DSA Posted January 20, 2010 Share Posted January 20, 2010 Очень интересно))))))) Спасибо, просто недавно увидел вашу тему и смотрю пока на демке.Често говоря пока на реале не решился поставить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olegus Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/20/2010 at 8:19 PM, mais_ said: чего-то никто не постит тут, никому не интересно чтоли. а между прочим не было еще ни одного несбывшегося прогноза с моей стороны. _coffee: оно и неудивительно при корреляции кросса и сигнала рассогласования 0,998 как сейчас _coffee: Тоже прочитал тему с интересом, но писать нечего. Извините, но я человек практичный, не пощупав сам инструмент, говорить не о чем. Если все так радужно и красиво, откройте ПАММ :clapping: и будет Вам счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сапёр Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/20/2010 at 8:19 PM, mais_ said: чего-то никто не постит тут, никому не интересно чтоли. а между прочим не было еще ни одного несбывшегося прогноза с моей стороны. _coffee: оно и неудивительно при корреляции кросса и сигнала рассогласования 0,998 как сейчас _coffee: Поймите правильно, маис, ваша система выглядит довольно "граально". А граали, в основном, интересуют только новичков. Или вы хотели этой темой инвесторов привлечь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Ревз. Смотрите какое рассогласование. 200 с лишним пипс. Фунтйена пойдет наверх. Сто пудов. Покупаем. Тейк пипс так сто ставим. На цифры не левом графике не смотрим. Смаштабируйте мысленно сами. Размах показан в пипсах на графике кросса. Корреляция 0,9990. P.S. По еврофранку вчерашняяя сделка ждем-с. Все будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 Здравствуйте, Mais. Пару дней назад наткнулся на вашу тему и с удовольствием прочел. Красиво. Получил истинное удовольствие. Сначала логика показалась стройной, но, скажем так, далеко не аксиоматичной. Требующей, т.с., доказательств. Посему сегодня, дочитав тему до конца, решил наскоро проверить. Взял упоминаемые вами евро-доллар и фунто-доллар, минутки, и повторил ход ваших рассуждений. Время, к сожалению, указать не могу - не зафиксировал... Где-то в середине дня, ближе ко второй половине. И, наконец, разница между сглаженными рядами: Собственно, уменьшение разницы вполне соответствовало ходу соответствующих курсов. Так что, вроде, первый беглый аргумент "за". Второе соображение касается высокой корреляции разницы и кросса. Это тоже аргумент "за", и весьма весомый. Это положение дел независимо подтверждается следующим рассуждением (хотя и вполне тривиальным и банальным, но все же). Кросс, как хорошо известно, может быть посчитан по формуле (в данном случае евро-фунт) Eur/Usd x 1/(Gbp/Usd) = k x Eur/Gbp Коэффициент k в реале не равен строго 1, а колеблется вокруг нее на десятитысячные доли. Таким образом коэф. corr между разницей и кроссом, часто очень мало отличающаяся от 1, хорошо соответствует малым колебаниям указанного k. Это, естесссно, не бог весть что, но, еще раз повторюсь, все же, все же... Так что есть о чем помозговать. Это все так, к слову; заметки на полях, т.с. Еще раз примите уважение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 ПОКУПАЕМ ЕВРОФРАНК _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 to asttrader Рад видеть собрата по маткаду _coffee: однако же будем внимательны: Quote Сначала логика показалась стройной какая логика? логика рассказана качественно, что касается количественного анализа я даже не намекнул на то, как я получаю сигнал рассогласования. если Вы о начале этой темы, то игры с "евродолларизацией фунтдоллара" то, так ведь там делается упор на том (если белка-сан не потерла), что мой алгоритм обеспечивает неперерисовку рисуемого сигнала рассогласования. На то что Вы нарисовали смотреть страшно. Как можно так вольно обращаться с курсами. Особенно на краях. Очень вольно фурье-фильтровано. Quote Собственно, уменьшение разницы вполне соответствовало ходу соответствующих курсов. Так что, вроде, первый беглый аргумент "за". вам повезло. это не имеет никакого отношения к моему индикатору :Laie_69: однако же, примите и Вы мое уважение, и у меня к Вам предложение. давайте я сейчас выложу сюда свои расчеты для евро и франка (от фунта я отказался - бывали моменты когда евродоллар и фунтдоллар на сотни пипс в разные стороны шли, то есть практически минус единичная корреляция), так что последняя точка графика будет соответствовать 22:00 мск, и Вам будет с чем сравнить _coffee: думаю Вы легко просто в текстовых файлах сотрете все лишние строки и оставите последнюю строчку за 22:00 мск, и попробуете повторить _coffee: Quote Коэффициент k в реале не равен строго 1, а колеблется вокруг нее на десятитысячные доли. это вообще отдельная песня, не имеющая никакого отношения к делу. Однако сама мысль очевидна. Но на альпари, скажем, не катит. Вот на фхстарте, к примеру, если взять EURUSD и USDCHF, и найти EURCHF, и сравнить с тем EURCHF, что рисуется фхстартом же, то будут разницы в пипс десять запросто. И их можно ловить - казалось бы - однако там спред 8 пипс - как раз поэтому. На альпари же, к примеру, если Вы проделаете такую операцию, то, отчасти благодаря меньшим неточностям округления (там 5 знаков после запятой) эта разница как правило будет в пределах одного пипса. То есть тоже ничего не получится ловить. И альпари может сделать на паре евро-франк такой же спред как и на евро-доллар, ничем не рискуя. Но это все не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к моей теории рассогласованияформ. Кстати, почитайте ветку "дуэль трейдеров". Там больше написано чем в этой, тут самое начало, и потом просто возврат сюда после зарытия ветки "дуэль трейдеров". Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Вот, астрейдер, обещанная картинка где последняя точка соответствует 22:00 мск. Как видите, корреляция кросса и сигнала рассогласования форм евродоллара и франк-доллара составляет более 0,99 (на интервале 12 часов). Однако же, на кроссе не видно точки опоры, а на сигнале рассогласования такая опора есть: ноль. И видно, что покупаем. _coffee: можете Вы своими манипуляциями указать уровень равновесия подобно тому как сделано у меня? Нет. Тогда о чем речь? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 ПОКУПАЕМ ЕВРОФРАНК!!! _coffee: :connie_yoyo: к уровню 1,47 и даже 1,4750 вернемся точно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 7:02 PM, mais_ said: to asttrader Рад видеть собрата по маткаду _coffee: однако же будем внимательны: какая логика? логика рассказана качественно, что касается количественного анализа я даже не намекнул на то, как я получаю сигнал рассогласования. если Вы о начале этой темы, то игры с "евродолларизацией фунтдоллара" то, так ведь там делается упор на том (если белка-сан не потерла), что мой алгоритм обеспечивает неперерисовку рисуемого сигнала рассогласования. Именно об этом я и говорил - качественная стройность, но без техники (т.е. количественного аспекта) требует доказательств. Quote На то что Вы нарисовали смотреть страшно. Как можно так вольно обращаться с курсами. Особенно на краях. Очень вольно фурье-фильтровано. Так написал же - бегло, на коленке. Краевые эффекты Гиббса вообще игнорировал. Из самой формы графического представления это просто очевидно. Но в любом случае, если вас это раздражает, извините за небрежность. Quote вам повезло. это не имеет никакого отношения к моему индикатору :Laie_69: А я разве где-нибудь сказал, что приведенная там разность соответствует вашему индикатору? Это просто разность двух рядов - и все. Я еще не дошел до вашего понимания этой темы, поскольку впервые столкнулся с таким подходом к анализу только несколько дней назад. Все приведенное в предыдущем посте - НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПРИКИДКИ и попытки ощутить тему "на пальцах". Quote однако же, примите и Вы мое уважение, :Laie_69: Quote и у меня к Вам предложение. давайте я сейчас выложу сюда свои расчеты для евро и франка (от фунта я отказался - бывали моменты когда евродоллар и фунтдоллар на сотни пипс в разные стороны шли, то есть практически минус единичная корреляция), так что последняя точка графика будет соответствовать 22:00 мск, и Вам будет с чем сравнить _coffee: думаю Вы легко просто в текстовых файлах сотрете все лишние строки и оставите последнюю строчку за 22:00 мск, и попробуете повторить _coffee: Сразу вопрос - вы с какого ТФ берете данные? Как я взял, с минуток? или нет? Quote это вообще отдельная песня, не имеющая никакого отношения к делу. Однако сама мысль очевидна. Но на альпари, скажем, не катит. Вот на фхстарте, к примеру, если взять EURUSD и USDCHF, и найти EURCHF, и сравнить с тем EURCHF, что рисуется фхстартом же, то будут разницы в пипс десять запросто. И их можно ловить - казалось бы - однако там спред 8 пипс - как раз поэтому. На альпари же, к примеру, если Вы проделаете такую операцию, то, отчасти благодаря меньшим неточностям округления (там 5 знаков после запятой) эта разница как правило будет в пределах одного пипса. То есть тоже ничего не получится ловить. И альпари может сделать на паре евро-франк такой же спред как и на евро-доллар, ничем не рискуя. Но это все не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к моей теории рассогласованияформ. Кстати, почитайте ветку "дуэль трейдеров". Там больше написано чем в этой, тут самое начало, и потом просто возврат сюда после зарытия ветки "дуэль трейдеров". Абсолютно согласен. Ловить изменения кросс-коэф. вообще нигде не катит, кроме прямого межбанка (ну, м.б. еще currenex - там довольно резвое исполнение без реквот), да и то на автомат надо ставить. Конечно, на 100% отдельная песня. И упомянул я ее только в качестве пусть и весьма косвенного, но все же подтверждения, которое можно вставить "в строку" по принципу "каждого лыка"... :acute: Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 7:07 PM, mais_ said: Вот, астрейдер, обещанная картинка где последняя точка соответствует 22:00 мск. Как видите, корреляция кросса и сигнала рассогласования форм евродоллара и франк-доллара составляет более 0,99 (на интервале 12 часов). Однако же, на кроссе не видно точки опоры, а на сигнале рассогласования такая опора есть: ноль. И видно, что покупаем. _coffee: можете Вы своими манипуляциями указать уровень равновесия подобно тому как сделано у меня? Нет. Тогда о чем речь? _coffee: Ну зачем же сразу - манипуляциями? По-моему - никаких манипуляций. Просто попытки понять и додумать то, о чем вы умалчиваете. Конечно, на приведенных ранее рисунках никаких уровней нет и в помине. Да и откуда им там взяться, если при тех построениях такой задачи не стояло? Да и вообще других задач не было, кроме попробовать, "что получиться, если сделать то-то и то-то так-то и так-то". Написал же именно об этом. :dntknw: А речь о том, что понравилась идея - и все. Если вы считаете, что говорить не о чем, то тогда, конечно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 Кстати, mais. Вы считали дисперсию вашего разностного индикатора (пусть так называется, что ли; надо же как-то его называть)? То, что его распределение должно быть близким к нормальному - это, вроде бы, ясно. Но есть ли хвосты (а они просто должны быть - ведь не абстрактными величинами оперируем; кстати, текущая ситуация с вашими позами по евро-франку как раз и демонстрирует наличие такого хвоста) и насколько они толстые? Как-то года два, что ли, назад я прикинул параметры распределения спот-курса евро-бакса. Конечно, в первом и грубом (очень грубом) приближении оно нормальное. Но хвостыыыыы.... Да вы и сами это знаете - в каком-то вашем посте тут ранее этот вопрос вы затрагивали. Не помню точно, но что-то около 10-12 сигма встречаются. А это пересиживать, знаете, вовсе не сахар. Опять же по первому впечатлению таких величин в дисперсии индикатора быть не должно, но хотелось бы все же знать, на что можно нарваться. Так что этот момент тоже надо проверять, по моему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Нет, астрейдер, говорить есть о чем _coffee: необязательно в публичном форуме, конечно. но вот что вы думаете о моих коризнах? думаю, Вы не видели. В ветке про дуэль. Напомню. Смотрите какая задача. Есть евродоллар. Есть франкдоллар. Нужно нарисовать такой график, чтобы он имел коэффициент корреляции одинаковй и с тем и с тем. теперь, зная равновесную форму, можно бы посмотреть отклонения от неё у евро и у франка... Гм. Что Вы думаете? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 5:37 PM, mais_ said: Ревз. Смотрите какое рассогласование. 200 с лишним пипс. Фунтйена пойдет наверх. Сто пудов. Покупаем. Тейк пипс так сто ставим. На цифры не левом графике не смотрим. Смаштабируйте мысленно сами. Размах показан в пипсах на графике кросса. Корреляция 0,9990. P.S. По еврофранку вчерашняяя сделка ждем-с. Все будет. не на 200 он не взлетит,не в этот раз Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Quote екущая ситуация с вашими позами по евро-франку как раз и демонстрирует наличие такого хвоста) и насколько они толстые? вряд ли. благоразумие давно говорило мне отбрасывать половину сигналов на вход, и следовать только тем, которые соответствуют тренду на M15. То есть в случае еврофранка только продавать эти дни. Ждать,когда рассогласование будет иметь такой знак. В общем-то этот эффект заметен. Продажи идут успешнее, чем покупки. Но насчет, что "ситуация" есть "хвост" Вы погорячились. Уверяю Вас, что даже если случится страшное и не будет прибыли, то безубыток гарантирован. Еврофранк поднимется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Quote То, что его распределение должно быть близким к нормальному - это, вроде бы, ясно ... на следующий день Лифшиц говорит: - Слушай, я вчера три листа выкладок в трамвае потерял. Что делать? - Да ладно, - говорит Ландау, - напишем, как обычно: "откуда очевидно..." Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Quote Конечно, в первом и грубом (очень грубом) приближении оно нормальное Существует значительное число свидетельств того, что последовательности цен или приращений цен на рынках капитала не являются в точности гауссовым случайным блужданием. Казалось бы, вопрос должен решаться однозначно. Измеряется величина h по значениям реальных временных данных, и результат либо равен 0,5, либо нет. К сожалению, когда приходится иметь дело со статистическими закономерностями, точные результаты получить намного сложнее (оригинал любой найдет в гугле) Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 9:27 PM, mais_ said: вряд ли. благоразумие давно говорило мне отбрасывать половину сигналов на вход, и следовать только тем, которые соответствуют тренду на M15. То есть в случае еврофранка только продавать эти дни. Ждать,когда рассогласование будет иметь такой знак. В общем-то этот эффект заметен. Продажи идут успешнее, чем покупки. Но насчет, что "ситуация" есть "хвост" Вы погорячились. Уверяю Вас, что даже если случится страшное и не будет прибыли, то безубыток гарантирован. Еврофранк поднимется. Насчет корзины - очень понравилось. Еще раз заверения в самом искреннем уважении. Мыслите вы весьма и весьма интересно. Обдумаю - напишу. А насчет хвоста - почему погорячился? Ведь что такое хвост по своей сути? Просто превышающее на заданную величину отклонение (читай - движение по отношению к форексу) от неких отклонений, которые считаются "нормальными" при данном масштабе (и потому - ожидаемы и, в определенном смысле, запланированы). Именно поэтому я и спросил про дисперсию индикатора. Чтобы на данном ТФ понять, что считать нормальным, среднестатистическим движением, а что - нет. Поэтому в этом контексте хвост вовсе не подразумевает ничего ужасного, а имеет в виду только "не совсем среднюю" просадку (в данном случае). Возвратность же, очевидно следует из предполагаемого вполне нормального распределения индикатора (хотя этот момент тоже надо доказывать, строго говоря; хотя бы - как минимум эмпирическими расчетами на исторических данных). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 накапливается то, что я называю "напряжением", по аналогии с механическим напряжением в эластиках эйлера. то есть сигнал рассогласования форм направляется к нулю, а реального хода курса кросс-пары еврофранк вверх нет. заканчивается такое дело обычно резкой релаксацией накопившихся напряжений. то есть бросок курса еврофранка вверх будет резким, он пробьет уровень 1,4700, и потихоньку начнет расти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 9:31 PM, mais_ said: ... на следующий день Лифшиц говорит: - Слушай, я вчера три листа выкладок в трамвае потерял. Что делать? - Да ладно, - говорит Ландау, - напишем, как обычно: "откуда очевидно..." :clapping: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Кстати, рекомендую прикупить золотишко. Малым лотом. Но с учетом того, что правительство США де-факто уже банкрот золото не может значительно дешеветь, если выражать его цену в пустых бумажках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 9:43 PM, mais_ said: накапливается то, что я называю "напряжением", по аналогии с механическим напряжением в эластиках эйлера. то есть сигнал рассогласования форм направляется к нулю, а реального хода курса кросс-пары еврофранк вверх нет. заканчивается такое дело обычно резкой релаксацией накопившихся напряжений. то есть бросок курса еврофранка вверх будет резким, он пробьет уровень 1,4700, и потихоньку начнет расти. Как модель (аналог) - совершенно согласен. И что касаемо евро-франка, пожалуй, тоже склонен согласиться - он любитель "выстрелить" иногда. Вопрос - насколько это самое "иногда"... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Кстати, астрейдер. Последний месяц меня занимают мысли вот какого толка. Ясно, что некие, если так можно выразиться, уравнения, описывающие форекс, должны быть ковариантны относительно операции инверсии времени. Другими словами, эта фундаментальная симметрия накладывает определенные правила отбора, если так уместно выразиться. Например, нет смысла возиться с первыми производными цены. Забыли о них. рассматриваем вторые только. Как сказал бы философ, нет способа, смотря на график цены, решить вопрос о том, в каком направлении изменяется время. Однако, не побоюсь этого, несмотря на всю ересь: в какой-то момент мне показалось, что я нашел некую симметрию, могущую более-менее удовлетворительно решать этот вопрос и указывать стрелу времени. Ясно, что это нарушило бы самые основы, и впоследствии я нашел ошибку. Но вопрос симметрий остается открытым. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 21, 2010 Admin Share Posted January 21, 2010 On 1/21/2010 at 7:02 PM, mais_ said: если Вы о начале этой темы, то игры с "евродолларизацией фунтдоллара" то, так ведь там делается упор на том (если белка-сан не потерла), что мой алгоритм обеспечивает неперерисовку рисуемого сигнала рассогласования. Белка-сан - математиков уважает :girl_pinkglassesf: , "трёт" только "мусор" и ругань. Остальное всё в наличии. :yes3: Желаю приятного и взаимополезного общения. _sunny: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Ревз, Вы вняли моему совету, что фунт-йену следовало покупать? И сейчас следует, ибо с тех пор как я это посоветовал она ещё никуда не ушла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.