asttrader Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 Кстати, астрейдер. Последний месяц меня занимают мысли вот какого толка. Ясно, что некие, если так можно выразиться, уравнения, описывающие форекс, должны быть ковариантны относительно операции инверсии времени. Другими словами, эта фундаментальная симметрия накладывает определенные правила отбора, если так уместно выразиться. Например, нет смысла возиться с первыми производными цены. Забыли о них. рассматриваем вторые только. Как сказал бы философ, нет способа, смотря на график цены, решить вопрос о том, в каком направлении изменяется время. Однако, не побоюсь этого, несмотря на всю ересь: в какой-то момент мне показалось, что я нашел некую симметрию, могущую более-менее удовлетворительно решать этот вопрос и указывать стрелу времени. Ясно, что это нарушило бы самые основы, и впоследствии я нашел ошибку. Но вопрос симметрий остается открытым. Забавные вещи вас интересуют... На эту тему я, признаться, не думал. Так что все нижесказанное - так, безответственные мысли вслух... Поток сознания. Пусть мы определили некое "уравнение курса" (ну, хоть полиномиальной аппроксимацией какого-то куска). Вопрос: какова вероятность того, что мы найдем его более-менее точное отражение 1)в прошлом; 2)в будущем? Относительно прошлого кое-что известно - найдем, да еще с вероятностью существенно большей 0 (да вы и сами об этом писали где-то в начале темы). Этот вопрос, кстати, интересует многих (один из способов попытаться найти решения этой задачи на -http://chaostradinggroup.com, правда, чисто эмпирический и умозрительный). Отсюда, минуя ряд логических умозаключений, следует, что найдем и в будущем. Посему, ваша фраза о ковариантности относительно временной инверсии очень даже не лишена смысла. Вообще о симметрии в самой общей форме на рисунке график евро-бакса, тф=MN. 50% от всего исторического диапазона движения довольно хорошо совпадает не только с направлением движения скопления разнопериодных ma, но и с неким их "колебанием" (предполагаемым и умозрительным пока, конечно) вокруг этого уровня. Хотя, конечно, признаю, что тянуть данные по евро-баксу со времен, ранее 2000 года не совсем корректно. так что ничего серьезного эта картинка не подразумевает - картинка да и только. Хотя она и навевает некие мысли о симметрии (или, возможно, симметриях). Поэтому вопрос об этом, действительно, открыт... Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 Ревз, Вы вняли моему совету, что фунт-йену следовало покупать? И сейчас следует, ибо с тех пор как я это посоветовал она ещё никуда не ушла? если поднимется на 100 то продам Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 21, 2010 Author Share Posted January 21, 2010 Ревз, смотрите какое идеальное рассогласование у фунта и йены. Пора брать. Покупаем. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 21, 2010 Share Posted January 21, 2010 Маис тебе не хватает еще одного сигнала.Рассогласование предварительный сигнал.имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Очень интересно наблюдать за своей теорией применительно к анализу кросса, где исходные два графика коррелированы очень слабо (0,1 щас примерно на интервале 12 часов у фунта и йены). В общем-то качественно прогнозы работают. Но количественно - подъем фунтйены совершился, но хотя всего до 147,00, рассогласование уже по сути в нуле. Ничего конкретного далее сказать нельзя. 50/50 вверх/вниз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 По еврофранку: очень может быть, что выше 1.4720 он так и не поднимется. И тогда этот позавчерашний прогноз будет первым ошибочным. Связанным с очень длинным флетом в ночь с позавчера на вчера, и потом неверным с моей стороны продолжением ожидания подъема. _coffee: рассогласование по еврофранку щас в общем тоже в нуле. И ждать подъема можно, в принципе и до 1,4750 может дойти - но это не так уж и вероятно, особенно если учесть, что на M15 тренд вниз. Скорее всего 1,4720 будет достигнут, а потом снова вниз. :girl_cray2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Маис тебе не хватает еще одного сигнала.Рассогласование предварительный сигнал.имхо. я об этом говорил уже. если сигнал рассогласования не соответствует тренду M15 его исполнение затруднено несколько, а если соответствует - облегчено. Если входить в рынок только при тех рассогласованиях, знак которых соответствует тренду M15 - надежность и так достаточно надежной системы повышается ещё очень сильно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 Очень интересно наблюдать за своей теорией применительно к анализу кросса, где исходные два графика коррелированы очень слабо (0,1 щас примерно на интервале 12 часов у фунта и йены). В общем-то качественно прогнозы работают. Но количественно - подъем фунтйены совершился, но хотя всего до 147,00, рассогласование уже по сути в нуле. Ничего конкретного далее сказать нельзя. 50/50 вверх/вниз. вверх точно не пойдёт, вчера тренд начался я как раз на 147,00 и продал Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 где там шас точка равновесия? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 Если входить в рынок только при тех рассогласованиях, знак которых соответствует тренду M15 - надежность и так достаточно надежной системы повышается ещё очень сильно. Что в твоем понимании тренд15 .тЫ ЖЕ ТЕХАНАЛИЗ ОТРИЦАЕШЬ.тем более тренд.Тренд это понятие тех аналитиков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Что в твоем понимании тренд15 .тЫ ЖЕ ТЕХАНАЛИЗ ОТРИЦАЕШЬ.тем более тренд.Тренд это понятие тех аналитиков. Понятие тренда вообще-то никак не связано исторически с рынком вообще, а с форексом тем более. Если интересует что я имею в виду количесвенно, извольте. Я для себя выбрал такой индикатор: все что я тут риую я рисую для отрезка в 12 часов, то есть 720 точек M1. Говоря о тренде M15 я имею в виду, что я рассмотрю столько же точек M15 (720 точек) и аппроксимирую их прямой,по методу наименьших квадратов, как в школе учат. Знако получившегося углового коэффициента для меня есть сигнал. Только знак. Поскольку теория рассогласования сама по себе довольно надежна, то в качестве дополнительной гарантии мне хватит информации о том, что этот угловой коэффициент k, к примеру, отрицателен. Какова его величина не суть важно даже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 чуть выше 146. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Однако же, Ревз, обращаю Ваше внимание на то, что корреляция фунт-доллара и йены-доллара за последние 12 часов составляет -0,46 примерно. То есть ОТРИЦАТЕЛЬНА. В случае евро и франка такого не бывает практически. Самое худшее что-то около +0,5. И то только на флете. Когда по сути это шум около некоего уровня равновесия и движения по пять-десять пипс в стороны конечно не коррелируют. Как только появляется движение в пипс 30 сразу же корреляция возрастает до 0,9 и выше. Когда же фунт и йена коррелируют сейчас отрицательно, думаю, что моя теория нежизнеспособна. Так что этот уровень в 146, означенный мной в посте выше, и подразумевающи движение вверх, на самом деле может оказаться зеркальным обманом - и движение будет вниз, к тому же если корреляция между фунтом и йеной будет становиться еще меньше (-0,7, -0,9, и т.д.). И на цифры не смотрите, как всегда мне лень смасштабировать - примерно масштабировать сигнал рассогласования следует на глаз смотря на кросс справа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 думаю до 146 ещё поднимемся,всё таки ещё 2-я идёт и даже может немного выше до 146,25 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Кстати. Блин. Закрыл сделку на демо. Только что. И продал еврофранк. Убытки составили всего около 700 баксов. Из которых спред еще. То есть одной сделкой наберем больше плюса. Так что теория устойчива даже когда случается такой вот казус. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 ПРОДАЕМ ЕВРОФРАНК!!!!!!!!!!!!!!!! Я слегка поторопился! Он стремительно поднялся. И должен опуститься. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Мог бы щас только что закрытую в минусе сделку закрыть без убытка или в плюсе :-) и сразу продаться. Ну да ладно. На реале зато щас хорошо продался! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Еврофранк следует сейчас немедленно продать хорошей величины лотом. _coffee: Тейк на 1,4710. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 Прогноз по еврофранку успешно сбылся. Я закрылся по тейку 1,4710. :connie_yoyo: взял чуть более 30 пипс. Хорошо... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 22, 2010 Author Share Posted January 22, 2010 ну и на демо невовремя открытая сделка аккурат перед резким ростом еврофранка тоже уже в плюсе. оставлю её на выходные. на демо-то. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 Понятие тренда вообще-то никак не связано исторически с рынком вообще, а с форексом тем более. Если интересует что я имею в виду количесвенно, извольте. Я для себя выбрал такой индикатор: все что я тут риую я рисую для отрезка в 12 часов, то есть 720 точек M1. Говоря о тренде M15 я имею в виду, что я рассмотрю столько же точек M15 (720 точек) и аппроксимирую их прямой,по методу наименьших квадратов, как в школе учат. Знако получившегося углового коэффициента для меня есть сигнал. Только знак. Поскольку теория рассогласования сама по себе довольно надежна, то в качестве дополнительной гарантии мне хватит информации о том, что этот угловой коэффициент k, к примеру, отрицателен. Какова его величина не суть важно даже. Ну вот видишь у тебя есть трендовый индюк ,у тебя есть осцеллятор который кружит вокруг тренда ,твои попугаи.Вот тебе на, а говорил тех анализ говно.У тебя все тоже самое что и у меня, только ты это называешь это своим математическим языком ,и думаешь что что-то новое придумал.Ты придумал просто один из осциляторов.Вот и все.Назовем его осцеллятор корреляции.А трендовым сигналом ты определяешь направление.И у тебя бывают ошибки ,но из-за хеджа они не значительны.Вот и вся система.Видишь что теханализ пашет.Тут можно много что поднавернуть.Хотябы создать систему без хеджа.СЛАБО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asttrader Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 Здравствуйте, Mais! Хочу вас сразу огорчить - использование в вашем методе фурье-разложения ничем не оправдано и, потому, абсолютно избыточно. Вполне можно его заменить обыкновенным действием "вычитание". Смотрите. Возьмем любые пары на любом ТФ - пусть те же евро-доллар, фунт-доллар и их кросс евро-фунт. Пусть период будет дневки, по цене закрытия (еще раз повтрю - это все без разницы). Сначала построим разность по вашему методу, а потом просто и тупо банально построим простую разницу курсов, т.е. из курса фунто-бакса вычтем курс евро-бакса. Получаем (обозначения: ED - евробакс, PD - фунтобакс, EP - кросс еврофунт, R1 - простая разница курсов, Rm - разница фурье-модифицированных курсов): Что видим? Да просто два абсолютно идентичных ряда (их корреляция действительно равна 1 - проверьте), сдвинутых друг относительно друга на некоторую величину. Что это за величина и как ее можно посчитать? Да опять же примитивно - на разницу первых членов на рассматриваемом промежутке! Вычтите курсовые ряды, сдвиньте их на разницу первых членов - и все. Вот вам и ваш пресловутый "нулевой" уровень, вокруг которого колеблется ваш индикатор. Опять же к сожалению, но и это еще не все. Рассмотрим теперь подмеченную вами корреляцию разностного ряда к рядом кросса. Опять все примитивно. Как формируется ценовой ряд кросса? Банально - перемножением соответствующих ценовых рядов исходных рядов. Иными словами EP(i)=ED(i) x 1/PD(i). А как сформирован разностный ряд? R(i) = PD(i) - ED(i). Будут коррелировать эти два ряда? Да конечно, как коррелируют две величины (a+b) и (ab)! Что же отсюда следует? Во-первых, дисперсия разностного ряда даже больше дисперсии кроссового ряда (0,026 против 0,0073). Это говорит о том, что разностный ряд имеет даже большие хвосты, чем курс кросса! Во-вторых, тактика и стратегия использования данного разностного ряда несет в себе все недостатки ТС, использующих любые варианты разностей, т.е., в сущности, всех разносвидностей осцилляторов и разностных индикаторов. Недостатков тут даже несколько больше по сравнению, напр., с осцилляторами. В последних хоть нормирован интервал колебаний, а в разностном ряде такая нормировка невозможна (хотя последнее утверждение я не доказывал - лениво; и так все, в сущности, уже ясно). Ну и еще ряд сравнительных мелочей - я думаю, что при желании вы и сами в них разберетесь. Вот такие пироги. С уважением. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 23, 2010 Author Share Posted January 23, 2010 Ну вот видишь у тебя есть трендовый индюк ,у тебя есть осцеллятор который кружит вокруг тренда ,твои попугаи.Вот тебе на, а говорил тех анализ говно.У тебя все тоже самое что и у меня, только ты это называешь это своим математическим языком ,и думаешь что что-то новое придумал.Ты придумал просто один из осциляторов.Вот и все.Назовем его осцеллятор корреляции.А трендовым сигналом ты определяешь направление.И у тебя бывают ошибки ,но из-за хеджа они не значительны.Вот и вся система.Видишь что теханализ пашет.Тут можно много что поднавернуть.Хотябы создать систему без хеджа.СЛАБО. Уважаемый, взгляните на график в приложении. Это модельная кривая, соответствующая равномерному степенному росту. Реального счета. Начальный депо имел порядок величины 100 баксов (поясняю: Ваш рост, к примеру - порядка 1 метра). Показаны 15 торговых дней января. График нормирован на начальный депозит. Уверяю Вас, что реальный рост весьма близок был к такому равномерному. Вот когда сможете хотя бы повторить, тогда и будете поднавертывать _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 23, 2010 Author Share Posted January 23, 2010 asttrader, я так понял, что возможно Вы обнаружили, что функция, восстановленная из разности фурье-образов двух других функций, представляет собой разность этих функций? так это и так всем известно. И это не имеет никакого отношения к моей модели, огорчу я Вас _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 23, 2010 Author Share Posted January 23, 2010 Что же отсюда следует? Во-первых, дисперсия разностного ряда даже больше дисперсии кроссового ряда (0,026 против 0,0073). задайте себе вопрос: с приходом новых баров Ваш сигнал будет перерисовываться? Да, будет. Пока это так, Ваша модель не имеет ничего общего с моей _coffee: и все прочие суждения, соответственно, тоже. Ибо торговать на индюке, который постоянно перерисовывается, попросту невозможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.