mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Ревз, не бойтесь, продайте еврофранк. С целью пипс так 20-30. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Ревз, не бойтесь, продайте еврофранк. С целью пипс так 20-30. _coffee: я не работаю с этой парой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 я не работаю с этой парой... Вам не надо с ней работать. Я работаю. Я уже провел соответствующий анализ. А Вам надо только продать. Вы подменяете тезис. Ваша цель состоит не в том, чтобы работать с фунт-йеной, а в том, чтобы заработать денег, не так ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 честно говоря, нет. но если удвоите депо напишите Да, еще чуть не забыл, вы на своих графиках (в третьем) вычитаете из евро фунт, не надо вычитать, пары евро и фунта самостоятельные, идет только вычитание из цены закрытия цены открытия отдельно для евро и отдельно для фунта и все, а в индикаторе они самостоятельные, заданные в две скользящие средние. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Я смотрю довольно много народу пожаловало в ветку смотреть сбудется ли мой прогноз очередной раз _coffee: не ссать в компот! сбудется! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Да, еще чуть не забыл, вы на своих графиках (в третьем) вычитаете из евро фунт, не надо вычитать, пары евро и фунта самостоятельные, идет только вычитание из цены закрытия цены открытия отдельно для евро и отдельно для фунта и все, а в индикаторе они самостоятельные, заданные в две скользящие средние. у меня скользящие средние этих осиллограмм величины околонулевые :viannen_44: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мариана Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Я продаю себе еврофранк и продаю, мелкими лотами, при каждом повышении па 2-3 пипса _coffee: щас еще процентов 5 депозита словим. Так и идет с средним ростом более 8,5% в день на реале... mais,а как вы сейчас работаете по своему методу? Продаете EURCHF, или как вы делали вначале продаете EURUSD вместе с USDCHF? Если евро разойдется со франком на 500 пунктов против вашей позиции, сможет ли ваш счет выдержать такую просадку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Вам не надо с ней работать. Я работаю. Я уже провел соответствующий анализ. А Вам надо только продать. Вы подменяете тезис. Ваша цель состоит не в том, чтобы работать с фунт-йеной, а в том, чтобы заработать денег, не так ли? даже если 10 лет прогнозы сбываются это не значит что и через 11 лет будут узнаёте чьи слова... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 даже если 10 лет прогнозы сбываются это не значит что и через 11 лет будут узнаёте чьи слова... да. но я говорил их в другом контексте. я говорил о том, что нельзя быть абсолютно уверенным, в то время как Вы сыпали категоричными утверждениями. Вы вырвали мои слова из контекста, тем самым полностью перевернув их смысл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Тейк стаим где-нибудь на уровне 1,4718. :to_pick_ones_nose: кто хочет, можно конечно и пониже. на 1,4710, например. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Mais писал Сижу сейчас на демо от дойчбанка. Первое что бросается в глаза в сравнении с нашими доморощенными кухнями - меняющийся спред. Действительно, ведь курсы покупки и продажи котируются раздельно. И разность между ними никак не может быть постоянной величиной. Вот по еврофранку видел и 1,5 пипса, и 13 пипс. У наших же кухонь разница постоянна и только делает вид, что это "курс покупки" или "курс продажи", а на самом деле кухня-кухней В Альпари спред по EURUSD не фиксированный. Присмотритесь внимательно к тиковому графику, на котором одновременно отображены линии Bid и Ask. Насчет кроссов не знаю, не проверял. Вот индюк, который показывет текущий спред. Может кому пригодится. Spread.mq4 Первое сообщение от Opium, как впрочем и последующие, меня немало озадачило. Глядя на график в посте #655 легко заметить, что синяя и красные кривые, есть не что иное как нормированные графики цены евро и фунта. Помнится Маис в самом начале похожие графики в маткаде рисовал. Суть одна и та же. Вопрос - в чем разница? Уважаемый Opium, я присоединяюсь к просьбе Маиса - напишите формулу. Из Ваших постов непонятно как вычисляется индикатор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 В Альпари спред по EURUSD не фиксированный. Присмотритесь внимательно к тиковому графику может они и изображают его изменение. на уровне долей пипса или одного. реально торгующий валютой дойчбанк меняет спред при резких движениях на несколько пипс. у Альпари такого не бывает. Уважаемый Opium, я присоединяюсь к просьбе Маиса - напишите формулу. Из Ваших постов непонятно как вычисляется индикатор. а я уже стал думать я тормоз _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 может они и изображают его изменение. на уровне долей пипса или одного. реально торгующий валютой дойчбанк меняет при резких движениях на несколько пипс. у Альпари такого не бывает. Я как-то перед выходом новостей видел спред 5 пунктов, и стопы не ближе 30 можно было ставить. Это длилось минут 15, пока новость свое не отыграла. Меня тут крамольная мысль посетила. А как коррелирует ваш сигнал рассогласования с индикатором, который представляет собой разность цены закрятия и скользящей средней от этой цены взятой N баров назад? Где N-временной интервал, на котором Вы рассчитываете сигнал рассогласования. Есть у меня подозрение, что коэффициент корреляции будет почти равен 1. Если так, то система легко программируется и может работать на полном автопилоте, равно как и быть протестирована стандартными средствами МТ4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 26, 2010 Admin Share Posted January 26, 2010 Происхождение человека интересная тема, кто бы спорил. Но давайте не валить всё в одну кучу, ок? есть достаточно тем в "Свободном общении", а мало, так ещё заводите, вэлкам. Народ, давайте ближе к теме. А посты о происходении видов сношу в отдельную тему, там и обсуждайте теории происхождения. :acute: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 26, 2010 Admin Share Posted January 26, 2010 Обсуждать обезьян и человека сюда http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=5944&st=0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Я как-то перед выходом новостей видел спред 5 пунктов, и стопы не ближе 30 можно было ставить. Это длилось минут 15, пока новость свое не отыграла. Меня тут крамольная мысль посетила. А как коррелирует ваш сигнал рассогласования с индикатором, который представляет собой разность цены закрятия и скользящей средней от этой цены взятой N баров назад? Где N-временной интервал, на котором Вы рассчитываете сигнал рассогласования. Есть у меня подозрение, что коэффициент корреляции будет почти равен 1. Если так, то система легко программируется и может работать на полном автопилоте, равно как и быть протестирована стандартными средствами МТ4. система и так легко программируется. То что Вы предлагаете вдвойне глупо. Ибо: 1. скользящая средняя сама по себе создает запаздывание. Ибо в настоящий момент рисует нечто, опирающееся на данные хорошо из прошлого. 2. Вы предлагаете дополнительно создать запаздывание, беря не последнюю точку скользящей средней, а "на N точек назад". Зачем? Уж лучше возьмите период средней побольше. Тогда при том же запаздывании учтете больше данных из прошлого. 3. Разумеется, корреляция между индикатором, который не имеет запаздывания, и индикатором, имеющим большое запаздывание, никак не может быть равна почти единице в реальных условиях. 4. Смотрите еще раз на мой индикатор и попытайтесь врубиться: он не запаздывает. Совсем не запаздывает. Он нос в нос с ценой. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Я как-то перед выходом новостей видел спред 5 пунктов, и стопы не ближе 30 можно было ставить. стопы видел. но ведь они при этом не мешают закрывать руками и брать хоть доли пипса? не мешают. а спред как Вы говорите не видел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 система и так легко программируется. То что Вы предлагаете вдвойне глупо. Ибо: 1. скользящая средняя сама по себе создает запаздывание. Ибо в настоящий момент рисует нечто, опирающееся на данные хорошо из прошлого. 2. Вы предлагаете дополнительно создать запаздывание, беря не последнюю точку скользящей средней, а "на N точек назад". Зачем? Уж лучше возьмите период средней побольше. Тогда при том же запаздывании учтете больше данных из прошлого. 3. Разумеется, кореляция между индикатором, который не имеет запаздывания, и индикатором, имеющим большое запаздывание, никак не может быть равна почти единице в реальных условиях. 4. Смотрите еще раз на мой индикатор и попытайтесь врубиться: он не запаздывает. Он нос в нос с ценой. _coffee: Сделайте как я написал и Вас ждет БОЛЬШОЙ сюрприз! Этот индикатор тоже идет нос в нос с ценой. Попробуйте догадаться почему. Намек - скользящая средняя здесь непричем и она не оказывает никакого влияния на размещение значений индикатора по оси Х. Просто сделайте и посмотрите. Вы наверняка удивитесь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Сделайте как я написал и Вас ждет БОЛЬШОЙ сюрприз! Этот индикатор тоже идет нос в нос с ценой. Попробуйте догадаться почему. Намек - скользящая средняя здесь непричем и она не оказывает никакого влияния на размещение значений индикатора по оси Х. Просто сделайте и посмотрите. Вы наверняка удивитесь. если задача не имеет решения из соображений симметрии, незачем писать формулы. _coffee: размещение значений индикатора по оси Х у кого как, а у меня по оси абцисс время. А индикатор по оси ординат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Есть предложение. Давайте нарисуем индикатор, вычисленный на одном и том же исходном ряде цен. Вы своим способом - я своим. Сравним их визуально. Для начала. Если начало устроит, посчитаем коэффициент корреляции. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 webbroker, Вы можете сами все проделать, что мне предлагаете. И мой индикатор для этого без надобности. Если Ваш индикатор действительно коорелирует с коэффициентом почти 1 с моим, он будет коррелировать с коэффициентом почти 1 и с ценой. В студию же Ваш индикатор, если он удовлетворяет этому условию :to_pick_ones_nose: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 По поводу тестирования средствами мт. Нашелся добрый человек, который кое-что написал и потестировал. Ни на одной паре валют не было хуже чем 80% удачных сделок :connie_yoyo: что меня удивило. На паре еврофранк дела обстоят заметно лучше. :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Есть предложение. Давайте нарисуем индикатор, вычисленный на одном и том же исходном ряде цен. Вы своим способом - я своим. Сравним их визуально. Для начала. Если начало устроит, посчитаем коэффициент корреляции. Согласен. Согласны взять в качестве исходных данных евродоллар и долларфранк длиной 12 часов так, чтобы последний бар соответствовал 23:59 мск только что окончившихся суток? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 у кого как, а у меня по оси абцисс время. А индикатор по оси ординат. Каждая точка индикатора имеет 2 значения: X и Y. Запаздывание - это изменение Х значений индикатора. Так вот, вычитая значения Y, значения Х не изменяются. По крайней мере у меня так. А у Вас? Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Согласен. Согласны взять в качестве исходных данных евродоллар и долларфранк длиной 12 часов так, чтобы последний бар соответствовал 23:59 мск только что окончившихся суток? _coffee: Берем M1? Итого 720 точек. Котировки с рельного счета Alpari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.