Прогнозы от mais_

[mais_]

Вот-с мои индикаторы. Взяты в качестве исходной информации евродоллар и долларфранк по котировкам Альпари, так что последняя точка графика соответствует 23:59 мск. 26.01.2010 г.

Первый индикатор: содержит игры с фурье-преобразованиями. Коррелирует с кроссом как 0,9796.

Второй. По второй теории. Где идеи гораздо банальнее. И никаких фурье. Коррелирует с кроссом как 0,9952.

То есть даже еще лучше. Я говорил также, что они комплементарны. Если вдруг один из них станет коррелировать с кроссом плохо, второй в это время просто идеален.

кросс вычислялся из исходных двух графиков путем перемножения их.

корреляция везде для рассматриваемого интервала длиной 12 часов (720 баров).

на несоответствие масштабов между индюками не смотрите. мне до сих пор влом написать автомасштабирование как отношение RMS индикатора и кросса. А руками масштабный множитель подбирать не стал. В любом случае масштаб индюка в пипсах легко взять из кросса.

_coffee:

[mais_]

Берем M1? Итого 720 точек. Котировки с рельного счета Alpari.

да.

[mais_]

Уровни нулей у индюков слегка не совпадают. Это объясняется тем, что один из них строился в рассуждении торговли парой сделок, на евродолларе и долларфранке, а второй - чисто для кросса сразу же. Поскольку это почти одно и то же, но не совсем, это отражено в слегка разном положении уровня нуля. В любом случае область близкая к нулю нам неинтересна, а интересны только достаточно сильные рассогласования. Так что не суть. :connie_yoyo:

[webbroker]

Вот картинка с моего терминала. Сильнее ужать по времени не получается. А с маткадом я знаком на уровне созерцателя.

[webbroker]

А вот еще одна, но уже с другими параметрами скользящей средней.

[mais_]

Что тут сказать: достаточно близко _coffee: если уровень нуля не будет плавать, а корреляция с кроссом не будет ослабевать, то Вы тоже миллионэр. :connie_yoyo: Потенциальный. Предлагаю Вам поделать тут прогнозы по еврофранку в паре со мной. _coffee:

[webbroker]

Как видите никакого запаздывания.

Ноль плавать не будет. Точнее он плавает, но на величину столь малую, что это не существенно на фоне размаха по Y.

[mais_]

webbroker, коллега, давайте Вы поторгуете тут демонстративно вместе со мной какое-то время, и можно даже будет обменяться инвестпаролями к реалу, если Вы просекли фишку _coffee:

[mais_]

Как видите никакого запаздывания.

сейчас перечитаю что Вы сделали.

[mais_]

Все же, вебброкер, или Вы лукавите, или не понимаете, что пишете, но

разность цены закрятия и скользящей средней от этой цены взятой N баров назад?

никак не может быть тем, что Вы тут изобразили. Приглашение делать прогнозы в силе. :scenic:

[mais_]

Каждая точка индикатора имеет 2 значения: X и Y.

Вы о чем вообще? Похоже на бред.

Запаздывание - это изменение Х значений индикатора.

Вы под Х имеете в виду шкалу времени? Кажется я понимаю Вашу терминологию.

Но тогда Х - это не значение индикатора, а один из аргуметов _coffee: значение одно - на шкале У в Ваших терминах.

Так вот, вычитая значения Y, значения Х не изменяются. По крайней мере у меня так. А у Вас?

все же похоже на бред...

[webbroker]

webbroker, коллега, давайте Вы поторгуете тут демонстративно вместе со мной какое-то время, и можно даже будет обменяться инвестпаролями к реалу, если Вы просекли фишку _coffee:

Фишку я, к сожалению, не просек. И еще, опять же к сожалению, у меня нет Вашей уверенности в том, что это работает на все 100%. Этот индикатор, несколько модифицированный вариант индикатора, написанного мной после просмотра семинара Элдера. Если Вы считаете, что он действительно похож на Ваш, то я искренне рад. Но прежде чем вешать советник, созданный на его основе на реальный депозит, мне бы хотелось погонять его на исторических данных. Особенно меня интересует гистограмма, показывающая распределение значений индикатора.

[webbroker]

Все же, вебброкер, или Вы лукавите, или не понимаете, что пишете, но

никак не может быть тем, что Вы тут изобразили. Приглашение делать прогнозы в силе. :scenic:

Могу поделиться кодом индикатора если Вы все еще не верите.. ))

Условия сотрудничества готов обсудить.

[mais_]

Фишку я, к сожалению, не просек. И еще, опять же к сожалению, у меня нет Вашей уверенности в том, что это работает на все 100%. Этот индикатор, несколько модифицированный вариант индикатора, написанного мной после просмотра семинара Элдера. Если Вы считаете, что он действительно похож на Ваш, то я искренне рад. Но прежде чем вешать советник, созданный на его основе на реальный депозит, мне бы хотелось погонять его на исторических данных. Особенно меня интересует гистограмма, показывающая распределение значений индикатора.

буду рад увидеть подобную гистограмму :popcorm1:

[mais_]

Могу поделиться кодом индикатора если Вы все еще не верите.. ))

Условия сотрудничества готов обсудить.

можно, но я все равно его не пойму ибо мне хватает маткада. но есть чел который мне подробно разъяснит что там написано. сотрудничества? если Ваш индюк близок к моему деньги Вам уже не интересны. Считайте, что их у Вас уже завались _coffee:

[webbroker]

Вы о чем вообще? Похоже на бред.

Вы под Х имеете в виду шкалу времени? Кажется я понимаю Вашу терминологию.

Но тогда Х - это не значение индикатора, а один из аргуметов _coffee: значение одно - на шкале У в Ваших терминах.

все же похоже на бред...

Любой двумерный график дискретного цифрового ряда строится по точкам. По оси Х откладываем значение времени, по оси Y - значение сигнала рассогласования. Если мы и вычтем скользящую среднюю, да пусть хоть усредненную по 1000 точек, это приведет к изменению значений Y, но не приведет к их смещению по оси Х. Вот я о чем. И индикатор это наглядно показывает.

[mais_]

Любой двумерный график дискретного цифрового ряда строится по точкам. По оси Х откладываем значение времени, по оси Y - значение сигнала рассогласования. Если мы и вычтем скользящую среднюю, да пусть хоть усредненную по 1000 точек, это приведет к изменению значений Y, но не приведет к их смещению по оси Х. Вот я о чем. И индикатор это наглядно показывает.

приведет. ибо сама скользящая средняя запаздывает в сравнении с графиком цены. любая функция, являющаяся линейной комбинацией любых скользящих средних всегда будет иметь запаздывание.

[webbroker]

буду рад увидеть подобную гистограмму :popcorm1:

Хорошо. Как только посчитаю, выложу здесь для дальнейшего обсуждения.

Сотрудничество меня интересует в смысле обмена идеями и ноу-хау.

Насчет денег Вы правы ))

[webbroker]

приведет. ибо сама скользящая средняя запаздывает в сравнении с графиком цены. любая функция, являющаяся линейной комбинацией любых скользящих средних всегда будет иметь запаздывание.

Я думаю, что этот вопрос, зная Ваше принципиальное отношение к формулам, я внятно на страницах данного форума изложить не смогу. Надеюсь при личной встрече, понимание будет все же достигнуто )

[mais_]

Я думаю, что этот вопрос, зная Ваше принципиальное отношение к формулам, я внятно на страницах данного форума изложить не смогу. Надеюсь при личной встрече, понимание будет все же достигнуто )

по-моему тут нет никакого вопроса, просто мы немного о разном говорим. я в общем понимаю что Вы имеете в виду, но все же... личной встрече? Зачем?

[mais_]

Впечатляет? Рост более 8,5% в день в среднем все дни января _coffee:

[webbroker]

Впечатляет? Рост более 8,5% в день в среднем все дни января _coffee:

Стейт впечатляет. Примите мои поздравления! Похоже мой прогноз относительно того, что надо ловить момент, пока есть возможность пообщаться с будущим миллионером начинает сбываться.

Осталось пройти последнее испытание - временем.

Удачи!

[mais_]

Вот-с стейт нормированный на начальный (по состоянию на 4 января) депо за 17 торговых дней января.

Красным - степенной рост на 8,5% в день.

Черным - состояние счета по эквити на 23:59 каждого торгового дня.

[Opium]

... Первое сообщение от Opium, как впрочем и последующие, меня немало озадачило. Глядя на график в посте #655 легко заметить, что синяя и красные кривые, есть не что иное как нормированные графики цены евро и фунта. Помнится Маис в самом начале похожие графики в маткаде рисовал. Суть одна и та же. Вопрос - в чем разница?

Уважаемый Opium, я присоединяюсь к просьбе Маиса - напишите формулу. Из Ваших постов непонятно как вычисляется индикатор.

Индикатор написал в Омеге, на ней работаю, код интуитивно понятен и очень прост:

Input: Length(1024);

Var: EUR(0), EUR1(0), EUR2(0), EUR3(0), GBP(0), GBP1(0), GBP2(0), GBP3(0);

EUR = Close of Data (1);

EUR1 = Open of Data (1);

EUR2 = EUR - EUR1;

EUR3 = AverageFC(EUR2, Length);

GBP = Close of Data (2);

GBP1 = Open of Data (2);

GBP2 = GBP - GBP1;

GBP3 = AverageFC(GBP2, Length);

Plot1(EUR3, "EUR");

Plot2(GBP3, "GBP");

Plot4(0, "Zero");

Не надо никаких хитрых алгоритмов, задача приведения евро и фунта в один масштаб решается очень просто, индикатор мультивалютный, т.е. включает в себя вычисление сразу по двум парам.

[mais_]

Так-с. Что у нас на демо. На 1,4720 тейк сработал бы. А вот на 1,4715 как я выставил так и не сработал. Закрыл руками только что. +720 долларов. Всё равно +6% от депо. _coffee: