Прогнозы от mais_

[natalia]

Расскажу кому интересно об одной своей теории.

...........

Что скажете?

Так еще Мэрфи посвятил целый раздел цикличности рынков. А Вы собственно к этому и пришли. Путем

усреднения и коэффициэнтов корреляции Вы просто зглаживаете фазу цикла и амплитуду. Все просто.

А трейдеры как раз на эту незглаженную амплитуду и работают.

[natalia]

предупреждая вопросы: график неперерисовывающийся. например, 6 часов в прошлое, в точке 6 часов следовало продавать фунтодоллар и покупать евродоллар. одинаковыми лотами. Как видно, за следующие 6 часов фунтодоллар приблизился к евродоллару и мы бы остались в прибыли.

А почему одинаковыми лотами? По логике лоты должны быть приведены в соответствии к общей валюте

- доллару.

[natalia]

Вдумчивый читатель заметит, что это невозможно сделать не исказив график фунтодоллара нелинейно. Да. Что же поделать. Против устройства мира не попрешь. Но. Это искажение, в процентах к самому себе, за любой конкретный интервал времени, оказывается в разы меньшим изменения собственно курса фунтодоллара за это время. Потому, заранее делая запас, то есть видя разностный сигнал, скажем, в 50 пипс, хотеть поймать не более 30, можно делать это гарантированно практически. Если, конечно, фунтодоллар (и евродоллар) не дернется быстро на несколько сотен пипсов. В этом случае наш разностный сигнал может убиться в ноль без реального хода курсов в благоприятную нам сторону. Но по крайней мере сколько-нибудь значительного убытка мы тоже не получим.

Нелинейное искажение фунтодоллара может привезти к отклонению не 50 пипс, из которых Вы хотите

получить 30,а к гораздо более сильному отклонению на мощном всплеске. Это раз.

А вот два: работая на парах евродоллар и фунтдоллар Вы фактически работаете на одной паре -

еврофунт. И это уже не корреляция, а просто прямая зависимость. В каждый момент времени разница

между котировкой еврофунт и вычисленной из евродоллар и фунтдоллар всего несколько пипсов. И это

естественно - так называемый арбитраж при быстродоступных электронных торгах. В таком случае по

Вашей теории Вы можете работать по любой валютной паре. Зачем усложнять себе жизнь.

[mais_]

А почему одинаковыми лотами? По логике лоты должны быть приведены в соответствии к общей валюте

- доллару.

вообще говоря, не одинаковыми. а известно с каким соотношением. грубо равным отношению евро и фунта. то есть, к примеру 0,1 по евродоллару и 0,09 по фунтодоллару. Чтобы учесть что одинаковое изменение в процентах к самим себе будет разным, если считать в пипсах. Но дело в том, что сейчас 1,65 у фунта и 1,50 у евро разичаются на жалкие 10 процентов, и я не стал заострять на этоом внимание :-)

[mais_]

однако если и движение цены вверх или вниз в таком подходе возникает 50\50, Но "выбросы", сила движения цены будет абсолютно различной.

при вашем понимании в данном случае получается что весь рынок это сплошной флет - однако это же не так.

мне кажется я многого не понимаю в вашем рассуждении

однако искреннне желаю удачи в вашем труде.

p.s. очень интересно было бы узнать после чего вы так категорично относитеть к "стандартным"методам анализа?

заранее спасибо

нет-нет. никакого флета в моем понимании нет. может быть любое сколько угодно резкое движение за окно шириной в n последних часов. И находить в прошлом будем такие же куски курса. А после усреднений того что стоит за ними получим прогноз горизонтальную линию.

Депо я не сливал, если Вы об этом. Просто люому здраво мыслящему человеку и так ясно, что не могут все выигрывать. Деньги же не могт браться ниоткуда. Законы сохранения в силе. Один выиграл, второй проиграл. Если бы классический ТА работал, то все бы выигрывали, что абсурдно. К тому же методы ТА сплошь и рядом противоречат друг другу. Разные трейдеры будут с умным видом давать разные прогнозы даже основываясь на одних и тех же методах. Глупости это всё.

[mais_]

если честно, я не понял Вашу мысль, в особенности про сглаживание фазы. Черт с ней с амплитудой, но вот фаза это вещь принципиальная. Вы ведь знаете в инете рассказы на подобных форумах в духе "корреляция это мера ... если она равна 0, то связи нет". Что насчет синуса и косинуса? Фаза сдвинута, корреляция равна нулю, связь функциональная, то есть жесткая, не стохастическая даже. Так что игры с фазами и тем более их сглаживания делают бессмысленными игры с корреляциями. Или я не понял о чем Вы.

[mais_]

Нелинейное искажение фунтодоллара может привезти к отклонению не 50 пипс, из которых Вы хотите

получить 30,а к гораздо более сильному отклонению на мощном всплеске. Это раз.

А вот два: работая на парах евродоллар и фунтдоллар Вы фактически работаете на одной паре -

еврофунт. И это уже не корреляция, а просто прямая зависимость. В каждый момент времени разница

между котировкой еврофунт и вычисленной из евродоллар и фунтдоллар всего несколько пипсов. И это

естественно - так называемый арбитраж при быстродоступных электронных торгах. В таком случае по

Вашей теории Вы можете работать по любой валютной паре. Зачем усложнять себе жизнь.

А вот два: работая на парах евродоллар и фунтдоллар Вы фактически работаете на одной паре -

еврофунт.

НЕТ. Это принципиально. Еврофунт может уплыть на сто-двести пипс, и Вы ничего с этим не сделаете. Этот эффект убъет Вашу возможность поймать 30 пипс на графике еврофунта. А вот работая именно что с двумя отдельными парами через доллар, Вам становится неважно, что евродоллар и фунтдоллар сдвинулись на сто-двести пипс в любую сторону, важна разность этих ходов. В то время как еврофунт может сдвинуться сильно в разные стороны при ходах евродоллара и фунтодоллара в разные стороны.

В каждый момент времени разница

между котировкой еврофунт и вычисленной из евродоллар и фунтдоллар всего несколько пипсов. Вы совершенно правы. Это определяет, в частности, величину спреда. По еврофунту он такой именно потому что если сделать его 2 пипса, то каждый дурак сможет ловить пипсов по пять пересчетом.

[Squirrel]

Насколько я понимаю, тема не имеет отношения к волновому анализу EWA.

Переношу выше в "Трейдерскую", в раздел "Торговые системы".

[mais_]

И это уже не корреляция, а просто прямая зависимость

нет, нет, и нет. прямой пересчет даст вам возможность очень быстро (минута) поймать один-два-три-пять пипс. я давно думал об этом, но оно того не стоит. С целью экономии на спреде этот же подход гораздо более продуктивен если брать не евродоллар и фунтдоллар и считать кросспару, а брать одну из главных пар и кросспару, притом кросспару с еще большей волатильностью, с канадским долларом, к примеру, там и по пипс 30-40 дерганья в стороны будут запросто, и вот этот курс кросспары сглаживать хорошенько математически, и переходить к одному из соотношений главных валют, тому же евродоллару (ибо там маленький спред) и тогда пипс по пять сможете ловить уверенно, в принципе. Но это не для ручной торговли. А советники писать я не умею. Да и думаю что эти сделки если речь пойдет о тысячах долларов будут оспорены ДЦ. И не потому что по пять пипс. Можно набравшую 5 пипс сделку локировать такой же в обратном направлении, а закрывать их когда они еще сто пипс вместе пройдут, разность-то между ними уже не изменится, и спред только один раз заплатишь, если закрыть как перекрытые ордера, но... Сделки будут оспорены просто потому что их для сколько-нибудь заметной каждодневной прибыли будет слишком много. Скажут что Вы грузите сервер. Постоянными запросами. А на этом основании начнут плести что якобы бедный сервер при этом начинает откликаться нерыночными котировками. В любом случае денег Вам не отдадут, ибо сам по себе подход очевиден для всех.

[mais_]

Насколько я понимаю, тема не имеет отношения к волновому анализу EWA.

Переношу выше в "Трейдерскую", в раздел "Торговые системы".

пусть так, но хотелось бы заметить, что в основе моих построений лежит быстрое преобразование Фурье, то есть в конечном счете разложение на спектральные (волновые) компоненты :to_pick_ones_nose:

[wasw]

"Депо я не сливал, если Вы об этом. Просто люому здраво мыслящему человеку и так ясно, что не могут все выигрывать. Деньги же не могт браться ниоткуда. Законы сохранения в силе. Один выиграл, второй проиграл. Если бы классический ТА работал, то все бы выигрывали, что абсурдно. К тому же методы ТА сплошь и рядом противоречат друг другу. Разные трейдеры будут с умным видом давать разные прогнозы даже основываясь на одних и тех же методах. Глупости это всё."

Прошу прощения, что-то у меня кнопки "цитата" не работают...

Очень интересные наблюдения, но, позволю заметить насчет технического анализа. Мои знакомые ведут курс лекций в одном из ДЦ по обучению начинающих фундаментальному и ТА. Кто-то из них сам торгует, кто-то знаком с практикой теоретически на написании обзоров и аналитики, но не суть важно. Я иногда забредаю посмотреть или же рассказать что-нибудь по конкретной ситуации. Так вот: практически 90% студентов регулярно, и на протяжении длительного времени, получают профиты на демо-счетах. Перейдя на реал, в лучшем случае 1 из 100 сохраняет свой первый депозит (опустим различный негатив относительно ДЦ в несоответствии котировок, задержке закрытия ордеров и т.п. - дело не в этом). Я берусь утверждать, что потери денег не зависят напрямую от метода торговли, а связаны с психологией. По моим наблюдениям, именно психологическая и личностная составляющая играет решающую роль в способности заработать. Так что ваша взаимосвязь в потери денег и методов теханализа весьма спорна. Проигрывают деньги те, кто не выдерживает напряжения, не способен контролировать эмоции, или же просто учится. Суть же метода - торговать по одной скользящей средней или использовать волновой анализ играет далеко не решающую роль в успешности.

[mais_]

Вот если кому интересно проиллюстрирую вчерашние слова картинками. Я взял последние 8 часов евродоллара и стал поминутно сдвигать в прошлое, находя коэффициент корреляции между этим куском в 8 часов и тем куском в 8 часов, который расположен на минуту, две, и т.д. в прошлом. На рисунке показан график изменения коэфициента корреляции. Сделано 5000 шагов в прошлое.

[mais_]

Далее я задаю порог среза коэффициента корреляции в 0,8. Видно что там несколько раз он становится больше по модулю. Усредняю те куски курса которые идут за этими найденными (выбрал длину таких последующих кусков в 4 часа). С учетом знака корреляции и масштабного множителя (корень из отношения RMS). Получаю прогноз на 4 часа :

[mais_]

А вот все то же самое, только сделано не 5 тысяч шагнов в прошлое, а 200 тысяч. Видно что регулярно попадаются куски курса которые с корреляцией более 0,9 совпадают с последними 8 часами.

Ставим порог среза 0,9, и усредняем 39 найденных послекусков:

Видно что уже гораздо более горизонтальный прогноз-то :-)

А если вот порог среза поставить 0,8: будет найдено и усреднено 291 послекусок:

А если изначально сгладить график евродоллара, то корреляция регулярно будет хоть до 0,99 доходить, а в результате получим горизонтальную линию. Не работает классический ТА :to_pick_ones_nose:

[natalia]

А вот два: работая на парах евродоллар и фунтдоллар Вы фактически работаете на одной паре -

еврофунт.

НЕТ. Это принципиально. Еврофунт может уплыть на сто-двести пипс, и Вы ничего с этим не сделаете. Этот эффект убъет Вашу возможность поймать 30 пипс на графике еврофунта. А вот работая именно что с двумя отдельными парами через доллар, Вам становится неважно, что евродоллар и фунтдоллар сдвинулись на сто-двести пипс в любую сторону, важна разность этих ходов. В то время как еврофунт может сдвинуться сильно в разные стороны при ходах евродоллара и фунтодоллара в разные стороны.

В каждый момент времени разница

между котировкой еврофунт и вычисленной из евродоллар и фунтдоллар всего несколько пипсов. Вы совершенно правы. Это определяет, в частности, величину спреда. По еврофунту он такой именно потому что если сделать его 2 пипса, то каждый дурак сможет ловить пипсов по пять пересчетом.

А Вы посчитайте. В любой момент покупка - продажа этих двух пар при одинаковом количестве лота

относительно общей валюты равнозначна продаже - покупки третьей пары. Разница несколько долларов.

Не поленитесь, просто проверьте. Это очевидная арифметика. И это основа корреляции. Надо искать

другие пути.

И потом, быстрый способ разложения в ряд Фурье, или не очень. Сама функция (то бишь наш график)

не периодична!!! Вряд ли такое разложение можно назвать корректным.

В любом случае УСПЕХОВ!!!

[mais_]

А Вы посчитайте. В любой момент покупка - продажа этих двух пар при одинаковом количестве лота

относительно общей валюты равнозначна продаже - покупки третьей пары. Разница несколько долларов.

Не поленитесь, просто проверьте. Это очевидная арифметика. И это основа корреляции. Надо искать

другие пути.

И потом, быстрый способ разложения в ряд Фурье, или не очень. Сама функция (то бишь наш график)

не периодична!!! Вряд ли такое разложение можно назвать корректным.

В любом случае УСПЕХОВ!!!

А Вы посчитайте.

И считать ничего не надо. Откройте демосчет и сделайте следующее: купите евродоллар и продайте фунтодоллар. Вы говорите что мы по сути купили еврофунт. Продайте же еврофунт. Лоты везде одинаковы. И наблюдайте как будет копиться разница, которой по Вашему не может быть.

И потом, быстрый способ разложения в ряд Фурье, или не очень. Сама функция (то бишь наш график)

не периодична!!! Вряд ли такое разложение можно назвать корректным.

Любая непериодичная функция становится периодичной если ее бесконечное количество раз продолжить в обе стороны по оси аргумента. После этого её можно раскладывать в ряд Фурье. На интересующем нас интервале изменения аргумента она совпадает с нашей функцией. Это же первый курс.

[natalia]

А Вы посчитайте.

И считать ничего не надо. Откройте демосчет и сделайте следующее: купите евродоллар и продайте фунтодоллар. Вы говорите что мы по сути купили еврофунт. Продайте же еврофунт. Лоты везде одинаковы. И наблюдайте как будет копиться разница, которой по Вашему не может быть.

У Вас каша в голове. Вы же сказали, что лоты должны быть разными, 0,1 по паре евродоллар и

0,09 по паре фунтдоллар, Вы просто проигнорировали как несущественные 10%. А это очень

существенно, и естественно разница накопится, особенно если посидеть в этих сделках несколько

дней. Это как раз и будет равносильно сделке по третьей паре плюс эти несущественные для Вас 10%.

На самом же деле это принципиально для построения работающей торговой системы.

Вы уж разберитесь с арифметикой.

Тема корреляции валютных пар очень заманчивая и очень интересная. Вот только я не вижу пока

разумной идеи. Да и диалога не получается. Нет конструктива.

Успехов!!!

[mais_]

У Вас каша в голове.

Я так не думаю.

Вы же сказали, что лоты должны быть разными, 0,1 по паре евродоллар и

0,09 по паре фунтдоллар, Вы просто проигнорировали как несущественные 10%.

И имел на это право. Во-первых, отношение лотов должно быть равно корню из RMS.

Во-вторых. Неочевидно, что это отношение равно отношению курсов. Это нужно показать.

Я убедился в этом и сейчас говорю о отношении самих курсов. 1,65/1,5 = 1,1. Далее.

Эти 0,1 я вполне могу игнорировать, ибо эта поправка в 10% в пересчете в пипсы при ожидаемом тейке в

пипс 30 означает всего 3 пипса. То есть имеет тот же порядок, который имеет

неизбежное зло, возникающее из-за нелинейного искажения фунтодоллара в попытке приисовать его

в масштаб евродоллара. Нет смысле учитывать тут 1%, если там те же 10 по любому будут.

А это очень существенно, и естественно разница накопится, особенно если посидеть в этих сделках несколько

дней.

Мы кажется о разном. Я несколько дней сидеть не буду. Изменения о которых я говорю, гораздо быстрее.

Это как раз и будет равносильно сделке по третьей паре плюс эти несущественные для Вас 10%.

Совершенно верно. Только вот я говорю о несущественности в сравнении с нелинейным искажением фунтодоллара за время сделки. Которое само по себе несущественно в сравнении с изменением евродоллара в процентах к самому себе за время сделки. Я ловлю разность колебательных компонент, выбросив нулевой член в фурье-образе. А у Вас он не выброшен. У Вас, при рассмотрении на масштабах времени в пару дней хотя бы он является основным. Вы вообще говоря правы, если усреднять. А я говорю о флуктуациях относительно этого усреднения. Я же говорю. Не курс мы ловим. Неважно куда он идет. Мы ловим эффект на порядок меньший. Который идет сам по себе вне зависимости от того вверх или вниз идет курс кросс-пары. А для вас, торгуюющей по кросспаре, её ход будет определяющим.

Тема корреляции валютных пар очень заманчивая и очень интересная. Вот только я не вижу пока

разумной идеи. Да и диалога не получается.

ну это уж не моя вина.

[maestro]

А Вы посчитайте.

И считать ничего не надо. Откройте демосчет и сделайте следующее: купите евродоллар и продайте фунтодоллар. Вы говорите что мы по сути купили еврофунт. Продайте же еврофунт. Лоты везде одинаковы. И наблюдайте как будет копиться разница, которой по Вашему не может быть...

Разница на демо счетах появляется из за того, что все валюты к доллару стоят не одинаково. В первой сделке Вы покупаете евро/доллар, т.е. купили евры на 1,5 доллара (например). Во второй сделке вы продали фунта так же на стоимость бакса к нему в данный момент (на седня это 1,65). А в третьей покупаете евры за фунт, рвновесие нарушается еще больше. Если вы все лоты приведете к одному колличеству по доллару (или любой другой валюте в этом треугольнике), то вся Ваша разница испарится, как с белых яблонь дым. Вот из-за чего появляется разница у Вас на демо, а вовсе не из-за того про что Вы тут пишите.

Не знаю что там у Вас за отклонения считает ваш индикатор, но уверяю Вас он кажет того, чего нет, или Вы его не так интерпретируете. Я когда то довольно серьезно исследовал работу в таких треугольниках и смею вас уверить там искать нечего. Арбитраж на разных ДЦ и тот ничтожен.

[mais_]

Если вы все лоты приведете к одному колличеству по доллару (или любой другой валюте в этом треугольнике), то вся Ваша разница испарится, как с белых яблонь дым.

Нет. Поскольку само соотношение валют непрерывно изменяется, а в открытых уже сделках оно постоянно, и отражает Ваши вычисления на момент открытия сделки, разница все равно будет накапливаться.

Не знаю что там у Вас за отклонения считает ваш индикатор, но уверяю Вас он кажет того, чего нет

Увидим на следующей неделе.

Я когда то довольно серьезно исследовал работу в таких треугольниках и смею вас уверить там искать нечего.

Когда-то французская академия наук запретила давать деньги на исследования метеоритов, ибо своим авторитетом утвердила, что камни с неба падать не могут.

[natalia]

Разница на демо счетах появляется из за того, что все валюты к доллару стоят не одинаково. В первой сделке Вы покупаете евро/доллар, т.е. купили евры на 1,5 доллара (например). Во второй сделке вы продали фунта так же на стоимость бакса к нему в данный момент (на седня это 1,65). А в третьей покупаете евры за фунт, рвновесие нарушается еще больше. Если вы все лоты приведете к одному колличеству по доллару (или любой другой валюте в этом треугольнике), то вся Ваша разница испарится, как с белых яблонь дым. Вот из-за чего появляется разница у Вас на демо, а вовсе не из-за того про что Вы тут пишите.

Не знаю что там у Вас за отклонения считает ваш индикатор, но уверяю Вас он кажет того, чего нет, или Вы его не так интерпретируете. Я когда то довольно серьезно исследовал работу в таких треугольниках и смею вас уверить там искать нечего. Арбитраж на разных ДЦ и тот ничтожен.

Приветствую,maestro!

И я о том же. У меня даже советник-арбитраж отработал на одном ДЦ. После того как я за первую

неделю утроила депозит меня отрубили. Греет только, что я успела деньги забрать.

Но с тех пор как мираж маячит идея чего-нибудь аналогичного.

[mais_]

Но с тех пор как мираж маячит идея чего-нибудь аналогичного.

так вот оно, аналогичное, и законное, против чего у ДЦ нет инструмента. А Вы пока не в силах понять.

[natalia]

так вот оно, аналогичное, и законное, против чего у ДЦ нет инструмента. А Вы пока не в силах понять.

Так я же стараюсь изо всех сил! :yes3:

А Вы пока или :on_the_quiet: или :yu:

Ни результатов, ни разъяснений. Да еще по ходу меняете принципы.

Поразить пока не поразили.

[mais_]

Смотрите. Вот евродоллар.

вот фунтодоллар.

заменяем нулевой член в фурье образе фунтодоллара на соответствующий из фурье-образа евродоллара. после обратного преобразования имеем вот что.

видите? Характер всех колебаний остался фунтодолларовым, а масштаб стал евродолларовым.

Если построить разность, то это грааль.

Одно но. Это будет перерисовываться с приходом новых данных.

Я разработал алгоритм неперерисовыванизации, в чем и состоит моя идея. Ибо то что выше и так всем известно.

[Squirrel]

пусть так, но хотелось бы заметить, что в основе моих построений лежит быстрое преобразование Фурье, то есть в конечном счете разложение на спектральные (волновые) компоненты :to_pick_ones_nose:

То есть Вы согласны, что EWA (классический волновой анализ Эллиотта) тут не причём?