mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Думаю радоваться рано.Возможно что эта система, просто касяк ДЦ.ДЦ сам по себе является фильтром подачи котировок.И не забывайте господа при серьезных ставках как ваша психология себя поведет ,это не на демо рынок щупать.Да и ДЦ может просто послать,с такой системой. кто говорит о ДЦ? Дойчбанк форева! dbfx.com - этот монстр не кинет. А ДЦ - те да, не выдержат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 кто говорит о ДЦ? Дойчбанк форева! dbfx.com - этот монстр не кинет. А ДЦ - те да, не выдержат. у вас уже 10к баксов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Кстати, расхождение по евро и фунту заметно выросло, можно фунт продать, а евро купить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 у вас уже 10к баксов? Там можно начать с 5 kilobacks. :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Там можно начать с 5 kilobacks. :connie_yoyo: да уже прочитал... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Кстати, расхождение по евро и фунту заметно выросло, можно фунт продать, а евро купить. Пробуйте. Вот-с как это выглядит: хотя евро и фунт могут и разойтись на пипсов так 500 - запросто. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Ребята, давайте жить дружно _sunny: А Opium, если ещё раз скатится на личности, будет переведён в читатели на неделю. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 27, 2010 Admin Share Posted January 27, 2010 Разве Опиум хоть раз скатывался на личности? По-моему, нет. :to_pick_ones_nose: Вы просто прочитать не успели, мы раньше это удалили. Флуд и личные сообщения стёрла. Честно говоря терпение уже на исходе. Если Опиум или Роад со своей философской "свинячьей" критикой здесь ещё раз появятся (с любым постом), то пойдут отдыхать. PS Просьба личные сообщения отправлять по форумной почте Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Как и обещал распределение значений индикатора, вычисленное на интервале с 1 июля по 31 декабря 2009. Шаг по Х - 2 пункта. Предельные значения -149 и 123. Но мне кажется, что нужны дополнительные данные. Например набор таких распределений, где каждое распределение будет соответсвовать определенному значению какого-нибудь трендового индикатора. Я думаю это поможет более точно оценить вероятный ход цены. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 27, 2010 Admin Share Posted January 27, 2010 лично мне нравятся подобные персонажи. люблю с ними переругиваться. _coffee: это же моя ветка? Могу ли я Вас попросить дать им больше свобод в охаивании меня и моей ветки? :connie_yoyo: Нет. Ветка Ваша. Работайте, общайтесь. Но не забывайте, что Вы в гостях Ignat Hall. У нас правила. Это дружественный психологически комфортный форум, это важно. Склок НЕ БУДЕТ. Решено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Существует теория,что за прошедшее с дней появления у маркет-мейкеров компьютеров время, в электронной системе, подающей котировки в "массы", установлены адаптивные программы, умеющие по выставляемым ордерам распознавать примерные тактики, с помощью которых те, кому не дозволено, начинают получать прибыль . Есть у меня несколько знакомых, которые окончили ФИЗТЕХ и, как водится в нашей стране, поехали кто в Германию, кто в США, кто в Австралию... Большая часть работает программистами. Все думают, что наши "мозги" трудятся, в основном, в "Силиконовой долине", на благо Гугл, Интел,Эппл... Это не так! БОльшая часть работает в фирмах, составляющих матмодели и программы для банков, фондов... Когда спрашиваешь таких "программистов": "А что программируешь?" В ответ - ничего конкретного, ни намека... Так что любая расчетная методика, основывающаяся на повторяющихся значениях соотношений валют рано или поздно будет выявлена роботами маркет-мейкеров (очень быстро). В дальнейшем будет выдана такая порция котировок и графических картинок, которые неминуемо будут приводить выявленные методики к отрицательному результату... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Как и обещал распределение значений индикатора, вычисленное на интервале с 1 июля по 31 декабря 2009. Шаг по Х - 2 пункта. Предельные значения -149 и 123. Но мне кажется, что нужны дополнительные данные. Например набор таких распределений, где каждое распределение будет соответсвовать определенному значению какого-нибудь трендового индикатора. Я думаю это поможет более точно оценить вероятный ход цены. лучше нормировать это все так, чтобы сумма всех столбиков была рвна единице. Тогда высота столбика будет означать вероятность лежать в данном интервале. А если еще умножить на 100, будет в процентах. Так будет нагляднее. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Существует теория,что за прошедшее с дней появления у маркет-мейкеров компьютеров время, в электронной системе, подающей котировки в "массы", установлены адаптивные программы, умеющие по выставляемым ордерам распознавать примерные тактики, с помощью которых те, кому не дозволено, начинают получать прибыль . Есть у меня несколько знакомых, которые окончили ФИЗТЕХ и, как водится в нашей стране, поехали кто в Германию, кто в США, кто в Австралию... Большая часть работает программистами. Все думают, что наши "мозги" трудятся, в основном, в "Силиконовой долине", на благо Гугл, Интел,Эппл... Это не так! БОльшая часть работает в фирмах, составляющих матмодели и программы для банков, фондов... Когда спрашиваешь таких "программистов": "А что программируешь?" В ответ - ничего конкретного, ни намека... Так что любая расчетная методика, основывающаяся на повторяющихся значениях соотношений валют рано или поздно будет выявлена роботами маркет-мейкеров (очень быстро). В дальнейшем будет выдана такая порция котировок и графических картинок, которые неминуемо будут приводить выявленные методики к отрицательному результату... если тупо не врать на десятки пипс (а солидная контора не может так сделать) - убить прибыльность моей теории невозможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Кстати, раскорреляция по евро-франку и фунт-франку выросла очень значительно. Mais, что у тебя твой индикатор по этим парам показывает? PS. С тобой Mais, я ругаться или переходить на личности и не собирался, и не философствовал никогда на этом форуме, это так, к слову. То, что в нескольких постах пару часов назад допустил флуд, это да, но не больше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Существует теория,..... Так что любая расчетная методика, основывающаяся на повторяющихся значениях соотношений валют рано или поздно будет выявлена роботами маркет-мейкеров (очень быстро). В дальнейшем будет выдана такая порция котировок и графических картинок, которые неминуемо будут приводить выявленные методики к отрицательному результату... Возможно. Мы выявляем, они выявляют. По сути все заняты одним и тем же. Найти закномерности или признаки и их использовать. До тех пор пока рынок снова не изменится. И тогда уже снова подкручивать настраивать и т.д. А то что котировки специально выдаются - это иллюзия. Верно это только для ДЦ и им подобных. На межбанке каждый банк выставляет свою котировку. А каков алгоритм - спросить надо у тех самых выпускников. Думаю в каждом банке свои системы. На форексе, если кто-то хочет купить или продать валюту ему выдается наилучшая котировка из всех заявленых до тех пор пока не будет выбран весь объем выставленный банком. Затем выдается следующая, ближайшая по цене. И так далее. На Форексе тоже есть Lavel II и он работает. Но это на межбанке. ДЦ волен выдать Вам любую котировку. И такие "шалости" учащаются по мере увеличения лота. ДЦ в накладе оставаться не хочет. Если он не может закрыть вашу сделку встречной, он пытается вывести ее на межбанк, а это время, проскальзывание и желание ДЦ взять еще пару пунктов сверх спреда если удастся. Бывает что и стопы "слизывает", а по котировкам рейтерс таких цен на межбанке не было )). Единственный известный мне способ борьбы с этими особенностями - торговля на межбанке. Благо сегодня есть уже такие возможности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 27, 2010 Admin Share Posted January 27, 2010 То, что в нескольких постах пару часов назад допустил флуд, это да, но не больше. Opium, не надо лукавить. Постом выше я предупредила, что после ЛЮБОГО Вашего поста здесь Вы отправитесь отдыхать. Сделано. Пока на сутки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 лучше нормировать это все так, чтобы сумма всех столбиков была рвна единице. Тогда высота столбика будет означать вероятность лежать в данном интервале. А если еще умножить на 100, будет в процентах. Так будет нагляднее. _coffee: Согласен. Знать бы еще как его отнормировать... Программу писать не хочется - приступ лени случился. Попробую штатными средствами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Вот что получилось после нормировки. Площадь гистограммы принята за 100%. В итоге, т.к. шаг всего 2 пунката, вероятность попадания в интервал не превышает 5%. Может интервалы разбиения пошире надо было взять? Справа показан исходный график Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 27, 2010 Admin Share Posted January 27, 2010 Тему "Развенчивание ТА" перенесла в раздел "ТА" http://elliottwave.ru/index.php?showforum=37 Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Распределения значений индикатора, вычисленные с различным шагом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oillukoil Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 2 webbroker: что то я не пойму а зачем распределение-то сторить, и так ясно что оно будет похоже на кривую Гаусса, с тем же успехом можете строить распрелеление высоты свечек. Гораздо интереснее прогнать индикатор по реальным историческим данным и проварьировать некоторые параметры, и строить графики, Скажем прибыльность от величины стопов, или уровня рассогласования при котором входим в рынок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 2 webbroker: что то я не пойму а зачем распределение-то сторить, и так ясно что оно будет похоже на кривую Гаусса, с тем же успехом можете строить распрелеление высоты свечек. Чтобы при прогоне по истории не с потолка брать значения индикатора для входа в рынок. Гораздо интереснее прогнать индикатор по реальным историческим данным и проварьировать некоторые параметры, и строить графики, Скажем прибыльность от величины стопов, или уровня рассогласования при котором входим в рынок. Из приведенных графиков как раз и видно при каком уровне надо входить в рынок. Похожесть на нормальное распределение это не самая ценная информация. Гораздо важнее числовые данные, приведенные на графике. Например на последнем графике видно, что при попадании значения индикатора в интервал от 30 до 40, индикатор с вероятностью 90% уменьшит свое значение, и с вероятностью 10% увеличит. Что бы Вы сделали располагая таким знанием, а также зная что коэффициент коррреляции индикатора и цены близок к 1? Я бы открыл короткую сделку. И здесь следующий вопрос - а как далеко пойдет цена, т.е. насколько мы жадные? )) Это уже предмет дальнейшего анализа исторических данных. Терпение, не все сразу. Если не терпится, можно и в тестере погонять. Но тестер дает очень мало информации, по которой сложно улучшать систему. А вот распределения позволяют с одного взгляда оценить с какими значениями нужно работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Я уже боюсь что-то говорить.Я вообще-то по делу тут .Если что. а как далеко пойдет цена, т.е. насколько мы жадные? )) Это уже предмет дальнейшего анализа исторических данных. У меня вопрос.В контексте сказанного.Как вы собираетесь анализировать исторические данные.Нужен еще один алгоритм.Алгоритм анализа. Тут понятие жадность не поможет.Тут должен быть алгоритм.Т.е есть корелляция .Но что она показывает большой вопрос.Это90%или10%.Говорю, нужен еще один сигнал. Сотрут значит непонимают о чем идет речь. Вообще братцы вы явно на верном пути.А хедж не нужен.Если найдете тот алгоритм ,второй. Кто скажет что это флуд...Ну тогда это не форум трейдеров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 У меня вопрос.В контексте сказанного.Как вы собираетесь анализировать исторические данные.Нужен еще один алгоритм.Алгоритм анализа. Тут понятие жадность не поможет.Тут должен быть алгоритм.Т.е есть корелляция .Но что она показывает большой вопрос.Это90%или10%.Говорю, нужен еще один сигнал. Анализировать исторические данные я собираюсь с помощью скрипта. Понятно что там будет свой алгоритм, который даст на выходе данные для анализа. Чем дальше по историческим данным мы уходим от точки входа, тем дальше может уйти цена. Следовательно тем большую прибыль можно получить. Однако можно и лося поймать. Тоже толстого. Если Вас не устраивает понятие жадность, давайте назовем его "норма прибыли". А понятие страх заменим на "риск" или "фактор восстановления". Не в этом суть. Цель всех этих вычислений - создать "робастую" ТС. И все. Если есть предложения по существу, как ее улучшить, как гонять по истории, я готов все это обсудить. Количество сигналов - это вопрос открытый. Кто-то по одному нормально работает. Кому-то и 10 мало. Я считаю, что сначала надо прогнать тест по одному сигналу. Выбрать оптимальные значения. А потом уже вводить дополнительные фильтры и т.д. Я это называю последовательным улучшением системы. Что ж Вам все сразу то хочется? Самый надежный способ разбогатеть - богатеть стабильно. Это не значит быстро. Давайте будем последовательными. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 27, 2010 Admin Share Posted January 27, 2010 Честно говоря терпение уже на исходе. Если Опиум или Роад со своей философской "свинячьей" критикой здесь ещё раз появятся (с любым постом), то пойдут отдыхать. Кто скажет что это флуд... Роад это не флуд. Но я сказала: "с ЛЮБЫМ". Не хотелось наказывать, взрослые ведь люди, сколько можно... Если бы позволяли технические возможности (а мы будем над этим работать), то я бы запретила тебе оставлять посты в этой теме. За провокации в этой теме, приведшие в итоге опять к скандалу, игнорирование моих предупреждений. Отдыхать на 24 часа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.