mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Вот Вам еще более понятно. Смотрите. Слева сверху евродоллар и его фурье-сглаживание. Справа то же для фунтодоллара. Внизу евродолларизированный фунтодоллар, то есть восстановленный из фурье-образа фунтодоллара с нулевым членом фурье-образа евродоллара. Далее стоим разность. Видно что она с урксом кросс-пары имеет корреляцию почти 0,9. Разница появляется именно в силу того, что моя разность по своей природе горизонтальна, а Ваша кросс-пара может пойти куда ей вздумается, хоть вверх, хоть вниз. Сейчас корреляция 0,9 потому что кросс-пара ведет себя спокойно (почти горизонтально). Если Вы будете ориентироваться на сигнал на левом графике и ставить на правом (кросс-паре) Вы можете попасть в минус, как только корреляция уменьшится. А она всяко уменьшится, если начнется серьезное движение кросс-пары вверх или вниз. Работая же по отдельности с евродолларом и фунтодолларом Вы всегда в плюсе, если решите проблему перерисовки. Я её решил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted November 29, 2009 Share Posted November 29, 2009 Я разработал алгоритм неперерисовыванизации, в чем и состоит моя идея. Ибо то что выше и так всем известно. Эту едею я поняла. Но не очевидно, что это работает. Тем более, что есть спорные моменты. Вы этого и не отрицаете, если я правильно поняла. Но неплохо было бы проверить все на истории. Хорошо бы на проблемных кусках. Я надеюсь с этим Вы не будете спорить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Не поняли. Ибо именно в перерисовке или её отсутствии вся соль алгоритма. А я об алгоритме неперерисовки не сказал ни слова кроме того что он есть. Без него всё изложенное выше красиво, но бесполезно. С ним мы имеем грааль. P.S. Вот то же все если оставить бОльшее количество спектральных компонент. P.P.S. Если перерисовки нет, проверка на истории не является необходимой. Ибо ничего не сможет уже изменяться. Увидим прибыль на следующей неделе в реале, вот и весь тест. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted November 29, 2009 Share Posted November 29, 2009 Увидим прибыль на следующей неделе в реале, вот и весь тест. Так и в начале недели Вы вроде нам её обещали! Но выходит сами свой Грааль не поняли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Кстати. Если сгладить достаточно сильно, оставив только несколько основных спектральных компонент, то можно сделать любопытное наблюдение. Ведущей является пара фунт-доллар, а уже за её ходом следует евродоллар: минимум в районе 5 и максимум в районе 6 часов достигает сначала фунт-доллар, а потом уже евро-доллар. Видите? P.S. Прошу прощения у уважаемых пользователей, у меня в программе есть отдельный параметр, который сообщает ей, что это за график на входе, минутный, пятиминутный, или еще какой. Везде выше я наврал со временем в пять раз. Там интервал не 60 часов а всего 12. Вот тут все верно, заметил это. P.P.S. Мне казалось, что ЕС мощнее Британии в этом смысле, и именно евро указывает путь фунту, а не наоборот. Однако, в реале дело обстоит не так, как кажется интуитивно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Но выходит сами свой Грааль не поняли? Да. По состоянию на неделю назад я еще многое не понимал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Суть же метода - торговать по одной скользящей средней или использовать волновой анализ играет далеко не решающую роль в успешности. Не буду спорить. Я вообще склонен полагать, что секрет успеха прост: нужно дать сотне лохов по десять баксов и попросить у них инвестпароли, и как-то автоматизировать наблюдение, чтобы суммировать их мнение и инвертировать его. Они сливают, Вы зарабатываете. Успех практически гарантирован. В сущности любой ДЦ имеет такой массив данных. И если бы он его усреднял и инвертировал, делал наоборот чем его клиенты, он бы мог успешно торговать на межбанке. ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Ожидая начала торгов, пофилософствую. Поклонникам традиционного анализа даю баесплатный совет. Вне зависимости от того, каким методом анализа Вы пользуетесь, используйте в качестве исходной информации не отдельно взятый график, к примеру, EURUSD, а кашу, приготовленную из трех графиков, сведенных в один масштаб описанным выше фокусом с заменой нулевого члена ряда Фурье. Конкретно, EURUSD, GBPUSD, CHFUSD (известно, что CHFUSD в точности практически повторяет EURUSD, это и хорошо). Если мы как-то математически сглаживаем - мы всегда теряем часть информации. Энтропия исходного графика всегда больше. Сгладив любым способом, той же фурье-фильтрацией, мы всегда теряем часть информации. А работая в шкале времени еще и запаздывание наживаем. Если мы будем готовить кашу как я Вам рекомендую, то будет произведено эффективное сглаживание, которое убъет шум в районе 1-2-3-5-10 пипс очень эффективно. И при этом полученный график не будет содержать меньше информации чем исходный. Более того, он будет глаже, но информации содержать в себе будет даже больше. Ибо учитывает не только евродоллар, а и франк-доллар, и фунт-доллар. И вот уже этот, приготовленный таким образом, без наживания запаздывания, без потери информации, и при этом с хорошо повышенным соотношением сигнал-шум, график - следует использовать для любых методов классического ТА. Хоть для Вашего метода волн Элиотта, в частности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Поясню на примере. Вот 12 часов последних евродоллара, фунтодоллара, и франка-доллара. Делаем дискретное преобразование Фурье, и ничего не обрезаем в спектре. То есть при обратном преобразовании получаем в точности исходный график. Это первые три картинки сверху. Черным оригинальный график, красным, четко идущим по черному и потому его закрывающим - после преобразования Фурье туда-обратно. Далее. Заменяем в фурье-образах фунтодоллара и франка-доллара нулевой член на соответствующий от евродоллара. Восстанавливаем функции. Это график снизу слева. Все в одном масштабе. Теперь их усредняем. Получаем график снизу справа. ПРИНЦИПИАЛЬНО. Он не имеет отставания. Он не имеет потери информации, неизбежно возникающей при любом методе математического сглаживания. И он имеет значительно меньшее RMS, чем любой из исходных трех графиков. Он даже визуально значительно глаже. Вот его и следует вам всем использовать как входную информацию для ЛЮБЫХ методов анализа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Итак, дамы и господа. Начнём, пожалуй. Текущая ситуация показана на картинке. Буковкой Дельта названа разность между текущим уровнем евродолларизированного фунтодоллара (красная кривая) и евродоллара (чёрная кривая) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 вот случайно нашел: http://stockportal.ru/extrading/archives/277 Арбитражные операции подразумевают одновременную продажу одного актива и покупку другого. При этом активы должны быть связаны между собой. Например, это могут быть акции одного эмитента на разных биржах. Акции и производные инструменты на эти акции (фьючерсы, опционы, АДРы и т.п.). Фьючерсные контракты с разными датами поставки. Кроме того, в данной стратегии могут использоваться просто более «далекие» друг от друга инструменты. Например, акции (фьючерсы) из одного сектора экономики, допустим, акции двух нефтяных компаний. Главное, чтобы движения инструментов были сильно коррелированны друг с другом. В последнем случае стратегию чаще называют парным трейдингом. Теоретической основой парного трейдинга является теория коинтеграции, разработанная Энглом и Грейнджером. «Эконометрики Энгл и Грейнджер (Engle, Granger) проводили исследования многомерных временных рядов в плане статистического анализа причинно-следственных взаимоотношений в этих рядах. В результате этих исследований они обнаружили интересный феномен. Даже если каждый компонент «двухрядной» временной серии нестационарен, возможно, что в некоторых случаях специфическая линейная комбинация этих рядов становится действительно стационарной. Это связано с тем, что совместно движущиеся временные ряды, в определенной степени представляют жесткую систему. Энгл и Грейнджер предложили новый термин коинтеграция (cointegration) и представили эту идею в статье, ссылка на которую дана в конце этой главы. Эта была одной из идей, благодаря которой, в 2003 году они получили Нобелевскую Премию по экономике.» парный трейдинг в отличие от забугорья у нас практически не развит. Непаханое поле, в котором зарыты кучи денег. Хм. Значит мы щас арбитражем заниматься будем. Оказывается я пришел к той же идее, за которую Нобелевские премии дают. :to_pick_ones_nose: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 29, 2009 Author Share Posted November 29, 2009 Котировки при начале торгов какие-то рваные. Свечки пропускаются. И начало потока данных в разные моменты произошло поевродоллару и фунтодоллару. В общем вы можете увидеть небольшой сдвиг красной и черной кривой в той области где я уже их рисовал. Это чисто вот этот технический эффект, не более. Алгоритм тут ни причем. Тем более что прошлое нам уже неважно. оно уже в прошлом. Текущее состояние: дельта=10. Фунт потихоньку отклоняется вверх от евро. Ждем. Когда дельта станет равной 25 я войду в рынок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Торговля спокойная. Ночью. Рассогласование никак не появится. Идут синхронно. Смотрим картинку. Я спать пошел. Утром постмотрим какое рассогласование накопится и откроем сделку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Все еще идем синхронно... рассогласования пока не возникло. Скоро уже в Азии начнется день и пойдут торги... И рассогласования появятся... а пока ночь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Вот. Проснулся. Итак. Картинка. Я вошел в рынок. Я продал EURUSD и купил GBPUSD. Только что. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Ждём-с Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Итак. Возвращение в равновесие произошло достаточно быстро. Дельта была -31, потому, потратив 5 пипс на спред (2 по евродолару и 3 по фунтодоллару) я ставил себе цель 26 пипс. Цель достигнута. Смотреть стейтмент. Замечу, что 26 пипс прибыли были взяты без малейшего риска. Мы не рисковали ничем. Мы просто зашли и взяли свои деньги. И можем делать так всегда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted November 30, 2009 Share Posted November 30, 2009 Итак. Возвращение в равновесие произошло достаточно быстро. Дельта была -31, потому, потратив 5 пипс на спред (2 по евродолару и 3 по фунтодоллару) я ставил себе цель 26 пипс. Цель достигнута. Смотреть стейтмент. Замечу, что 26 пипс прибыли были взяты без малейшего риска. Мы не рисковали ничем. Мы просто зашли и взяли свои деньги. И можем делать так всегда. Плиз, последнюю картинку по закрытию сделок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 картинку чего? Стейтмента? Так в приложении в прошлом сообщении. Или как сейчас выглядит ситуация взаимного равновесия? Вот так: Я отметил в паинте черными палками моменты входа и выхода (приблизительно, просто рукой). Точное время в стейте. У этого графика в этом посте последняя точка 13:36 мск. В стейте кстати время на час назад, у меня мт так показывает. Но там все по значению курса понятно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted November 30, 2009 Share Posted November 30, 2009 картинку чего? Стейтмента? Так в приложении в прошлом сообщении. Или как сейчас выглядит ситуация взаимного равновесия? Вот так: Я отметил в паинте черными палками моменты входа и выхода (приблизительно, просто рукой). Точное время в стейте. У этого графика в этом посте последняя точка 13:36 мск. В стейте кстати время на час назад, у меня мт так показывает. Но там все по значению курса понятно. Понятно, спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Дельта снова -32. Я продал евродоллар и купил фунтдоллар. И вам советую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 дельта еще увеличилась по модулю. я еще продал евродоллар и купил фунтодоллар. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Вот как обстоят дела. Дельта уже 37. Она уйдет в ноль. Мы не рискуем ничем. Продаем евродоллар и покупаем фунтодоллар. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Рынок резко дернулся. Фунтодоллар упал аж на 40 пипс. Мой метод тем и хорош, что нас это не может волновать. Рынок пусть идет куда ему хочется. Если фунтодоллар щас упадет еще на 200 пипс за минуту - его право. Через часик когда все придет в равновесие мы заберем свои 30 пипс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Вот такие дела господа. Смотрим картинку. Видим что дельта уже -46. Самое время продать евродоллар и купить фунтодоллар, чтобы без риска взять 40 пипс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.