mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 И не факт что Вы в ближайшие часы сможете закрыть их с плюсом. факт. просто Вам трудно в это поверить. Не спорю, дело может затянуться. Чтобы не попадать в такие ситуации, не стоит практиковать такой вот вход в рынок в произвольный момент, а следует использовать мои графики, чтобы видеть как евро и фунт к данный момент времени уравновешены. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted November 30, 2009 Share Posted November 30, 2009 в сущности система готова уже. единственное, о чем я сейчас думаю, что фунт все же "слабее" евро и не нужно всякий раз ждать когда он "подтянется" до евро. входить в рынок нужно или когда фунт "над" евро, падать он будет куда быстрее чем расти, или когда он на одном уровне с евро, опять же падать вниз по отношению к евро он будет куда быстрее чем из небольшого низа расти до уровня евро. вот пожалуй вся поправка, если я её так сформулирую. Что ситуации когда фунт под евро игнорировать и в рынок не входить, ибо выравнивание от таких ситуаий может затягиваться. Кроме этого смею надеяться что моя теория себя покажет. Ведь если они будут на одном уровне, то фунт может и начать расти по отношению к евро. Не очень удачная мысль. Вы сами себе противоречите. Заходить на расхождении, закрывать на равновесии. На этом держится вся идея. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 тут скорее психология опять-таки. вот фунт щас падает и не растет в смысле моей теории. по отношению к евро (черной кривой на моих графиках). Это потому что он шел в области между "ровными" значениями. Сейчас он достиг 1,6400 и от этого уровня будет отталкиваться. Чистая психология трейдеров. Напротив, евро поддерживался у уровня 1,5000. Психологически важный уровень. И, несмотря на ход вниз фунта, держался там. А сейчас стало ясно что все же слегка подопустился. И его "подвижность" возрастет. До 1,4900 он будет теперь снижаться относительно легко (если общее движение фунта и евро будет вниз чего я не утверждаю ибо мне это неважно). Чистая психология наполовину определяет времена накопления рассогласований черной и красной кривой на моих рисунках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Я ввел дополнительное нелинейное искажение разностного сигнала, для преуменьшения выдаваемого разностного сигнала. Чтобы сделать "запас прочности" теории. Вот, сравниваем. Слева как было, справа как будет если пересчитать по-новому, преуменьшая разностный сигнал для придания запаса прочности. Дело в том, что при длительном сидении в сделке мы все же уплываем по скользящим средним и если рассогласование есть, равно 50 пипс, и выйдет в ноль за час, мы возьмем 50 пипс, а если оно есть, равно 50 пипс, и выйдет в ноль за сутки - может оказаться, что мы уже по трендовым, неколебательным движениям уплыли на те же 50 пипс, и в итоге не потеряем, конечно, но и не заработаем. Очень может быть, что такая ситуация и реализуется со второй моей сделкой. Которая щас висит еще. Как видите дельта, считаемая по-старому, слева, уже почти ноль, а я еще в минусе 30 пипс. Я выйду в ноль, ибо есть запас "наверх" (дельта, достигнув нуля, станет расти в плюс), так что я скорее всего и заявленный профит в 26 пипс возьму, но... если заранее сделать запас прочности хуже не будет. Теперь разностный сигнал будет нелинейно преуменьшаться. Степень искажения видна на картинке: слева как я считал ранее, справа как я буду считать, заранее задавая запас прочности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Вообще я подумываю перейти на пары EURUSD и CHFUSD, ибо корреляция EURUSD и GBPUSD в общем-то на масштабах в сутки редко выше 0,9. С франком же она и 0,99 как правило легко превышает. То есть эффекты уплытия по скользящим средним (в силу того что нулевой член ряда Фурье по сути это она и есть, а он у меня в одной кривой берется из образа второй, то есть возникает эта разность скользящих средних). Будем брать не 20-30-40, а 10-20 пипс, зато мало того что абсолютно гарантированно, но и без длительных ожиданий, ибо корреляция EURUSD и CHFUSD практически =1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted November 30, 2009 Share Posted November 30, 2009 Если добавить многоточечный вход с постоянным увеличением позиции, то мы сейчас в хорошем плюсе. И время снимать часть прибыли правильно? Одна точка входа для меня выглядит не реально оптимистично. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Если добавить многоточечный вход Думаю не стоит. Задача создать стратегию "выстрелил в сторону противника (форекса) и забыл". Наблюдения это пока на стадии отладки идеи просто. Пара дней. Тем более что мы и так выйдем в плюс. Просто пришлось ждать. Вот сейчас я в минус 26 пипс. Притом что 5 из них это спред. То есть по сути в минус 20 пипс. Если дельта пойдет вверх, а раньше или позже она все равно пойдет вверх, то как минимум не потерять ни пипса - это 100%. А забрать заявленные изначально 20-30 пипс тоже шансы хорошие. Просто на уплытие по скользящим средним, точнее по разности скользящих средних не совсем единично (с заметной разницей не единично) коррелированных пар (евродоллар и фунтдоллар) наводит на мысль заранее преуменьшать ожидаемый тейк, чтобы не попадать в ситуации длительных ожиданий. А еще лучше все же перейти на пару с франком. Я так и сделаю после закрытия в плюсе своей второго сделки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Я еще сделаю одно добавление. Чтобы не вводить в заблуждение относительно предполагаемой прибыли, я вычту из величины дельта 5 пипс, которые заведомо уйдут на спред (2 по паре евродоллар, и 3 на фунтодоллар или доллар-франк). Отныне красная кривая показывающая евродолларизированный фунтодоллар или франкдоллар (когда перейдем к франку) будет на 5 пипс ближе к черной кривой (евродоллару). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Для лучшей видимости конца графика (современного момента) я уменьшу его длину в два раза, до 6 часов. Я перешел к парам евродоллар и франк-доллар. Их значительно более высокая корреляция лучше соответствует нашим целям. Я, напомню, ввел некое занижение ожидаемой прибыли. А также подвинул разностный сигнал на 5 пипс чтобы заранее учесть спред. Итого с завтрашнего дня, закрыв в плюсе вторую анонсированную тут сделку, начну прогнозировать по равновесию евро и франка с целями не более 10-20 пипс. Для примера вот последние 6 часов по новой стратегии равновесия (новой в смысле формальностей, означенных выше). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted November 30, 2009 Author Share Posted November 30, 2009 Для лучшей видимости конца графика (современного момента) я уменьшу его длину в два раза, до 6 часов. Я перешел к парам евродоллар и франк-доллар. Их значительно более высокая корреляция лучше соответствует нашим целям. Я, напомню, ввел некое занижение ожидаемой прибыли. А также подвинул разностный сигнал на 5 пипс чтобы заранее учесть спред. Итого с завтрашнего дня, закрыв в плюсе вторую анонсированную тут сделку, начну прогнозировать по равновесию евро и франка с целями не более 10-20 пипс и временами их достижения час-два-три, не более. Для примера вот последние 6 часов по новой стратегии равновесия (новой в смысле формальностей, означенных выше). Link to comment Share on other sites More sharing options...
filosoff2009 Posted November 30, 2009 Share Posted November 30, 2009 как я уже писал ранее действительно очень интересная тема - до этого момента я молчал - но появилось несколько вопросов первый вопрос: смотрели ли вы как ведет себя коэффициент корреляции в разворотных точках рынка?признаться очень интересный момент второй вопрос: однако ваше высказывание о том что " рано или поздно " все таки время достаточно относительно представьте себе банальнейший пример - вы открываете сделку где нибудь в 1900 году но попадаете в разворотную точку рынка как потом оказалось - вы будете ждать 100 лет p.s.в защиту волн эллота - все таки если корреляция это детище статистики, то волны относятся к теории вероятности - две науки которые имеют много козырей в рукаве - совершенно различные подходы однако нельзя сказать что какой то из них хуже другого таже если вам поможет то очень интересные пары с тояки зрения коэф корреляции между ними(около 0,87)EURUSD & AUDUSD Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 как я уже писал ранее действительно очень интересная тема - до этого момента я молчал - но появилось несколько вопросов первый вопрос: смотрели ли вы как ведет себя коэффициент корреляции в разворотных точках рынка?признаться очень интересный момент второй вопрос: однако ваше высказывание о том что " рано или поздно " все таки время достаточно относительно представьте себе банальнейший пример - вы открываете сделку где нибудь в 1900 году но попадаете в разворотную точку рынка как потом оказалось - вы будете ждать 100 лет p.s.в защиту волн эллота - все таки если корреляция это детище статистики, то волны относятся к теории вероятности - две науки которые имеют много козырей в рукаве - совершенно различные подходы однако нельзя сказать что какой то из них хуже другого таже если вам поможет то очень интересные пары с тояки зрения коэф корреляции между ними(около 0,87)EURUSD & AUDUSD Юлагодарю Вас за интерес. Первое. Корреляция "в точке" не очень понятно что. Можно найти корреляцию на некоем интервале изменения аргумента (времени). ЗА интервал в часа-два она может быть слабой. За сутки и более между евро и франком она не хуже 0,97, между евро и фунтом не хуже 0,8. Можно сделать так: выбрать "окно" шириной в n часов и начать его пошагово сдвигать в прошлое, находя корреляцию между графиками евродоллара и фунтодоллара шириной n часов на каждом шаге. Я могу легко построить и показать такие зависимости коэффициента корреляции. Насчет "рано или поздно". Дело в том, что мой алгоритм как я уже писал выше искажает форму кривой одной из пар. Например фунтодоллара. Он не запаздывает. он не перерисовывает единожды пославленную точку. Но форма несколько искажается. Так что черная и красная кривая в моем алгоритме гарантированно извиваются вокруг друг друга просто в силу устройства самого алгоритма. Однако, действительно, возможно накопление рассогласований между рисуемым красной кривой (евродолларизированный фунтодоллар как я говорю) и реальным ходом фунтодоллара. Однако оно не может накопиться сразу. На это надо сутки-двое-трое. Время сделки, ожидаемое мной, меньше. Так что в этом смысле "рано или поздно". Третье. Это накопление искажения формы, эффект того что при длительном сидении в рынке (пару суток, например), ожидая когда же дельта с -50 достигнет нуля, мы сможем дождаться этого, но окажется что сделка-то при этом не прошла 50 пипс и висит в минусе - оно возникает из-за замены по сути одной скользящей средней другой, от другой валютной пары. Точнее заменяется нулевой член ряда Фурье. Поэтому, для евро и фунта этот эффект силен. Они коррелированы недостаточно сильно. Для евро и франка скользящие средние (развертка нулевого члена ряда фурье во времени) коррелированы почти абсолютно. На масштабюе суток там 0,998 может легко достигнуться. Поэтому здесь не будет этого эффекта. В парах евродоллар и франк-доллар можно сидеть по неделе не опасаясь уплыть. Здесь именно что гарантированно не только красная кривая пересечет черную, а именно ход франка и евро окажется соответствующим, даже спустя неделю ожидания. Однако, эта существенно более сильная корреляция также означает что возможные рассолгасования будут меньше. Пипсов по 30-50-100 тут ловить не удастся. 10, иногда 15, а как правило не более 5. Зато истинно гарантированно. Истинно безрисково. P.S. не уловил разницу между статистикой и теорией вероятности. Проще назвать это математикой просто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 как потом оказалось - вы будете ждать 100 лет если рассматривать поток котировок как задачу об одномерном случайном блуждании, то как известно, любой наперед заданный уровень будет раньше или позже достигнут, но среднее время ожидания равно бесконечности :-))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Заглянул на рынок. Сделка заключенная вчера утром вышла в плюс даже больше чем я ожидал. Снял больше 50 пипс при ожидаемых изначально 26. Стейт в приложении. Наталия напрасно не верила что не смогу гарантированно закрыть в плюсе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Господа, два прогноза закрыты в плюсах. Прогноз три. Смотрим картинку. Равновесие евро и фунта таково что фунт (красная кривая) ушел над евро (черная кривая), и хорошо ушел. А падать он умеет и любит. Однозначно, ПРОДАЕМ ФУНТОДОЛЛАР ПОКУПАЕМ ЕВРОДОЛЛАР Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Заглянул на рынок. Сделка заключенная вчера утром вышла в плюс даже больше чем я ожидал. Снял больше 50 пипс при ожидаемых изначально 26. Стейт в приложении. Наталия напрасно не верила что не смогу гарантированно закрыть в плюсе. Поздравляю! Но мне кажется что я верила больше, чем Вы сами. Иначе не стали бы дергаться с идеей перехода на другую пару. Ведь сами говорите, что долларфранк может принести меньше прибыли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Поздравляю! Но мне кажется что я верила больше, чем Вы сами. Иначе не стали бы дергаться с идеей перехода на другую пару. Ведь сами говорите, что долларфранк может принести меньше прибыли. если Вы почитаете мои посты, то обнаружите, что переход на франк мотивировался меньшим временем ожидания. Чтобы не сидеть сутки пока вам показать плюс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Второе. На истории желательно не менее года выяснить, какое же расхождение было максимальным. Наталия, мысль здравая. Сделаем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 А вот обещанный прогноз в паре с франком. Смотрим картинку. Видим что кривая евродолларизированного франка-доллара под евро (черной кривой). Вывод. Евродоллар продаем, франк доллар покупаем (то есть долларфранк продаем). Цель 15 пипс. Мы возьмем их без риска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Если кто подумал, что из данных двух прогнозов по евродоллару и фунтодоллару и по евродоллару и франкодоллару следует сделвать вывод относительно пары фунтдоллар и франк доллар, а именно продавать фунтдоллар и покупать франколлар, тот совершенно прав: см. картинку. Тут черным показан фунтодоллар, а красным фунтодолларизированный франкодоллар. Пусть это будет моим пятым прогнозом. ПРОДАЕМ ФУНТДОЛЛАР ПОКУПАЕМ ФРАНКДОЛЛАР (продаем долларфранк). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Nelza li detalnee so vremenem, u menia vot chto vidno: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Nelza li detalnee so vremenem, u menia vot chto vidno: а что это у Вас за картинка? Откуда она взялась и как построена? У меня время очень простое. Или 6 или 12 часов показано. Там подписаны единицы часов на оси времени. Конец графика - современность. То есть время на пару мину раньше чем выложено сообщение на сервере. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Спасибо, значит всё совпадает, рвновесие принято в 6.00 EST и равновесие было в 8.30 потом рассогласование тоесть можно начинать накопление ожидая нового рановесия Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Спасибо, значит всё совпадает, рвновесие принято в 6.00 EST и равновесие было в 8.30 потом рассогласование тоесть можно начинать накопление ожидая нового рановесия нет, не думаю :-))) Скажите что Вы сделали? Что изображено на Ваших картинках? Вы один график взяли как есть, а второй подвергли дискретному преобразованию фурье и нулевой член заменили на член из образа первого графика, а потом провели обратное преобразование? У Вас там вообще какие пары? Какая пара из тройки фунт, евро, франк? Кроме того, если Вы просто сделали как я описал, Ваши графики будут перерисовываться со временем, с приходом новых данных :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 No esli izmenit mashtab, to vhodit nujno bylo v 00.00 EST, a seychas ravnovesie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.