mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Вы скажите наконец что за кривые у Вас? :-) Это что? Это фунтдоллар и приведенный в его масштаб евродоллар? Или что? Нет . Сейчас не равновесие :-) Посмотрите на графики которые я недавно выкладывал. там почти современность. Сообщение-то были около часа назад. А Ваши графики будут перерисовываться, видимо. Кроме того Вы так и не пояснили как они у Вас получены. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Это линзы на моих очках делают двойное преобразование Фурье. А здесь простое пропорциональное наложение, все повторено с Вашего графика, даже цвета линий, только фон Я люблю черный - не слепит зрение. с лева вверху написано что есть что и цветом обозначено Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Это линзы на моих очках делают двойное преобразование Фурье. А здесь простое пропорциональное наложение, все повторено с Вашего графика, даже цвета линий, только фон Я люблю черный - не слепит зрение. с лева вверху написано что есть что и цветом обозначено что такое двойное преобразование Фурье? Что такое дискретное преобразование Фурье известно. Как его вычислить наиболее просто тоже известно, это алгоритм Кули-Тьюки, опубликованный в 1965 году, и известный как быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier transform). А что такое двойное преобразование Фурье я не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 A vot v bolshom mashtabe vse sovsem NAOOBOROT, ne krasnaja nad beloy, a belaya nad krasnoy, i silno kak! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 У меня предложение. Давайте сделаем сейчас одновременно графики евродоллара и приведенного в масштаб евродоллара фунтодоллара. Покажем 12 часов вплоть до 22:00 по Москве. ОК? И сравним. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 A vot v bolshom mashtabe vse sovsem NAOOBOROT, ne krasnaja nad beloy, a belaya nad krasnoy, i silno kak! в это нет ничего страшного. Ибо утверждение "курс идет вверх" или "курс идет вниз" лишены смысла, если наперед не задать величину желаемого тейк-профита. Если я хочу снять 20 пипс, может оказаться, что стоит продавать. Притом что в этот же момент времени, если я хочу снять 100 пипс, стоило бы покупать. Задав наперед величину тейкпрофита только можно указать идет курс вверх или вниз. В этом смысле решение всегда самосогласованно. Вы можете брать график любого масштаба, хоть M1, хоть M5, делать FFT по нравящемуся Вам количеству точек, я например делаю по 1024 точкам, и из полученного массива вырезаю 720, то есть 12 часов. И зависеть от этого произвоа будут только величины тейкпрофитов и времена их ожидания. В один и тот же момент времени мы можем получить результаты и на покупку и на продажу одного и того же инструмента, анализируя разные графики, и ставя себе целью разные тейкпрофиты, достигаемые за разное время. Форекс же мультифрактальная структура, тут нет ничего удивительного. Давайте сделаем как я прошу. Строим евродоллар за последние 12 часов до 22:00 по Москве. То есть от 10:00 до 22:00. И строим фунтдоллар приведенный к этому масштабу, тоже за 12 часов. На одном графике. И сравним. ОК? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Poslednie sutki, Vremia po Novomu Yorku, mne peredelyvat nelza t/k i drugie grafiki v rabote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Slava23, смотрите. Вверху слева евродоллар (кривая ED) и кривая SE, полученная путем БПФ 1024 точек ED и обратного преобразования. Они совпадают. Естественно. Справа то же для фунтодоллара. PD сам фунтдоллар, SP - кривая, полученная обратным БПФ от прямого БПФ от PD. Далее. Заменяем в фурье-образе, полученном от PD нулевой член на соответствующий от фурье-образа от ED. Делаем обратное БПФ. Получаем красную кривую на нижнем правом графике. А черная там это евродоллар. Точка 12 часов это 22:00 мск, точка 0 часов это 10:00 мск. Эта часть у Вас также? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Хорошо. Пусть последние сутки. Тогда вот так. Смотрим нижний график. Щас сравню с Вашим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Ага. Кажется у Вас нарисовано почти то же самое. Если Вы брали 1024 точки то было бы то же самое. Если брать 2048, к примеру, будет кардинально другое :-) Теперь я Вас обрадую. Ваши графики будут перерисовываться. Попробуйте построить развертку нулевого члена разложения ряда Фурье во времени. От окна шириной например 12 часов, которое двигается по шкале времени. Это будет по сути скользящая средняя. Вот по ним и будут плавать Ваши графики. В этом смысле для торговли они бесполезны :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Этот диапазон на моем первом гграфике есть, минус 8 часов от цифр по моей шкале, ночь глубокая Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Вот. Теперь остается подумать как избавиться от перерисовки с приходом новых данных. Ибо без этого все эти построения совершенно бесполезны. Вот зацените. Слева Ваш (и мой, если делать только то что я говорил в последних постах) график. Справа мой график по которому я торгую. Как видно, они разные. Красная кривая слева будет перерисовываться и плавать постоянно. Красная кривая справа стабильна. Единожды посталвенная точка уже не переместится никуда. Подумайте, как бы это сделать, этот последний шаг :-) Тогда мы получим не левый, а правый график, и по нему будет можно торговать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Vot, pritanul za ushi, teper nakaplivaem istoriyu, a to publika ustala Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Алгоритм, как я его назвал, неперерисовыванизации, которые вводит нелинейное искажение, к сожалению, но убивает возможность перерисовываться (двигаться вверх-вниз) для кривой с замененным нулевым членом ряда, который суть есть скользящее среднее, нетривиален. :-) И требует вспоминания теоремы Котельникова, у Вас в Арканзасе известной как теорема Шеннона :-) Всё, больше ничего не скажу об этом. Скажу только, что более слабое но уже работающее приближение можно получить если тупо заменять нулевой член ряда на ноль, в обоих Фурье-образах, и затем строить разности восстановленных обратным БПФ функций. В этом случае перерисовка значительной частью будет вычитаться, в силу корреляции исходных кривых. Она станет в разы слабее. Впрочем, не берусь судить, насколько хорошо можно на этом будет торговать. Зато обе кривые будут без нелинейных искажений, и разность пипсов на них будет соответствовать разности пипсов в реальных сделках. Так что... :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Я искренне НЕ хочу Вам оппонировать, Я надеюсь попользоваться Вашей идеей меркантильно, но вот факты. Большой масштаб, по большому масштабу мы должны стоять в наооборотной позиции. Победите этот график без демогогии, покажите Ваш! или мы обрабатываем только внутридневные отклонения? но коррекция может быть очень сильной если резинка уже натянута и смять и проигнорировать дненой сигнал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Я искренне НЕ хочу Вам оппонировать, Я надеюсь попользоваться Вашей идеей меркантильно, но вот факты. Большой масштаб, по большому масштабу мы должны стоять в наооборотной позиции. Победите этот график без демогогии, покажите Ваш! или мы обрабатываем только внутридневные отклонения? но коррекция может быть очень сильной если резинка уже натянута и смять и проигнорировать дненой сигнал. Факт пока в том, что игры с FFT лишь часть идеи, и для практического использования необходимо еще кое-что. :-) Пока я тут выкладываю графики в готовом виде можно ими пользоваться. Алгоритм я не открою, разумеется. Что касается графика большего масштаба. Я уже пояснил. В этом нет ничего страшного. Задача в любом случае остается самосогласованной. Вы произвольно выбираете длину анализируемого отрезка для игр с FFT, и получаете определенные величины среднего тейка и среднего времени ожидания. Может быть при другом графике и другом числе анализируемых точек окажется что в момент когда по первому анализу следовало бы купить, надо продавать. И это тоже будет правильно, ибо этому решению соответствует другие средние тейки с другими средними временами ожидания их достижения. но коррекция может быть очень сильной если резинка уже натянута так можно сказать о любом масштабе. всегда найдется бОльший. Но нам это неважно, потому что эти процессы много медленнее рассматриваемых на тех, которые мы анализируем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 1, 2009 Share Posted December 1, 2009 Значит вводим в систему ограничение по времени - закрываем в конце сесии по факту если не закрыто ранее. Но тогда Ваш вчерашний последний заход по факту будет убыточный, и прценты на него набежали за перенос. Грустно стало как-то. Наращивать опасно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 1, 2009 Author Share Posted December 1, 2009 Ваш вчерашний последний заход по факту будет убыточный все мои заходы будут закрыты с прибылью Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Почему-то никто не обращает внимание на Ваше ударение на перерисовку. Если емеется в виду что красная кривая с правого графика обновляясь возвращается в позицию левого то это значит что включен режим автоматического масштабирования, поскольку шкала здесь только одна, слева у Вас справа у меня. В ручном режиме ничего перерисовываться не будет, но есть риск выхода графика за пределы шкалы. Две шкалы и справа и слева на одном графике хорошо сделаны например у OEC. Здесь же и на правом и на левом графике красная кривая искажена, в том смысле что она не соответствует единственной шкале, своей шкалы не имеет, и в режиме ручного масштабирования сделать с ней можно всё что угодно. Если Вы ищете возможность начинать обе кривых из одной точки, то такая возможность есть тоже, автоматическая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Почему-то никто не обращает внимание на Ваше ударение на перерисовку. Вы кажется совсем не понимаете о чем я говорю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Итак, господа и дамы, особенно Наталия. К сожалению, я сегодня загляну сюда только вечером, потому, чтобы не уплыть по скользящим средним, закрою сделки сейчас. Хотя если бы подождать еще несколько часов, плюс был бы еще больше. Итак, я снимаю 29 пипс прибыли в паре (евродоллар-фунтдоллар), снимаю 20 пипс прибыли в паре (фунтдоллар, долларфранк), и стейтмент этого Вы можете увидеть в приложении. Напоминаю, мой мт показывает время на час отличное от мск, но все и так ясно по значению курса валют. P.S. Два прогноза из трех сбылись. Что же с третьим, изначально самым слабо рассогласованным? С парами евродоллар и долларфранк? Там ноль. Притом ноль, замечу, с отбитым спредом. То есть мы получили 5 пипс, отбили спред, и пребываем в нуле. Обращаю Ваше внимание, две последние сделки, и третья, которая сейчас в нуле - закрыты (и будет закрыта) с прибылью - БЕЗ РИСКА. Я без риска заработал 490 долларов США. Кул. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Chuda netu, Pokamest Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slava23 Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 На графике видно что дельта закрывается только тогда когда третья сторона треугольника-еврофунт возвращается в среднее состояние 0.91 Какова вероятность очередного возврата? Вот такая же и достоверность системы. Больше выступать мне здесь не с чем. Желаю успехов Всем, Дорогу осилит идущий. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 На графике видно что дельта закрывается только тогда когда третья сторона треугольника-еврофунт возвращается в среднее состояние 0.91 Какова вероятность очередного возврата? Вот такая же и достоверность системы. Уверяю Вас, 0,91 совершенно ни причем. Ибо это число (0,91) ничем не отличается от любого другого. Они, как говорится, физически эквивалентны :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Если хочешь чуда, сделай чудо. Разве это не богохульство, а? Slava23? Чудеса имеет право делать только Бог, не так ли? А я Вам скажу так. Богопротивная идея о том, что человек может делать чудеса, и есть истина. Как он их может делать? Разумеется, только с помощью техники. И математики. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.