mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Теория о корреляционных связях и абсолютном равновесии, как мы видим, пока работает. И будет работать, уверяю Вас. Однако же, я, с позволения публики, попробую совершать чудеса. А именно пытаться предсказывать не разность курсов, что относительно несложно, как мы видим, а именно что святое: сам курс. Это дело, прямо сказать, почти невозможное, или, по крайней мере, требующее хороших вычислительных ресурсов. Даже те мои нехитрые алгоритмы, которые я выдумываю грузят мой нехилый комп на несколько минут. Однако же, я попробую. Предсказать не только разность курсов, но и САМ КУРС. На примере EURUSD, к примеру. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 с позволения публики, я попробую сделать прогноз на 20 часов в будущее. по паре евродоллар. если не получится извините. в отличие от теории абсолютного равновесия, в которой я уверен, и которая не берется предсказывать курс, а предсказывает разность курсов, это, так сказать, проба пера. Итак. 20 часов EURUSD в будущее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Итак. Это не призыв к действию. Эта теория в разработке. И вообще предсказывать курс дело неблагодарное. Я торгую на разности курсов. Но. Мой прогноз на следующие 20 часов по EURUSD. В первые 10 часов курс поднимется на сто пипс, до 1,5150. Вторые 10 часов будет находиться там с легкой тенденцией к снижению. Смотрим картинку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Вчерашний прогноз в паре евродоллар-долларфранк я закрыл только что. Прибыль 15 пипс. там правда еще своп. Ну не суть. Прибыль невелика, ну так изначально рассогласование было самым слабым. Зато прибыль, и зато полученная без риска. Стейт в приложении. Это уже пятый из пяти мой сбывшийся прогноз. Помнить о нем и ждать мне надоело. Меня теперь занимает насколько точно сбудется прогноз по курсу евродоллара :-) P.S. По теории равновесия евро и фунта сейчас скажу что купить что продать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Итак. Продаём фунт-доллар, покупаем евродоллар. Цель 30 пипс. Картинка в приложении. Напоминаю, мы не рискуем. Мы просто берем свои деньги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 2, 2009 Author Share Posted December 2, 2009 Кстати. Вот Вам и по фунту. Как видно рост похож, последующее падение ярче. Что согласуется с тем что по теории равновесия его продавать, а евро покупать. Но в 1,68 стукнемся в ближайшие 20 часов. Прогноз показан красным пунктиром. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Smith Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 Идея красивая. И логически и математически. Однако страховка должна быть, потому что равновесие присутствует при нормальных условиях. В случае наступления кризисной ситуации или форс-мажора - например сентябрь 1992 года, обвал фунта - появляется резкий дисбаланс и рынок будет подчиняться другой модели. Это необходимо учитывать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 2, 2009 Share Posted December 2, 2009 On 12/2/2009 at 7:10 PM, mais_ said: Теория о корреляционных связях и абсолютном равновесии, как мы видим, пока работает. И будет работать, уверяю Вас. Однако же, я, с позволения публики, попробую совершать чудеса. А именно пытаться предсказывать не разность курсов, что относительно несложно, как мы видим, а именно что святое: сам курс. Это дело, прямо сказать, почти невозможное, или, по крайней мере, требующее хороших вычислительных ресурсов. Даже те мои нехитрые алгоритмы, которые я выдумываю грузят мой нехилый комп на несколько минут. Однако же, я попробую. Предсказать не только разность курсов, но и САМ КУРС. На примере EURUSD, к примеру. интересно, каких таких хороших вычислительных ресурсов?да и поидее фунт должен сегодня закрытся ниже открытия(фунт/йена) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 On 12/2/2009 at 11:35 PM, REVZ said: интересно, каких таких хороших вычислительных ресурсов? да и поидее фунт должен сегодня закрытся ниже открытия(фунт/йена) Неслабых. Представьте что Вы взяли хотя бы окно шириной в даже хотя бы 2048 или 4096 и стали пошагово двигаться в прошлое, всякий раз делая преобразование фурье туда-обратно, то есть делаете тысячи преобразований фурье в обе стороны, а еще изначально матрицы дополняете с обеих сторон, точнее заменяете часть точеК, чтобы краевые эффекты обрыва ряда не могли мешать, обрезаете потом края, и вот получаете развертку по времени действительных и мнимых значений элементов фурье-образов, коих получается не менее тысячи, и хотя бы сотенку из них надо бы взять, и вот подстаиваете в каждый синусоиду, ибо они все являют собой искаженные синусоиды, с известными периодами, и наилучшим образом двигаете, подбирая фазу, максимизируя коэффициент корреляции, и вычисляя среднеквадратичные отклонения от среднего, дабы смасштабировать правильно, для каждой компоненты, и еще кое-что хитрое делаете, и вот получаете массив данных, на часов так 20 вперед (на 20*60 точек), а каждой точке соответствует сотенка хотя бы комплексных чисел с амплитудами и фазами найденными, продолженными в будущее периодическими функциями, и восстанавливаете функцию, делая обратное преобразование, беря из него только последнюю точку, и так вот все 20*60 точек, и - вуаля - график прогноза нарисовался. Моему компу надо минуты две-три точно шоб обмозговать, ибо там есть еще хитрость. Так что фунт ничего Вам не должен, и пока что растет, как я ему и приказал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 3, 2009 Share Posted December 3, 2009 On 12/2/2009 at 6:05 AM, mais_ said: Итак, господа и дамы, особенно Наталия. К сожалению, я сегодня загляну сюда только вечером, потому, чтобы не уплыть по скользящим средним, закрою сделки сейчас. Хотя если бы подождать еще несколько часов, плюс был бы еще больше. Итак, я снимаю 29 пипс прибыли в паре (евродоллар-фунтдоллар), снимаю 20 пипс прибыли в паре (фунтдоллар, долларфранк), и стейтмент этого Вы можете увидеть в приложении. Напоминаю, мой мт показывает время на час отличное от мск, но все и так ясно по значению курса валют. P.S. Два прогноза из трех сбылись. Что же с третьим, изначально самым слабо рассогласованным? С парами евродоллар и долларфранк? Там ноль. Притом ноль, замечу, с отбитым спредом. То есть мы получили 5 пипс, отбили спред, и пребываем в нуле. Обращаю Ваше внимание, две последние сделки, и третья, которая сейчас в нуле - закрыты (и будет закрыта) с прибылью - БЕЗ РИСКА. Я без риска заработал 490 долларов США. Кул. Спасибо за предпочтение. Поздравлю очередной раз! У нас с Вами несколько иные задачи. Вы работаете на поражение (в смысле поразить нас всех). И заставить нас хоть маленько соображать. Насчет соображать, это у нас цели совпадают. Я сколько смогу столько и постараюсь посоображать. Это я приветствую. А вот второй целью у меня все-таки является понять, можно ли на базе Вашей идеи построить работающую торговую систему. Вы человек увлекающийся, а я прагматик. Даже если все свои 10 сделок Вы закроете в прибыль, меня это не убедит. Потому как на какой-нибудь 1024 сделке да с несколькими доливками вероятность все потерять остается. Потому как нет грааля и быть не может! Грааль это смертельный яд для финансового инструмента. А они, финрынки, были, есть и будут. Вам Слава говорил разумные вещи. Вы работаете на короткой истории и прогнозируете так же движение (пусть разницу в движениях) валютных пар в коротком будущем. (Сейчас я не буду подвергать критике Ваш прогноз, просто пока не разобралась доподлинно.Возможно мне это и удастся.) У Вас нет четкого критерия когда открывать сделку. У Вас также нет четкого критерия когда делать доливку к имеющемся ордерам. Это все надо отработать на статистике. Но Вы заранее планируете профит. Значит Вы должны закрывать ордера либо по профиту, либо когда расхождение устанавливается в ноль. А Вы этого не делаете. И,естественно, в любом случае надо закрывать ордера по истечении времени, обусловленного прогнозом. Успехов!!! Кул - это подппись? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 Признаю, что предсказание курса мягко говоря не слишком стабильно. Впрочем я ничего и не обещал. задача непростая. Вернемся к теории абсолютного равновесия. Время продавать евродоллар, и покупать фунтдоллар. Цель 25 пипс. Картинка в приложении. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 On 12/2/2009 at 8:17 PM, Mr. Smith said: Идея красивая. И логически и математически. Однако страховка должна быть, потому что равновесие присутствует при нормальных условиях. В случае наступления кризисной ситуации или форс-мажора - например сентябрь 1992 года, обвал фунта - появляется резкий дисбаланс и рынок будет подчиняться другой модели. Это необходимо учитывать. я был еще маленьким в 1992 году :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 Кстати, Наталия, вижу Вы тут. Помню Вам предпочтительнее с кросс-парой работать :-) Продавайте еврофунт. Цель 30 пипс. Сейчас 23:37 мск Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 3, 2009 Author Share Posted December 3, 2009 Господа, я не любитель индикаторов, но чисто случайно мне некоторое время назад попал в руки вот этот. Зацените. Фантастика. Хотя принцип работы сразу же понятен и банален. Казалось бы. Понятно, что там запаздывание все портит. Но красив, подлец... skdon_trend_signal_2008.zipFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 On 12/3/2009 at 7:31 AM, mais_ said: Так что фунт ничего Вам не должен, и пока что растет, как я ему и приказал. да, фунт мне ничего не должен, но... ууууууууупс он делает то, что приказал ему Я! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Приятно черт побери заглядывать на рынок когда проснешься, а не судорожно следить за монитором куда там пошел курс. :-) Теория основанная на получении прибыли на РАЗНИЦЕ курсов рулит. Итак, что у нас тут образовалось. Результат даже лучше ожидаемого. Вчерашние сделки по коррелирующим парам дали плюс более 70 пипс. БЕЗ РИСКА. Сделка по кросс-паре также завершилась прибыльно, взяв свой тейк в 20 пипс. Стейтмент в приложении. Учимся, господа, учимся. Семь сделок и семь в прибыли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 On 12/4/2009 at 12:07 AM, REVZ said: да, фунт мне ничего не должен, но... ууууууууупс он делает то, что приказал ему Я! искренне рад за Вас :-) Но замечу, что я не призывал торговать по своему прогнозу фунта, а говорил, что это так, проба пера и разминка мозга. Теория же по которой я торгую, пока сбывается блестяще. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Господа, продаем фунтдоллар, покупаем евродоллар. Картинка в приложении. Рассолгласование сойдет в ноль к концу дня, то есть к концу недельных торгов. Прибыль 40-50 пипс гарантирую. БЕЗ РИСКА. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Специально для Наталии. Покупаем еврофунт. Тейк 30 пипс. Картинка в приложении. Справа курс еврофунта. Слева почти он же с уровнем нуля - уровнем абсолютного равновесия, к которому он обязан вернуться к концу сегодняшнего дня. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 On 12/4/2009 at 10:39 AM, mais_ said: Специально для Наталии. Покупаем еврофунт. Тейк 30 пипс. Картинка в приложении. Справа курс еврофунта. Слева почти он же с уровнем нуля - уровнем абсолютного равновесия, к которому он обязан вернуться к концу сегодняшнего дня. Премного благодарна. Поздравляю с очередным профитом!Так Вы меня на крючок скоро подсадите. Без Вас не смогу торговать. Опасный Вы друг! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 хорошо как евродоллар провалился за несколько минут на 60 пипс... у людей, торгующих по курсу, могло и стопы сбить :-) А нам все равно А нам все равно Не боимся мы лосей и ДЦ Дело есть у нас В самый жуткий час Мы волшебные Косим профиты... Сегодня, 16:47 P.S. Вах. Даже не на 60, а на сто пипс :-) Сегодня, 16:47 P.P.S. Вах. Даже на 140 пипс и не исключено что щас снова придется редактировать сообщение когда еще сто пипс вниз за минуту пройдет. Да. В такие моменты особенно приятно смотреть на рынок. Зная что миллионы людей сейчас рвут волосы на своих лысых головах, а наша теория стабильно устойчива в таких сингулярностях. P.P.S. Даже на 170 пипс... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Наша-то теория устойчива. А вот Наталия, предпочитающая торговать по кросс-паре EURGBP уже наверное нуждается в успокоительном. Успокоим же её. Смотрим картинку. Ну. Ничего не перерисовалось. Да, еврофунт ушел вниз с момента когда я советовал его купить. И хорошо ушел. Но это тольок усилило рассогласование с уровнем, к которому он все равно вернется. Наталия может быть спокойна. Пока. Потерь она не понесет. Насчет сможет ли заработать уже не знаю. Но в ноле точно сможет закрыть ту сделку по покупке еврофунта. Но если рынок дернется еще в раза три сильнее, не знаю, смогу ли я её успокоить. А вот моя теория по-прежнему останется устойчивой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 On 12/4/2009 at 2:10 PM, mais_ said: Наша-то теория устойчива. А вот Наталия, предпочитающая торговать по кросс-паре EURGBP уже наверное нуждается в успокоительном. Успокоим же её. Смотрим картинку. Ну. Ничего не перерисовалось. Да, еврофунт ушел вниз с момента когда я советовал его купить. И хорошо ушел. Но это тольок усилило рассогласование с уровнем, к которому он все равно вернется. Наталия может быть спокойна. Пока. Потерь она не понесет. Насчет сможет ли заработать уже не знаю. Но в ноле точно сможет закрыть ту сделку по покупке еврофунта. Но если рынок дернется еще в раза три сильнее, не знаю, смогу ли я её успокоить. А вот моя теория по-прежнему останется устойчивой. А я спокойна. И причина проста: я не слушаю чужих советов. И,естественно,EURGBP я не покупала по Вашему совету. Я вообще с этой парой не работаю.Но если посчитать, то просадка должна быть соизмерима, как по EURGBP так и этим двум парам. Желаю Вам выскочить из этих сделок без убытка хотя бы, а еще лучше с прибылью. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 On 12/2/2009 at 8:17 PM, Mr. Smith said: Идея красивая. И логически и математически. Однако страховка должна быть, потому что равновесие присутствует при нормальных условиях. В случае наступления кризисной ситуации или форс-мажора - например сентябрь 1992 года, обвал фунта - появляется резкий дисбаланс и рынок будет подчиняться другой модели. Это необходимо учитывать. Абсолютно с Вами согласна. Только на мой вкус так совсем необязательно ждать форс-мажора. Страховка не помешала бы уже сегодня. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 On 12/4/2009 at 3:17 PM, natalia said: А я спокойна. И причина проста: я не слушаю чужих советов. И,естественно,EURGBP я не покупала по Вашему совету. Я вообще с этой парой не работаю.Но если посчитать, то просадка должна быть соизмерима, как по EURGBP так и этим двум парам. Желаю Вам выскочить из этих сделок без убытка хотя бы, а еще лучше с прибылью. Наташа-Наташа. Вы не понимаете главного. Просадка по паре ефрофунт и по совокупности пар евродоллар и фунт-доллар это разные вещи. Первое есть риск. Второе - отсутствие риска. Ну не "выскакиваю" я из сделок. Я забираю деньги. Что же Вы никак не хотите понять это? И страховка есть у меня. Страховкой является сам факт наличия корреляции. Он не может взять и исчезнуть, как не может взять и исчезнуть торговля между ЕС и Великобританией, и между ЕС и США, составляющая, напомню, 80% от всей мировой торговли. Уверяю Вас, все три сделки будут закрыты в прибыли. Возможно, по паре EURGBP она будет околонулевой. А вот по совокупности пар EURUSD и GBPUSD она будет пипс 50 в любом случае. А больше я и не беру. Не жадный я. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.