Малец Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Читаю я, mais_, Ваши постеры и не могу удержаться. Ведь понятна уже всем Ваша система: Пересиживание просадок и попытки хеджирования другой валютной парой. Вы можете её называть, конечно корреляцией или как-то по другому (как Вам нравится), суть от этого не меняется. Заканчиваются такие системы одним: нехватка размера депо для пересиживания просадки. В определенные (разворотные) моменты рынка, точнее после них -- цена может не вернуться обратно на те же уровни -- коли не хотите верить форумчанам, посмотрите на истории, или того хуже -- обе пары пойдут в одном направлении достаточно глубоко и долго. Пишу не из злобы, не ради громкой полемики. Просто этот путь многие пробовали, пересиживание убытков -- это практически первое, что приходит в голову новичку на рынке, но к сожалению не решает проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Постараюсь смоделировать подробнее: 1. Мы купили одну пару, продали другую. 2. Они пошли обе в одном направлении (типа как сейчас), убыток нарастает. 3. Одна пара продолжила движение, другая стала корректироваться, но ни одна из них не вернулась к прежним значениям цены. Результат: Убыток, который придётся отрабатывать и пересиживать, а в случае сильного движения -- маржин колл. Вы зависите от значения цены по которой купили или продали, а система Ваша эту зависимость не предусматривает, это и есть самая основная ошибка. Имхо, без обид. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К, я только что на почту получил Ваше сообщение. Каково же будет Ваше удивление, когда я закрою сделки в плюсе, и мне совершенно поровну на то как резко и быстро упали евродоллар и фунт-доллар :-) Хотя, возможно, это будет уже в понедельник только. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К написал мне в личку: "... внимательно я смотрел за действием твоей системы... но, вывод напрашивается сам собой... система ... держится на хедже... твои решения о сделках не выдерживают никакой критики". Уважаемый Андрей К. Хедж здесь совершенно ни причем. Хедж - это своего рода уменьшение рисков. Когда Вы не знаете куда пойдет евродоллар, и не знаете куда пойдет фунтодоллар, но принимаете решение, например, купить евродоллар, надеясь, что он пойдет вверх. А одновременно продаете фунтдоллар, лотом поменьше, для того, чтобы на случай если евродоллар (и фунтодоллар) пойдут вниз, ограничить убытки. Если честно, эта комбинация мне представляется вовсе бессмысленной. Если исходной информации все равно нет, то есть неясно каково равновесие евро и фунта между собой, то можно изначально зайти в рынок меньшим лотом, равным разности лотов по евродоллару и по фунтодоллару, в направлении, которое кажется более вероятным. Моя система. напротив, изначально основывается на знании того, где расположены евро и фунт относительно равновесия. Относительно так сказать корзины валют, составленной из евро и фунта, так чтобы влияние евро и фунта в ней было одинаковым. Я в следующем посте пожалуй скажу о такой корзине. Потому что решение задача о её составлении само по себе неочевидно для Вас. Андрей К также писал: "движение цены хаотично и не зависит от твоих суперматематических показателей" Вы совершенно правы. Не зависит, и не может зависеть. Во-первых, по причине обратных причинно-следственных связей. Мои построения определяются ценой. А вовсе не цена моими построениями. И - второе - мои построения и правда не могут предсказать цену. Но могут предсказать разность цен. Это другая задача. Она решабельна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К также написал мне: "... в твоих парах она идет в хедж ... тогда смысл их открывать..." Если бы коэфффициент корреляции между евродолларом и фунтодолларом был равен единице, смысла бы не было. Но ведь он меньше. "... удобный момент сейчас для проверки твоих прогнозов - пара евро-доллар, которую ты до выхода данных по труду купил, упала более чем на 250 пунктов" Совершенно верно. Очень удобный момент. Надеюсь, когда я закрою сделки в прибыли, возможно не сегодня, а в понедельник, ибо сейчас времени уже осталось немного, и торговля уже вялая, то Вы будете удивлены :-) "и где твои позы, ясно, что в большой просадке, которая может выправится и через год" Не в большой, а в на всего 50 пипс. Евродоллар в -244, фунтдоллар в плюс 189. Разность -55. Из них -5 было изначально - это спред. Эта небольшая минусовая разница скоро выправится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Карл Маркс Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Постараюсь смоделировать подробнее: 1. Мы купили одну пару, продали другую.2. Они пошли обе в одном направлении (типа как сейчас), убыток нарастает.3. Одна пара продолжила движение, другая стала корректироваться, но ни одна из них не вернулась к прежним значениям цены.Результат: Убыток, который придётся отрабатывать и пересиживать, а в случае сильного движения -- маржин колл.Вы зависите от значения цены по которой купили или продали, а система Ваша эту зависимость не предусматривает, это и есть самая основная ошибка.Имхо, без обид. Подумайте, что вы сказали, это очень похоже на лок, ты продал евро и купил евро, тебе всё равно куда пойдет рынок, абсолютно всё равно, просадка или как это назвать - спред и свопы. Также и с фунтом эти пары очень коррелирующие между собой, тоесть евро можно сравнить фунтом, тоесть считай что это та же евро. Только тут просадку уже формирует сама волантильность и схожесть пар. И просадка не может быть аж до Коляна, это ж какие взаимно не коррелирующие пары надо взять, что бы была такая просадка, для этого и берем пары с корреляцией выше 0.9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Итак, господа. Давайте поставим такую задачу. Нам необходимо составить из евродоллара и фунтодоллара некую корзину. Такую, в которой евро и фунт были бы равновеликими партнерами. То есть в равной степени, по 50%, влияли на курс корзины. Как же это сделать? Разумеется, тупо усреднить никак нельзя. Представьте, что евро упал в сто раз, а фунт остался где есть. Разница в масштабах цен к доллару сделает разным влияние евро и фунта на курс корзины, составленной по правилу Cart = 0.5*EURUSD + 0.5*GBPUSD, многократно разным. А то чтос ейчас разница всего 10% (1,65 и 1,5) ничего не меняет. Ведь соотношение евро и фунта меняется. И как будет меняться нам неизвестно. А составить корзину, в которой влияние евро и фунта в одинаковой степени изменяло бы её курс хочется. Давайте же сделаем это. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Давайте составим корзину по такому правилу. cart = a*EURUSD + b*GBPUSD, наложив на коэффициенты a и b условия: a+b=1, a/b=GBPUSD/EURUSD. То есть чем больше значение цены одной валюты, тем меньший коэффициент стоит перед ней. А сумма коэффициентов равна 1. Так вот. Получаем систему уравнений. Которую можно решить любым известным из школы способом. В каждой точке. Построим же такую корзину. В приложенной картинке Вы можете наблюдать графики евродоллара и фунтодоллара за последние 12 часов. А также курс корзины, полученной описанным нехитрым способом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Подумайте, что вы сказали, это очень похоже на лок, ты продал евро и купил евро, тебе всё равно куда пойдет рынок, абсолютно всё равно, просадка или как это назвать - спред и свопы. Также и с фунтом эти пары очень коррелирующие между собой, тоесть евро можно сравнить фунтом, тоесть считай что это та же евро. Только тут просадку уже формирует сама волантильность и схожесть пар. И просадка не может быть аж до Коляна, это ж какие взаимно не коррелирующие пары надо взять, что бы была такая просадка, для этого и берем пары с корреляцией выше 0.9 Да ошибся конешно -- пары должны идти в разные стороны, но эта система, даже в одном направлении может набрать убыток. Это не похоже на лок, потому что пары при их корреляции могут идти как вместе, так и разнонаправленно. Если в системе появляется убыток, который может нарастать, а мы его пытаемся пересидеть, значит он может дорасти и до размеров депо (прибавьте к этой вероятности свопы), либо убыток должен резаться. Но, если убытки режутся -- это уже другая система. Или вы хотите сказать, что это тот самый Грааль? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Составив корзину, мы можем построить зависимости слагаемых a*EURUSD и b*GBPUSD. Этих половинок корзины. Вклады от евро и от фунта. Эти графики я привел на рисунке в первой строке. Смотрим и вдумываемся. Они полностью идентичны графику корзины (внизу). Только умноженному на 0,5. Иначе и быть не может. Мы же в каждой точке решаем систему уравнений. Итак, мы составили корзину валют, вклад в которой каждой из валют всегда постоенен. Вне зависимости от масштаба цены каждой из этих валют к доллару. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Построим же зависимости евро и фунта от корзины. Не от доллара :-) Смотрим рисунок. Слева евро-корзина, справа фунт-корзина. Видно, что они коррелированы с коэффициентом -1. Иначе и быть не может. Мы так сконструировали корзину. Теперь скажем важное. Вне зависимости от того как и куда пойдут евродоллар и фунт доллар (то есть корзина-доллар), движения евро и фунта по отношению к корзине всегда разнонаправлены. Иначе и быть не может. Корзина описывает у некотором смысле уровень равновесия. А евро по отношению к корзине и фунт по отношению к корзине описывают рассогласование с равновесием. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Поэтому, задумавшись еще раз над этой корзиной, можно смело утверждать, что слова уважаемого Малец: 1. Мы купили одну пару, продали другую. 2. Они пошли обе в одном направлении (типа как сейчас), убыток нарастает. 3. Одна пара продолжила движение, другая стала корректироваться, но ни одна из них не вернулась к прежним значениям цены. Результат: Убыток, который придётся отрабатывать и пересиживать, а в случае сильного движения -- маржин колл. суть глупость. у него валюты могут то "идти в одном направлении", то "одна продолжать движение, а вторая корректироваться" как бы совершенно независимо от друг друга. В то время как на самом деле эти движения "в одном направлении" или "одна продолжать движение, а вторая корректироваться" жестко связаны. "Вы зависите от значения цены по которой купили или продали" не завишу никак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 "а мы его пытаемся пересидеть, значит он может дорасти и до размеров депо" может. не спорю. если сидеть долго, мы уплывем по скользящим средним, то есть суть нулевым, неколебательным, членам ряда Фурье. Точнее по их разнице. Потому долго сидеть не рекомендуется. Или вы хотите сказать, что это тот самый Грааль? если не сидеть неделю, а закрыть сделку в пределах дня-двух, когда минус о котором Вы говорите не сможет накопиться, ибо колебания по отношению к корзине гораздо быстрее, то да, Грааль. Нужно только понимать где по отношению к равновесию, к корзине, находятся евро и фунт в конкретный момент времени. Я создал инструмент, который рисует это. Удобно нарисовать это в виде кривой евродоллара и "евродолларизированного", то есть приведенного в масштаб евродоллара, фунтодоллара. Это возможно только с некоторым нелинейным искажением формы фунтодоллара. Которое обеспечивает возможность евродолларизированной кривой фунтодоллара всегда извиваться вокруг евродоллара. Однако же, со временем могут накопиться неколебательные, трендовые, рассогласования, вызванные несоответствием реального хода фунтодоллара и его искаженной евродолларизированной копии. Тогда да, "а мы его пытаемся пересидеть, значит он может дорасти и до размеров депо". Только задумавшись о масштабах времени, на которых реализуются эти сценарии, мы поймем, что в реальности мы не успеем ""а мы его пытаемся пересидеть, значит он может дорасти и до размеров депо", ибо до тех пор успеем закрыться в прибыли ПОЧТИ всегда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Карл Маркс Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Вот грамотно прокомментировал с теоретической точки зрения, а я больше практической Малец, это не Грааль - это математика, вообще меня это слово запарило, это единственный, наверно, форум, на котором слово "грааль" меньше всего произносят, не поднимай статистику, а вообще было б прекрасно давать бан за слово "грааль" и считать это матом, а также "100%" :Koshechka_08: :Koshechka_08: :rofl: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Поэтому, задумавшись еще раз над этой корзиной, можно смело утверждать, что слова уважаемого Малец: 1. Мы купили одну пару, продали другую. 2. Они пошли обе в одном направлении (типа как сейчас), убыток нарастает. 3. Одна пара продолжила движение, другая стала корректироваться, но ни одна из них не вернулась к прежним значениям цены. Результат: Убыток, который придётся отрабатывать и пересиживать, а в случае сильного движения -- маржин колл. суть глупость. у него валюты могут то "идти в одном направлении", то "одна продолжать движение, а вторая корректироваться" как бы совершенно независимо от друг друга. В то время как на самом деле эти движения "в одном направлении" или "одна продолжать движение, а вторая корректироваться" жестко связаны. "Вы зависите от значения цены по которой купили или продали" не завишу никак. Дааа, конструктивно с Вами не пообщаешься, Вы почему то всех оппонентов упорно записываете в армию глупцов (что по крайней мере не вежливо). История валютных пар не начинается сегодняшним днём, посмотрите прошлые данные и Вы увидите места не только их корреляций, но и расхождений, тем более они могут двигаться с разной скоростью. Повторяю для математиков -- система допускающая нарастающий убыток, который этот математик пытается пересидеть, может привести к сливу, если этот убыток вовремя не резать(если что -- это теория вероятности, а не я такой умный). Впрочем, рынок и время расставят всё на свои места. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К в личке: №Вот я торгую уже почти 7 лет на валютном рынке и не понимаю твоего (обращайся ко мне на ты, я не барышня) оптимизма." Достаточно и того, что при обращении к тебе я не ставлю двоеточие, имея в виду обращение выщестоящего к нижестоящему, а ставлю запятую, имея в виду обращения равного к равному. Что же такое есть "Вы" мне вовсе непонятно. Во всем мире этика делового общения такова, что любая девочка-курьер обращается к хозяину заводов и пароходов на ты, и по имени. Ну нет в английском аналога нашему "Вы" в используемом нами смысле. Так что, не хотел никого обидеть, но... не барышня ты, но не вижу причин обращаться на Вы. "У меня тоже своя система, но я даже мысли не допускаю о превышении порога риска (о чем не только я, но и другие пишут тебе)." в моей системе максимальный риск редко превышает рядовой риск систем, торгующих на собственно курсе, а не на разнице курсов. Так что твоя семилетняя торговля заведомо более рискованна чем моя, не понимаю возражений и воплей о рисках. "Это ключевой момент в торговле" верно. потому я и разработал почти берисковую стратегию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К. Он видимо забанен, потому извиним его за то что он не может писать в public. Хедж в твоей системе очевиден, он неприкрыто выступает особеннно в настоящих рыночных условиях выступает. но к торговле не имеет отношения. я не пытаюсь захеджировать что-то. я ловлю именно что разность в ходах инструментов, которые могли бы хеджировать друг друга. притом что мне заведомо известно общее направления изменения этой разности. так что хэдж можно тут и упомянуть если так нравится, но к торговле он в данном случае не имеет никакого отношения. но не в этом дело. Все дело в том, что сомнения в твоей системе у большинства (с немалым опытом) возникают в устойчивости твоей системы... а сомнений более чем предостаточно, твоей веры в ее устойчивость мало Понимаю Ваше раздражение. Действительно, как это может быть, что какой-то выскочка немного пошаманил и нашел способ грести с рынка бобло :-) Ну что же. Не зря всего несколько веков назад на Руси попы учили шо будет проклят навеки тот, кто изучает геометрию и математику. Вы типичный представитель пролетариата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 К месту математического моделирования :-) Вычислительная машина может почти бесплатно моделировать эксперименты, которые, будь они проведены в натуре, потребовали бы огромных затрат ресурсов. Однако не стоит слишком обольщаться по поводу того, что эксперимент, проведенный над математической моделью вместо природы, обошелся нам так дешево. Дешевка и есть дешевка: мы не вступали в диалог с природой, а лишь немного пожонглировали ее ответами из старых диалогов, составив из них модель и прогнав ее на ЭВМ. И ЭВМ указала нам на те возможности, которые изначально были заложены в эти ответы, но которые мы, по своему скудоумию, проглядели. Эксперименты на ЭВМ не открывают ничего принципиально нового, они лишь обращают наше внимание на то, что мы не заметили в старом. Прогресс техники, основанный т о л ь к о на экспериментах с математическими моделями, не является прогрессом с точки зрения вышеприведенного определения, ибо не открывает принципиально новых возможностей. Например, пусть в результате экспериментов с математической моделью была найдена новая, более эффективная форма крыла самолета. Тот факт, что удалось построить адекватную математическую модель, дающую правильный ответ, означает что вся необходимая информация уже была получена в старых натурных экспериментах, и новые натурные эксперименты были бы в этом смысле избыточны. Но те первые эксперименты в аэродинамической трубе, на основании которых была построена математическая модель были абсолютно необходимы. ЭВМ - всего лишь эффективный пресс для выжимания соков из плодов знания. В докомпьютерную эпоху, когда мы занимались выжиманием соков вручную, мы делали это неэффективно, и большая часть сока оставалась в мякоти, которую мы выбрасывали. Теперь, когда у нас появился мощный пресс, мы вторично пропускаем через него ту же мякоть и снова получаем сок, хотя новых плодов и не собирали. Кое у кого это породило опасную иллюзию, что будто бы сбором плодов можно вообще не заниматься и вечно жить за счет дожимания сока из отбросов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Вы почему то всех оппонентов упорно записываете в армию глупцов не секрет, что большинство населения мира - идиоты. а каждый третий житель планеты и читать-писать не умеет. однако же я никуда Вас не записывал. Просто никакого "оппонирования" с Вашей стороны не было. Были только заявы в духе " а я сомневаюсь". Впрочем, рынок и время расставят всё на свои места. доживем до понедельника :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Не подумай, что я собираюсь издеваться или баловаться относительно твоей системы... ничего подобного, многие из нас и я в частности, имеющие опыт в торговле плохого тебе не посоветуют... конечно ты раздражаешь своей излишней самоуверенностью, это не любят и я сам не люблю, не советую без опыта что-то советовать - окажешься в глупом положении (это неприятно, но уже ты частично такую репутацию себе заработал), рекомендую сейчас не философствовать (в плане терминов - они никому не нужны), а если ты действительно хочешь поразить данное сообщество - порази их ПРАВИЛЬНЫМИ прогнозами (на твою математику никто не смотрит), если сможешь, твои хеджи не в счет семь из семи пока что. в понедельник будет девять из девяти. правильных прогнозов. :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К: "Кстати, твоя система гораздо сложнее моей ) у меня система отточена годами и представляет собой тоже эксклюзив, который я никому не открою, эту систему я оттачивал годами, она не убыточна для меня, поскольку я управляю рисками. Только моя система очень проста: всего лишь две скользящие средние и разных периодов, всего я использую линии трех уровней... " Это банальная и действительно эффективная идея. Прилагаю индикатор, который показывает фантастические результаты. Он просто показывает когда покупать когда продавать. Может быть вся система Андрея К есть следование этому индикатору? :-) Индикатор всегда прав. Однако, тут неизбежно есть запаздывание. skdon_trend_signal_2008.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Я работаю на Омеге, на всякой херне типа мт4 брезгую, считаю их конструктором для маленьких Совершенно согласен. Сам работаю с ВТБ24. А всевозможные ДЦ, даже уважаемый Альпари, не говоря уже про мелочь и откровенное кидалово - это не торговля, а тотализатор, а мт - не торговая платформа, а ИГРОВАЯ. Однако, предпочитаю выкладывать стейтменты в формате МТ, для понятности широким массам. Однако же, херня не МТ, а круг его пользователей (ДЦ). Банки с ним не работают. Сама платформа вполне ничего. Ибо должна давать только возможность покупать-продавать и наблюдать курс. Ничего больше. Все построения любых алгоритмов анализа разумнее проводить в отдельном пакете. Я мог бы изучить mql, но реализовать там алгоритмы, с легкостью реализуемые в MathCADe потребовало бы большого труда и виртуозности даже матерых программистов mql, если вообще было бы возможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Андрей К: На Омеге у меня мной (я сам через ее компьютерный язык для простоты понимания, чтобы не все читать по линиям короткого периода) сделана система, которая органично показывает точки входа, и добавлены три линии выхода. В зависимости от складывающейся ситуации, каждая из линий дает выход замечательно. с понедельника ждем прогнозов. алгоритм-то Ваш никто не раскусит! А публика будет шокирована. Будем эпатировать публику на пару. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Я не собираюсь выставлять напоказ свою систему (у каждого своя), просто некоторые принципы работы могу рассказать. В основном проблема: в МТ4 нет одного из индикаторов и язык Омеги сильно отличается от МТ4, языком МТ4 я не владею Так и не нужно. Я же тоже свою не выставляю. Я не говорю об алгоритме неперерисовыванизации моих игр с рядом фурье :-) Однако же, есть риск, что слова без дела не убедят ни меня ни пользователей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 4, 2009 Author Share Posted December 4, 2009 Что самое смешное, твердил, что не стоит покупать евро, по любому пойдет среднесрочное снижение (конечно это мое мнение), но всего несколько человек нашлись, кто примерно согласился (не со мной, а с ожидающей нас среднесрочной тенденцией), хорошо, что иллюзии после сегодня начнут рассеиваться... Мне совершенно все равно куда идет евродоллар. Хоть вверх, хоть вниз, хоть на сто пипс, хоть на 300, хоть за минуту, хоть за час. Я ловлю другой эффект. Более слабый, но стабильно предсказуемый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.