mais_ Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Я опять же не из соображений прибыли, пока там висит этот чертов минус, стрельнул по евро и фунту. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Я стрельнул снова по евро и фунту. Чтобы не сидеть без дела. Наталья сразу же заметит разницу в лотах. Дело тут вот в чем. Наталья говорила мне о ней. И я с ней соглашался, если говорить строго, но утверждал, что для случая текущего соотношения курсов евро и фунта это неважно. Я и сейчас так скажу. Однако, прошлый выстрел по франку заставил меня заново построить корзину, описанную в теме "прогнозы от маис_". И я обнаружил пренеприятнейшую вещь. Форма графика корзины существенно зависит от домножения одного из двух смешиваемых графиков на константу. То есть, если взять разномасштабные графики, к примеру, евродоллар, и йену-доллар, то форма корзины полностью будет определяться формой йены-доллара (корреляцию корзины и йены-доллара можно будет считать единицей). Влияние евродолара станет заметным на глаз, если йенудоллар умножить раз в сто перед смешением. Так что... при стрельбе по евро и франку нужно масштабировать лоты. Наталья может не восклицать, что она говорила это. Я и сейчас скажу, что при стрельбе по евро и фунту это неважно. Однако, для пары евро с франком это 50%, против 10% для евродоллара и фунтодоллара. И, главное, эффект, который мы ловим, разницу в формах коррелирующих графиков, тут на порядок слабее. Для евродоллара и франкодоллара на интервала в 12 часов отклонение корреляции от 1 не превышает 3%, как правило. То есть корреляция 0,97, не хуже. А то и 0,997. В то время евродоллар и фунтдоллар корелируют гораздо хуже. И запросто может быть и 0,7. То есть разность форм 0,3 - на порядок (а то и два) больше чем 0,03 (а то и вовсе 0,003) для евродоллара-франкодоллара. Так что по отношению к ловимому нами полезному эффекту неучет поправки на размер лотов здесь (в случае стрельбы по евро и фанку) важнее в 50 раз, как минимум, чем при стрельбе по евро и фунту. Там можно этим пренебрегать. здесь нет. Мне просто повезло в удачном выстреле по евро-франку _coffee: В общем, заново переосмыслив это, я ввел в алгоритм новую переменную, чтобы он был применим и для евродоллара-фунтодоллара, и для любых двух других графиков. Переменная эта есть грубое (и медленное, не меняющееся быстрее, чем за пару месяцев) соотношение масштабов валют. В итоге форма моего индикатора для евродоллара-фунтодоллара несколько изменилась. Но разница, прямо сказать, невелика. А вот для евродоллара-франкодоллара разница огромна. Из соображений общности я далее буду учитывать поправку на лоты даже при стрельбе по евро и фунту. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Наталья сразу же заметит разницу в лотах. Да,да. Я как раз хотела Вас спросить про лоты по евро и франку. Там их обязательно надо выравнивать. Но с Вами очень приятно вести беседу. Я еще не спросила, а Вы уже ответили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Да,да. Я как раз хотела Вас спросить про лоты по евро и франку. Там их обязательно надо выравнивать. Но с Вами очень приятно вести беседу. Я еще не спросила, а Вы уже ответили. так я же не выровнял. _coffee: однако, повезло разок Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 Я переписал математику своего индикатора с учетом поправки на размер лотов, таким образом теперь нет необходимости делать это на стадии открытия сделок. так мне представляется удобнее, ибо можно сравнивать сделки внутри пары в пипсах, а не пересчитывать в доллары. А формально нет разницы на какой стадии учесть это. Впредь я буду как и раньше открывать позиции одинаковыми лотами _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 mais_, может есть смысл зафиксировать убыток и освободить депозит, чтобы он работал? Или закрыть хотя бы половину. Второй половины будет более чем достаточно для успешной работы. И есть ли смысл использовать сразу весь депозит, может лучше оставлять его часть для доливки? Жалко будет, если из-за вовремя незакрытой сделки метод не покажет себя. С другой стороны, это технические детали, которые очень важны в торговле. Их тоже надо отрабатывать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Если честно, мне надоело. Закрою все сделки и начну стрелять заново. :dntknw: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Ревз похоже придерживается тактики "один раз повезло, будем надеяться, что противник сольет депо, а у нас будет больше" _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Намекну, как я учел тот факт, что на форму равновесия (корзину) влияет в бОльшей степени график меньшего масштаба. Всё гениальное просто. Берем EURUSD и GBPUSD и приготавливаем из них EURGBP и GBPEUR, меняем знак у GBPEUR и прибавляем к нему константу, чтобы значения были положительными. И готовим корзину из таких двух графиков. Влияние и евро и фунта в них истинно одинаково, ибо это же их отношения. А форма корзины в точности повторяет форму наших двух приготовленных кроссов, ибо теперь неважно кто в каком масштабе и вносит бОльший вклад в форму корзины - их форма одинакова. Таким образом у нас есть форма равновесия _coffee: без необходимости делать поправку на размер лотов. Результат совпадает с тем, как если делать поправку на размер лотов, руками. В смысле цифры значения корзины другие, но нас интересует только форма. При этом мы не нуждаемся в вручную задаваемой константе, которая, к тому же, медленно меняется. _coffee: Ну, а зная форму равновесия... ясно видно кто куда от нее отклонился _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 выстрел по евро и фунту пора закрывать. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 К сожалению, выстрел по франку также пора закрывать. Ноль. Хотя мы и в убытке на уровне спреда. Слишком уж мала разница в формах евро с франком. Надежность корреляции высока, а величина полезного эффекта ничтожна. _coffee: так что может это и не лучшие пары. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Специально для Наталии. Индикатор представляет собой разность двух корзин. Одна составлена впрямую (а сейчас уже с хитростями изложенными выше, не из форм евродоллара и фунтдоллара, а из форм кросс-пар), а вторая - после игр с заменами нулевых членов Фурье-образов _coffee: (ранее - в исходных графиках евродоллара и фунтдоллара, а сейчас - в графиках кросс-пар). И сейчас форма моего индикатора снова суть повторяет форму кросс-пары. Не в точности, конечно, а с высоким значение корреляции (если бы в точности, было бы невозможно ему всегда быть горизонтальным осциллирующим около нуля индикатором) _coffee: Ну, и, конечно, главное - неперерисовыванизация всех этих игр с заменами элементов Фурье-образа, что делается отдельным блоком программы _coffee: который вынужден проводить все игры с фурье и корзинами в каждой точке графика по отдельности _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Еще выстрел... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 закрываем выстрел Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Ну что же. Ревзу пора снова вступить в игру. Ибо я снова вырвался вперед _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Еще раз благодарю Наталию за удобный скрипт, теперь только им и закрываю в метатрейдерах :popcorm1: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 у меня временно ордера не открываются. пишет "общая ошибка" :viannen_44: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Мне в личку было написано: alexzpua сказал: ====================================================================== Маис, прошу Вас удалить строчку в сообщении #256: "Поздравляю с профитом" я в глубокой просадке.... поэтому еще не выбрался из ямы, жду... искать сообщение лень, а с убытком поздравляю _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Пока оба депо сравнялись, интрига сохраняется :popcorm1: Правда гильз в истории счёта у mais'a больше ))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Пока оба депо сравнялись, интрига сохраняется :popcorm1: Правда гильз в истории счёта у mais'a больше ))))) Игнат, я могу не скачивая МТ посмотреть счет Ревза? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzpua Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Что-то броко метатрейдер самый ужасный терминал для торговли, он у меня больше всех отключается и висит выключенный очень долго. Для себя броко занес в черный список... зы Маис, вы вообще беспардонный тип, написано было в личку!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Маис, вы вообще беспардонный тип, написано было в личку!!! и чего? Вы же не просили сохранять анонимность сообщения. А если бы и просили - и чего? Я же не обещал _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 у меня броко тормозит... самое время купить евродоллар и продать фунтдоллар... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexzpua Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 у меня броко тормозит... Да он вообще не работает, поздравляю _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 16, 2009 Share Posted December 16, 2009 Я сумел открыть сделку. Броко ожил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.