mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Наталия, рассогласование уже не сильно велико. Прибыль, которую я возьму, будет невелика. Но у Вас будет нормально. Ибо Вы, я надеюсь, зашли в момент, когда у меня уже было -1500. А я на плюс 300, скажем, закрою. Ибо тренд все же вмешался, как справедливо заметил РОАД. Другое дело, что нам это не страшно, как он надеется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Ибо тренд все же вмешался, как справедливо заметил РОАД. Другое дело, что нам это не страшно, как он надеется. Да мне все равнр по большому счету.Просто ты или трейдер или игроман .Определись.Ни кто в здравом уме не будет деньги ставить играючи. Математика хороша ,но она не может просчитать ударов тренда.А ТА МОЖЕТ. Если продолжить эту мысль то .ни кто не знает поимеем мы с этого выгоду с наших знаний .Где то должна быть граница .Ошибки.У тебя нет границы.Возможно можно использовать приемы обмана рынка.Он нас, мы его.А ты ждешь, чего ждешь .удачи .Ну ну.Ты же математик.А как же теория вероятности.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Наталия, рассогласование уже не сильно велико. Прибыль, которую я возьму, будет невелика. Но у Вас будет нормально. Ибо Вы, я надеюсь, зашли в момент, когда у меня уже было -1500. А я на плюс 300, скажем, закрою. Ибо тренд все же вмешался, как справедливо заметил РОАД. Другое дело, что нам это не страшно, как он надеется. Не волнуйтесь,'mais_, за мою прибыль. Я девочка взрослая, с ней сама разберусь. А вот насчет тренда можно поговорить. Я повторю свой вопрос: Вы не пытались анализировать для работы более старшие таймфреймы? Например, что показывает Ваш индикатор на 15-30-...минутках. Может там ярковыраженное расхождение совсем в другую сторону. Может тогда только в эту сторону и работать. Или еще как-то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Не волнуйтесь,'mais_, за мою прибыль. Я девочка взрослая, с ней сама разберусь. А вот насчет тренда можно поговорить. Я повторю свой вопрос: Вы не пытались анализировать для работы более старшие таймфреймы? Например, что показывает Ваш индикатор на 15-30-...минутках. Может там ярковыраженное расхождение совсем в другую сторону. Может тогда только в эту сторону и работать. Или еще как-то. Не Наталья здесь другая тема .Тут нет мульти фремов.Тут подача идет непрерывно.Сбой в нутри подачи не чувствуется.Выход есть ,но нужно эксперементировать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Privet menya interesuyet kogda ti govoril chto imeno seychas vxod v rinok ya pospeshil ,v etot moment korellyaciya kakaya bila? Zaraneye spasibo не очень понятно, что есть корреляция "в момент". на некоем интервале, какой-то длины, скажем, на куске длиной в 12 или 24 часа ДО точки, можно найти. Но я не вычисляю это. В том смысле, что не пользую это значение как индикатор. Хотя такие теории были у меня. Например, если на окне некоей ширины корреляция ушла в минус менее 0,5, то есть они некое время двигались противоположно, по сути, то... пора делать выводы... однако эти теории так и не завершились созданием рабочего алгоритма. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Privet u menya eshe vopros a kak Vi sozdali eti grafiki ? тут имелись в виду те графики, то рисуются вь метатрейдере _coffee: поток котировок, без всякой фильтрации и обработки, кроме той, что наверняка делает ДЦ, играя против своих клиентов _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Да мне все равнр по большому счету.Просто ты или трейдер или игроман .Определись.Ни кто в здравом уме не будет деньги ставить играючи. Математика хороша ,но она не может просчитать ударов тренда.А ТА МОЖЕТ. Если продолжить эту мысль то .ни кто не знает поимеем мы с этого выгоду с наших знаний .Где то должна быть граница .Ошибки.У тебя нет границы.Возможно можно использовать приемы обмана рынка.Он нас, мы его.А ты ждешь, чего ждешь .удачи .Ну ну.Ты же математик.А как же теория вероятности.? математика может все. вопрос хватит ли мозгов создать алгоритм. известно, что любая программа, любой алгоритм, развивается до тех пор, пока не достигнет предела, определяемого способностями программиста, а не математики _coffee: А удачи я не жду. Я её таскаю за хвост, когда она не может от меня отвертеться. В том и вся фишка. Вы напрасно ждёте прокола и накопления рассогласования в сторону просадки. Этого не произойдет. Я же не лох, лох не я, разом меня богато, меня не подолати _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Не волнуйтесь,'mais_, за мою прибыль. Я девочка взрослая, с ней сама разберусь. А вот насчет тренда можно поговорить. Я повторю свой вопрос: Вы не пытались анализировать для работы более старшие таймфреймы? Например, что показывает Ваш индикатор на 15-30-...минутках. Может там ярковыраженное расхождение совсем в другую сторону. Может тогда только в эту сторону и работать. Или еще как-то. вопрос более чем разумен, и, пожалуй, самый разумный из всех ранее заданных кем-либо, и также очевиден, в сущности, такая проверка на вшивость - первое что приходит в голову. Отвечу снова, как уже и не один раз: результаты могут количественно отличаться. Но это ничего не значит. В силу мультифрактальности форекса, еще раз говорю, не имеет смысла утверждение о том вверх или вниз идет курс, если не задаться наперед величиной тейкпрофита, который мы хотим схавать. Если мы хотим взять 20 пипс, может быть уместно продать. И ровно в этот же момент, если мы хотим взять сто пипс, может быть уместно купить. Для каждого таймфрейма решение предлагает сигшнал рассогласования со своими характерными величинами среднего тейкпрофита и среднего времени его ожидания. Если принять во внимание такие соображения, мы получим полную устойчивость модели на всех таймфреймах. Притом что в конкретный момент времени анализируя разные таймфреймы мы можем принять ВЕРНЫЕ, одинаково верные, подчеркиваю, но диаметрально противоположные решения. Мне нравится минимальное время ожидания. Потому я работаю с M1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Не Наталья здесь другая тема .Тут нет мульти фремов.Тут подача идет непрерывно.Сбой в нутри подачи не чувствуется.Выход есть ,но нужно эксперементировать. Ладно, скажу по-другому. Если рассмотреть не 1024 (2048...) последние точки, а 16384(32768), то картина изменится. Возможно есть смысл её тоже учитывать. P.S. Спасибо, уже не актуально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Может там ярковыраженное расхождение совсем в другую сторону Может быть. Запросто. И тогда нужно открываться в противоположном направлении. И это тоже будет правильно. Если ждать гораздо дольше и в итоге схавать гораздо больше. Не имеет смысла говорить куда идет курс если не указать величину ожидаемой прибыли наперед. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Ладно, скажу по-другому. Если рассмотреть не 1024 (2048...) последние точки, а 16384(32768), то картина изменится. Возможно есть смысл её тоже учитывать. P.S. Спасибо, уже не актуально. а. так Вы это имели в виду под таймфреймом? Я имел в виду, что если одна точка не раз в минуту, а раз в 5 минут, в 15 минут, и т.д. Если же просто брать разное количество точек в качестве ширины "окна", которое мы гоняем по графику, то результаты будут количественно различны, но в нулях они будут иметь хорошее согласие. А в рассогласованных моментах не суть важно. Все равно у нас нет связи между сигналом рассогласования и ожидаемой разностью хода в пипсах. Если, конечно, не лезть слишком далеко в прошлое. Это без надобности. Я думаю, что этот процесс не марковский, конечно, и память тут есть, но в масштабах изменения курса, характерных для одних суток, вряд ли рынок помнит глубже чем на пару дней назад. Сказать тут количественно что-либо затруднительно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 а. так Вы это имели в виду под таймфреймом? Я имел в виду, что если одна точка не раз в минуту, а раз в 5 минут, в 15 минут, и т.д. Если же просто брать разное количество точек в качестве ширины "окна", которое мы гоняем по графику, то результаты будут количественно различны, но в нулях они будут иметь хорошее согласие. А в рассогласованных моментах не суть важно. Все равно у нас нет связи между сигналом рассогласования и ожидаемой разностью хода в пипсах. Если, конечно, не лезть слишком далеко в прошлое. Это без надобности. Я думаю, что этот процесс не марковский, конечно, и память тут есть, но в масштабах изменения курса, характерных для одних суток, вряд ли рынок помнит глубже чем на пару дней назад. Сказать тут количественно что-либо затруднительно. Не-не. Вы меня правильно поняли. Как раз я и имела в виду 5-15 и т.д. минутки. Просто пыталась неудачно перефразировать. Лезть далеко по времени в историю действительно нет смысла. Согласна. Но удачный заход имеет большое значение, надеюсь, спорить не будете. Ведь чем быстрее возврат к равновесию, тем быстрее растет прибыль. А мы хотим как раз быстрее и "хавануть". Долгая сидячка к сожалению, может её уменьшить. Отсюда желание как-то лучше учесть расхождение для входа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
webbroker Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Продажа EURUSD и покупка GBPUSD есть 100% аналог продажи кросса EURGBP. Входы mais_ определяет с помощью своего алгоритма. Но это не важно. Суть такова, что торговля идет кросс-курсом. А на кросс-курсах тоже бывают тренды. Для тех кто не верит, есть способ удостовериться. Взять все сделки, совершенные mais_, и вместо одновременной продажи EURUSD и покупки GBPUSD продавать кросс-курс в те же моменты времени что и mais_. Закрываться тоже вместе с ним. Проверьте на истории сделок mais_. Результаты будут абсолютно одинаковы. Откуда может взяться минус у mais_? Ведь его система супер. Ответ прост - тренд по кросс-курсу против нас, приводит к минусу. Если тренд попутный - к плюсу. Почему большинство сделок прибыльные? Посмотрите на индикатор MACD. Он всегда переходит через ноль. Всегда! Прямо как у mais_ )). Только вот mais_ утверждает, что у него рассогласование всегда придет в ноль. Охотно верю. Также как верю, что гистограмма MACD тоже рано или поздно придет к нулю. Прекрасно, но где же деньги? Деньги во флете. Есть боковой тренд - есть прибыль, частая и по чуть-чуть. Есть тренд - это уже лотерея 50/50. Либо словим прибыль, либо лося. Математическое ожидание цены всегда стремится к средней цене за N последних баров. Это доказано математически. А раз так, то что бы вы сделали, обладая этим знанием, когда увидели, что цена далеко ушла от средней? Я бы открыл сделку. Все было бы идеально, если не одно но. Средняя цена меняется с течением времени. Это и называют трендом. И этот тренд мешает жить mais_. Т.к. его система приносит прибыль без риска, только когда на кросс-курсе значительного тренда нет. Подстраховаться здесь можно выбирая короткие интервалы торговли, в надежде, что кросс далеко не уйдет за это время. А любое отклонение от среднего в нашу пользу будет использовано, чтобы зафиксировать прибыль. Наглядная иллюстрация - посмотрите когда mais_ открывал сделки, и посмотрите на график EURGBP. А потом сопоставьте изменения данного кросс-курса от момента входа в рынок, до момента появления сообщения от mais_ в духе "что-то опять наблюдаем минус". Наблюдение минуса совпадает с движением кросс-курса в одном напрвлении, а наблюдение плюса с движением цены в противоположную сторону. И никаких чудес. Все просто. Если mais_ найдет способ избегать трендов, то система действительно будет с низким риском. Всем больших профитов! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Не-не. Вы меня правильно поняли. Как раз я и имела в виду 5-15 и т.д. минутки. Просто пыталась неудачно перефразировать. Лезть далеко по времени в историю действительно нет смысла. Согласна. Но удачный заход имеет большое значение, надеюсь, спорить не будете. Ведь чем быстрее возврат к равновесию, тем быстрее растет прибыль. А мы хотим как раз быстрее и "хавануть". Долгая сидячка к сожалению, может её уменьшить. Отсюда желание как-то лучше учесть расхождение для входа. поскольку корреляция между евро и фунтом достаточно далека от 1, и расхождения более чем достаточны для быстрого наращивания депозита с темпом 10% в день, думаю, самый лучший способ сократить время ожидания просто пользоваться тем решением, которое предлагается для M1. При этом за мимимальные времена ожидания хавается достаточно значительная прибыль. Хотя, конечно, Вы можете взять тиковую историю и построить график со свечками длиной 10 секунд, к примеру. И мой алгоритм даст другой сигнал рассогласования, который в среднем будет давать меньшие профиты быстрее. Хотя, если взять слишком маленькую длину "свечки", одной точки, в смысле, случайности станут играть более заметную роль, так что минутный график мне представляется идеальным, из неких качественных, хотя и не количественных, согласен, соображений. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Продажа EURUSD и покупка GBPUSD есть 100% аналог продажи кросса EURGBP Молчать и слушать! Молчать и слушать! И не делать заяв космического масштаба и космической же глупости _coffee: вот, хотя бы, задумайтесь: в открытой паре сделок по евродоллару и фунтдоллару отношение лотов постоянно. а в кроссе оно постоянном меняется. сообразно текущему кросс-курсу. ась? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Результаты будут абсолютно одинаковы. разница будет. в сторону уменьшения прибыли. в лучшем случае. в худшем возможно залезание в минус. а если я закрылся около нуля в безубытке, Вы в кроссе вовсе окажетесь в хорошем минусе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Откуда может взяться минус у mais_? хз, брателло. но свои десять процентов на реале я седня сделал. забыл, что у альпари плечо 1:200. _coffee: в абсолютных цифрах 20 баксов схавал. _coffee: через месяца три начнется быстрый рост. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Математическое ожидание цены всегда стремится к средней цене за N последних баров. Это доказано математически брателло, еще Ломоносов доказал, шо у Венеры знатная атмосфера. Так и записал, шо мол, знатная. Разглядел. А вот современные астрономы не могут, со своей куда как лучшей оптикой. Так что не важно, что Ломоносов рассмотрел только аберрации своей несовершенной оптики. Главное, прав оказался. Атмосфера-то в натуре знатная. Так и тут. Если в натуре цена устремится к "Математическое ожидание цены всегда стремится к средней цене за N последних баров. Это доказано математически", то победителей не судят, как говорится. Но свои деньги я под это не положу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Математическое ожидание цены всегда стремится к средней цене за N последних баров. Это доказано математически Известно, что при некоторых условиях, путем перестановки членов ряда, можно сделать так, чтобы он сходился к любой наперед заданной величине, в том числе к бесконечности. Так что то чему учат в школе, типа а+б=б+а - наглая ложь, неверная для бесконечных рядов. Смотрите как легко попасть впросак, когда говоришь о бесконечности: s = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ... = 1 + 2*(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...) = 1 + 2s. Очевидно, s = -1. Все строго, без ошибки. Бесконечная сумма положительных слагаемых отрицательна _coffee: Ась? Брателло? Может подбором N можно сделать так, шоб средняя цена за N баров оказалась равна любой наперед заданной? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Т.к. его система приносит прибыль без риска, только когда на кросс-курсе значительного тренда нет. Подстраховаться здесь можно выбирая короткие интервалы торговли, в надежде, что кросс далеко не уйдет за это время. в ваших словах есть доля истины. хотя и неявно сформулировано. но в любом случае, с рядом оговорок, тут Вы правы. Равно как и я прав, что волатильность кросса заведомо меньше волатильности евродоллара или фунтдоллара, и на практике режим о котором Вы рассуждаете, практически не может реализоваться, всегда можно успеть закрыться в прибыли до того как зародится описываемая Вами когерентность. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 Если mais_ найдет способ избегать трендов всё уже найдено. и успешно работает. те "тренды", которые Вы видите на курсе кросс-пары недостаточны, чтобы быть "трендами" в смысле описанной Вами ранее когерентности. По крайней мере, если таковое и случится, это будет единичный выброс. Переждем пару дней и продолжим успешную торговлю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 А чего Вы хотите? Абсолютно строгого решения? Щас. Вон в квантовой механике воообще нет задач, которые решаются строго. Кроме модельных представлений, нереализуемых на практике, да и те можно пересчитать на пальцах одной руки. Атом водорода и то не сможете сосчитать истинно точно. А добавив один электрон уже в атоме гелия начнется чистый шаманизм. Это не помеха шоб с потрясающей точностью рассчитывать скажем геометрию сложнейших молекул, в квантовой химии. Так и тут. Есть некая модель, которая работает с известными оговорками. Чего еще надо-то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 ну что тему можно переименовывать в revz fuced mais_... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 ну что тему можно переименовывать в revz fuced mais_... это Вы к тому, шта у Вас минус в треть депозита висит с хорошими шансами добраться до половины, и дальше? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
REVZ Posted December 22, 2009 Share Posted December 22, 2009 это Вы к тому, шта у Вас минус в треть депозита висит с хорошими шансами добраться до половины, и дальше? _coffee: у меня уже было -80 сегодня, не страшно,я не вылечу,и завтра в хорошем плюсе закроюсь,и сразу же войду на покупку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.