Интересные мысли трейдеров - участников других форумов.

[JackSparrow]

В тему подобной философии ))

Предположим мы входим в сделку случайным образом, с некоторыми допущениями можно заключить что отношение вероятности получения прибыли к убытку = 50\50

Но если в нашем опционе право ставить стопы, т.е ограничивать убыток, то баланс смещается в нашу сторону, поскольку мы можем управлять отношение прибыли и убытка.

Далее поскольку мы можем повлиять на вероятность правильного решения то отношение смещается еще больше в нашу сторону.

Имея возможность работать портфелем мы еще чуть чуть смещаем отношение.

Самое последнее относится к распределению вероятности, как известно распределение на фондовом рынке имеет более "тостый хвост" нежели нормальное распределение, то есть вероятность не стремится к нулю, это относится ко всем высказываниям типа "держи позу", то есть вероятность получить прибыль более чем ожидаеш имеено из этой оперы, об этом интересно написано в интервью взятым Д.Шваггером у Экхарта. На этом же основаны все методы анализа включающие в себя трендовые составляющие.

Вот по сути и все что общих чертах называется "перевесом" в контексте фондового рынка.

Кстати "перевес" употребляется еще в теории шахматной игры, а произошел вообще из азартных игр - тотализаторов, когда ставки подбираются таким образом чтобы минимизировать потери. Кто играет в шахматы или ходит на ипподром сразу поймет о чем речь, я только в шахматы играю )))

[Малец]

Наблюдал Вашу перепалку с mais_, все хотел задать Вам вопрос -- Вы используете в рыночной торговле математический перевес? В смысле ожидаете наступления момента перевеса математического ожидания в Вашу пользу? Или я ошибся и у Вас все гораздо сложнее?

[Малец]

Как бы в продолжение предыдущего вопроса -- если используете перевес, не подскажете как можно хотя бы примерно рассчитать (или эффективно учесть) его (перевес) для выхода из позы (в смысле выжать движняк до конца). Или тут просто пользоваться ММ? Паттерны входа не всегда хорошо срабатывают на выходе, поэтому продолжаю искать. Стал брать профит в процентном соотношении от возврата движения, но как-то все же не то.

[JackSparrow]

Наблюдал Вашу перепалку с mais_, все хотел задать Вам вопрос -- Вы используете в рыночной торговле математический перевес? В смысле ожидаете наступления момента перевеса математического ожидания в Вашу пользу? Или я ошибся и у Вас все гораздо сложнее?

Скользящее среднее это и есть мат ожидание )) ( Математи?ческое ожида?ние — понятие среднего значения случайной величины в теории вероятностей. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 )

У меня все просто, как мне кажется, а наступление благоприятных моментов конечно выискиваю, в том числе и с помощью мувингов, только это скорее называе MFE - максимально благоприятное исполнение.

[Малец]

.....

У меня все просто, как мне кажется, а наступление благоприятных моментов конечно выискиваю, в том числе и с помощью мувингов, только это скорее называе MFE - максимально благоприятное исполнение.

Имею ввиду чуть другое -- грубо говоря -- на таймфреймах D1, H1 отчетливо видно направление движения рынка, а на М15 заканчивается коррекция против этого движения -- следовательно, если поймать начало движения на М15, в сторону тренда на бОльших ТФ, можно некоторое время просоответствовать рынку с этим самым перевесом (МО будет для нас некоторое время положительно). А вопрос вот в чем -- как это (или что-то другое) приспособить к выходу из позиции, но так чтобы подобрать наиболее оптимальный уход -- не упустить тренд, или не вылететь с безубытком. Может обратился не по адресу, но Вы так осмысленно отвечали на посты mais_, поэтому рискнул задать вопрос.

[JackSparrow]

Как бы в продолжение предыдущего вопроса -- если используете перевес, не подскажете как можно хотя бы примерно рассчитать (или эффективно учесть) его (перевес) для выхода из позы (в смысле выжать движняк до конца). Или тут просто пользоваться ММ? Паттерны входа не всегда хорошо срабатывают на выходе, поэтому продолжаю искать. Стал брать профит в процентном соотношении от возврата движения, но как-то все же не то.

Перевес это просто принципы. Их суть в стабильном изменении отношения профит лосса, только не по инструменту и сделке а скорее по всему депо.

Касательно профита - я работаю от финансового плана, меня мало интересует текущие кульбиты, мне главное оставаться в рамках плановой доходности.

RM, ММ, портфель, входы, выходы - значение имеет все, на эту тему исписано много, я ничего нового не скажу, просто проанализируйте как каждая составляющая может повлиять на состояние счета и в какой ситуации и картинка сложится. Вообще лучше это перенести в личку, потомучто много частностей.

Паттернами я вообще не пользуюсь мое убеждение что они постдиктивны.

[JackSparrow]

Имею ввиду чуть другое -- грубо говоря -- на таймфреймах D1, H1 отчетливо видно направление движения рынка, а на М15 заканчивается коррекция против этого движения -- следовательно, если поймать начало движения на М15, в сторону тренда на бОльших ТФ, можно некоторое время просоответствовать рынку с этим самым перевесом (МО будет для нас некоторое время положительно). А вопрос вот в чем -- как это (или что-то другое) приспособить к выходу из позиции, но так чтобы подобрать наиболее оптимальный уход -- не упустить тренд, или не вылететь с безубытком. Может обратился не по адресу, но Вы так осмысленно отвечали на посты mais_, поэтому рискнул задать вопрос.

Ну если Вы из М15 поймали вход в движение Н1, то уже увеличили MFE что по сути повысило вероятность получения дополнительного дохода. Если сделали это в нескольких инструментах то еще повысили.

Дальше уже вопросы тактические, если пользоваться принципами перевеса то нужно понимать существует ли тенденция если да то нужно держать, если нет то фиксировать, тенденденции я оцениваю с помошью волн и регрессии.

Конечно вход может оказаться неудачным, и вас собъют, но это не плохо, счет защищен вероятность получения дохода высокая. При повторении таких входов вы скорее рискуете получить прибыль нежели потерять )))

Конкретно выходы я делаю с помощью регрессии, или скользящего стопа а также даже в рабочей тетради себе пишу почему выхожу, и что я могу в данной ситуации получить, если я могу заработать и не потерять то держу, но тут тоже есть частности

[Малец]

Спасибо, за исчерпывающий ответ, совсем в детали забираться не нужно, скользящий стоп тоже использую, единственно только -- где почитать о регрессии применительно к рынку, или Вы о ней чуть подробнее, или Вы имеете в виду регрессивный канал.

[JackSparrow]

Спасибо, за исчерпывающий ответ, совсем в детали забираться не нужно, скользящий стоп тоже использую, единственно только -- где почитать о регрессии применительно к рынку, или Вы о ней чуть подробнее, или Вы имеете в виду регрессивный канал.

Да канал. Любой учебник эконометрики, сначала только определения и смысл, потом можно вникать в математику но не обязательно.

[Малец]

Тоже оригинальное изложение:

Дао трейдера

1.

Сначала пойми, что

Я не Мастер.

Я обычный бродяга, странник на пути.

Все что я знаю, это то, что не знаю ничего.

Я пробую и слушаю.

2.

Кто такой Мастер?

Тот, кого может постичь падение.

Любой может достичь успеха. Даже глупец.

Но, кто может проиграть? Кто может упасть, но выжить?

Только Мастер.

3.

Не показывай мне, чего ты достиг.

Не показывай свои числа.

Успех прост.

Неудача тяжела. Неудача неизбежна.

Что сделаешь ты, когда упадешь?

4.

Рынок непознаваем.

Он подобен китайскому Дао.

Священная тайна – объект упования.

Он похож на закон Дхармы.

Процессы в Океанах заставляют его двигаться.

Как можешь ты предусмотреть все?

5

Многие из тех, кто сломался

Привносили свои мысли на Рынок.

У них были формулы, графики, планы

Но рынок нельзя объективно и полностью постичь…

Почему?

6.

Движения рынка это сердца людей

Страх, жадность, дикие эмоции.

Многие не понимают своих собственных сердец

У них нет достаточно мудрости, чтобы прислушаться к собственному сокровенному шепоту.

Как в таком случае сможешь ты познать сердце всего мира?

7.

Пойми это.

Великий моряк не управляет океаном.

Великий летчик не управляет облаками.

Они понимают величие океана и неба

У них есть смирение и покорность.

8.

Сколько процентов ты делаешь в день, каждый день?

Сколько раз в году удваивается количество твоих бойцов?

Ты потерпишь неудачу не потому, что ты глупец.

Есть другая более простая причина.

Ты ничего не понимаешь.

9.

Нельзя ничего требовать от рынка.

Он не ваш слуга. Он просто реальность.

Мастер знает, что может сделать,

И идет вперед со склоненной головой, внимательно и смиренно.

Для него и неудача является успехом, поскольку его методы – это неизбежность.

10.

Что требуешь ты от рынка?

Ты считаешь, что можешь достичь успеха?

Ты считаешь, что знаешь лучше?

Ты считаешь, что ты умнее, чем все опытные Мастера, которые работают годами.

Разве такой глупец заслуживает успеха???

11.

Не пытайся ничего понять.

Не пытайся предсказать, что будет.

Просто смотри за тем, что происходит.

Не что происходило вчера или год назад, а сейчас.

Толька эта Истина имеет значение.

12.

Твой мозг удивительная вещь, но он прячет от тебя Истину.

Он слушает других, читает, что хочет.

Он хочет покупать или слушать продавца.

Твой мозг может подменить Истину,

И ты собьешься с пути.

13.

Что происходит, когда глупец терпит неудачу?

Разрушаются семьи, теряются деньги.

Он обвиняет всех и вся.

Но на самом деле он просто глупый бродяга,

Который очень любил деньги, больше, чем Истину.

14.

Что надо любить, чтобы достичь успеха?

Эта самая жестокая битва.

Сначала надо победить мир, затем себя.

Знаешь ли ты, что труднее?

Ответ должен быть для тебя очевидным.

15.

Посмотри!

Иногда мы идем в небеса,

Иногда в преисподнюю

Это циклы всех вещей.

Их нельзя изменить.

16.

Также,

Иногда рынок двигается быстро, но иногда натыкается на стены.

Где эти стены?

Там, где они были всегда.

Просто смотри и будь внимателен.

17.

Эта битва покажет тебе себя самого.

Слабый будет жить в страхе.

Жадный растолстеет и упадет.

Бессонные точки, злость, ужасный страх.

Помни, успех скучен.

18.

Помни также, что я не Мастер.

Здесь я уже сказал слишком много.

Словами нельзя сказать Истину, поскольку Истина жива.

Не слушай, что я сказал. Ты не сможешь этого понять, пока не сделаешь.

Сначала найди себя самого. Это единственный Путь.

Автор: (с) JasonGuillen

С сайта www.kroufr.ru

[REVZ]

Тоже оригинальное изложение:

Дао трейдера

1.

...

2.

...

3.

...

4.

...

5

...

6.

...

7.

...

8.

...

9.

...

10.

...

11.

...

12.

...

13.

...

14...

15...

16.

...

17.

...

18.

...

Автор: (с) JasonGuillen

С сайта www.kroufr.ru

Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков (КРОУФР)

Полная чушь...

[Малец]

Я думаю многие это читали, но пусть будет для тех, кто не читал:

5 стадий жизненного пути трейдера

Стадия первая: Подсознательная некомпетентность.

На первом шаге вы начинаете присматриваться к трейдингу. Вы знаете, что это хороший способ делать деньги потому что вы слышали об этом и о многих миллионерах. К сожалению, так и как же при первом желании водить машину вы думаете, что это будет просто – действительно, да что в этом сложного?!! Цена двигается вверх и вниз – какие же тут секреты – начинаем!

К сожалению, точно также как сев в первый раз за руль – вы очень быстро понимаете, что не представляете, что собираетесь делать. Вы берете много лотов и рисков. Как только вы открываете позицию цена тут же идет против вас, вы переворачиваетесь, а она опять идет против вас, и опять, и опять.

Вы пытаетесь возместить ваши потери удваивая каждый раз свои сделки – иногда это срабатывает, но чаще нет, и вы выходите в ссадинах и синяках.

Ну, это первый шаг – абсолютно очевидно, что вы ничего не смыслите в трейдинге. Эта стадия длится неделю или две, но рынок быстр и вы переходите на вторую.

Стадия вторая: Осознанная некомпетентность.

Стадия два – на ней вы осознаете, что есть много работы, которую нужно выполнять.

Вы осознали свою некомпетентность – у вас нет навыков или проницательности, чтобы получать регулярный доход.

На этой стадии вы покупаете множество систем и книг, читаете сайты от России до Украины и начинаете искать Грааль.

На этой стадии вы будете «системной шлюхой» - будете перепрыгивать от метода к методу день за днем, неделя за неделей, никогда не задерживаясь настолько чтобы заметить действительно ли система работает. Каждый раз когда будет появляться новый индикатор вы будете в восторге потому что «именно он всё изменит!»

Вы будете тестировать автоматические системы в Meta-Trader, будете играть с MA, Фибо, сопротивлением и поддержкой, пивотами, фракталами, дивергенцией, DMI, ADX, и сотнями других вещей, надеясь в глубине души, что ваша «магическая система» заработает сегодня!

Вы будете ловить взлеты и падения цены со своими индикаторами, пытаясь найти точную точку переворота. Вы будете держаться за проигрывающие открытые позиции и даже доливаться по ним, потому что вы уверены, что правы.

Вы будете чатиться и видеть, что другие трейдеры делают пипсы и вы не будете знать почему это не вы. Вы зададите миллион вопросов, некоторые из них будут тупыми, оглядываясь назад вы будете чувствовать себя немного глупо. Вы достигните точки, когда будете думать что те кто постоянно собирают пипсы – лгуны. Они не могут так зарабатывать! Потому что вы учились, но не можете так делать. Вы знаете столько же сколько и они, значит они врут! Но их счета растут с каждам днем, а ваш падает.

Вы будете как подросток – трейдеры, которые делают деньги будут давать советы, но вы будете уперты и будете думать, что знаете лучше. Вы не послушаете советов и возьмете огромное плечо для своего счета, все будут говорить, что вы сумашедший, но вы знаете лучше!

Вы будете пытаться использовать признаки, какими пользуются другие трейдеры, это не сработает. Вы будете пытаться покупать сигналы – они тоже не сработают.

Эта стадия может длиться очень долго. Больше года.

Постепенно вы начнете выходить из этой стадии. Вы начинаете вкладывать больше времени и денег (больше чем вы предполагали). Вы уже слили 2 или 3 счета, и уже может бросали это дело 3 или 4 раза.

И теперь приходит 3я стадия

Стадия номер три: Эврика!

По мере приближения к концу второй стадии, вы начинаете понимать, что главное это не система.

Вы осознаете что, вообще говоря, можно делать деньги пользуясь простым MA но только ЕСЛИ вы держите себя в руках и у вас правильный money management.

Вы начинаете читать книги о психологии торговли и узнаете себя в описанных персонажах.

И, наконец, приходит просветление!

В этот момент в мозгу появляется новая связь.

Вы неожиданно понимаете, что ни вы, ни кто либо другой не может аккуратно предсказать, что рынок будет делать в следующие 10 секунд, не говоря уже о 20 мин.

Вы начинаете работать по одной системе, которую вы приспособляете под себя, вы становитесь счастливее и знаете свой «порог риска».

Вы начинаете торговать если ваша система говорит о хорошей вероятности выигрыша.

Если ваша позиция оказывается убыточной вы не злитесь, потому что вы знаете, что не можете предсказать было ли это вашей ошибкой, как только вы понимаете что позиция не в вашу пользу – вы закрываете ее. Следующая позиция будет иметь большую вероятность выигрыша, потому что ваша простая система работает.

Вы мгновенно поняли, что в торговой игре самое главное – следовать системе и дисциплинировано совершать сделки.

Вы научились правильному money management и плечу- и только сейчас вы осознали правоту тех, кто давал вам советы в прошлом.

Вы были не готовы, но теперь это не так.

Эврика приходит в том момент когда вы честно признали, что не можете предсказать рынок. Потом приходит, четвертая стадия.

Стадия четыре: Осознанная компетентность.

Ок, сейчас вы совершаете сделки, когда ваша система говорит вам это делать.

Вы воспринимаете потери так же легко как и выигрыши.

Вы позволяете вашим «победителям» бежать до конца (принимая риск) и вы знаете что ваша система делает больше денег, чем теряет. И если у вас есть проигрышная позиция вы закрываете ее быстро с небольшим ущербом для счета.

Сейчас вы на стадии когда ваш счет колеблется у постоянного уровня, день за днем. Есть недели когда вы выиграли 100 пипсов и недели когда проиграли 100. Одним словом вы балансируете и не теряете денег.

Теперь вы осознаете, что вообще говоря, даете хорошие советы (предсказания) и накапливаете уважение от других трейдеров, с которыми общаетесь в чате.

Вам все ещё нужно работать и думать о торговле, но со временем вы начинаете зарабатывать больше чем терять.

Вы начинаете день с 20 пипсовой победы, потом 35 пипсов убытка и у вас не возникает чувств по этому поводу. Вы отдали эти пипсы, но вы знаете, что они вернутся назад.

Вы начинаете стабильно делать всё больше пипсов в неделю. 25, потом 50, и все более.

Это длится 6 месяцев. Потом приходит 5я стадия.

5 стадия: Подсознательная компетентность

Вот сейчас, прямо как управляя автомобилем, вы торгуете целый день, делая всё на подсознательном уровне.

Вы работаете на автопилоте. Вы начинаете работать над большими сделками и делаете 100 пипсов в день. И это нормально для вас.

Это торговая утопия. Вы управляете эмоциями и вы трейдер со стремительно растущим счетом.

Вы – звезда в трейдерском чате. Люди прислушиваются к вам. Вы узнаете себя в их вопросах 2 года назад.

Вы советуете, но знаете, что это скорее проходит впустую, потому что они ведут себя как подростки. Некоторые из них дойду до вашего уровня. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Большинство никогда не преодолеет второй уровень. Но кто-то дойдет.

Торговля больше не возбуждает. Она стала ужасно скучной, как и всё в этой жизни, что вы хорошо освоили. Это просто работа.

Вот теперь, с гордо поднятой головой, вы можете сказать «Я - трейдер»

© Soultrader

[Малец]

Полная чушь...

Кому как. Для кого-то чушь, для кого-то будет польза, мы все разные люди.

[Малец]

Авторство не моё:

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

[Малец]

Чуть не в тему, но мне понравилось:

Брюс Бэбкок.

40 классических торговых правил, проверенных временем,

необходимых для выживания трейдера

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.

2. Записывайте ваши результаты.

3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.

4. Не приносите рынок с работы домой.

5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.

6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.

7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.

8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.

9. Изолируйте себя от мнений других.

10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.

11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!

12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.

13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.

14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.

16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.

17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.

18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейдинг-стопы на 20%.

20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.

21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.

24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.

25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.

26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.

27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.

28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.

29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.

30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы не правы.

31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.

32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.

33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.

34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.

35. Не пытайтесь определить пики и вершины.

36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.

37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.

38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.

39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!

40. Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери

[Малец]

Еще его статейка, выделилил, то что мне помогло понять свои ошибки:

Обманы рынка" Брюс Бэбкок (Bruce Babcock).

Как долго смогло бы продержаться в бизнесе казино, если бы большинство его посетителей не проигрывало, а выигрывало? То же самое и на рынке. Для того, чтобы продолжать существовать рынок должен действовать таким образом, чтобы участники проигрывали. В противном случае откуда брать деньги, чтобы платить победителям, если выигрывает большинство? Казино имеет определенные преимущества по сравнению с рынком - оно может заранее установить такие правила игры, которые обеспечат хозяину математическое преимущество. Рынок же не может прямо контролировать то, как будет играть каждый индивидуальный игрок. Большинство трейдеров - это умные образованные люди. У них есть практически неограниченные источники с информацией о том, как торговать (… - Примеч. Мойши…). У них стоят мощные компьютеры с умными программами, предназначенными для того, чтобы завоевать рынок. Почему же тогда так высок процент трейдеров, несущих убытки?

Хорошо известный ответ состоит в том, что трейдеры не могут в достаточной мере управлять своими эмоциями для достижения успеха. Это безусловно верно. Другая менее известная причина состоит в том, что рынок постоянно дезинформирует участников. Я не хочу сказать, что рынок обладает своей волей или существует законспирированная группировка среди инсайдеров, поставившая себе целью манипулировать рынком. Это нечто происходящее само собой из-за природы рынка. Рынок напоминает противника, который все время пытается заставить вас сыграть плохо.

Наиболее общим объяснением этого феномена является концепция случайного самоусиления. Трейдеры отнюдь не всегда вознаграждаются прибылью, когда делают все правильно, точно так же как не всякий раз они наказываются убытком, когда действуют неправильно. Поэтому чрезвычайно тяжело сформулировать, что является правильным, а что нет. Сравните с электрической оградой. Каждый раз, когда вы прогуливаетесь вдоль нее и не дотрагиваетесь до проводов, вы чувствуете себя прекрасно. Каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до проводов вы получаете электрический удар. Поэтому ни для людей, ни для животных не требуется много времени, чтобы выучить, как следует обращаться с электрической оградой.

Подумайте о том, насколько проще было бы учиться торговать, если бы каждый раз, когда трейдер не следует корректной процедуре принятия решений, он бы автоматически получал убыток. И в тоже время, если бы получали вознаграждение в виде прибыли каждый раз, когда принимали правильное решение. Вы смогли бы выучиться правильно торговать гораздо быстрее.

Как самый настоящий противник, пытающийся заставить вас торговать неправильно, рынок постоянно посылает вам дезинформацию. Значительной частью этой дезинформации является то, что рынок постоянно меняет свое поведение, так что даже успешный трейдер должен быть постоянно бдительным и готовым изменить свои подходы для сохранения прибыли.

Обращали ли вы внимание на те постоянно низкие результаты, которые дают различные торговые советники (trading experts)? Это обычной пример известной мысли о том, что ни один механический подход не может быть успешным очень долго, поскольку рынок меняется.

Каждый успешный терейдер имеет множество периодов, когда его система или метод перестают работать. Если рынок изменился, поделать с этим уже ничего нельзя. Вы можете только зафиксировать проблему и попытаться изменить систему. Это является причиной порочной практики реоптимизации торговых систем. Давайте предположим, что у вас есть прекрасная торговая система, основанная на трех скользящих средних. При тестировании на данных за последние несколько лет она принесла просто немыслимое количество прибыли. Естественно, что вы используете разные наборы оптимизированных скользящих средних для разных рынков, поскольку у каждого рынка "свое лицо". Вы настроились на рынки и готовы торговать.

Но стоп! Вы знаете, что рынок постоянно меняется, чтобы выбивать трейдеров из колеи. Поэтому логично предположить, что правильный набор скользящих средних будет меняться со временем. Поэтому как часть вашего подхода вы устанавливаете для себя периодичность реоптимизации своей системы скользящих средних - и чем чаще, тем лучше.

Позвольте открыть вам маленький секрет. Ваша система всегда будет превосходно торговать в прошлом, но, скорее всего, будет приносить убытки в реальной торговле, вне зависимости от того, как часто вы ее реоптимизируете. Да, конечно, вы будете иметь периоды с приличной прибылью. Это будет вдохновлять вас. Однако это рынок подкинул вам очередную порцию дезинформации, чтобы вы взбодрились и продолжили в том же ошибочном духе. В долгосрочном плане, если не брать в расчет необыкновенную удачливость, вы обязательно проиграете.

Я не хочу сказать, что рынок не меняется. Он совершенно очевидно делает это. Одна из моих любимых поговорок о рынке гласит: "В будущем все будет также, как и было, только иначе." Все что я хочу сказать, это то, что любая попытка модифицировать ваш подход, чтобы соответствовать произошедшим изменениям будет похожа за попыткой собаки ухватить себя за хвост.

Когда вы реоптимизируете систему каждые две недели, вы тем самым делаете предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя также, как и предыдущие две. Это приятное предположение, однако есть ли доказательства, подтверждающие его? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для следующего периода скорее всего не будут соответствовать лучшим параметрам прошедшего периода вне зависимости от того, какое временное окно вы берете.

Когда люди задают мне вопрос о том, как из поведения системы за последние 12 месяцев получить информацию о том, как будет вести себя эта система следующие 12 месяцев, я всегда задаю вопрос. Что заставляет вас думать, что рынок 1997 года будет более похож на рынок 1996 года, чем на рынок 1987 или 1993 года. На самом деле 1997 год будет скорее похож на другие предыдущие годы, а не на 1996 год.

Целью этой рыночной дезинформации является вызвать в трейдере подозрение к правильным прибыльным методам торговли и отказаться от них слишком рано. Одной из наиболее выраженной черт профессиональных трейдеров является приверженность их торговым системам в течение гораздо более длительного времени, нежели у убыточных трейдеров. Все мы проходим через периоды потерь, вне зависимости от того, какого подхода мы придерживаемся. Мы не можем увеличить наши шансы на успех постоянно меняя свои подходы. Поскольку число проигрывающих подходов и систем гораздо выше числа приносящих прибыль, меняя часто системы мы на самом деле уменьшаем свои шансы.

Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Если вы сможете торговать эту систему в будущем в течение длительного периода на большом количестве несвязанных рынков, то вы почти наверняка достигнете успеха, хотя он и не может быть никогда гарантирован на 100 процентов.

Причина по которой этот подход работает состоит в том, что хотя рынки меняют свои краткосрочные паттерны, в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает вам преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане вы будете в выигрыше. Попытки же постоянно модифицировать вашу систему, чтобы приспособиться к изменяющимся паттернам в недавнем прошлом не увеличат ваши шансы на успех. Почти наверняка вы потерпите неудачу.

Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Я не пытаюсь вас заставить не улучшать ваши системы в будущем. Просто не дайте задурить самого себя мыслями о том, что ваша система стала лучше из-за того, что она каким-либо образом адаптируется к постоянно меняющемуся рынку. Она может быть лучше, если она прибыльна в течение длительного времени или если торгует с прибылью большее число рынков.

[mischanik]

Авторство не моё:

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

Это определение можно сюда копировать.

[mischanik]

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейдинг-стопы на 20%.

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

Вот эти пункты не понятны,может кто-нибудь пояснить.

[Малец]

Вот эти пункты не понятны,может кто-нибудь пояснить.

Про леммингов скопировано.

Как я понимаю:

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейдинг-стопы на 20%.

Так как в прибыльной позиции подразумевается находиться как можно дольше, чтобы забрать всю рассчитываемую прибыль, есть два варианта развития событий -- либо Вы возьмете прибыль как и рассчитывали, либо (рынок)позиция с уже большой накопившейся прибылью, но не дошедшей до Вашего расчетного уровня, сильно двинется против Вас, и поэтому предлагается сдвинуть стоп от входа в позицию +20%, чтобы не вылететь раньше чем надо (с недополученной прибылью), или хоть что нибудь заработать в случае неблагоприятного исхода.

[Малец]

А этот пункт:

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

понимаю примерно так: Вы отыграли свою рассчитываемую позицию полностью, т.е. получили максимальную прибыль, наступает время пробовать вступать в противоход -- искать новый зарождающийся тренд в противоположную сторону. Следовательно, 50% прибыли откладываете, остальные можете потратить на попытки войти в рынок с помощью Вашего ММ.

Все это, конечно, имхо.

[anton_v]

Малец

Спасибо вам огромное за эту подборку. Многое, конечно, знал, но некоторые мысли этих авторов, стиль изложения, сравнения - просто великолепны!

[Малец]

Малец

Спасибо вам огромное за эту подборку. Многое, конечно, знал, но некоторые мысли этих авторов, стиль изложения, сравнения - просто великолепны!

Не за что! Всегда рад помочь.:Laie_69: Если у кого-то есть толковые высказывания, мысли трейдеров или просто интересные материалы выкладывайте. Удобно, когда много полезного собрано в одном месте, ведь это может помочь многим начинающим трейдерам. А успешным трейдерам будет просто интересно прочитать мнения своих коллег.

[Малец]

Несколько длинновато, но все равно полезно:

Как играть и не проигрывать на бирже

Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций.

Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.

В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.

На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.

На второй стадии интересы клиента, уже изучившего Элдера и Мэрфи, смещаются в сторону начертательной геометрии в рамках 4-го класса средней школы. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «правильно ли я начертил линию тренда? Если так, то надо покупать (или продавать), а если так, то не надо». Мой типовой ответ остается прежним: «подбрось монетку».

На этой же стадии, как правило, осваивается известная в индустрии привлечения новых денег на биржу программа Метасток, при помощи которой гоняются многочисленные индикаторы, представляющие собой математические операции над рядом цен: разностное дифференцирование и интегрирование. Следовательно, бывает только два индикатора, остальные - их бесконечные вариации. Самые новые из этих индикаторов рассекречены в 1978 году, вероятно, по причине их бесполезности. Типовой вопрос, который чаще всего задают: «Что говорит индикатор». Мой типовой ответ остается по-прежнему типовым. На этой стадии клиенту нужно найти нечто, что говорило бы ему, как покупать или продавать.

Убедившись, что методы, применяемые на первых двух этапах, не работают, спекулянты, которым посчастливилось еще не стать инвесторами, начинают понимать, что им необходимо найти некую систематическую стратегию игры на бирже. На этой стадии клиенты ищут «систему», которая выдавала бы сигналы. Основная проблема, возникающая при этом, заключается в том, что клиенту, помимо большого труда, необходимо преодолеть собственные предубеждения.

Приведу типичный пример.Один из давних клиентов, долго и упорно изучая графики цен с индикаторами, построил систему, которая, по его утверждению, выдает 90% выигрышных сигналов, покупая на минимумах и продавая на максимумах. Сигналы случаются редко, несколько раз в год. Система состоит из большого числа все тех же индикаторов, строящихся на разных временных масштабах (от получаса до недели). При помощи достаточно сложных правил, комбинация индикаторов генерирует сигналы на открытие позиции. Сигналы могут быть сильными или слабыми, т.е. они непрерывные, а не бинарные (или сигнал есть, или его нет), как я всегда считал. Сигналы, судя по всему, неоднозначные, и исполняются с учетом субъективного фактора. Все сигналы обоснованы убедительными теориями. Что делать с открытой позицией и как рассчитывать размер позиции, не говорится. Вопрос, имеет ли система положительное математическое ожидание, встречает молчание.

Система пока не принесла денег, поскольку, в процессе тестирования, автор ей «не очень доверял», и быстро закрывал позиции, когда они становились прибыльными.

Разберем эту систему по пунктам.

Высокий процент выигрышей. Вы вряд ли поверите, что можно получить высокий процент выигрышей при помощи генератора случайных чисел (той же монетки). Секрет такой. Бросаем монетку. Если выпадает орел, покупаем акции. Как только цена вырастает, сразу же закрываем позицию с прибылью. Если цена падает, становимся инвесторами и ждем, пока сделка не станет прибыльной. О прибыльности стратегии в целом, разумеется, речи не идет. Но мы ведь стремимся к высокому проценту выигрышей! Одно из главных наших предубеждений – это желание, чтобы наша текущая сделка была обязательно выигрышной. Именно поэтому мы пересиживаем убытки, ожидая, когда цены развернутся. Убытки, как правило, становятся еще больше. По этой же причине мы раньше времени закрываем прибыльные сделки. Но быть правым и зарабатывать на бирже – это разные вещи.

Малое число примеров и консерватизм. Если мы десять раз бросим монетку, и девять раз из них выпадет орел, отсюда не будет следовать, что вероятность выпадения орла 90%. Закон малых чисел утверждает, что имеется недостаточно примеров, чтобы сделать такое заключение. Однако мы свято верим нескольким случаям, когда наша система дала хорошие сигналы. Если мы нашли некую комбинацию индикаторов, или, в общем случае, метод, поверили в него, и на нескольких примерах убедили себя, что он работает, мы будем делать все возможное, чтобы избежать очевидности, что он не работает. По этому поводу очень хорошо сказал William Eckhardt: «Мы не смотрим на данные нейтрально – то есть, когда человеческий глаз сканирует график, он не дает всем точкам равный вес. Вместо этого, он будет фокусироваться на нескольких выдающихся случаях, и мы стремимся формировать наши мнения на основе этих специальных случаев. В человеческой природе выбирать впечатляющие успехи метода и не замечать непрерывные убытки, которые изотрут вас до костей. Таким образом, даже при весьма тщательном изучении графиков исследователь склонен считать, что система много лучше, чем она есть на самом деле».

Представление данных. Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а также начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

Надежность данных. Мы считаем, что данные о ценах и реальные цены – это одно и тоже. На самом деле, экстремальные сделки часто проходят с одним лотом, то есть реально нельзя было совершить сделку по таким ценам на нормальном объеме. Другой пример: одни знакомые летом по ошибке купили акции Иркутскэнерго, когда цены на них были в районе 2.80, по цене РАО ЕЭС – 3.56. Это реальная сделка, с хорошим объемом, она будет учитываться во многих индикаторах и торговых методах. Однако она не отражает реальный рынок.

Степени свободы. Это характеристика, описывающая число правил и параметров системы. Мы стремимся иметь как можно больше степеней свободы, так как хотим иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров мы добавляем в систему, тем лучше результаты будут на исторических данных. К сожалению, тем меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем.

Простое и сложное. Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!

Лотерея. Мы считаем, что если мы можем манипулировать числами, то наши шансы на выигрыш увеличиваются. Отсюда следует популярность лотерей, хотя шансы на выигрыш в них ничтожно малы, и всевозможных прогнозов. Чтобы мы открыли позицию (купили или продали акции), рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным нами правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, мы имеем ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что мы думаем о нем, мы сосредотачиваем все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я экспериментировал с системой со случайными входами, и она, в подавляющем большинстве случаев (каждый запуск порождает новую последовательность случайных чисел), была прибыльной. Идея позаимствована у Van Tharp’а, у которого «система делала деньги на 80% прогонов, когда она торговала одним контрактом на каждом фьючерсном рынке. Она делала деньги 100% времени, когда была добавлена простая система управления капиталом – рисковать 1% капитала.

Детерминированность и случайность. Мы неадекватно воспринимаем случайность. Nassim Taleb описал занятный эксперимент: «Исследователи дают птицам (какие-то pigeons) в клетке корм случайным образом, и что бы ни делали птицы во время кормежки, они начинают делать это сильнее, чтобы получить дополнительную пищу. Это приводит к выработке у птиц определенного ритуала, типа танца. Таким образом, имеется нечто в птичьих мозгах, что идентифицирует причинность. От птичьих мозгов до наших, поэтому, небольшой шаг. Люди всегда думают, что имеется причина событиям. Мы неспособны принять случайность.» Я показывал клиентам графики цен, и они находили на них тренды, поддержки и сопротивления, «головы и плечи», дивергенции, словом, весь комплект. Самое интересное заключалось в том, что эти графики были порождены генератором случайных чисел, являлись не более чем случайным блужданием. С другой стороны, мы любим ловить минимумы и максимумы цен, полагая, что они могут развернуться в любой момент. При этом подразумевается, что изменения цен распределены случайно, и развороты можно спрогнозировать. На самом деле, в изменениях цен бывают очень большие выбросы, которые нельзя спрогнозировать из нормально распределенных случайных изменений цен. Как результат, мы значительно недооцениваем риск. Если мы купили акции, а цена ушла еще ниже, мы покупаем еще, уменьшая среднюю цену покупки (усредняясь). Неофициальная статистика гласит: «усреднение на падающем рынке сгубило больше евреев, чем Гитлер».

Риск. Мы консервативны по отношению к прибыли и склонны к риску по отношению к убыткам. Kahneman и Tversky просили людей выбрать между 80% шансов выиграть $4000 и 20% шансов не выиграть ничего, и 100% шансами получить $3000. 80% опрошенных выбрали $3000 наверняка. Затем они предложили выбор между риском 80% шансов потери $4000 и 20% шансами не потерять ничего, и 100% шансами потерять $3000. 92% опрошенных предпочли рискнуть. Стратегия, которую выбирает большинство (наверняка взять $3000, и 80% шансов потерять $4000), имеет математическое ожидание -$200, т.е. в среднем мы каждый раз будем терять по $200. Что и делаем на бирже.

Ошибка игрока (“Gambler’s Fallacy”). Мы убеждены, что если в случайной последовательности (или рынке) установился тренд, то он может развернуться в любой момент. Мы уверены, что если у нас несколько раз подряд были проигрышные сделки, следующая обязательно будет выигрышной. Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

Один знакомый трейдер, который сейчас в Вашингтоне управляет инвестиционным фондом, дал поиграть в подобную, но более сложную и приближенную к реальной торговле, игру, своей приятельнице, которая работает ведущим аналитиком Lehman Brothers (или аналогичной, не помню). Писал, что «она второй день не может перейти на следующий уровень игры».

Таким образом, наши враги внутри нас. Зная их и научившись с ними бороться, у нас появляются шансы найти выигрышную стратегию, с которой нам будет сухо и комфортно. Как это сделать – отдельный разговор.

Дмитрий Толстоногов

[Малец]

Взято с паука

участник: Yqt1

Модель рынка.

Действительно можно смоделировать чарт с помощью генератора случайных чисел если он генерирует приращение к текущему положению. Там будут и волны эллиота и тренды-каналы и сапорты-резистансы. Все что хочешь.

Можно смоделировать похожий на маркет чарт с помощью разных циклических синусоид.

Тоже давно известный факт, доказанный еще Херстом.

Можно попытаться сгладить маркет с помощью усреднительных индикаторов. Тоже весьма популярно и несколько бессмысленно.

Так как все эти механизмы действительно предполагают некую детерминированность маркета. И какую то его предопределенность.

Абсолютно недоказанную предопределенность.

Есть достаточно давно несколько другой подход моделирования маркета.

Представьте маркет как как бы атом. В котором существуют устойчивые состояния или положения известные всем как боковые тренды или зоны сжатия. И из этих зон маркет взрывным и совсем не детерминированным образом переходит в другую зону.

Если сказать по другому. Маркет - это как бы шарик на поверхности с лунками.

В устойчивом состоянии шарик катается случайно-колебательно в лунке по ее дну но не выходит из нее.

Таким образом получается зона сжатия(congestion zone) на чарте.

Но система маркета открыта сверху. И другими и внешними методами шарик маркета или получает энергию или теряет.

Как бы сверху-извне.

Например кто то принес на маркет или забрал с маркета сумму денег.

И вот тогда шарик-маркет перекатывается в другую лунку, в другое устойчивое состояние.

Переходы между устойчивыми состояниями взрывные-скачкообразные. Сами переходы не означают ничего.

То есть ни тренды и ничего про переходы не существует. Известно только что есть скачки между устойчивыми состояниями.

И еще важный момент. Никогда нельзя сказать когда и как и в какой момент будет долита энергия-деньги в маркет или забрана.

Значит, временная длина зон сжатия никогда неизвестна.

Такая модель. ИМХО она гораздо честнее описывает маркет и более подходит чем полностью случайная модель или прочие

усредненные или детерминированные интерполяционные.

Для такой модели все что нужно - это опеределять зоны сжатия в которых как известно в реале маркет находится 90 процентов

своего времени (это еще один фактик за модель шарика в лунках) и видеть их границы.

Можно трейдить саму зону а можно трейдить переход.

Нужны конечно признаки но тут уж возникает искуство трейдера.

[Малец]

Гелиум:

Знаю очень хороший тест на интуицию – это Forex.

Когда новичку рассказывают какая хорошая штука Forex и что там можно зарабатывать своим умом много-много денег, это первый тест на интуицию. Когда человек слышит «эй птичка, полетели туда, там столько вкусного и на халяву», интуиция должна подсказать ему, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и тут что-то не чисто. Однако поток новичков на Forex не иссякает. Мало кто проходит этот первый тест. Лишь единицы способны трезво оценить свои знания и отказаться заниматься заведомо опасным бизнесом.

Если первый тест не пройден, то далее человек начинает читать умные книги, разбираться с индикаторами и новостями. Интуиция должна бы ему подсказать, что здесь что-то не чисто. Ведь известно, что 99% теряют, а они ведь тоже читали эти же книги. Да и писатели книг зарабатывают не торговлей. Индустрия откровенно лжет. Это второй тест на интуицию. Но мало кто осознает все это и отказывается от торговли.

Далее человек начинает торговать на демо, испытывать индикаторы и изобретать свои правила торговли. Пара удачных сделок на демо и он открывает реальный счет. И тут сталкивается с тем, что индикаторы, новости и т.п. не могут предсказать рынок. Он начинает терять и тут интуиция должна бы подсказать ему, что он не достаточно образован и не имеет необходимого опыта. Однако мало кто проходит этот тест. Люди продолжают придумывать новые индикаторы, стратегии и т.п. пока не сойдут с дистанции.

Некоторые все же продолжают себя упорно тестировать. Усовершенствуют свою тактику, что-то узнают. Тут они сталкиваются с алчностью и страхом. Это четвертый тест. Алчность толкает торговать, когда торговать не стоило бы. Менять правильное решение на неправильное. Страх неудачи, получения убытка, потери депозита, не оправдать себя в глазах кого-то заставляет совершать очевидные ошибки. Интуиция должна бы подсказать, что надо поработать над собой. До некоторых доходит и они преодолевают алчность и страх. Большинство же винят в своих ошибках плохие индикаторы, брокеров, Кузькину мать и папу римского.

Избавившись от алчности и страха, человек понимает, что на самом деле о рынке он мало что знает. Интуиция должна подсказать ему, что надо либо уйти с рынка, либо начать исследовать рынок, отбросив все ранее прочитанное. Некоторые начинают исследования и создают свои торговые тактики или МТС. Некоторые продолжают в старом стиле - сливать и сливать.

После того как создана более-менее толковая система, начинается следующий тест. Человек сталкивается с отсутствием самоконтроля. Правильные решения могут отменяться, сделки совершаются не по системе из-за самоуверенности. Интуиция должна подсказать, что дело не в системе, а в голове и надо поработать над собой. Если человек это осознает и в результате усилий развивает самоконтроль, то к финишу он приходит имея толковую торговую тактику, безупречный контроль, отсутствие страха перед рынком, с полным безразличием к результатам торговли (из-за отсутствия алчности). Если все это достигнуто, то можно смело сказать, у человека начала пробуждаться интуиция. :-) Тест под названием Forex пройден.

Можно сказать, что Forex является хорошим тренингом, который проявляет в человеке все его недостатки и заставляет работать над собой. Плата в виде депозитов за подобный тест, ничтожная цена по сравнению со знаниями, которые человек получает о себе.