Интересные мысли трейдеров - участников других форумов.

[Малец]

Вот правила которые как-то озвучил знаменитый трейдер Атаман (Александр Ермаченко)

20 золотых правил трейдера.

Рынок развивается по похожим схемам. Знание тренда позволяет вам установить системные правила для того, чтобы воспользоваться этими закономерностями.

1. Не уделяйте повышенного внимания новостям, смотрите на график. Вы не настолько умны, чтобы правильно определить, как на ту или иную новость отреагирует рынок. В графике уже заложена реакция рынка на новость.

2. Покупайте на первом после достижения новой вершины откате. Продавайте на откате, первом после падения на новое дно. Большинство опаздывает на первую лодку.

3. Покупайте на уровне поддержки, продавайте на уровне сопротивления. Все видят одинаковую картину и ждут момента, чтобы вступить в игру.

4. Рост коротких продаж не есть массовый сброс акций. Когда на рынке происходит падение, игроки "в короткую" (на понижение) фиксируют прибыль и готовятся к совершению обратных покупок.

5. Не закупайтесь на основной скользящей средней и не осуществляйте на ней продажи. См. п.3

6. Не предпринимайте активных действий, если не знаете, сможете ли вы потом найти выход. Предположите, что рынок изменил свое направление сразу после того, как вы в него вошли. Если путь к выходу очень долог, это чревато для вас большими неприятностями.

7. Разрывы опустошения (exhaustion gaps) заполняются. Разрыва в начале нового тренда (breakaway gap) и на отрезках подтверждения текущего тренда (continuation gap) - нет. Старая мудрость трейдеров оказалась ложной. Торгуйте в направлении линии поддержки разрыва всякий раз, когда у вас есть возможность.

8. Тренды испытывают на прочность последний уровень поддержки или сопротивления. Входите в рынок в этот момент, даже если это болезненно для вас.

9. Торгуйте в направлении тренда, а не против него. Не проявляйте геройства, двигайтесь в одном направлении с денежным потоком.

10. Если вы хотите "показать" себя, лучше это делать не на рынке. Забудьте о своем высшем образовании и доверьтесь инстинктам.

11. Продавайте на второй вершине, покупайте на втором дне. После сильного отката, первая проверка на возможность достижения новой низшей или высшей точки всегда наталкивается на сопротивление. Ждите прорыва с третьей или четвертой попытки.

12. В последний час тренд является вашим союзником. Если динамика торгов не установилась к 3.00, не ожидайте, что кто-то сменит тактику.

13. Избегайте ордеров на открытие рынка. Это признак непрофессионализма.

14. 1-2-3-Drop-Up. Ждите перегиба нисходящего тренда после достижения верхней точки, двух более низких вершин и двойного дна.

15. Быки живут над 200-дневной скользящей средней, а медведи - под ней. Продавцы препятствуют оживлению рынка до достижения этого ключевого скользящего среднего значения, покупатели вступают в игру после него.

16. Цена обладает памятью. Что происходило с ценой, когда она последний раз пробивала определенный уровень? Существует большая вероятность, что ее поведение повторится.

17. Большие объемы убивают динамику. Кульминационные подъемы выводят с рынка и покупателей и продавцов и приводят к возникновению боковых трендов.

18. Тренды никогда не меняют своего направления случайно. Смена тенденции происходит постепенно. При первом глубоком падении рынка всегда находятся покупатели, а при первом резком скачке всегда находятся продавцы.

19. Дно формируется дольше, чем вершина. Жадность заявляет о себе быстрее, чем страх и приводит к падению цены с достигнутого уровня.

20. Всегда боритесь с толпой. Вы должны забрать деньги других до того, как они присвоят ваши.

[Малец]

Взято с невесты

Участник Neo

Позвольте ответить вам, приведя шутливый пример, который имхо, близок к жизни.

Представьте себе ежика (рынок), которого вам хочется пощекотать за пузик (заработать). Но его колючки острые, укол о них болезненный, они все время торчат (убытки). Но вам очень уж хочется. Как реализовать это свое хочется (заработать) не уколовшись? Неопытный охотник (трейдер) начнет немедленно очень быстро, резко и с высокой частотой пытаться коснуться пуза (прибыли), но в подавляющем большинстве случаев будет больно ужален колючками, отторгнут и истратит остатки своего энтузиазма на зеленку. Более опытный охотник станет терпеливо выжидать, пока еж слегка расслабится и тогда он на какое-то время (скажем тренда) доберется до его пуза. Особо искушенные охотники подозревают, что когда еж мочится (а это, по их мнению, происходит регулярно и сравнительно часто) - он расслабляется и тогда его пузо вполне доступно. Однако мочится он совсем не по графику, а по мере своей нужды, т.е. случайным образом. Так вот особо искушенные охотники будут пытаться различными способами (ТА, МТС и т.д.) прогнозировать эти циклы еже-мочеиспускания и использовать их себе во благо. Ну и наконец, для особо продвинутых охотников -браконьеров (институционалы, инсайдеры и др.), существует полная абсурдной жестокости крайность - применить к ежу нервно-паралитический газ и чесать его пузо по беспределу столь долго, сколь будет позволено контролирующими природоохранительными организациями в виде SEK.

P.S. Все персонажи, равно как и определения, - вымышленные и приведены в контексте исключительно по случаю начала week end

[Малец]

Взято с невесты

Участник Neo

О входах в тренд

.....

Тренды (если употреблять такой термин) чаще всего возникают по инициативе сильных игроков, к которым подключается толпа. Вот здесь и кроется суть. Если игрок из толпы эти намерения сильных распознал поздно ( а вовремя распознает очень ограниченное число), то и шансы у него не велики. Он в лучшем случае вскочит в последний вагон и урвет немного от общего движения, а чаще всего вскакивают тогда, когда этот тренд (трендик) уже и выдохся и наступает реверсал. Кроме этого, многие даже попав в этот тренд, не выжимают из него все, что можно и досрочно уходят с поля боя, оставляя свою прибыль на столе. Кто-то неверно поставил стоп-лосс и вылетел на фэйкинге мэйкеров. Кто-то неправильно оценил коррекцию и решил, что уже наступил реверсал и эмоционально закрыл свои позы, да еще и с реверсом в расчете на обратное движение. Кто-то получив небольшой лосс упрямо продолжает самоутверждаться, что-то доказывать рынку и переть против толпы. У различных игроков на рынке и депозиты существенно отличаются, и соответственно допустимый для них риск. Да мало-ли причин получить лосс. Причем лоссы эти - как правило печальный удел именно мелких игроков (статистов) из толпы, а не сильных ребят-режиссеров. Поэтому мое сравнение с рестораном лишь подчеркивало общеизвестную аксиому - играй на стороне сильных.

Удачи!

[REVZ]

Взято с невесты

Участник Neo

Однако мочится он совсем не по графику, а по мере своей нужды, т.е. случайным образом.

мочится по нужде но не случайным образом

если не пить то и мочится не будешь

каогда бушь мочится после того как выпьешь можно просчитать но я не биолог...

[Малец]

.....по нужде но не случайным образом

.....

Зачем же так буквально всё воспринимать. Это же шутка, иносказательное описание рынка.

[REVZ]

Зачем же так буквально всё воспринимать. Это же шутка, иносказательное описание рынка.

по такому описанию сразу видно, успешный парень...

[Малец]

по такому описанию сразу видно, успешный парень...

Успешный, не успешный, ничего утверждать не буду -- одно могу сказать точно -- мне пост понравился, я его сюда скопировал, вот и всё.

[REVZ]

Успешный, не успешный, ничего утверждать не буду -- одно могу сказать точно -- мне пост понравился, я его сюда скопировал, вот и всё.

ок, копируй ещё, интересно,но не позновательно

[Малец]

Взято с невесты

Участник Neo

О прогнозах рынка

....

Все, что можно было извлечь из анализа вместе с пронозами я уже извлек, в свое время честно заплатив за это увлечение+обучение частью своего депо. Я торгую по принципу - держись за сильного, для меня это основное. Если не могу определить расстановку сил, предпочитаю вообще не ввязываться. Консервативно? Да, безусловно, но зато весьма продуктивно - сделок не много, но для меня они достаточны, и как правило, эффективны. Анализом, для определения ху is ху в этот момент на рынке я безусловно и систематически занимаюсь, но лишь только с этой целью. Прогнозами я принципиально не занимаюсь, поскольку в них также приципиально не верю. Пусть ими занимается кто-угодно. И чем больше будет в этом деле этих "кого-угодно", тем больше жареных долларов попадет в мой карман, что кстати практика и подтверждает. Моя задача - играть и по-возможности выигрывать, а что там будет завтра или через месяц меня не волнует. Я ничего не могу противопоставить рынку, я могу только адаптировать свои торговые решения его воле и не более. Как я это конкретно делаю, это уже другой вопрос.

И ещё раз повторю сокраментальную фразу - рынок живет своей собственной жизнью и плюет на все прогнозы. Можно было-бы его прогнозировать - рынок-бы давно был закрыт на большой амбарный замок.....

[Малец]

Взято с невесты

Участник Neo

Осмысленный вход в рынок

(ТА-технический анализ)

Вероятно все зависит от индивидуального подхода трейдера к этому самому ТА. Точнее - что трейдер хочет, может и способен из него извлечь. Стандартный ТА дает возможность трейдеру с какой-то достоверностью констатировать, что уже произошло с ценами в тот или иной период времени. Авто перенос слепка истории на будущее - одна из самых распространенных ошибок, влекущая, имхо, наиболее тяжелые для трейдера последствия. ТА нельзя воспринимать как догму. Вывод из ТА можно, имхо, рассматривать как некий сигнал светофора - более тщательно оценивай расстановку сил на базаре в данный момент, готовься к действиям, но не как готовый рецепт как эти действия совершать.

Например, вы используете игру на пробитие канала. Цены, отражая сентимент быкующих челов, приблизились к верхней границе этого канала. Это видно из элементарнейшего ТА. Этот же ТА, точнее индикаторы из него, показывают, что создается неплохая предпосылка к пробитию этого канала вверх. Следовательно вы поимели некоторую информацию, которая зажгла желтый свет на вашем светофоре и этот цвет отнюдь не иллюзия. Вы же не станете отсиживаться в этой ситуации в кустах и игнорировать эти создавшиеся и как-бы неплохие торговые возможности? Нет, не станете. Вы наоборот удвоите ваше внимание и приложите все силы к тому, чтобы разобраться с расстановкой сил на этом базаре в этот данный момент времени.

А вот что будет далее? И вот здесь-то и наступают иллюзии, о которых говорилось выше в этой ветке. Жаждущие быстрой и большой наживы челы, в большинстве своем, расценят этот желтый цвет не лишь как готовновность к старту, а как директиву к действиям и начнут лихорадочно делать лонги - ведь видели-же они как раньше, на истории, цены вырывались из канала и неслись...ух! Но таких несознательных челов на рынке хоть и много, однако погоды они, из-за своей капиталистической слабости, не делают. Зато, за углом этой самой Уол стрит, до поры до времени прячутся такие большие дяди - циклопы, которые за один зевок враз сотню маленьких челов сглотнут и не заметят. Что сделают они? Они дадут маленьким челам немного насладиться ростом их лонговых бумажных счетов, причем настолько немного, чтобы у маленьких челов появилась эйфория и вектор их непобедимости резко устремился вверх, и чтобы ряды этих маленьких умножились за счет вновь прибывающих таких-же охотников за легкой наживой, а потом внезапно выскочят из-за угла, откроют свою пасть и... быстро сожрут всех эйфоричных. Реальный пример того, как рождаются и завершаются булл-трэпы.

Самое юмористичное наступает далее, когда вся мелочь съедена и наступает режим переваривания, цены все таки пробивают этот канал вверх и ещё какое-то время катят на приличной скорости, провожаемые заплаканными глазами эйфоричных маленьких челов, потерявших не только свои деньги, но и иллюзии, о которых мы и говорим. Пожалуй единственное утешение они смогут найти в цитировании законов Мэрфи, а также в приумножении числа притч о невозможности игры на рынке с малыми депо.

А как поступит (должен поступить) в этой ситуевине умный и расчетливый (не страдающий иллюзиями) трейдер? Увидя этот желтый свет, он ессно набычится, но в лонг не полезет. Он без эйфории и трезво оценит свои шансы, принимая во внимание затаившихся за углом циклопов, и поставит себе такой стоп с лимитом процента этак на три выше предполагаемой линии прорыва канала. А далее прокатится вместе с одноглазыми (точнее у них за спиной) в лонге настолько долго, насколько он не станет мешать этим хищникам. Потом оценит опять создавшуюся расстановку сил между игроками и поймет - пищи для одноглазых все менеше и меньше, они теперь не просто глотают что ни попадя, а должны вертеть головой дабы эту пищу углядеть, на следующем повороте кривого черепа могут заметить и меня, всё, дальше уже опасно, дальше и я могу попасть под раздачу, пора грузить кошелек деньгами и тихо, без эйфории и без утраченных иллюзий уходить на время с рынка, до новых сигналов его светофора.

Вот примерно такое и далеко не полное объяснение.

Извините за многословие и несколько фри жанр изложения.

Удачи!

[Малец]

Взято с невесты

Участник Neo

О независимости в трейдинге

Позвольте мне высказать своё скромное ИМХО. До тех пор, пока мотивацией к трейдерской деятельности будет лишь "заработать денег" или "обрести независимость", до тех пор я-бы даже не приступал к реализации этого намерения. Почему? Да потому во-первых, что вы НИКОГДА не станете подлинно независимым. Это иллюзия. Вы можете стать условно независимым от своего нынешнего начальства, но НИКОГДА не от самого себя (пока у вас ещё будет депо). Став на трейдерский путь вы автоматически превратитесь в раба, с той лишь разницей, что не своего начальника по работе, а самого себя, как собственного работодателя. Отсюда вытекает и "во-вторых". Если вы не будете рабом и не станете пахать на себя так, как вы никогда не пахали на "дядю", тезис "заработать денег" так навсегда и останется внушенным вам тезисом. И ещё один аспект. До тех пор, пока вы будете непосредственно связывать свое сегодняшнее материальное благополучие с результатами трейдинга, вы не обретете душевный покой и всегда будете пребывать в стрессовом состоянии из-за постоянного расхождения ваших жизненных планов и результатов реального трейдинга, которые к нашему вящему сожаления - ох как нестабильны.

Понимаете, даже самый выдающийся светила-хирург не может делать свои блестящие операции в стрессовом состоянии...

Вот такой, простите, не очень радужный взгляд на вещи, но они таковы, каковы они есть...

Удачи!

[Малец]

Думаю всем будет интересно, не только новичкам:

Как слить счет за 2 часа 30 минут

Из чата трейдеров. 13 февраля 2007 года.

05:55:15 [Ronich] Всем доброе утро!!!!

05:55:49 [Ronich] Опустимся пониже так как с этих уровней рости никак не полчиться!!!!

05:56:31 [Ronich] Всем долбить газпром !!! У него вес в инексе самый высокий!!!!

05:57:17 [Ronich] Надоели цены 280 – 290 втарим по 210 ольем по 270 !!!!!

05:57:41 [Ronich] шортанем по 270 откупим по 210 !!!!

05:57:53 [Ronich] С размахом чтоб…..

05:58:35 [Ronich] А вообще судя по всему идет переоценка нефтяных портфелей и ВЫХД ДОЛГОСРОЧНИКОВ…….

05:59:23 [Ronich] Я б тож вышел с покупки по 80 если год стоим по 300 ми…. Есть же более перспективные активы….

06:00:00 [Ronich] Тот же Сбер Никелек……. ,

06:00:39 [Ronich] Пусть их опустят до 70 ти и 40000-3750 и можно на долго в лонг залеч!!!!!

07:46:11 [Ronich] Чат вымер кжись ауууууу ?

07:46:42 [Ronich] Blanch> Чего молчишь тыж не рыба !!!!! ?

08:44:13 [Ronich] Вот интересно Кому нить кроме меня 10 плечиков ДАЮТ!!!!!! В ШОРТ!!!!

08:44:44 [kaa] ))

08:44:46 [Ronich] Может сжалилисьнаомной ВЕДЬ ИЗ ГЛУБИНКИ Я !!!!!

08:45:33 [Ronich] БОСОЙ , ХРОМОЙ, РЯБОЙ, КОСОЙ, Но с шортом газа от 276 1к 10 ПЛЕЧАВОЙ !!!!!

08:46:58 [kaa] если тебе дают 10 плечо – то тя просто имеют на комиссии как лоха …. на фортсе 6-7 плечо бесплатно пачти ( комиссии на порядок ниже )

08:48:37 [Ronich] На фортсе у меня отдельный счет там свои дела тут свои…. Тут дело принципа было, Завалим или НЕТ !!!!

08:50:05 [loto] роня 10 плече в шорт на ловушку ликвидности дают тока извини идиотам которые ето берут -я по нимаю на 12% ходе потихому 10 плечо нарастить на за день

08:50:30 [mf] ну если у тебя депо на пару ярдов, да под 10 плечо, тады завалишь

08:52:36 [Ronich] Второй раз за всю свою историю только До 1 к 10 разгонял Я вообще редко плечи подключаю!!!!!

09:51:55 [Diman] народ какие прогнозы на сегодня?

09:53:10 [Ronich] крахххххххххххххх!!!!!!!

10:26:21 [Ronich] Добьем Больного по фашистски чтоб не мучался !!!!!

10:56:27 [Ronich] ГМК ПОКУПКА!!!!!

10:56:40 [ЧК] отскок будет

10:56:52 [Ronich] Закрыл 9 плечей по ГАЗУ !!!!!

11:11:49 [Ronich] ЗАКРЫЛ НИКЕЛЬ!!!!!! ЗАХОЖУ В ШОРТ ГАЗА !!!!

11:17:05 [Ronich] ГОТОВЛЮ вынос ТГК -14 до 0.045-0.0488!!!!!!! 30% С позы !!!!

11:17:31 [Ronich] 500000 лотов МНЕ ДУМАЮ ХВАТИТ!!!!

11:22:04 [Ronich] ААААа попал в шорте газа !!!! Зачем, зачем я слил Никелек….. ?

11:22:15 [Ronich]

11:40:22 [Ronich] ОЙ ОЙ -5% !!!!

11:44:49 [Ronich] -8% ;(

11:48:51 [Ronich] -11%

12:09:13 [Ronich] -50 %

12:10:06 [Ronich] Кошмар КРОВАВЫЙ ШОРТОКРЫЛ!!!!!!!

12:10:36 [Ronich] Вчера +44% сегодня -50% !!!!!!!!!!!!!!!!

12:12:35 [Alef] Ronich – сумасшедший. Два раза ошибешься – и нет твоего депозита на рынке

12:26:00 [Ronich] Крах!!!!!

12:34:19 [Ronich] Закрыл шорт газа по 276 СО СТОПА !!!!!!

12:35:07 [Ronich] Зашортил по новой 272.5 !!!!!!!

12:35:33 [Ronich] -70%

12:36:59 [Alef] Ronich – прощай, если что…ты был бесстрашным бойцом

12:37:09 [Moff] Ronich> ты чё тваришь такое

12:37:38 [Ronich] Что делать крыть ГАЗ не паданет!!!!!!

12:37:39 [frend] Ronich> не покидай нас

12:38:30 [Ronich] При просадке БУДУ КРЫТЬСЯ!!!!!!

12:41:15 [Ronich] Крою ГАЗ -72% ПИШУТ ИЗ КОНТОРЫ что МЕНЯ ЗАКРОЮТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ЕСЛИ Я НЕ ЗАКРОЮСЬ САМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12:42:30 [Alef] Ronich – кройся немедленно

12:42:50 [Ronich] ЗАКРЫЛ ГАЗ 273.5!!!! -71%

12:43:35 [Ronich] Деньги то не МОИ (бали наполовину)ЧТО ДЕЛАТЬ ТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12:44:00 [Ronich] НАДО СРОЧНО ОТЫГРЫВАТЬСЯ !!!!

12:44:23 [ALTER] Ronich> у тебя фьючи или спот с плечами?

12:44:25 [Ronich] ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!! ?

12:44:39 [sev] loto> ты нам нефть прокомментируй

12:45:31 [Alef] Ronich – немедленно закрой терминал и иди гулять с девками, завтра утром все обдумаешь на свежую голову

12:45:31 [Ronich] то есть я уже значки путаю !!!!!!!

12:46:04 [Ronich] НЕТ я длжен все отыграть СО МНОЙ расправяться !!!!!

12:46:30 [bambrrr] Ronich> Интерфакс читать иногда Аналитики ожидают роста чистой прибыли Газпрома по МСФО в III кв. в 2,5 раза

12:46:40 [Ronich] ВОТ ГАЗ НИЖЕ ЗАЧЕМ Я ЗАКРЫЛ !!!!!

12:47:15 [Alef] Ronich – будешь счас отыгрываться на эмоциях, просрешь еще раз 70% на 10м плече

12:47:44 [Александер] что такое с Роничем тут творится?! не пойму…

12:48:00 [Александер] то он волосы рвет, то радуется….

12:49:17 [Alef] Ronich, один день отдыха ничего не решает – иди отдыхать

12:50:03 [Ronich] МНЕ плохо……

12:53:27 [ЧК] Ronich, а ты часом не комедию перед нами разыгрываешь? извини, если что… ну уж как-то уж совсем по опереточному ты рискуешь

12:55:33 [Ronich] Пошло все на……….

12:57:27 [Prorock] На этих словах трейдер Ronich понял что Фондовая Биржа – это не его…

13:02:10 [Prorock] Раньше мечтал о больших плечах, а теперь понимаю что в самом деле может быть опасное занятие…много не есть хорошо…

13:03:18 [kol] Трагедия какая разыгрывается..

13:03:19 [Ronich] че делать то……

13:18:51 [Alef] Ronich нас покинул. Я все-таки думаю, что он это серьезно

13:21:29 [Александер] Ronich переиграл просто, по-моему И эффектно ушел…

…

17:00:38 [blanch] Если кому интересно. я сейчас из одного бара. с ним сидел. парню реально плохо… а яже его предупреждал

17:00:58 [Columbus] да.был еще fem.сколько их,невидимых погибших бойцов?

17:01:49 [blanch] он слил почти весь капитал. хотя в прошлом году у него один из лучших резов был более 200%. ну как говориться- рискуешь- вот такое может случиться.

17:03:15 [blanch] на звонки не отвечает … что конечно не смешно…

14 февраля 2007 г.

07:41:13 [Ronich] Пишу СПЕЦИАЛЬНО УТРОМ ЧТОБ НИКОМУ НА ГЛАЗА НЕ ПОПАДАТЬСЯ…..

07:41:44 [Ronich] РАССКАЗАТЬ ХОЧУ НЕ МОГУ !!!!!!!!!!!!!!!!

07:42:17 [Ronich] На рынке я больше 3 х лет…..

07:43:44 [Ronich] Торговый капитал рос…. Но похоже притуплялась и бдительность…..

07:44:43 [Ronich] Большое количество знакомых появилось, когда пришли хорошие деньги!!!!!!!

07:45:20 [Ronich] В конторе а потом и вне!!!!!!!!!!!!

07:46:34 [Ronich] И судя по всему я уверился в своей правоте и в жизни и на рынке

07:48:03 [Ronich] В четверг один знакомый не назову ни имени ни фамилии. Сообщил что есть возможность крупной безрисковой

07:48:27 [Ronich] СДЕЛКИ!!!!!!!!!!!!!

07:50:03 [loto] на рынке мона доверять тока себе -гуру -нет -и просто испортил тупой бычий рынок-трейдер проверяется на даунах

07:50:06 [Ronich] Огромный по его словам заказ (из Лондона) на катастрофической отчетности Газпрома должен серьезно продавить рынок.

07:51:03 [Ronich] он уверял что повториться история с Сургутом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

07:52:32 [Ronich] Там по его словам тоже был заказ, а объяснение придумали после. Повториться и в газе!!!!!!!!

07:53:47 [Ronich] ТИПА можно без страха валить Газпром причем от 270 должны были сработать крупные стопы….

07:55:25 [Ronich] Ну а дальше все! Все! и так знают……..!!!!!!!!!!!!!!!!!

07:56:09 [Ronich] Я бы не стал писать всего этого если бы не ОТЧЕТНОСТЬ ГАЗПРОМА!!!!!!!

07:56:33 [Ronich] СЕЙЧАС НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ!!!!! НО !!!!!!!!!

07:57:06 [Ronich] «Знакомый» ТВАРЬ на мои звонки не отвечает…..

07:58:05 [loto] сам дурак -на рынке деньги просто так никто не раздет -даже знакомые

07:58:37 [loto] но и стоп в 0 должен был быть стоять по любому

07:59:24 [loto] на таких плечах

07:59:47 [loto] вот потому грят на чужие не играют и в долг

08:00:31 [Ronich] Единственное что ХОЧУ СКАЗАТЬ вторник у меня действительно было + около 45%

08:01:29 [Ronich] НА шорте газа и ТГК-14 поднял 90%

08:04:05 [Кащей] нифига себе…..

08:07:09 [Сухаридзе] Ronich> если ты на рынке давно пора усвоить было, что инсайду не всегда надо доверять. если доверять то учитывать риски, но не с такими плечами же…

08:08:36 [Ronich] А провал вышел когда ШОРТАНУЛ газа по 268.7 Там было не 10 плечей

08:09:10 [Ronich] Я ДОБАВИЛ КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ ДЛЯ СЕБЯ СУММУ!!!!!!!

08:09:19 [Сухаридзе] а смотрю лото тоже самое написал … ну добавить нечено

08:09:36 [Ronich] Занял еще мать его………………

08:10:24 [Сухаридзе] Ronich> риск-менеджмент надоть изучать, и фраза КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СУММА исчезнет из твоего лексикона

08:10:37 [Ronich] Если б только на свои!!!!!!

08:11:52 [Ronich] А так больше 70 своих за день улетело….

08:17:49 [Ronich] Помощи не попрошу БУДУ РАЗГРЕБАТЬ САМ!!!!!!!!!!!!!!

08:18:31 [Ronich] ВСЕМ УДАЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

08:19:02 [Ronich] ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО СЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

08:19:29 [Ronich]

08:20:51 [Сухаридзе] давай, тебе тоже успехов – не унывай время все поставит на свои места.

Читаю где чел сливает, и мурашки по спине бегут, испытывал подобное с первым депо.

[REVZ]

какая то стрёмная история...

3 года на рынке и ему кто то сказал что будет обвал и он сразу поверил и начал продавать,на чушь смахивает...

[mischanik]

Малец молодец,посты клепаешь,я читать не успеваю.Как говориться"догоним и перегоним" :Koshechka_08: :Koshechka_08: :Koshechka_08:

[Малец]

какая то стрёмная история...

3 года на рынке и ему кто то сказал что будет обвал и он сразу поверил и начал продавать,на чушь смахивает...

Может и чушь, зато драматично и поучительно.

Малец молодец,посты клепаешь,я читать не успеваю.Как говориться"догоним и перегоним" :Koshechka_08: :Koshechka_08: :Koshechka_08:

Просто сейчас перечитываю полностью все злачные места трейдеров, и старые и новые, дабы завершить свою систему работы на рынке (система потихоньку работает, но вдруг какая дельная мысля от меня ускользнула, вдруг смогу её улучшить), поэтому когда попадаются интересные посты, мысли, статьи, копирую их сюда. Потом отсюда копирну их в свои закрома, а заодно и все участники их прочитают, мож тоже для себя чего почерпнут. Ну, а иногда становится откровенно жаль -- читаешь прекрасный пост, а он так глубоко в истории, что и не увидит его больше никто, неохота терять ценности, вот и копирую. (например, пост "Дао трейдера", я прям балдею, когда его перечитываю, в нем описана и система работы, и виденье рынка, и психология, и наконец поведение трейдера, да ещё и в оригинальной форме). Вот и вся моя затея в принципе.

[Малец]

Скопировано из темы психология, не смог удержаться:

Чжуан Цзы "ПОТРЕБНОСТЬ ПОБЕЖДАТЬ":

Когда стрелок пускает стрелу для забавы,

все его мастерство при нем.

Если он стреляет на медную пряжку,

он нервничает.

Если ж он стреляет на золотой приз,

то он слепнет

а мишень двоится в его глазах -

он уже безумен.

Мастерство его осталось прежним,

но приз раздваивает, разделяет его.

Он озабочен призом.

Он думает больше о победе,

чем о выстреле -

и потребность побеждать

истощает его силы.

К дисциплине трейдинга -- прямое отношение.

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Просадка

Тоже судил по форексу о других рынках, тоже все в порядке было с уверенностью, год в пол-глаза наблюдал за рынком, гонял соточки с переменным успехом и разрешил сотруднику в порядке совместного обучения слить до 20К. Но в один прекрасный момент, в начале горячего лета 98, на 132 йене, я узнал, что перелимит произошел по объемам - 2МИО и по деньгам - -30К. А к несчастью, у нас плохо было с маржинколлом - сначала можно было сказать слово, а только потом дослать денег.Ну и жаба задавила.Решил вступить в игру.До этого на близких уровнях были две серьезные интервенции по йене, и все вопили, что новая интервенция будет со дня на день, а попасть по ходу интервенции - ну очень сладко. Но начал я с того, что мне тут же слипили в екселе страничку для расчета падения благосостояния семьи Голубкова в зависимости от уровня и размера инвестиций в узкоглазую.И я принял тупое волевое решение. Максимальную ожидаемую разводку рынка я принял, как поход на 144, на 11 фигур против позиции. Но поскольку я уже знал, что никому верить нельзя, даже себе, максимальную разводку осторожных, т.е. ход без сильной коррекции или интервенции я принял на 153 фигуре. Почему так - я уже не помню, по-моему историческую длину безоткатных ходов на всех валютах смотрел.После этого я отлимитировал выход из игры по лоссу - одновременным достижением 153 фигуры и потерей 500К. Выход по профиту - в большей степенью процедурой дробного закрытия, но обязательно(?) с профитом. Т.е. взял на себя огромные ассиметричные риски и ввязался в драку, приняв в качестве основной тактики увеличение позиции на 1МИО в среднем через 1,5 фигуры.Я приблизительно понимал, на что я иду, и основной причиной моей обезбашенности было неудержимое желание проверить, не снесет ли мне крышу при неблагоприятном развитии ситуации, смогу ли я реализовать свой план.Ну и проверил. Затяжной двухмесячный прыжок в финансовую пропасть с дродауном -370К.Удовольствие, я вам скажу, исключительное. При этом необходимо было соблюдать хорошую мину при плохой игре. Помню, сидим мы у меня на даче с знакомыми из дружественной фирмы и с приятелем - пьем Кубу -либру (кока-кола с ромом) из лейки обливаемся ( жара -32-35),на веренице приличных тачанок на ближайшее озеро купаться едем, шашлыки, угар веселья... И только с приятелем переглядываемся. Он, счастливый, уже отмучался недели три назад, где-то на 138 примерно 450 К слил по маржинколлу, а у меня уже 147-я и где то минус 350К.Но здесь меня и отпустило. В ночь на понедельник продал еще 6МИО с коротким стопом, а с утра в понедельник интервенция. Где-то к вечеру я уже был свободен от позиций с профитом плюс 70 К. А вы говорите русская рулетка...)НП.

[Камбоджиец]

хорошо чувак в чате общается)

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Все и проще и сложнее. Не можешь прогнозировать рынок - нехрен на нем делать, и утешать себя тем, что рынок непрогнозируем. Не можешь смириться с единичной или короткосерийной "ошибкой" - нехрен на нем делать, ибо прогноз всегда вероятностен. Не можешь вовремя признать ошибки или оценить изменившуюся ситуацию - тоже можешь гулять.

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Цели у цены есть. Есть и различные способы их определения. Цели движения определить существенно проще, чем направление движения и время достижения целей.

С помощью ТА цели определить легче, чем что либо другое. Здесь он точно работает. Что касается видения направления - это как бы так, но нужно иметь правильный взгляд.

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Нам ли быть в печали?

Вся трейдерская жизнь - это набор печальных событий - убыточные трейды сменяются отсутствующими трейдами с упущенными возможностями и перемежаются профитными трейдами с недополученной прибылью Поэтому надо обладать нездоровыми запасами оптимизма, чтобы делать то, что должно, а остальное посылать нах.

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Движение цен: случайность или закономерность?

Действительно, все наше представление об окружающем мире в той или иной степени является набором иллюзий, которые иногда называются знаниями, иногда информацией, иногда - мнениями. Рынок здесь не исключение. Широко известна иллюзия, распространенная в академических кругах, о том, что рынок является эффективным, т.е. по-существу случайным и непредсказуемым. Эта иллюзия может быть математически строго доказана из предположений о том, что на рынке работают агенты рынка с рациональными ожиданиями, рациональными действиями и одинаково хорошо информированные. Однако, все эти предположения тоже являются

иллюзорными. Достаточно немного подумать, и посмотреть на свое поведение, свои ожидания и свою информированность, и аналогичным образом взглянуть на поведение своих знакомых. Однако, с точки зрения науки проще всего не заморачиваться , и принять именно такие допущения, в противном случае нельзя сделать однозначных выводов .

Однако существует иллюзия, что рынок полностью детерминирован. Она например присуща астрологам и эллиотчикам. Однако, работа на рынке вынуждает либо расстаться с иллюзиями, либо расстаться с деньгами Интересный пример на эту тему я недавно на *** высказался на тему волновой теории, а как известно по отношению к теории Эллиота - Прехтера трейдеры как правило делятся на две непримиримых группировки - убежденных сторонников и ярых противников. Как ни удивительно, простые мысли нашли консенсусный отклик и у тех, и у других, причем у людей с многолетним опытом работы. Дам репост:

Цена изменяется под влиянием событий - уже произошедших, происходящих и ожидаемых. Периодически наступают моменты, когда все события уже учтены ценой, наступает консолидация в диапазоне, где цена совершает блуждания, близкие к случайным. Затем поступает новая информация, или переосмысливается старая, и цена выходит из этого диапазона, причем величина движения пропорциональна значимости информации. Однако, иногда даже незначительная информация может оказывать сильное влияние на цены, ибо мы имеем дело с неустойчивой динамической системой, склонной к бифуркациям.

Одно из основных предназначений волнового анализа - дать систематизированное, в специальных волновых терминах, описание прошлого, которое де-факто привязывается к прогнозу будущего. Если наступившее будущее не вписывается в существующую волновую картинку, она меняется. Те кто в сосотоянии вовремя менять волновую картинку и видеть ее альтернативность, т.е. колеблются вместе с линией партии , имеют шансы на успех. Догматически настроенная публика - вряд-ли. Однако, ИМХО, объяснять прошлое - это скорее работа аналистов, хотя мозги погонять иногда полезно

Но действительно, чем проще, тем сложнее.

[wordsword]

Те кто в сосотоянии вовремя менять волновую картинку и видеть ее альтернативность, т.е. колеблются вместе с линией партии , имеют шансы на успех.

:Laie_98: :Mauridia_03: :connie_ouchcactus: :russian:

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Luck

Ну и темка, однако! Безусловно, роль удачи в жизни, и в трейдинге, как ее части колоссальна. Однако, при всем моем уважении к книжке Нассима Талеба "одураченные случайностью" не могу согласиться с ним в основной мысли, проходящей красной нитью через всю книгу. Талеб фактически, хоть и неявно, утверждает, что можно поставить знак равенства между успешностью трейдера и его удачливостью. Однако, не к месту и без копирайта приведенные примеры с обезьнами, чисто случайно печатающими Илиаду меня никак не убеждают , хотя среди успешных на текущий момент трейдеров велика доля просто удачливых.

В жизни, как и в трейдинге, существует некоторая направленная, скажем трендовая или системная компонента плюс случайная составляющая. Падение кирпича на голову - событие редкое, но реализуемое, особенно в условиях редких, но происходящих событий типа землетрясения или войны. Но если в жизни практически любой человек совершает большое количество систематических и осознанных действий, которые во многом (но не исключительно) формируют его личность и его судьбу, с обратными связями, ес-но, то в трейдинге, который безусловно требует ряда осознанных и систематичных действий, люди в большинстве своем совершают некие хаотичные поступки. При этом, что бы они о себе не думали, де-факто, а многие и фактически просто надеются на удачу. Однако, ИМХО, компонента удачи в трейдинге гораздо ниже, чем в остальной жизни.Это связано с большим числом однородных и повторяющихся действий, пусть и в меняющихся условиях. Тут статистика, а не удача пробивает себе дорогу. Что еще хуже - если жизнь часто наказывает удачливых людей за то, что элементы удачи они приписали себе, как награду их достоинствам, в трейдинге такое наказание следует не иногда, а неотвратимо!

.....

[Малец]

Взято с невесты

Участник PhD

Форекс без микроскопа.

...текст несколько сокращен и касается только некоторых аспектов устройства рынка, о которых тоже неплохо иметь представление, перед тем как начинать использовать разнообразные блохастики для зарабатывания первого миллиона из ста баксов.

Итак, мы имеем дело с внебиржевым спот-рынком конверсионных сделок. Спот рынок - это не значит, что товара как такового нет. Это значит, что торгуется универсальный товар, например доллар, с условиями поставки через один рабочий день. За этот товар вы можете заплатить теми деньгами, которые у вас есть или которые вы предпочитаете для рассчета - евро, йеной, даже рублями. Но на спотовом рынке реальная поставка как правило не происходит, а происходит взаимозачет. Если вы клиент какой-либо форексной конторы, реальная поставка не происходит никогда, а изменение курсовой стоимости вашей открытой позиции изменяет величину вашего депозита, обеспечивающего маржинальные требования.

Маркетмейкерами на форексе являются крупнейшие (по объему операций в первую очередь) банки, маркетюзерами - большое количество мелких банков и брокерских контор, которые пользуются теми котировками, которые им дают, а маркетлукерами (мой термин, можно использовать термин маркетлохер , в просторечии - кухнями, те конторы, сотрудники которых просто глядят на экран с бегущими котировками и записывают на бумажке цены, по которым они как бы продают и как бы покупают валюты клиентам. Большинство российских мелкокапитализированных трейдеров работает через маркетлукеров, однако с деньгами, превышающими хотя бы 10К стараются перейти к маркетюзерам.

Итак, что делает разумный маркетюзер, контрагент трейдера ? Он тоже, как и маркетлохер, смотрит в экран информационной системы и "покупет" у клиентов валюту по текущим индикативным бидам, а продает по оферам,иногда пытаясь, в разумных пределах, на пипс-другой сдвинуть котировку бид\офер в свою сторону. Но здесь трудно угадать. Легче всего, если клиент сразу сдуру заявит, что хочет, например, купить - тогда лишние 2-3 пипса можно брать смело.Сразу замечу, что он имеет право котировать клиентам любые цены, хоть на две фигуры от рынка, или вообще не котировать, для трейдера он и есть рынок . Но это не по понятиям, и такие вещи практически исключены кроме реального форсмажора. Сделки и ордера заносятся в некую софтину, котрая в том числе сразу показывает нетто-позицию маркетюзера и нетто-риски, которые возникнут при исполнении ордеров.У вменяемого маркетюзера лимитированы риски на открытую валютную позицию и в идеале на конец дня она должна быть равна нулю. Игра на рынке, временной арбитраж - не его бизнес, лишние риски ни к чему, хотя большинство юзеров и мэйкеров все-таки и сами играют в эти игры. Бизнес в другом. Допустим, рынок действительно эффективен, клиентская база достаточно велика и распределение объема клиентских заявок близко к нормальному. Тогда клиент статистически не имеет никакого преимущества, и практически все сделки неттингуются, т.е. объем клиентских покупок примерно равен объему клиентских продаж и не возникает открытой валютной позиции. В этом случае маркетюзер получает все спреды, всю разность между свопами ( а используемые своп ставки часто для клиента отрицательны не зависимо от того, в покупке он или в продаже) и экстраприбыль. На микрофорексе иногда еще берут комиссию. Спреды как бы и не велики - для лотов в 100К они редко превышают 5 пипс (пипс - единичка в последней цифре котировки, обычно сотая процента от цены ), но волшебное слово слиппадж часто увеличивает и эту величину . Однако, при средней дневной волатильности меньше процента и средней транзакции клиентов меньше 50 пипс это 10% на закрытую сделку ! Замечу, что в рулетке, аналогичные транзакционные издержки, возникающие из-за зеро, меньше 3%. А рынок близок к эффективному, в отличие от трейдеров. Уже только это делает походы на форекс занятием более опасным, чем походы а казино.

Строго говоря, потери от спредов для клиентов несколько меньше, но в детали я вдаваться не буду. Я еще упоминал про экстраприбыль. Экстраприбыль возникает за счет того, что капитал отдельно взятого игрока несоизмеримо мал по отношению к капиталу рынка, а аппетиты игрока как правило несопоставимо велики по сравнению с располагаемыми деньгами. Поскольку рынок маржинальный, и маркетюзеры дают обычно плечо до 1 к 100 (на кухнях и больше 200 увидеть можно , то нередко риски, принимаемые игроками на сделку, равны дневной волатильности, т.е в течение дня можно потерять все залоговые средства, а теоретически и удвоить или утроить или ... капитал. Однако, даже если бы не было спредов и мы имели зеро-сумм игру, как часто рекламируют форекс, и при осторожной работе в пределе бесконечного времени все игроки должны разориться, так называемое в теорвере поглощение на стенке.Наличие спредов и отсутствие контроля рисков принципиально ускоряют этот процесс. Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов - это реально.Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни - маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок. Но из-за недостатка клиентской базы и ее неравномерности сами принимают на себя несоразмерные риски и тоже со временм разбиваются об стенку Это часто усугубляется и игрой против клиента, ибо, к сожалению для них, клиент не всегда неправ

Однако, вступление затянулось. Итак, мы видим, что маркетлокеры, маркетмейкеры и иные доступные нам брокеры при объеме залоговых средств до 1 МИО не занимаются сведением заявок внутри бид-аска да и на рынок оказывают влияние от никакого, до минимального. Основная жизнь происходит внутри Поэтому для них появление большого спроса ведет ни к снижению и ни к увеличению цены, а к увеличению операций на открытом рынке и соответсвенно к уменьшению процента неттинга. При очень большом спросе происходит просто зависание интернет- и телефонных каналов связи с клиентами На быстром рынке происходит также охота за стопами. Зачастую лоссы исполняются на тончайшем индикативе, а сделки, уходящие в профит не исполняются и при цене на несколько пипс отстоящих от экстремума. Впрочем, это чревато потерей клиентской базы. Лично я как-то был удостоен лосса, отстоящего от рынка (не на быстром рынке, замечу) на 17 пипсов. Поскольку объем был приличный и неперекрытая ими сделка ушла в глубокий профит, для меня, по договоренности с контрагентом специально изготовили принт с Рейтерс-дилинга, что сделка была типа в реале. Пришлось благодарно уйти

Но это единственный способ, которым эта категория контрагентов может приближаться к стопам.

Ну а что же происходит в большом мире, где плавают акулы мирового империализма и глобальные киты, питающиеся планктоном? Может быть, они судорожно сводят биды с оферами, занимаясь аномальным ценообразованием?

Однако не похоже. Внутри у них та же кухня, что и у маркетюзеров, а снаружи - обычный рынок с обычным ценообразованием. Они сами бидуют, сами оферят, и покупают там по бидам а продают по оферам. Сделки, как и везде, можно заключать напрямую, иожно пользоваться например рейтерс-дилингом, можно крупными современными электронными системами торговли. Депозитов нигде не держат, на них открыто колоссальное количество лимитов. Однако, у них широкий кругозор и они видят не только спрос-предложение, но и отложенные ордера по своей обширной клиентской базе. И наверняка обмениваются информацией с друзьями Знают они и об объемах и сроках истечения крупных опционов, состояние покупатеолей их и продавцов, и о реальных, поставочных конверсионных операциях крупных торговых компаний да и много еще чего А главное, могут влиять на рынок. Видят они например, в зоне близкой к текущим ценам (от зо пипсов до пары фигур) зону скопления ордеров на покупку, а продажи мало. Часть из них -фиксируют убытки или ограничивают потери прибыли, часть - попытка поймать ход ценвы на пробое уровня. И какие-то смутные мысли зарождаются в их умах А как бы было бы хорошо, если бы эти ордера сработали. Конечно, наша миссия - любить и лелеять клиентов, но ведь это рынок, а в рамках неттинга убытки клиентов - это наша прибыль. И на тонком рынке это желание нетрудно исполнить. Тонкий рынок бывает ночью и ранним утром - но тут далекий поход за ордерами не по понятиям, можно только ближние слизать А вот перед выходом важных новостей рынок сам расступается - кто там его не знает, что скажут и как на это среагируют. Вот здесь, очень удобно в хорошей компании, раздвинув пошире бид-оффер выйти в покупку. Когда они быстро доходят до уровня стопов, на рынке появляется большое количество заявок на покупку, ускоряющее движение цены - это на рынок выводят заявки клиенты, держащие стопы в голове и маркет мейкеры, у котоых вдруг сильно увеличилась открытая позиция из-за срабатывания клиентских ордеров. Трейдеры же все хитрые, все ТА изучали, поэтому и ордера ставят примерно в одном и том же месте И если правильно оценена глубина рынка, а новостишка так себе, на определенном уровне надо не только удовлетворить, но и переудовлетворить клиентские заявки. Начинается распродажа, тем более, что для этих акул тоже важно - оставить свою открытую валютную позицию на конец дня близкой к нулю, ни к чему лишние риски. Почти как на акциях легендарные кукловоды работают. Однако главное отличие в том, что основной профит формируется внутри занеттингованных клиентских позиций. Цена вернулась на место, однако одни клиенты купили хуже текущего рынка, другие отфиксировали профит меньше чем могли, а куда же пошли их убытки и недополученная прибыль? На рынок? Да, в лице конкретного маркетмейкера. Естественно не все так просто, как известно, на хитрую часть тела есть прибор с винтом. И если появляется реальный спрос, превышающий предложение, цены как и везде растут.