mais_ Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Разнообразные "индикаторы" и "построения", составляющие основу классического (известного всем) технического анализа не работают, и не могут работать, что и будет показано в настоящей ветке. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Начнем. В настоящем посте в приложении содержится файл данных. Евродоллар. M1. По котировкам Альпари. Именно он будет использоваться для всех построений ниже. :connie_yoyo: ED1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Я извиняюсь, что отрываю Вас от "развенчания"... Общественности хотелось бы знать некоторые подробности... "Развенчание" будет проходить на каком временном периоде (тайм-фрейме)? Или на нескольких? Все ли основы Технического Анализа будут "развенчаны" или только некоторые? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr.McDuck Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Начнем. В настоящем посте в приложении содержится файл данных. Евродоллар. M1. По котировкам Альпари. Именно он будет использоваться для всех построений ниже. :connie_yoyo: ED1.rar M1 - очень крупный таймфрейм. Развенчивать лучше на тиках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Очень рад, что тема уже вызвала ряд комментариев. _coffee: Однако же, начнем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Развенчивание будет происходить на графике M1. Однако же, это совершенно неважно. Ибо структура мультифрактальна. То есть самоподобна на любом масштабе. Что касается тиков, то, вообще говоря да, как ехидно заметил предыдущий автор, строго говоря это было бы грамотнее. Ибо если рассматривать поток котировок как случайное блуждание, когда цена может сделать либо тик вверх, либо тик вниз, то оказывается, что естественным способом строить график цены от времени будет при исчислении времени дискретно, в числе тиков. А исчисление же времени в астрономических единицах не только не приносит никакой пользы, но, напротив, приносит большой вред - ибо искажает наше представление об истинном масштабе времени (дискретном, исчисляемом в числе шагов (тиков)). _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Приношу извинения уважаемым форумчанам. Будем использовать вот этот массив данных (см. приложения). Прошлый как-то странно форматирован в столбце даты, почему-то. ED1.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
1lol4eg1 Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 Разнообразные "индикаторы" и "построения", составляющие основу классического (известного всем) технического анализа не работают, и не могут работать, что и будет показано в настоящей ветке. _coffee: Если не сложно, после развенчания или по ходу разъясняйте как правильно смотреть на рынок и извлекать из него так необходимые ресурсы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Что за хрень происходит. Почему-то 27 ноября последний день в файле... Тьфу. Метатредер глючит не по-детски. Вот снова создал файл. Взяты по данным Альпари 250 тысяч точек М1, так что последняя точка около 0:40 мск 28.01.2010. ED1.rar Всё. Начинаем, наконец. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Итак, господа. Деяние первое. Берем некоторый (какой нравится - мне лично нравится интервал 12 часов) кусок курса. Точнее, берем последние 12 часов курса. Давайте теперь проделаем вот что. Сдвинем этот кусок курса на сколько-нибудь шагов (баров, по минуте) в прошлое. Нарисуем на одном графике, для ясности. Вот-с: сдвиг 10 минут. А вот-с сдвиг 30 минут: А вот два часа (120 шагов в прошлое): Полагаю, идея ясна. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Теперь зададимся таким вопросом. Каков коэффициент корреляции между последними 12 часами курса и куском в 12 часов на k шагов в прошлом? Понятно, что при k=0 он равен 1, потом снижается, апотом происходит неочевидно что. Давайте посмотрим. Вот-с. Показано как меняется коэффициент корреляции от числа шагов в прошлое. Показано 100 шагов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 А вот если сделать 1000 шагов: достигнув некоего минимума, он снова стал расти. Интересно, да? :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 А вот 10 тысяч шагов в прошлое: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 только одну вещь не могу понять - почему красный график, а не зеленый??? Как можно получить зеленый график??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 А вот 100 тысяч шагов в прошлое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Если серьезно - Вы только что открыли понятие "тренд". Ларри Вильямс уже подробно расписывал подобную систему. вы явно не читаете мои почты. картинки смотрите только? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr.McDuck Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 А вот 100 тысяч шагов в прошлое. Это мой серьезный пост: Все верно - чем больше уходим в прошлое, тем меньше трендовая составляющая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr.McDuck Posted January 27, 2010 Share Posted January 27, 2010 вы явно не читаете мои почты. картинки смотрите только? Читаю. Только не понимаю, к чему Вы ведете. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Что мы видим. Что в прошлом уже были куски курса, выбранной нами длины в 12 часов, которые коррелируют с последними 12 часами с коэффициентом в 0,9 и выше. Естественно. Все повторяется. Ничего удивительного. Продолжим. Вот 200 тысяч шагов в прошлое: можно еще продолжить, но, думаю, без надобности. все уяснили. в прошлом есть куски курса, с хорошим коэффициентом корреляции совпадающие с последними часами (днями, неделями, ... ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Я выбрал может быть не самый удачный момент для иллюстрации. Сколько-нибудь сильного движения не было в последние 12 часов. Всего 40 пипс - для евродоллара это мало. Так вот: если бы в последние часы было движение посильнее, или если бы мы взяли кусок другой длины, мы бы смогли построить все то же самое, но корреляция регулярно по модулю становилась бы не чуть более 0,9, а более 0,95, более 0,98, к примеру. То есть мы нашли в прошлом куски курса ОЧЕНЬ хорошо совпадающие с последними барами. Далее. Можем применить сглаживание. Буквально по трем-пяти точкам. Чтобы просто шум слегка убить. И это хорошо повлияет на корреляции. 0,95 станет просто нормой. А регулярно будет и 0,99 достигаться. Так вот. Мы можем выбрать в прошлом куски, когда курс коррелировал с последними наблюдаемыми барами с коэфициентом выше некоего порога: скажем, выше 0,95 (по модулю). И заявить следующее: произошло некое движение, в последние часы. Мы нашли триста таких же движений ранее в истории. Посмотрим что бывало после этого. Как? А выделим куски, стоящие после этих, высококоррелирующих с нашими последними барами, и усредним. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 При усреднении учтем следующие вещи: 1. нам неинтересны куски, различающиеся на малое число шагов, скажем, стоящие менее чем на расстоянии в 100 шагов друг от друга. Ибо это по сути один и тот же кусок. Мы возьмем максимум, вершинку, этого пика, и будем искать следующий. 2. мы учтем знак коэффициента корреляции. если он отрицателен, мы инвертируем найденный кусок. 3. мы учтем масштабный множитель: домножив "послекусок" на отношение RMS последних часов изменения курса и найденного куска, высококоррелирующего с ним. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Так вот. После того, как мы это проделаем, мы получим прогноз. Допустим, я выбрал длину 8 часов для "послекусков". То есть я буду брать куски длиной в 8 часов, стоящие после тех кусков, длиной 12 часов, которые хорошо коррелируют с последними 12 часами. Допустим, я задал порог среза корреляции на уровне 0,87. При этом пороге я нашел при анализе последнего графика изменения корреляции, где 200 тысяч шагов, более 120 кусков с корреляцией не хуже 0,87 (по модулю). Достаточно для усреднения. Что же я получу? Вот что. Прогнозируется изменение курса на приблизительно 13 пипс, слегка вверх. Уверяю Вас, это просто недостаток усреднения. Давайте поставим порог среза 0,85. Найдется уже более 260 кусков. Которые при усреднении дадут вот что: всего на 8 пипс вверх прогнозируется. за 8 часов. И линия почти прямая уже. При пороге в 0,83: найдется более 900 кусков (коррелирующих с коэффициентом, по модулю более 0,8, с последними 12 часами), и при усреднении они дадут вот что: то есть практически горизонтальную линию (4 пипса за 8 часов). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Утверждается, что если исходный график слегка (3-5 точек) сгладить, и если движение в последние часы будет побольше 40 пипс за 12 часов, или если взять интервал менее 12 часов, а этак часов 8, к примеру, то корреляция будет регулярно уплывать выше 0,97-0,98-0,99, и при пороге даже в 0,95 будет именно что горизонтальная линия. То есть цена с равной вероятностью пойдет или вверх, или вниз. При этом я не рисую всякие флаги и треугольники, тренды и "фигуры", руками, как мне нравится, а ищу в прошлом подобие жестко математическим методом - вычисляя коэфициенты корреляции. И что же я вижу: что после очередной "фигуры" в последние часы (дни, если работать на М5, М15) - прогноз на следующие несколько часов (или дней, если работать на М5, М15) - горизонтальная линия! То есть все вопли о том, как обычно бывает после того как цена нарисует какую-то фигуру - не стоят и гроша. Цена пойдет верх или вниз с приблизительно равной вероятностью. P.S. Эта теория дает мне сильный инструмент: она хорошо предсказывает НА СКОЛЬКО (в среднем) ожидается уход цены за следующие n баров. Но вот в какую сторону - тут сказать что-либо нельзя. _coffee: Приглашаю обсудить идею. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 Цена пойдет верх или вниз с приблизительно равной вероятностью. Дак это Тугрик до тебя доказал уже давно,только его теория называется "50/50 минус спред" сокращённо ППМС. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Дак это Тугрик до тебя доказал уже давно,только его теория называется "50/50 минус спред" сокращённо ППМС. но Тугрик не имел инструмента хорошо предсказывающего величину ожидаемого отклонения цены, пусть и неизвестно в каком направлении. Теоретически, если бы я торговал так, я мог бы для каждого конкретного случая в последние n баров (например 12 часов) строить гистограмку распределений вероятностей величин ухода цены на n пипс за следующие t часов, и из этого ставить тейки и стопы, хорошо повышающие суммарную прибыльность. Хотя мне это и без надобности, я и так расту по степенному закону. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.