mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Теперь нужно подобрать амплитуду. Можно поступить по-разному. Например, вычислять RMS, и нормировать на отношение RMS аппроксимируемой функции и найденного косинуса. К сожалению, такой, очевидно более точный подход, приводит к некоторому несшиванию значения амплитуды в момент перехода от настоящего времени к следующей точке - прогнозу в будущее. Потому я поступил так: я приравниваю амплитуду аппроксимируемой функции и амплитуду нормируемого косинуса в последней точке, соответствующей настоящему времени. После нормировки амплитуды получится вот так: напомню, реально было так: найденную аппроксимирующую функцию, с подобранной фазой, и нормированную по амплитуде, продолжим в будущее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Такой подход, однако, даст новую проблему: в случае если рассматриваемая эволюция реальной части рассматриваемой гармоники имеет в конечной точке значение около нуля - возможно возникновение значительной (в разы) ошибке в нормировке амплитуды аппроксимирующей функции. В итоге разумно применить некий среднй подход, всё же учитывающий RMS, чтобы не допустить аппроксимации косинусом с неестественно завышенной амплитудой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Все то же самое проделываем и для мнимых частей, разумеется. И так для всех гармоник. А гармоник достаточно рассмотреть штук 20-30, не больше, как я уже говорил. Или даже меньше. Эволюция реальных и мнимых частей высших гармоник имеет вид типа (показана эволюция реальной части гармоники номер 150): и описывает ничего не значащий шум в пределах двух-трех-пяти пипс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 если бы у вас был минимум образования, Вы бы знали, что любую функцию можно разложить по любому удобному нам базису. В частности по такой системе ортогональных функций, как тригонометрические. Такие посты заставляют задуматься о правоте оиллукойла. _coffee: Какой то непонятный пассаж в сторону моего образования. Вы столь образованы что делаете такие громкие заявления? Вы собираетесь разложить Любую функцию по любому базису )))) Функцию которую невозможно описать? ))) Функцию у которой даже невозможно доказать вид распределения? ))) Вам нужно понять что преобразование фурье в сути своей применительно к Вашей задаче будет подгонкой гармоник в выбранном интервале и не более. И еще предлагаю Вам блеснуть подкованностью в преобразованиях фурье где нибудь на форуме по теории сигналов или вейвлету, а то там сидят какие недалекие люди велосипеды изобретают. Сам стиль изложения у Вас интересный, жаль что дискуссия с Вами деструктивна, я не буду ее продолжать )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Вы собираетесь разложить Любую функцию по любому базису Да, JackSparrow, совершенно любую функцию f(t), если конечно без всяких извратов типа точек разрыва второго рода и прочее. По любой полной системе функций. Хоть по полиномам Лежандра или Чебышева, если Вам будет угодно, или по сферическим функциям. И об этом написано в любом учебнике для студентов первых курсов. Вам нужно понять что преобразование фурье в сути своей применительно к Вашей задаче будет подгонкой гармоник в выбранном интервале и не более. Что значит подгонкой? Важно что они дают в сумме. В сумме они дают нашу функцию, график цены. Каждая из них по отдельности есть такой математический финт ушами, в котором не следует искать никакого философского смысла. дискуссия с Вами деструктивна, я не буду ее продолжать по-моему, дискуссии не было. дискуссия подразумевает, что оба беседующих имеют представление о предмете беседы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Вам нужно понять что преобразование фурье в сути своей применительно к Вашей задаче будет подгонкой гармоник в выбранном интервале и не более. что Вы скажете, если я скажу вам что-нибудь в духе "в кремнии электроны тяжелые, а в арсениде галлия - легкие"? А если я скажу что-нибудь об отрицательной массе? А то и вовсе, об отрицательной абсолютной температуре? А я буду во всех случаях прав. Просто если засунуть одну часть уравнения в другую и формально переобозвать что-то, то получится к примеру известное уравнение, где какая-то математическая конструкция будет играть роль массы в случае если бы этот электрон был в вакууме вдали от внешних полей. Не следует придавать математическому формализму больше философского смысла, чем в нем содержится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 что Вы скажете, если я скажу вам что-нибудь в духе "в кремнии электроны тяжелые, а в арсениде галлия - легкие"? А если я скажу что-нибудь об отрицательной массе? А то и вовсе, об отрицательной абсолютной температуре? А я буду во всех случаях прав. Просто если засунуть одну часть уравнения в другую и формально переобозвать что-то, то получится к примеру известное уравнение, где какая-то математическая конструкция будет играть роль массы в случае если бы этот электрон был в вакууме вдали от внешних полей. Не следует придавать математическому формализму больше философского смысла, чем в нем содержится. Майс, твой напыщенный тон вносит оживление в серые будни, академическое пургометсво редкий деликатес ))) Думал что с тобой неинтересно общаться, нет беру свои слова назад ты класный и забавный экземпляр. Электроны !!!! Вот демон !!! отрицательная абсолютная темперара !!! А если комп поставить на бермудском треугольнике то электроны будут выбивать по 10 центов и минуту на наш счет !!! И так по порядку берем тяжелый электрон галлия и вставляем, куда? Да не важно куда - главное что получим значение цены в будущем, вот жеш шаман. У господина Ширяева ( если вы конечно знаете оного ) началась изжога, а Мандельброт перевернулся в гробике. Ну - ну жду очередного пассажа от просветленного гуру математики. Ржу не магу математик раскладывает случайное распеределение ( которое кстати не доказано ) с помощью фурье. Ладно, не буду доставлять неудобства администраторам, хотя от души постибался бы над твоим пургометством уровня третьего курса. Почитай лучше что нибудь про Робастную статистику, но только учти что переводов маловато, надо английский знать и не расказывай что устойчивать тоже самое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 берем тяжелый электрон галлия и вставляем электрон галлия это шедевр. атом галлия я бы понял. :connie_yoyo: всё остальное в том же духе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 помню как на первом курсе студент сказал "атом вакуума" _coffee: мдя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 электрон галлия это шедевр. атом галлия я бы понял. :connie_yoyo: всё остальное в том же духе. Так скажи мне просветленный "в кремнии электроны тяжелые, а в арсениде галлия - легкие", или пассажи на тему копаниям ямы за деньги ))) Это что за треп? Это твое понимание беседы? Ты хоть на один вопрос можеш ответить дурачку не виляя хвостом? Тебе заданы конкретные вопросы. Нехочеш отвечать - скажи не хочу а не юли. Скажи что это твое мнение и мне достаточно. Чтоб уж ты совсем не ушел в кусты, ответь на вопросы: 1. какую ценовую серию ( надеюсь на первом курсе проходят такой термин ) собираешся расскладывать: в свечах, в цене закрытия, в каком таймфрейме? 2. или тиковые данные? 3. За какой период берутся данные ( а тут подвох правда? ) Заметь я задам тебе еще ряд вопросов после этого ))) и ты поменяеш свои суждения, даже этот простой вопрос заставит тебя юлить. А в конечном итоге все придет к тому что ты пытаешся очень умно получить новый апроксиматор, типа мувинга, который в терминах статиски есть мат. ожидание и не больше того, чтоб ты не соскочил я заранее проговорю этот момент )) А потом придется вернуться к ответу на вопрос - Если выделен тренд, то зачем гармоники, так что можно начинать учить эконометрику, в тренде теории в разы больше чем в твоем фурье, который пригоден только в ортодоксальной науке. Поэтому отвечай на вопрос а не вертись, а то действительно атом вакуума получается ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 28, 2010 Admin Share Posted January 28, 2010 Господа, прошу не скатываться на обсуждение личных достоинств, образования, и интеллекта. Если есть желание поговорить по-мужски, то наш форум предоставляет и эту возможность. Можно отправить из профиля личное сообщение, ответы на него будут отражаться в виде форумной ветки. На этот "эль-скандаль" можно пригласить поучаствовать ещё 4 пользователей. Личная почта и ветки таких дискуссий не модерируются. Здесь публичная ветка, поэтому прошу вести себя достойно. Считайте этот пост предупреждением. Все последующие посты содержащие оскорбления, и нелестные оценки друг друга буду сносить ВМЕСТЕ С ОСТАЛЬНЫМ СОДЕРЖИМЫМ ПОСТА. Делать мне больше нечего, как выковыривать из постов Ваши пакости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 можеш ответить дурачку Нехочеш отвечать собираешся расскладывать поменяеш свои суждения думаю достаточно. можно попробЫвать ответить :connie_yoyo: 1. какую ценовую серию ( надеюсь на первом курсе проходят такой термин ) нет. в приличных местах таких понятий не проходят. без надобности. в каком таймфрейме? M5, к примеру. Но это неважно, на самом деле. Чего же никак не дойдет до народа, что структура мультифрактальная, и самоподобна на всех тф? или тиковые данные без надобности. За какой период берутся данные ( а тут подвох правда? ) За какой захочется. Раза в три минимум бОльший, чем желаемая длительность прогноза. Подвох или отсутствует, или туповат. Заметь я задам тебе еще ряд вопросов после этого не всякий вопрос достоин ответа ты пытаешся очень умно получить новый апроксиматор, типа мувинга Вы не улавливаете разницу между аппроксимацией и прогнозом? А потом придется вернуться к ответу на вопрос - Если выделен тренд, то зачем гармоники не придется. я уже ответил. разве что Вы спросите как яму копать эффективнее, чтобы догнать мой депо на форексе. в тренде теории в разы больше чем в твоем фурье, который пригоден только в ортодоксальной науке. Гм. Вот самое что мне не нравится, это когда к слову наука начинают лепить прилагательные. Как-то "университетская наука", "отраслевая наука", "академическая наука", а то вот даже такие как Вы и до "ортодоксальной науки" додумались. По моему скромному мнению, если к науке клеят прилагательное это означает только одно - это какая-то ублюдочная наука. Так что или наука или не наука. Всё довольно просто. И никаких "ортодоксальных наук". Выбросите это из головы. оэтому отвечай на вопрос а не вертись Предлагаю тупо дать тут по три прогноза. Вы три, я три. В любом порядке. И всё станет ясно. Или Вам слабо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 думаю достаточно. можно попробЫвать ответить :connie_yoyo: нет. в приличных местах таких понятий не проходят. без надобности. M5, к примеру. Но это неважно, на самом деле. Чего же никак не дойдет до народа, что структура мультифрактальная, и самоподобна на всех тф? без надобности. За какой захочется. Раза в три минимум бОльший, чем желаемая длительность прогноза. Подвох или отсутствует, или туповат. не всякий вопрос достоин ответа дурак думкой богатеет Вы не улавливаете разницу между аппроксимацией и прогнозом? не придется. я уже ответил. разве что Вы спросите как яму копать эффективнее, чтобы догнать мой депо на форексе. Гм. Вот самое что мне не нравится, это когда к слову наука начинают лепить прилагательные. Как-то "университетская наука", "отраслевая наука", "академическая наука", а то вот даже такие как Вы и до "ортодоксальной науки" додумались. По моему скромному мнению, если к науке клеят прилагательное это означает только одно - это какая-то ублюдочная наука. Так что или наука или не наука. Всё довольно просто. И никаких "ортодоксальных наук". Выбросите это из головы. Предлагаю тупо дать тут по три прогноза. Вы три, я три. В любом порядке. И всё станет ясно. Или Вам слабо? Интереса соревноваться у меня нет я не маг чародей предсазывающий рынок. Какой прогноз по 5-10 инструментам? С хеджем противохода? Я не торгую на форексе, толко фьючи ))). Какой смысл торговать 1й бумагой и говорить о предсказаниях, если Вы математик то должны знать о критериях Марковица, и о уменьшении несистемных рисков, я к вашему сожалению использую эту методику, она кстати созвучна с принципами подавления шумов, в системах в которых используется и Ваша любимая теория. А далее вы можете посмотреть мои посты в других темах, я не скрываю что в текущей ситуации предпочитаю шорты. Если Вы употребляете термин мультифрактальность то это надо делать в контексте автора, коим является Мандельброт. Но в контексте фрактальной геометрии не стоит рассуждать о случайных блужданиях и разложениях прикрываясь громкими словами, и если вы такой знаток этой теории то как-то странно ваше стремление разложить "недетерминированный хаос". Точно также употребляя слово тренд надо понимать что это термин данный в эконометрике в разделе регрессионный анализ. Так вот эконометрика описывает все что вы пытаетесь рассказать, и направление и размах. И учат его просто в институте, но не в том где учат фурье. Подвох не туповат, ответ не квалифицированный, вы не выделите на этом периоде старшую гармонику, причем Вы видимо выделять будете из свечек, вот и все и нечего сказки рассказывать. Выдернутые из свечек цены например закрытия неподойдут т.к не опишут всех цен внутри свечи, да и смешно говорить про 30 гармоник внутри свечи, рано ли поздно придется перейти к тикам, а у тиков есть нюансик, промежутки времени между ними не равные, так о каком разложении идет речь, принимая этот факт. Его можно не принимать что Вы и стараетесь сделать. Люди не такие умные но более честные, все упростили с помощью робастных методов. Во всем остальном невижу смысла метать бисер. Прыжки по определениям, жонглирование понятиями, суждениями ( в приличных заведениях помимо ценовых серий непроходят еще и логику ), это суть малый опыт дискуссий, и личной культуры, вместо понятных ответов по предмету размытое хоровоженье про копанье ям, и электроны ))), и навязчивое стремление вставить фразу последним. Еще вопрос зачем догонять Ваш депо, что за понты? В инете у всех такОООе депо, и такИИИе доходы, прям как у Вас. Еще раз говорю и это мое твердое мнение, что Ваш подход это просто подгонка под выбранный период, который совершенно никакого отношения не имеет к определению поведения в будущем, и вы откажитесь от этой теории, прежде всего потому что есть более рациональные методы. Эту тему можно было и даже интересно было бы обсудить но только с человеком понимающим предмет и лишенным понтов. Изучите литературу рекомндую А.Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" если уже изучали эконометрику для вузов, он кстати более чем уважителен к Б.Мандельброту, которого тоже стоит прочитать чтоб не веселить оппонентов, терминами этого автора Вы пользуетесь, заметьте автор фракталов не Билл Вильямс. Почитайте Кауфмана. Теорию познания, автор Войшвилло. После усвоения что есть регрессор Вы поймете что есть апроксиматор ( кстати для ясности загляните в английский словарь, будете удивлены ) Также Вам помимо книжек стоит почитать правила хорошего тона. Прощайте милый Майс, можете адресовать мне пару постов но читать я их не буду, спокойной ночи )) Администраторам: Даю обещание что в данную тему и данному автору больше писать никогда не буду. Извиняюсь что Вы невольно стали участниками этого спектакля, я просто отвык от такого общения теперь вспомнил )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted January 28, 2010 Share Posted January 28, 2010 Для всех этих рассуждений необходимо начать с презумпции того что исследуемый ряд состоит из гармонических составляющих, этот факт доказать невозможно. А если возможно?.То тогда все становится на свои места и утверждения Маиса имеют смысл.Мало то того возможно гармонику расшифровать. :Koshechka_08: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 странно ваше стремление разложить "недетерминированный хаос" для Вас хаос, для меня корреляционный анализ, дающий некоторые удивительно точные статистические закономерности. Каждому своё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 28, 2010 Author Share Posted January 28, 2010 Мне тут в личку одно существо написало следующее: А ответ, про то, что он не будет с Вами вести дискуссию, по-моему, ясен даже малолетнему ребенку...потому что с Вами нет смысла ее вести, Вы не можете себя достойно показать; пишите только воду: никакой конкретики; четкого ответа на поставленные вопросы не даете... Трактуете вырванные фразы в дурном свете в то время, когда они несут совершенно иную смысловую нагрузку... Что же Вы хотите, уважаемый, чтобы я вот просто взял и лично Вам, да на почту, да во всех подробностях, да рассказал как я делаю это? Нет. Я даю идеи. Достойные их разовьют. Если не получится - извините. P.S. За пару месяце было дано самое малое полсотни прогнозов, из них ошибок буквально парочка - и то без сколько-нибудь заметного убытка. Вам бы так _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mais_ Posted January 29, 2010 Author Share Posted January 29, 2010 по мне проще брать каждую гармонику ну что тут скажешь. no comments. Попробуйте представить тот же набор данных в 1024 точки другим, в 2048 точек, поставив еще по точке между ними. И посмотрите спектр. Он будет настолько другим, что ... берите отдельные компоненты (но не их совокупность в целом как я) и радуйтесь. Тьфу. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 29, 2010 Admin Share Posted January 29, 2010 Тему отмодерила второй раз. Те кто уже со мной имел дело, знают. Что второй раз является последним. Тема закрыта, выводы в "Доске почёта". Остальные темы Маиса тоже на "волоске". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.