плеЧО?

[BOUBI]

читал читал и ничего не вычитал. раздумия о плече... или плечах!!!!

возмем к примеру одну компашку, рекламировать её не буду , которая разрешает плечо до 1000....но это только при депо до 1000 баксов, дальше меньше. 1 пункт в этой компашке стоит 1 бакс по евробаксу. проведем расчет рисков. при плече 1:1000 залог для валютф составляет 15 баксов(приблизительно) , до ноля остаётся 85 пунктов. при плече 1:200 залог в пять раз больше- 75 баксов значит запас ходу в минус всего 25 пунктов ...делаем вывод

при плече 1:1000 я 4 раза могу заходить и терять 20 пунктов ,при плече 1:200 всего один раз зайти.

при плече 1:1000 у меня 100000 ( сто тысяч на счету) а при 1:200 20 000 (двадцать) при одинаковом риске 100!!!! баксов

есть одно небольшое примечание , при большем плече возможен вход большим лотом , при этом и возможность маржина возрастает, мотивируют это жадностью. но просто нужно посмотреть в зеркало и спросить: жадный я или глупый? думаю вопрос сам отпадет.

а для точного ММ есть скрипт - БАЙ СЕЛ , который открывает позицию в % от депо с выставленным стопом, пользуясь им никогда не нарушишь ММ, или тест с зеркалом :connie_yoyo:

не делайте из простого сложного.

пи.си. я не согласен с расчетом с расчетом процентности входа , считают % залога от депо, просадка может достичь 100% , нужно считать % стоп лоса, он не должен превышать 2% (очень комфортно) от депо за сделку, тогда действительно нужно сделать 198 неправильных трейдов до ноля при риске 2% от депозита.

С рисками просто беда. Народ помогите расчитать от суммы 2% риска какая формула ? Я никак не пойму - то ли риск у меня - я в игру детскую играю. То ли он завышен ?

Формула Келли не подходит. Там в переменную надо вероятность сделки подставлять.Какая там вероятность , одно матожидание. :connie_yoyo:

[Сапёр]

С рисками просто беда. Народ помогите расчитать от суммы 2% риска какая формула ? Я никак не пойму - то ли риск у меня - я в игру детскую играю. То ли он завышен ?

Формула Келли не подходит. Там в переменную надо вероятность сделки подставлять.Какая там вероятность , одно матожидание. :connie_yoyo:

Депозит 1000 дол. Риск 2% это 20 дол. Значит стоп надо ставить так, чтобы не получилось в сделке больше 20 дол. убытка

[BOUBI]

Депозит 1000 дол. Риск 2% это 20 дол. Значит стоп надо ставить так, чтобы не получилось в сделке больше 20 дол. убытка

Я торможу на том моменте ,Риск 2% на сделку " - у меня их вон скока. На какую из них мне надо расчытывать или на совокуп так и расчитывать ?

Спасибо за ответ. :Laie_69:

[Сапёр]

Я торможу на том моменте ,Риск 2% на сделку " - у меня их вон скока. На какую из них мне надо расчытывать или на совокуп так и расчитывать ?

Спасибо за ответ. :Laie_69:

Вообще надо исходить из особенностей своей ТС. Например, в твоем случае, могу посоветовать такой принцип: пока не потеряешь или не прибавишь 20% от депозита максимальный стоп установить из расчета 2% на каждую сделку исходя из первоначальной суммы на счету.

[BOUBI]

Вообще надо исходить из особенностей своей ТС. Например, в твоем случае, могу посоветовать такой принцип: пока не потеряешь или не прибавишь 20% от депозита максимальный стоп установить из расчета 2% на каждую сделку исходя из первоначальной суммы на счету.

Спасибо ещё раз. Все говорят о плече. Но по-моему говорить надо о стоимости пункта и потере на депозит. А плечо пофик какое при этом становится. Плечо для расчёта лота используется в калькуляторе трейдра. Оно больше нигде и не надо. имхо.:Laie_69:

[Сапёр]

Спасибо ещё раз. Все говорят о плече. Но по-моему говорить надо о стоимости пункта и потере на депозит. А плечо пофик какое при этом становится. :Laie_69:

Я тоже так думаю про пункт и потерю на депозит.

Плечо брокера просто дает возможность быть нам в рынке (торговать с телевизором) и зарабатывать, а не сидеть и просто облизываться.

[BOUBI]

Расчитала с помощью калькулятора трейдера. Такой есть в каждом ДЦ. Конечно опозорилась. Мне вот столько надо лотов. Это 2 % потери и в 2 раза больше лотов.

Кстати. Верхний скрин - это расчёт по формуле Келли по книге Ларри Вильямса. Ларри считается рисковым парнем - а ведь это в 2 раза менше лотов чем 2 % потерь от депозита.

И кстати №3 У ларри Вильямса формула Келли ничего общего с настоящей формулой Келли не имеет. В ФК - надо подставлять в переменную вероятность сделки. А какая у нас вероятность сделки - хез.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формула Келли — формула, которая показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке. Применяется в управлении капиталом при игре на финансовых рынках, в азартных играх и др.

Рассматривается следующая ситуация. Участник при каждой сделке может с вероятностью p получить прибыль в A раз превышающую поставленный капитал x или с вероятностью q = 1 ? p получить убыток в B раз превышающий ставку x. Ставится задача — какую долю общего капитала K надо каждый раз ставить, чтобы максимизировать среднюю величину логарифма прибыли при большом числе повторяемых сделок.

Обозначим долю капитала f = x / K.

Формула Келли гласит, что оптимальное значение

(предполагается, что математическое ожидание сделки положительно, то есть pA ? qB > 0).

[Сосед]

На одном форуме темка была любопытная про кредитное плечо. Я для себя много полезного подчерпнул в ней. Интересно мнение местных спецов узнать с комментариями желательно. :preved:

Проголосовал за последний вариант, т.к. не так важно какое указывают при открытии плечо, а то какое используют.

[voronina.oksana]

Единного ответа на вопрос данной темы не будет. Так как разные трейдеры имеют разные депозиты. Соответственно, те у кого небольшой депозит, не смогут выбрать плечо 1:20 или 1:33. Им просто не на что будет торговать. Как правило большинство новичков вносит до 100 долларов и выбирает плечо 1:100. Тут риски больше чем, например, при торговле с плечом 1:5, но зато повышается покупательная способность. Поэтому трейдер сам решает, что для него важнее: сохранность средств или возможность открывать много сделок.

[Vision]

я выбираю 1:100

больше страшно, меньше тоже как то не хочется.

плюс на других форумах читал рекомендации - более ни менее похоже на оптимальный вариант)

[Papay263]

Я вот так для себя прикинул для евро/доллара, например:

Вариант 1.

плечо 1:50

депо = 300$

сумма сделки = 0,1 лот = 10 000$ (100 000$ * 0,1 лот)

залоговая маржа (1 ордера) = 200$ (10 000 / 50)

свободная маржа = 100$ (300$ - 200$)

1 пункт = 1$ (10 000 * 0,0001)

свободная маржа cольётся через 100 пунктов (100$ / 1$)

Вариант 2.

плечо 1:500

депо = 300$

сумма сделки = 0,1 лот = 10 000$ (100 000$ * 0,1 лот)

залоговая маржа (1 ордера) = 20$ (10 000 / 500)

свободная маржа = 280$ (300$ - 20$)

1 пункт = 1$ (10 000$ * 0,0001)

свободная маржа cольётся через 280 пунктов (280$ / 1$)

Плечо НИ КАКОЙ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ! Кроме, как таблетки от жадности.

Т.е. если следовать ТС, плечо нужно подбирать только исходя из уровня просадки.

[Ignat]

На мой взгляд, при депо $300 использовать лот 0,1 никак нельзя. Это верный путь к сливу - рано или поздно. _coffee:

[Papay263]

На мой взгляд, при депо $300 использовать лот 0,1 никак нельзя. Это верный путь к сливу - рано или поздно. _coffee:

Цифры условные, Это проста для примера, т.е. не как обычно: 100$ или 1000 рублей, а чтобы цифра была нестандартная (так быстрее доходит)

Далее: работаю по ТС на недельном периоде, просадка max 400пп, при депо 100$, плечо 1:500, лот 0,01 у меня запас 980пп

[Opium]

... Далее: работаю по ТС на недельном периоде, просадка max 400пп, при депо 100$, плечо 1:500, лот 0,01 у меня запас 980пп

Советовать ничего не буду, просто выскажу своё мнение. Запас 980 пунктов мал, лучше сбавить плечо, если без стопов, то запас должен быть примерно минимум 9-10 тыс. пунктов (а лучше, ещё больше).

[mischanik]

Плечо НИ КАКОЙ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ! Кроме, как таблетки от жадности.

Т.е. если следовать ТС, плечо нужно подбирать только исходя из уровня просадки.

Как-то странный вывод.

Плечо играет огромную роль. :crazy_pilot:

[wasw]

Как-то странный вывод.

Плечо играет огромную роль. :crazy_pilot:

Мое убеждение - про плечи лучше забыть (в крайнем случае, не более 1 к 4), и не лезть в рынок с депозитом в 1000 рублей. 1000 рублей можно использовать лишь для тренировки вместо демо-счета - я вообще противник демо, расслабляющего голову и приучающего новичка тупо жать на кнопки.

[_Andrey_]

Максимально допустимой долей риска в каждой сделке считается 1-3% от депозита. Чем выше при этом будет кредитное плечо Форекс, тем выше риск потери депозита. Соответственно, уменьшив кредитное плечо Форекс (а, значит, объем торговой позиции), вероятные убытки тоже уменьшатся.

Если вы только начали работать на валютном рынке, начните с пропорции 1:100, а дальше смотрите по результатам торговли. Кстати, многие брокеры позволяют менять кредитное плечо Форекс на уже открытом счете. В крайнем случае можно завести 2 счета у того же брокера.

[whitepavel]

1:100-1:500, не думаю, что плечо очень важно при соблюдении ММ.

[Helltrader]

По моему главное не плечо , а лот с которым входишь..

[whitepavel]

Лот безусловно важен. Плечо даёт возможность лишь входить на рынок с меньшим депозитом.

[hant]

1:100-1:500, не думаю, что плечо очень важно при соблюдении ММ.

При соблюдении ММ, это смотря как соблюдать). Можно войти огромным лотом и поставить стоп в 10 пунктов. А можно мелким лотом и стоп в 100 пунктов поставить. Так что большое плечо всё-таки таит опасность, хотя я выбираю всегда самое большое. Тогда нет необходимости следить за залогом.

[GoGoFx]

Кто-нибудь торговал с плечом 1:1000?

Что в нем хорошего, а что плохого? Интересно ваше мнение.

[Molot]

При соблюдении ММ, это смотря как соблюдать). Можно войти огромным лотом и поставить стоп в 10 пунктов. А можно мелким лотом и стоп в 100 пунктов поставить. Так что большое плечо всё-таки таит опасность, хотя я выбираю всегда самое большое. Тогда нет необходимости следить за залогом.

Пробовал поначалу торговать с такими лотами. Пара просчетов - и все, торговать стало нечем. С тех пор никогда не использовал большое плечо.

[Александр369]

 Здравствуйте,не знаю кто как.Я предпочитаю маленькими лотами по большому количеству инструментов, примерно 10-15% от всего депо ( очень редко 20 %).

[Has.Rafael]

Кто-нибудь торговал с плечом 1:1000?

Что в нем хорошего, а что плохого? Интересно ваше мнение.

Этот вопрос довольно часто задают новички.Максимальное плечо с которым я торговал было 1:500.Малыми лотами и на внутридневке это вроде ещё имело какой-то смысл,да и то это было давно и недолго.Если повнимательнее разобраться с плечами(как любил повторять Старший Оператор,очень молодой,но далеко неглупый парень:Учите мат.часть),то становится ясно,что для успешной и безопасной торговли нет никакой разницы,какое у тебя плечо.Ни хорошего,ни плохого.Главное соблюдать правила ММ.Вы должны четко понимать, что кредитное плечо форекс - это не что иное, как допустимое значение кредита, выделенного на работу на валютной бирже. А это означает что в рамках: от 1:1 до 1:1000 вы можете пользоваться размером кредитного плеча при сделке на свое усмотрение.Например:есть два счета по 10 000 баксов.Один с плечом 1:10, другой с плечом 1:1000. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции, скажем покупка eurusd с лотом 0.1. Вопрос: на каком счете больше риск? Ответ: риск одинаков. Допустим мы проиграли 100 пипсов, что при лоте 0.1 составит 100$, разве сумма проигрыша увеличится или уменьшится от уровня кредитного плеча? Никоим образом.Но первый счёт дает нам возможность купить 1 лот и продержаться до маржина 1000 пунктов,а второй позволяет купить 100 лотов и продержаться 10 пунктов(ну соответственно и с прибылью такая же зависимость :Koshechka_08: ).Вот и вся разница! Там ещё есть нюанс со свопами,но на внутридневке это уже не так важно.Большое плечо привлекает в основном новичков,помогая им побыстрому слиться и пойти за новыми иньекциями в пользу своего ДЦ.Это своего рода замануха,создающая иллюзию возможности быстрого заработка.Большое плечо с малым депо и относительно большими лотами для новичков сродни игре в русскую рулетку:либо пронесло и вроде чего-то  заработал,либо потерял всё и очень быстро.Большое кредитное плечо позволяет открывать позиции большого размера при наличии маленьких средств на счету. Не более. Если вы используете адекватный уровень риска, осуществляя разумное управление капиталом, то хоть у вас кредитное плечо 1:100, хоть 1:1000 — это ничего не меняет.

А вот если вы хотите поиграть в рулетку, установив на счет какой-нибудь мартингейл-советник, или открывая огромные лоты, тогда да — большое кредитное плечо позволит вам немного продлить веселье, до наступления маржин колла.Удачи!