JackSparrow Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Поход мамонта в район 272 очень интересный. Многие считают,что это была 4-я волна. Однако:1. Осциллятор Эллиотта от Тома Джозефа (5-34-5) в тот момент не откатился от своего пика как минимум на 90%. 2. Дмитрий Возный в "Коде Эллиотта..." писал о том,что во 2-й и 4-й волне RSI (8) достигает уровня 65 для нисходящего импульса или 35 для восходящего импульса. Тоже не дотянули. 3. Интересный индикатор от известного математика Лагерра почти не шелохнулся. За 4-ю волну выступает следующий момент - мамонт во время своего падежа 2 раза пересекал DMA (7-5) от того же Джозефа (сплошная синяя линия)- как раз на пиках 2-й и якобы 4-й волн. а) Если 4-я волна всё же была, то использование всех 3-х сигналов не эффективно. б) В этом случае на высоком пьедестале DMA. Джозеф предлагал лонги от 4-й волны и после - шорты в 5-й. Примечательно, что Билл Вильямс в практике видел также ТОЛЬКО 4-ю и 5-ю. Ведь обезбашенная 3-я, её начало и конец - только констатация фактов. По моим наблюдения, рвет к чертям все диверы. НО. Сигналом это не назовешь. Не пытаюсь сделать поклон, но уровень некотрых форумчан вызывает уважение. Есть чему поучиться. И мысли сходятся. Короче...конструктивно...) Я просто хочу сделать некоторые замечания относительно ваших рассуждений, но совсем не с целью критики. 1. Индикатор эллиотта у Т.Джозефа это такаяже производная от мувингов как и индикаторы Б.Вильямса и МАКД тем более что господин Джозеф делает использует для получения выводов теорию вероятности а ее участие в фондовом рынке отсутствует Причем надо всегда держать в уме что Производные от мувингов это разновидность "моментумов" 2. Утверждения относительно РСИ учитывая смысл выше сказанного также не стоит считать основой для выводов. Кстати РСИ это еще и канальный индикатор и середина канала это его баланс 50% 3. Честно говоря про Лаггера никогда не слышал, хотел познакомиться с его описанием если вас не затруднит. И последнее 3я действительно способна порвать все дивера. Но есть одно "НО" если она рвет дивера "относительных" индикаторов это одно т.к. может порвать даже боковик, эти индикаторы в силу их математики не корелируются с движением цены. А вот если их использовать с неколлинеарным им индикатором объема, например ОБВ, основное значение которого именно в кореляции с ценой то в случае получения дивера одно временно и в "моментуме" и в ОБВ получается сильный сигнал, в часности именно в силу их не коллинеарности т.к. они используют разные данные для расчета. Этот сигнал в свою очередь не окончательный, но как минимум нужно задуматься о предстоящем. Кстати поведение ГП только в этом году после НГ и на последних хаях тому подтверждение. В целом получается что, Все согласны что импульс вниз состоялся. Дальнейший ожидаемый вывод это закончился ли он или когда же закончится. Эллиотт однозначно не ответит, тренды и ускорения не пробиты, индикаторы говорят что пора поворачивать. Я лично из шортов вышел и пытаюсь ловить лонги, покачто осторожно. А вот в опционах счастье только ликвидность на дальних никакая Link to comment Share on other sites More sharing options...
J_S Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 ...в опционах счастье только ликвидность на дальних никакая У RTSI очень даже ничего, даже на дальних страйках ИМХО. Конечно с объемами на западе не сравниваю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Гарик Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Подскажите пожалуйста, что можно почитать по проекцированию волн, и о дополнительном интрументе по определению волн, таких как MACD 5-34-5 RSI и др??? (это есть у Возного, но хочется на этом по подробнее остановиться). Если есть сылка, буду очень благодарен Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Очень интересны предыдущие сообщения касающиеся индикаторов. В свое время пытался использовать методологию Вильямса по идентификации 3 и 5 - ых волн по MACD 5 - 34 - 5 и МФИ и пришел к выводу о ее, мягко говоря, бесполезности (а иногда и вредности). Причина бесполезности в том, что параметры индикатора надо настраивать для каждой длины волны. Но для измерения длины волны надо ее правильно идентифицировать (распознать). Да и как ее измерять, если она еще не закончилась? Вильямс об этом впрямую не пишет, доходишь на практике... Но....а тогда зачем мне этот индикатор и сама метода идентификации волны, если я волну уже итак распознал??? А для распознавания новой волны старые настройки уже неоптимальны.... Кроме того, индикатор ведет себя описанным в книге образом только на сравнительно простых конфигурациях волн (понятных мне и без него)....а при растяжениях картинка начинает видоизменяться ... Недавно прочитал критику Пирамидыча вышеуказанной методики....совпадает. Т.е. в части практического использования индикаторов у меня всегда возникали вопросы по выбору их временных параметров, ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК конкретной волны (которые очень сильно варьируют). Что является КРИТЕРИЕМ ОПТИМАЛЬНОСТИ и вообще существует ли он? И если нет, то встает вопрос достоверности показаний индикаторов и, как следствие, ограничения их практической значимости. Из моей практики - мне кажется, что методики использования каналов для идентификации волн, описанные у Г. Нили, вкупе с его многочисленными указаниями и признаками, работают намного надежнее. Методика каналов Возного тоже хорошо помогает. Возможно я и неправ в части индикаторов.....было бы очень интересно услышать обратное мнение, подкрепленное практикой реальной работы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makedonskiy Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Я просто хочу сделать некоторые замечания относительно ваших рассуждений, но совсем не с целью критики.... А вот в опционах счастье только ликвидность на дальних никакая 1. Насчет поиска диверов на осцилляторах и одновременно на индикаторах объема - логически согласен. 2. Индикатор Лагерра до меня, наверно, не использовался в EWA. Он присутствует в некоторых ТС, и пишут, что он является модифицированным RSI. Поэтому я решил поэкспериментировать с ним после изучения трудов Возного. http://codebase.mql4.com/ru/462 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makedonskiy Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Очень интересны предыдущие сообщения касающиеся индикаторов. ... Из моей практики - мне кажется, что методики использования каналов для идентификации волн, описанные у Г. Нили, вкупе с его многочисленными указаниями и признаками, работают намного надежнее. Методика каналов Возного тоже хорошо помогает. Возможно я и неправ в части индикаторов.....было бы очень интересно услышать обратное мнение, подкрепленное практикой реальной работы. 1. Да, MFI Вильямса - вообще засада. И образование "приседающего" бара на пике 3-й волны - ерунда какая-то. По крайней мере, я не встречал. 2. А вот каналы Возного и вправду, порою немного помогают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 1. Да, MFI Вильямса - вообще засада. И образование "приседающего" бара на пике 3-й волны - ерунда какая-то. По крайней мере, я не встречал.2. А вот каналы Возного и вправду, порою немного помогают. Вильямса вообще много ругают. Пирамидыч его просто называет популистом от EWA, заманивающим лохов на свои лекции стоимостью S 5000. А методику трейдинга волн внутри импульса он вообще передрал беззастенчиво у Р.Балана. (и переврал). Я читал ее у обеих авторов. Да и с фракталами у него все мутно....я так ничего и не понял. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 смысл не в том как индикатор считается а что он показывать должен.... если просто мувинги показывают тренды и подержки с сопротивлениями то масд уже показывает скорость изменения цены за единицу времени т.к. скорость это есть велечина которая отражает психологию... а что волны что свечи что ганн, что кукловодство рынком все в итоге упирается на психологию, поэтому то и надо применять все в совокупности. т.к по сути все мы с вами торгуем ожидания... насчет оптимальности для каждого инструмента в зависимости от уровня волн есть свой таймфрейм который и будет рабочим.... хорошо 1 и 2 волну мы предпологаем.. но практически всегда ловим 3.. когда есть 3 волны то можно сделать с десяток сценариев а применение индикаторов и других методик снижает количество сценариев... никто же не говорил что еси 5-35 масд в 0 то это значит 4 волна закончилась и тоже с диверами там их может быть хоть 5 подряд.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Значения индикаторов и даже их графики зависят от их настроек и нет нигде четких правил и критериев их установки. Все очень относительно, а потому и достоверность их сигналов, по моему мнению, невысока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 to: Makedonsky Я в свое время очень сильно упростил свой "экран" наткнувшись на мысли высказанные в этой статье http://stockcharts.com/school/doku.php?id=...lticollinearity Единственное она ничего не говорит о волатильности. А Билл Вильямс занимался профанацией, помоему в переписке с ROAD я указывал на "Не послушные рынки" в авторстве Бенуа Мандельброта, автора фрактальной геометрии. Ничего общего с Б.Вильямсом нет, последний просто слышал звон .... to: ULISS "Значения индикаторов и даже их графики зависят от их настроек и нет нигде четких правил и критериев их установки. Все очень относительно, а потому и достоверность их сигналов, по моему мнению, невысока. " Вот - вот. Я бы сказал что все средства анализа которые содержат какие либо константы ( например длину периода ) уже заранее обманывают. ( у меня на полке возле стола томик Джойса лежит _sunny: ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted August 31, 2008 Share Posted August 31, 2008 Я уже давно на все индикаторы практически не смотрю....это производные от графика цены. Вся информация итак уже содержится в графике цены.... Все мои прошлые попытки работать основываясь на индикаторы к успеху не привели.....Это инструментарий второго порядка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makedonskiy Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Я уже давно на все индикаторы практически не смотрю....это производные от графика цены. Вся информация итак уже содержится в графике цены....Все мои прошлые попытки работать основываясь на индикаторы к успеху не привели.....Это инструментарий второго порядка. Остается только Объем - индикаторы объема , кластерный анализ и что-то вроде этого - http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=4534 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lukish Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 От 220.55 идет клин, движение от 226.1 до 244 в Газпроме на десятиминутках говорит о том что это третья волна в виде импульса. Стало быть фигура в целом - начальный диагональный треугольник LDT, цель его 252 где-то, ну и ждем роста ГП до 272. На коррекции тарим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Лукич, есть предположение, что на 244 прошла 3 of 3 (или 3 of С). Кстати, вчера на РБК вычитал, что государство собирается поддержать фондовый рынок деньгами....принял за блеф. А вот сегодня ждал падения и понять не могу, на чем растем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Лукич, ...Стало быть фигура в целом - начальный диагональный треугольник LDT... Вот именно, что в целом. А по отдельности там больше тройки. Первая вверх в мамонте зигзаг. Вторая вверх в мамонте - ну можно на импульс натянуть, но лучше опять же зигзаг. Третья фигура в мамонте ща пока формируется - но чего из нее выйдет - не знаю. Вообще где-то и кто-то писал про LDT с формулой 3-3-3-3-3. Может это оно и есть? Но все ж проще предположить С = EDT в размаханной плоскости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 У меня тоже получается как вариант первую волну от 220,5 до 239 представить импульсом (хотя и с запозданием)....причем там в первых субволнах тоже клинья....(220.5 - 226.8) и (220.5 - 229.88). Но и вариант тройки тоже пока остается....это как посмотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
sumo Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Да и с фракталами у него все мутно....я так ничего и не понял. Если говорить о "Торговом хаосе" Б.Вильямса, то перевод просто хуже некуда. Переводчик похоже никогда не работал на фондовом рынке. Просто перевод "up fraktal" перодит как фрактал вверх, хотя это "верхний фрактал". В итоге сплошная путаница. Также путает фрактал и фрактальный сигнал. Хотя по сути это простая форма работы на рынке, чтоб не разбираться в волнах. Так Вильямс и пишет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Хотя по сути это простая форма работы на рынке, чтоб не разбираться в волнах. Так Вильямс и пишет. Фракталы не могут заменить волны......хотя я с ними так и не разобрался.....цитирую других авторов Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Фракталы не могут заменить волны......хотя я с ними так и не разобрался.....цитирую других авторов Фракталы это и есть волны, это именно их суть. Просто после того как Б.Вильямс попытался из "описать" волны таковыми уже не кажутся. Но волны Эллиотта фрактальны, как и волны на воде, как русло реки или листья на дереве. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 Фракталы это и есть волны, это именно их суть.Просто после того как Б.Вильямс попытался из "описать" волны таковыми уже не кажутся. Но волны Эллиотта фрактальны, как и волны на воде, как русло реки или листья на дереве. Если в таком понимании, то можно согласиться...это понятно....хотя есть и другие толкования. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sinoptik Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 От 220.55 идет клин, движение от 226.1 до 244 в Газпроме на десятиминутках говорит о том что это третья волна в виде импульса. Стало быть фигура в целом - начальный диагональный треугольник LDT, цель его 252 где-то, ну и ждем роста ГП до 272. На коррекции тарим. В целом согласен, только у меня цель его окончания ~256. Link to comment Share on other sites More sharing options...
5eriou5 Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 по идее 260 хорошо бы сделать, он как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sinoptik Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 спим... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Гарик Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Я так понял у ГП сейчас три варианта разметки: 1) Конечный диагональный треугольник в волне С; 2) Клин новой волновой модели структурой 3-3-3-3-3 (что очень маловероятно и неправильно); 3) И окончание формирования 4 волны импульса С. Все эти три пункта какой бы из них верный не был указывают направление вниз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ULISS Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 2) Клин новой волновой модели структурой 3-3-3-3-3 (что очень маловероятно и неправильно); Клин там правильный.....хотя внутренние импульсы очень корявые.....при желании его можно и коррективной волной разметить.... Кстати, импульсы без проблем размечаются коррективными волнами... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.