Tultaev Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 я если честно пока склоняюсь к тому что с хая идет зигзаг, щас мы в 3оф5офС, причем волна С диагональник... Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 я если честно пока склоняюсь к тому что с хая идет зигзаг, щас мы в 3оф5офС, причем волна С диагональник... не смущает что боковичок слишком уж затянулся для такой разметки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Палыч Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Такой вариант Проведите тренд, между одноуровневыми окончаниями второй и четвёртой волн.. И почему у вас третья волна пузом тренд продавливает.. А как боролся за тренд незабвенный Демарк с его опорными точками.. Вы применили осцилятор АО, плохо усвоив Тоговый Хаос Вильямся, о минимальном требовании к волне четыре.."и даже эта ситуация не оправдывает того, что волна 4 уже закончилась"- Вильямс 7-21..Кроме того он призывает ещё "исследовать по временному и ценовому проектированию Фибоначчи"- тамже.. И Эллиотт кстати не против этого, а наоборот за.. В классике тругольник, фигура продолжения треда... Если она идёт в комбинации то разворотная - Нили.. :Laie_69: "Сложные коррекции с малыми Х-волнами, завешающиеся сужающимися треугольниками, - это тот случай когда сужающийся треугольник является разворотной фигурой"........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tultaev Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 не смущает, поскольку в диогональнике по нили одна волна должна быть сегментирована, плюс по времени вверх импульс занимает более чем в два раза меньший промежуток времени, поэтому чисто технически должен был создаться запас времени... скажем так пока я такой вероятности не отметаю... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 13, 2009 Author Share Posted January 13, 2009 По-моему застоялся мамонт уже на одном месте, пора уже отбиться от МАшки и верхней границы треугольника и вниз сбегать :wizard: :pooh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Игнат, Ты же сам нарисовал канал. Думаю, мамона может и к FE 78.6 с гепозакрытием сходить. Это было бы благородно с его стороны. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 14, 2009 Author Share Posted January 14, 2009 Думаю, мамона может и к FE 78.6 с гепозакрытием сходить.Это было бы благородно с его стороны. Ага, вроде уже даже и пошел, плавная девальвация даже ему не помогает. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Игнат, Нда уж. Уровень 117 для него какой-то заговоренный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Причем, например роснефть на свои 126 отскочила - а этот мешок с хвостом - ну ни в какую. Удивительно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Причем, например роснефть на свои 126 отскочила - а этот мешок с хвостом - ну ни в какую.Удивительно. Я сидел и думал, догонит этот "мешок" роську или нет ))) Но оказалось что роська его догнала Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Надо вместо мамонта с роснефтью работать - там хоть уровни более четко отыгрываются. А мамонт просто вбок ушел и все. Теперь еще падать собрался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EVadim Posted January 15, 2009 Share Posted January 15, 2009 Нда уж.Уровень 117 для него какой-то заговоренный. Да, уровень, похоже, значимый, согласен. Но только в этом согласен, т.к. по-прежнему считаю, что этот некрасивый треугольник - завершение сложной коррекции. Наверно, поболтается ещё вокруг этих уровней, и пора начинать расти. :connie_duckywalk: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 16, 2009 Author Share Posted January 16, 2009 :pooh_on_ball: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 Игнат, А чего-это у тебя там начинает расти некая "а"? Это к чему она? У меня вот такая дурь получается, уж и не знаю, стоит ли пытаться переделать в LDT или 121212? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 20, 2009 Author Share Posted January 20, 2009 Игнат,А чего-это у тебя там начинает расти некая "а"? Это к чему она? Я ждал этого вопроса У меня же там диагональник на днёвках идёт, поэтому и a of (v) на графике. Но, если честно, то там и вариант с импульсом проходит, т.к. только одна из частей, а не окончание волны (iv) задела экстремум волны (i). Поэтому три волны вниз я жду точно, а насчёт пятой посмотрим. У меня вот такая дурь получается, уж и не знаю, стоит ли пытаться переделать в LDT или 121212? 121212 это уж слишком, мамонту пространства для полёта :connie_duckyfllyfast: не хватит, всего 104 рубля осталось :connie_sharkycircle: Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 К сожалению, опционный деск не дает 100 % ответа, он только отражает чьи-то позиции. И так (без выводов) только факты:Всего в обороте контрактов 104 984 контракта. Из них 16 184 Колл-контрактов и 88 800 Пут-контрактов. Как я и писал: существует игрок или игроки, которые купили позицию на ГП по цене ниже 70 рублей. Прибыль у них возникает при цене на ГП ниже 65 рублей. Легко видеть, что ребята просто большие: 56 000 / 105 000=53% всех контрактов. Если точнее, то нужно убрать из рассмотрения встречные сделки, т.е. убрать дублированные позиции, тогда чистых позиций всего около 104984-16184=88800 и в этом случае: 56000/88800=63%. Т.е. позиция не просто большая, она таки подавляющая... Выводы делайте сами. Дело в том, что позиции в деске могут быть хеджированы ( по простому: купили один инструмент и продали другой ), поэтому нужно быть осторожными с выводами. К настоящему моменту я не нашёл хеджирующую сделку на Фортсе, это говорит о том, что либо хедж сделали с акциями (что скорее экзотика, чем правило) либо ребята открыли большую (и в их понимании) безубыточную сделку и так сказать ждут рыбку. И ещё одно уточнение: сделка может быть выкуплена ( т.е. Путы могут быть проданы обратно в рынок) при существенном скачке цены ГП вниз. Т.е. для хорошей прибыли вовсе не обязательно ждать истечения контракта (т.е. марта), достаточно дождаться хорошего пролива цены (даже на открытии 11 января). Здесь достаточно отслежавать количество открытых позиций по путам на ГП 700. И последнее.... данный портфель был собран в первой половине декабря, т.е. с 1 по 15 декабря... В прошлый раз была подобная ситуация с РТС на 1600. Кстати, на РТС ситуация с путами даже круче.. (и она тоже собиралась за 3-3,5 месяца до истечения). Там есть большие планы увидеть РТС ниже 350....(вниз открыто примерно 177 000 /210 000 = 88% всех позиций и это только на две цели: РТС ниже 600 и РТС ниже 350). Все данные приведены по состоянию включительно 30.12.2008 г. ЭТО реальный расклад, как и просил WIPP. Надеюсь я ответил на Ваш вопрос? интересно, если допустить хедж ГП...он мог быть сделан с АДР? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 23, 2009 Author Share Posted January 23, 2009 :connie_duckyfllyfast: Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 интересно, если допустить хедж ГП...он мог быть сделан с АДР? Хеджироваться можно любым активом которрый имет отрицательную корреляцию к хеджируемому. Единственно что нужно учитывать это скорость изменений или дэльту Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anfanger Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 Хеджироваться можно любым активом которрый имет отрицательную корреляцию к хеджируемому.Единственно что нужно учитывать это скорость изменений или дэльту С одной стороны Вы правы, делать это можно. С другой стороны, с ГП это вряд ли возможно (даже скорее неверно), так как присутствуют большие валютные риски такой операции. Подобный хедж более вероятен с опциоными на РТС, которые котируются в долларах, ну и так далее... В тоже время, замечу, что хедж с АДР это наверное экзотика... Нужно отпетить, что позиции, что ГП, что в РТС не увеличиваются, что указывает на позицию ОДНОГО игрока...или двух, но не более Конечно, это только мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 С одной стороны Вы правы, делать это можно. С другой стороны, с ГП это вряд ли возможно (даже скорее неверно), так как присутствуют большие валютные риски такой операции. Подобный хедж более вероятен с опциоными на РТС, которые котируются в долларах, ну и так далее...В тоже время, замечу, что хедж с АДР это наверное экзотика... Нужно отпетить, что позиции, что ГП, что в РТС не увеличиваются, что указывает на позицию ОДНОГО игрока...или двух, но не более Конечно, это только мнение! спасибо за мнение. учитывая, что я вижу цель движения РИХа на 38000-39000, вектор понятен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 С одной стороны Вы правы, делать это можно. С другой стороны, с ГП это вряд ли возможно (даже скорее неверно), так как присутствуют большие валютные риски такой операции. Подобный хедж более вероятен с опциоными на РТС, которые котируются в долларах, ну и так далее...В тоже время, замечу, что хедж с АДР это наверное экзотика... Нужно отпетить, что позиции, что ГП, что в РТС не увеличиваются, что указывает на позицию ОДНОГО игрока...или двух, но не более Конечно, это только мнение! Хэдж опционами если посчитать это все равно что заранее застраховаться 2 - 5% убытка от позы. То что Вы говорите об АДР будет спредом между площадками по одному интрументу т.к. адр может быть конвертирована в акции, крупняк ищет эти спреды ( иначе это называется ) арбитраж поэтому они быстро умирают, поэтому долларовые и прочие заморочки могут иметь значение только во внутри дневной динамике на периоде от недели это неважно. Теоретическая сторона вопроса такая а уж как на самом деле отрабатывать ситуацию вопрос более сложный Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSparrow Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 спасибо за мнение. учитывая, что я вижу цель движения РИХа на 38000-39000, вектор понятен. Извиняюсь за любопытство, а почему у Вас возник такой вопрос. Я например занимался этой темой когда был вынужден держать позу на грани ликвидности ( субъективно конечно ) или когда боялся волатильности но вынужден был удерживать позиции Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 Извиняюсь за любопытство, а почему у Вас возник такой вопрос.Я например занимался этой темой когда был вынужден держать позу на грани ликвидности ( субъективно конечно ) или когда боялся волатильности но вынужден был удерживать позиции какой именно вопрос? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted January 30, 2009 Author Share Posted January 30, 2009 В общем вариант с импульсом я пока отложил. Такая продолжительная консолидация просто не может быть четвёртой волной. Но от смены разметки, прогноз не меняется :pooh: Пока у меня две цели: 49 :pooh_on_ball: и ... 7 :connie_duckyinshell: :swoon: :swoon2: :superstition: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orbit Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 Игнат, Там у мамонта пузо из рубашки вылезло на 135 - некрасиво. Если бы такое было в начале волны - это было бы очень даже неплохо. А вот ближе к концу - непорядок, такие гепы неплохо б закрыть. На мой взгляд досчетные гепы в 5 из последовательности 454545... закрываются на 100% весьма быстро. Почему я думаю, что пошел досчет - так смотрю погремушки-орбиксы, в частности мисокс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.