торговля на истории по EUR/USD

[барсик-сан]

Поторговал на истории по евро-доллару (daily) с использованием свечного анализа. Кому интересно - смотрите. Результаты, считаю, хорошие. Цель - проверка работоспособности свечного анализа на данной паре и временном интервале. Пока выкладываю 1999 год. Если понравится - выложу все 12 лет (1999-2010гг)

Примечания: красная стрелка - на этой свече - покупка, зелёная стрелка - на этой свече продажа; зелёный крестик - место установки стоп-лосса, красный крестик - на этой свечке сделку закрываю.

[Старший Оператор]

Поторговал на истории по евро-доллару (daily) с использованием свечного анализа. Кому интересно - смотрите. Результаты, считаю, хорошие. Цель - проверка работоспособности свечного анализа на данной паре и временном интервале. Пока выкладываю 1999 год. Если понравится - выложу все 12 лет (1999-2010гг)

Примечания: красная стрелка - на этой свече - покупка, зелёная стрелка - на этой свече продажа; зелёный крестик - место установки стоп-лосса, красный крестик - на этой свечке сделку закрываю.

Каковы правила выставления стоп-лосса?

Каковы правила выхода с прибылью?

Какова максимальная вовлеченность в среднем в каждую сделку(процент от эквити, если так проще)

Количество прибыльных/убыточных сделок

[барсик-сан]

Каковы правила выставления стоп-лосса?

Каковы правила выхода с прибылью?

Какова максимальная вовлеченность в среднем в каждую сделку(процент от эквити, если так проще)

Количество прибыльных/убыточных сделок

Стратегия такова:

1.Разворотная модель по тренду - открываем сделку (как правило после коррекции). Или модель продолжения (по тренду). Если тренда нет - открываем сделку по любой разворотной модели. Также можно открывать сделку (при образовании разворотной модели) после пробоя линии ускорения тренда - пусть даже основная линия тренда ещё и не пробита (то есть как бэ против тренда ).

Против тренда можно открывать сделки при образовании таких моделей как завеса тёмных облаков, вершина и основание башня, три Будды, три реки, три горы, вечерняя звезда (если у неё 3-я свеча - чёрная- закрывается ниже открытия 1-ой - белой).

Если образуется разворотная бычья модель, но мешает уровень сверху - то пока он не пробьётся сделку не открываем, аналогично если образуется разворотная медвежья модель, но мешает уровень поддержки снизу, то тоже до его пробоя сделку не открываем).

Сложно? Мне кажется не очень, дело тренировки. Конечно, доля субъективизма есть. Надо уметь также правильно наносить линии тренда и уровни на график.

2.Закрываем сделки при образовании обратной разворотной модели (на медвежьем рынке - бычьей, на бычьем рынке - медвежьей)

3.Когда сделку открываем устанавливаем стоп-лосс на максимум/минимум модели в зависимости от того какая модель (медвежья или бычья)

4.Если образуется молот на падающем рынке - сделку не закрываем, а передвигаем стоп-лосс на последний максимум. По моим наблюдениям после молота рынок редко разворачивается наверх, особенно после резкого падения.

5.При образовании модели продолжения, если уже есть открытая позиция - добавляемся.

Средняя доходность (точно не подсчитывал ещё за 12 лет) примерно 2500 пунктов в год (например, разброс: в 2001г - 1200 пунктов, в 2008г. - 5400 пунктов), максимальная просадка пунктов 200-300. За 1999г. как видите всего 130 пунктов. Средний размер стоп-лосса - пунктов 150-200. Обычно не больше 2-3 подряд убыточных сделок. Прибыльных сделок больше (точно ещё не считал, но где-то соотношение 1 : 3 или 1 : 4, то есть на 1 убыточную сделку приходится 3-4 прибыльных).

Прошу прощения за примерность результатов - не оттестировал ещё участок 2004-2007гг. То есть оттестировал пока 1999-2003 и 2008-2010гг (8 лет из 12 лет существования евро)

[барсик-сан]

Пробовал тестировать данную стратегию на кросс-курсах. Результаты предварительные - плохие. Даже бросил тестировать. Думаю причины вот в чём: свечной анализ (как и весь теханализ) основан на психологии участников рынка (более подробно об этом см.книгу А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже"). Следовательно, чем больше участников рынка работает на этой валютной паре, тем лучше работает теханализ (и свечной анализ в частности). Как известно объём операций по паре евро-доллар составляет 40% (т.е.почти половину) от всех валютных операций (доллар-иена - 30%, фунт-доллар - 10%, доллар-франк - 7%) . Поэтому линии, уровни и свечной анализ как нигде лучше применять на этой валютной паре.

2500 пунктов в год новичку может показаться мало. Но профессионалы понимают, что это очень даже неплохо. Повторюсь: очень, очень неплохо. Если вы стабильно (строго придерживаясь этой или любой другой стратегии) имеете 2500 пунктов в год и плавно наращиваете количество лотов в сделке, то Золотой Грааль не за горами . Разумеется при соблюдении правил управления рисками.

У этой стратегии максимальная просадка 200-300 пунктов. Подряд не более 3 убыточных сделок. Но я всё равно рискую в сделке только 7% от депозита. И то, 7% - это большой, считаю, риск. Со временем уменьшу его. Профессионалы вообще рискуют 1% от депозита в одной сделке.

[барсик-сан]

Язык зачесался вот ещё что сказать (да простит меня Игнат и другие эллиотчики): я почти 3 года изучал и практиковал теорию волн Эллиотта (поверьте очень-очень старательно) и полностью в ней разочаровался как в торговом подходе. А сколько денег, времени и нервов потеряно я вообще молчу. Мультивариантность развития событий сводит на нет всю эффективность данного метода. Теория Эллиотта это как красивая девушка, которая соблазняет своей красотой и формами, но...не даёт.

Чем проще стратегия, тем она эффективнее. Один мой знакомый прибыльный старый трейдер мне как-то сказал: "Чтобы прибыльно торговать достаточно уметь пользоваться двумя палками - линией тренда и уровнем. Ну и владеть эмоциями и знаниями в области управления рисками, конечно".

Но, оговорюсь, по-поводу теории Эллиотта - это моё сугубо личное мнение. Я никого не отговариваю, но сам её уже точно никогда применять не буду.

Крамольные речи на сайте эллиотчиков, да?

Кстати, я лично знаком с А.Элдером (хотите верьте, хотите - нет). И он очень нелестно отзывался о волновой теории. И в книге это описал своей.

Вы в курсе, что над Пректором смеются в США, так как он несколько раз крупно опростоволосился в своих прогнозах? А Г.Нили недавно заявил, что "к сожалению мой метод, описанный в книге "Мастерство анализа волн Эллиотта", приносит лишь 12,5% годовых, но сейчас я разработал новый метод - NeoWave". Ага, типа покупайте, ребята, вперёд мои новые книжки.

Я отслеживал прогнозы российских гуру теории Эллиотта - Возного (компания Альпари) и Стукалова (Форекс-клуб). И они тоже оставляли желать лучшего.

Да и ещё раз пусть меня простит Игнат, но такой волны Х (коричневого цвета которая), с таким значительным откатом - после Зигзага a-b-c по теории Эллиотта быть не может: http://theignatpost.ru/daily/index.php?dlid=5533

Думаю, что волна Х уже завершена и падение евро продолжится к 1.2800 если уж по теории Эллиотта

Если меня Белочка забанит за эти слова, то я обижусь Это будет выглядеть как затыкание рта за критику авторитетов

Кстати, Элдер ещё мне сказал, что на форексе (валютном рынке) заработать денег очень тяжело (практически нереально). И поэтому он сам торгует акциями и фьючерсами. Правда, тут я с ним позволю себе не согласиться. Думаю, если с умом и без жадности, то заработать можно на любом рынке.

[Старший Оператор]

Барсик-сан, касаемо Эллиота я с вами частично согласен.

А вот насчет критика авторитетов. Знаете, трейдинг - это как высшее общество. Нельзя, будучи сварщиком, критиковать, допустим, Коэльо.

То бишь смешно это будет, и не воспримут всерьез.

Если вы хочите конкретно утвердитьцо - ну приложите вы свой стейт за год-полтора. можно хоть демко. тогда и будет понятно, есть смысл критиковать кого али нету смысла.

вот вы там пишите, мол, три года, вся такая фигня... я тоже Эллиота не жалую, ровно как не могу осилить Книгу Ральфа Винса про подходы к управлению капиталом.

А кто-то наоборот, одним эллиотом и живёт.

ту жо не важно, монетку ты кидаешь, или к гадалке за прогнозами цены бегаешь. важно, что у тебя в кошельке или на счете в банке оседает. все остальное - хуерга.

p.s. твоя работа меня сильно заинтересовала, я имею ввиду тест свечек. будет круто конечно, если сможешь оттестить период хотя бы с 2001 по наши дни на паре какой, с КОНКРЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТС, описанными, то есть в этой ситуации вхожу потому что такая-то свечная модель и такое-то ещё такое-то.

это будет круто, ибо такое можно будет(если на УРОВНЕ буде выполнено) требовать бабла, то бишь тестирование это продавать. Без шуток. Работа то эпическая

[YuriFX]

Интересное исследование, Барсик-Сан.

Я тоже использую свечной анализ в своей ТС, как дополнение к Эллиотту.

То, что у вас не получилось торговать по Эллиотту, это понятно. В чистом виде Эллиотт плохо подходит для торговли, особенно для краткосрочной торговли внутри дня. Однако на среднесроке результат получается хороший.

Если не жалко, выложите результаты за 2010год, как более свежие.

Думаю, всем будет интересно.

[барсик-сан]

Если не жалко, выложите результаты за 2010год, как более свежие.

Думаю, всем будет интересно.

Я уж начал с 1999г.выкладывать. Не буду прыгать. Постепенно и до 2010г. дойду. Вот 2000г.:

[барсик-сан]

ну приложите вы свой стейт за год-полтора. можно хоть демко.

На реале по этой стратегии начал недавно торговать, пока ещё хвалиться нечем. График-то дневной. В год выходит 15-20 сделок. Но когда тестировал на истории вперёд не заглядывал, то есть это практически торговля на демке. Разумеется, при реальной торговле результаты могли бы быть хуже. Эмоциональный фактор, сами понимаете. Ну тут уж стратегия не виновата. Если мы получаем убыток, открыв сделку в минутном порыве, отступя от системы своей, то винить приходится потом только себя, а не систему.

[барсик-сан]

2001 год:

[барсик-сан]

2002г.:

[барсик-сан]

2003г.:

[барсик-сан]

2004г.:

[YuriFX]

2004г.:

Здорово, Барсик-сан!!!

А психологический фактор можно исключить полностью, решение-то принимается один раз в день, по закрытию свечи.

В остальное время на рынок лучше не смотреть вообще.

[барсик-сан]

Здорово, Барсик-сан!!!

А психологический фактор можно исключить полностью, решение-то принимается один раз в день, по закрытию свечи.

В остальное время на рынок лучше не смотреть вообще.

Это верно - торговля на дневном графике позволяет не торопиться, основательно подумать и принять решение

[барсик-сан]

2005г.:

[YuriFX]

2005г.:

Барсик-сан, а откуда берешь уровни? Почему уровни идут парами?

[барсик-сан]

Барсик-сан, а откуда берешь уровни? Почему уровни идут парами?

Цена в большинстве случаев не отскакивает от уровня, а отскакивает от зоны, образованной двумя уровнями (один из которых проводится по телу/телам свечи/свечей, а другой по тени/теням свечи/свечей). Более наглядно я это изображал вот на этой страничке: http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4041&st=240

Зоны поддержки и сопротивления, образованные двумя уровнями, я раскрашиваю в розовый и зелёный цвет.

Также нужно понимать, что линия тренда - это тоже не тонкая линия. Цена может развернуться чуть не дойдя до линии тренда или слегка пробив её. То есть линия тренда - это тоже своеобразная зона поддержки или сопротивления.

[YuriFX]

Цена в большинстве случаев не отскакивает от уровня, а отскакивает от зоны, образованной двумя уровнями (один из которых проводится по телу/телам свечи/свечей, а другой по тени/теням свечи/свечей). Более наглядно я это изображал вот на этой страничке: http://tradersterritory.com/index.php?showtopic=4041&st=240

Зоны поддержки и сопротивления, образованные двумя уровнями, я раскрашиваю в розовый и зелёный цвет.

Также нужно понимать, что линия тренда - это тоже не тонкая линия. Цена может развернуться чуть не дойдя до линии тренда или слегка пробив её. То есть линия тренда - это тоже своеобразная зона поддержки или сопротивления.

А в чем разница между зеленым и розовым цветом?

[барсик-сан]

А в чем разница между зеленым и розовым цветом?

Да цвета могут быть любыми, а можно вообще без цветов Это я просто для наглядности помечаю зону подержки розовым, а зону сопротивления - зелёным. Это я делаю, когда смотрю на текущюю ситуацию. А на истории, как видишь, я этого не делал, т.к.зона сопротивления часто превращается в зону поддержки со временем. И наоборот.

То, что нужно помечать не просто один уровень, а зону из 2-х уровней - я до этого сам допёр. Но недавно перечитывал А.Элдера и с удивленьем обнаружил, что он там это тоже пишет. Раньше читал - не обратил внимания. Вернее он пишет, что линию тренда нужно проводить не по теням, а через точки застоя (скученности) свечей. Это же, считаю, применимо и к уровню.

То есть уровень - это не тонкая линия. Цена часто "отскакивает" от уровня, слегка до него не дотянув, или слегка пробив. Это приводит к ошибкам в торговле. Мы можем не открыть выгодную сделку, посчитав, что цена ещё не дотянула до уровня. Или ошибочно открыв сделку, думая, что цена уже пробила уровень. А когда рисуешь зоны из 2-х уровней, то эти ошибки практически исключаются.

Надеюсь, я доходчиво объяснил?

[YuriFX]

Да цвета могут быть любыми, а можно вообще без цветов Это я просто для наглядности помечаю зону подержки розовым, а зону сопротивления - зелёным. Это я делаю, когда смотрю на текущюю ситуацию. А на истории, как видишь, я этого не делал, т.к.зона сопротивления часто превращается в зону поддержки со временем. И наоборот.

То, что нужно помечать не просто один уровень, а зону из 2-х уровней - я до этого сам допёр. Но недавно перечитывал А.Элдера и с удивленьем обнаружил, что он там это тоже пишет. Раньше читал - не обратил внимания. Вернее он пишет, что линию тренда нужно проводить не по теням, а через точки застоя (скученности) свечей. Это же, считаю, применимо и к уровню.

То есть уровень - это не тонкая линия. Цена часто "отскакивает" от уровня, слегка до него не дотянув, или слегка пробив. Это приводит к ошибкам в торговле. Мы можем не открыть выгодную сделку, посчитав, что цена ещё не дотянула до уровня. Или ошибочно открыв сделку, думая, что цена уже пробила уровень. А когда рисуешь зоны из 2-х уровней, то эти ошибки практически исключаются.

Надеюсь, я доходчиво объяснил?

Спасибо, более чем доходчиво.

[барсик-сан]

2006г.:

[барсик-сан]

2007г.:

[PIPs]

Свечной анализ