Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Еще видео, чел довольно толково объясняет функционирование рынка и некоторые паттерны. Не хотел его выкладывать, там есть реклама небезизвестной академии, не обращайте внимания - сам материал стоит того, чтобы его посмотреть http://narod.ru/disk/15066942000/Market%20mechanisms.mp4.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Еще видео, чел довольно толково объясняет функционирование рынка и некоторые паттерны. Не хотел его выкладывать, там есть реклама небезизвестной академии, не обращайте внимания - сам материал стоит того, чтобы его посмотреть http://narod.ru/disk/15066942000/Market%20mechanisms.mp4.html Спасибо ! Малец ! Сравнение с покупкой и продажей картошки на базаре - просто супер ! Я пребываю в щенячьем восторге ! Это так просто - картошку мы продаём - покупаем - или евро ! Но почему ? Мы к простому идём всегда так сложно и трудно ? YAHOO ! В восторге ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Спасибо ! Малец ! Сравнение с покупкой и продажей картошки на базаре - просто супер ! Я пребываю в щенячьем восторге ! Это так просто - картошку мы продаём - покупаем - или евро ! Но почему ? Мы к простому идём всегда так сложно и трудно ? YAHOO ! В восторге ! Незачто!:Laie_69:. Но даже знание основ рынка - не может исключить этапы выработки системы - 1. Рабочая рыночная ситуация (понятная) - сигнал 2. Вход в рынок (по маркету или лимитка), также размер позиции - может отыгрываться частями 3. Размер стопов - фиксированный, или диапазонный, или основанный на волатильности 4. Размер профита или трал позиции (фиксированно, или подиапазонно, или опять же из волатильности), возможно также закрытие позиции частями (приемлимо только после проверки системы, иначе МО уменьшается) 5. Так же имеет значение перевод позиции в бу и добавка к позиции, если возможно. Все, конечно, имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Незачто!:Laie_69:. Но даже знание основ рынка - не может исключить этапы выработки системы - 1. Рабочая рыночная ситуация (понятная) - сигнал 2. Вход в рынок (по маркету или лимитка) 3. Размер стопов - фиксированный, или диапазонный, или основанный на волатильности 4. Размер профита или трал позиции (фиксированно, или подиапазонно, или опять же из волатильности) 5. Так же имеет значение перевод позиции в бу и добавка к позиции, если возможно. Все, конечно, имхо. И это вся система?Оо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 И это вся система?Оо Добавляй, если чего есть , по сути я укорочено описал выборку и отработку паттерна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Добавляй, если чего есть , по сути я укорочено описал выборку и отработку паттерна. В упор невижу здеся maximum exposure в конкретный рынок, maximum exposure в одну сделку и maximum dollar exposure в shares or contracts to be traded. На одной технике, и даже гениальных точках входа далеко не уехать, уж извиняй :viannen_48: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Соответственно пункт 3 должен базироваться на размере депо и размере эквити, а не на фиксированности или волатильности этих самых стопов 5 пункт - то же самое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 В упор невижу здеся maximum exposure в конкретный рынок, maximum exposure в одну сделку и maximum dollar exposure в shares or contracts to be traded. На одной технике, и даже гениальных точках входа далеко не уехать, уж извиняй :viannen_48: Ну я же ММ вроде и не описывал, да честно говоря не собирался. Он у каждого свой - пропорционально iron in balls . Хотя для меня важнее техника - торгуй то, что понимаешь и жди этого момента, имхо сугубо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Ну я же ММ вроде и не описывал, да честно говоря не собирался. Он у каждого свой - пропорционально iron in balls . Хотя для меня важнее техника - торгуй то, что понимаешь и жди этого момента, имхо сугубо. Извини, никогда не встречал трейдера, стабильно делающего деньги, который послал ММ далеко и надолго) И с металичностью яиц не особо согласен. Если у тебя есть, к примеру, депо в 10.000$ и ты входишь в сделку, к примеру, 5 лотами, то даже в случае того, что ты заработаешь - это не торговля, и соответственно ты - не трейдун, а игруля :viannen_48: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Соответственно пункт 3 должен базироваться на размере депо и размере эквити, а не на фиксированности или волатильности этих самых стопов 5 пункт - то же самое. Если используются крупные стопы относительно размера депо, то да, если ты отыгрываешь ситуацию с малым стопом по отношению к депо, то можно выбрать и по волатильности и по диапазону, опять же имхо. Представь - ты отрабатываешь импульс - рывок из сужения волатильности. Сужение - 10 пипс, возможный (предполагаемый) ход до 100 пипс, тралом можно выцепить 3-5R, и депо у тебя 500. И как ты рассчитаешь стоп? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Извини, никогда не встречал трейдера, стабильно делающего деньги, который послал ММ далеко и надолго) И с металичностью яиц не особо согласен. Если у тебя есть, к примеру, депо в 10.000$ и ты входишь в сделку, к примеру, 5 лотами, то даже в случае того, что ты заработаешь - это не торговля, и соответственно ты - не трейдун, а игруля :viannen_48: Разве я где-то написал, что послал ММ? Вроде ясно написал - он у каждого свой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Если используются крупные стопы относительно размера депо, то да, если ты отыгрываешь ситуацию с малым стопом по отношению к депо, то можно выбрать и по волатильности и по диапазону, опять же имхо. Представь - ты отрабатываешь импульс - рывок из сужения волатильности. Сужение - 10 пипс, возможный (предполагаемый) ход до 100 пипс, тралом можно выцепить 3-5R, и депо у тебя 500. И как ты рассчитаешь стоп? Извини, я считаю дрочево в малые стопы - самое губительно занятие для трейдеров :viannen_48: Стопы надо уметь ставить, это такое же искусство, как и торговать И мне интересно посмотреть на того, кто "импульс", как ты выразился, отрабатывает с близким стопом. Выход волатильности на начальном этапе подразумевает, что ты не знаешь направление этого выхода, отсюда сам понимаешь, короткий стоп - бредово. Я стоп расчитваю просто и по старинке. Расчитываю стоп очень просто - расчитываю волатильность для того действа, которое хочу торгануть, умножаю на 2 - и получаю размер стопа в пунктах Это если стопы использую вообще) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Извини, я считаю дрочево в малые стопы - самое губительно занятие для трейдеров :viannen_48: .......... Каждому свое. Я считаю, что если не выставил стоп, то он равняется размеру депозита. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Разве я где-то написал, что послал ММ? Вроде ясно написал - он у каждого свой. Пардон, так я и не про тебя писал, а в общем)) Хаха, да, заезженная фразочка) если у тебя ТС сделана тобой и несколько лет оттестирована, то не выставленный стоп равняется твоей вере в твою ТС, а не размеру депо) Каждому свое. Разумеется, только в этом вопросе двух мнений быть не может, по крайней мере для меня и по крайней мере до тех пор, пока мне не докажут обратное, если кому-то это надо будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Пардон, так я и не про тебя писал, а в общем)) Хаха, да, заезженная фразочка) если у тебя ТС сделана тобой и несколько лет оттестирована, то не выставленный стоп равняется твоей вере в твою ТС, а не размеру депо) Разумеется, только в этом вопросе двух мнений быть не может, по крайней мере для меня и по крайней мере до тех пор, пока мне не докажут обратное, если кому-то это надо будет Ну вот с этим согласен на 100% :drinks: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 К тому же, Малец, надо не забывать, что ТС делятся на механические и ручные Если кто не в курсе, отличие первых от вторых в том, что механические несут в себе алгоритм действий, который можно описать в программу, в то время как ручные описать в программу сложно. К примеру механическая тс - это тс на пробой Боллинджера А ручная - это ТС основанная на дивергенциях к примеру RSI и у этих двух групп свои особенности поэтому смешивать в одну кучу - вести себя к убыткам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 К тому же, Малец, надо не забывать, что ТС делятся на механические и ручные Если кто не в курсе, отличие первых от вторых в том, что механические несут в себе алгоритм действий, который можно описать в программу, в то время как ручные описать в программу сложно. К примеру механическая тс - это тс на пробой Боллинджера А ручная - это ТС основанная на дивергенциях к примеру RSI и у этих двух групп свои особенности поэтому смешивать в одну кучу - вести себя к убыткам Ну тут я наиболее упрощенно привел костяк системки на паттерне. Насчет роботов в укурсе, писал для МТ4, было дело. Мне это дело (МТС) не особо нравится, тоже имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Ну тут я наиболее упрощенно привел костяк системки на паттерне. Насчет роботов в укурсе, писал для МТ4, было дело. Мне это дело (МТС) не особо нравится, тоже имхо. Роботы - это развлечение программистов, а не работа для трейдеров Я против робототехники В свое время три закона даже сделал, для тех, кто пишет МТС: Три закона робототехники 1.Робот не может причинить вред депозиту или своим бездействием допустить, чтобы депозиту был причинён вред. 2.Робот должен повиноваться всем правилам, прописанным в ТС, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 3.Робот должен заботиться о своей прибыльности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Ну тут я наиболее упрощенно привел костяк системки на паттерне. Суперски "привёл" ! Прям мойу системс описал ! Как подсмотрел ! А остальное каждый сам пусть докумекивает ! P.S. Старшой. Не увлекайся так сильно Хеннесси. А то тебя уже на роботов потянуло. имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 7, 2011 Author Share Posted March 7, 2011 Рынок тем и хорош, что это место, где каждый торгует собственные убеждения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Ребята ! Никакой алгоритм не будет работать вечно ! Никакие нейронные сети ! Единственный алгоритм - это тренировать свой моск ! :viannen_44: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 8, 2011 Share Posted March 8, 2011 Том Вильямс. Хозяева Рынков. Спасибо Мишанику за подсказку ! __________________________________.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 8, 2011 Author Share Posted March 8, 2011 Том Вильямс Необъявленные тайны: Том Вильямс Необъявленные тайны.rar Книжки почти одинаковые, эта более ранняя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 Малец. А где ты такие картинки взял - скопление ордеров ? Это у тебя в терминал поступает в твоей платформе ? Я вот что-то на Чикаго не обнаруживаю. Только волюмы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Малец. А где ты такие картинки взял - скопление ордеров ? Это у тебя в терминал поступает в твоей платформе ? Я вот что-то на Чикаго не обнаруживаю. Только волюмы. Да это в терминале Thinkorswim, есть данные об опционах помесячно, на торгуемый инструмент. Но, чем они могут помочь? Они показыват интерес людей, но прогнозировать от них развороты, мне в это не верится. Сколько там хеджеров, сколько обычных, сколько опционов лузеров? Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.