Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Возвращаясь к столь ненавистным здесь графикам Вот хороший сайт о том как объемы на етих самых графиках работают, может быть кому-то интересно:http://megaforex.plaati.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=42&Itemid=92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Логично предположить что сверхмощные компьютеры нужны на рынке для того чтобы за миллисекунды проанализировать ситуацию по сотням акций, выявить перекосы, открыть сделки и зафиксировать прибыль. По поводу хантер ордеров - может быть такие ордера и не относятся к работе hft роботов, но это тоже хороший пример неравноправия на бирже. Да почему же неравноправия - дай задание брокеру скупать на уровне - также и будет исполнять. Накатай установщик ордеров - это не робот, он просто будет держать цену не показывая лимитку. Сверхмощный комп это легенда - 2К баксов и у тебя будет мощнейший комп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Возвращаясь к столь ненавистным здесь графикам Вот хороший сайт о том как объемы на етих самых графиках работают, может быть кому-то интересно:http://megaforex.pla...id=42&Itemid=92 Ну опять двадцать пять. Я использую график и кластеры использую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Да почему же неравноправия - дай задание брокеру скупать на уровне - также и будет исполнять. Накатай установщик ордеров - это не робот, он просто будет держать цену не показывая лимитку. Сверхмощный комп это легенда - 2К баксов и у тебя будет мощнейший комп. Не 2К, а 200. За 2К он за миллисекунды ничего посчитать не успеет. Я же говорил по телевизору показывали, даже трейдер за ним сидел с довольной рожей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Ну опять двадцать пять. Я использую график и кластеры использую. Ладно проехали Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Вот проц стоит 1K $ http://ark.intel.com/products/63696/Intel-Core-i7-3960X-Processor-Extreme-Edition-(15M-Cache-3_30-GHz) Набери к процу всё остальное, материнку , SSD диск и прочие прибабахи ну максимум 3К отдашь. И дело не в этом, еще линия нужна к бирже. Плюс самое главное - понимание ситуации на рынке . Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Придется тебе ставить виртуалку XP Если еще актуально. - Достаточно поменять макадрес и мыло. Мальцу и Крокусу большое спасибо за ветку. Если не против - буду с Вами)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Вот ссылка на видео где одна секунда высокочастотного трейдинга растянута во времени, как скачать и выложить не знаю: http://stockspy.ru/video/vysokochastotnyj-trejding-kak-eto-vyglyadit Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Если еще актуально. - Достаточно поменять макадрес и мыло. Мальцу и Крокусу большое спасибо за ветку. Если не против - буду с Вами)) Не против, конечно. Как меняют Мак адрес скажи мил человек, через W7 и попроще. Хоть зен и не использую, но мало ли - вдруг сгодится инфа Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Вот проц стоит 1K $ http://ark.intel.com...-Cache-3_30-GHz) Набери к процу всё остальное, материнку , SSD диск и прочие прибабахи ну максимум 3К отдашь. И дело не в этом, еще линия нужна к бирже. Плюс самое главное - понимание ситуации на рынке . Здесь я уж не знаю- какого порядка у них мощности. Линия к бирже нужна, поэтому такие компании по возможности располагаются вблизи биржи. Посмотри видео - какое уж там понимание ситуации на рынке Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Здесь я уж не знаю- какого порядка у них мощности. Линия к бирже нужна, поэтому такие компании по возможности располагаются вблизи биржи. Посмотри видео - какая уж там ситуация на рынке Я посмотрел видео - спред роботы маркет-мейкеры и арбитражеры, нахрена надо было размазывать видео не пойму. Там-то как раз ситуации наиболее предсказуемы. Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Как работает спред робот у маркетмейкера? При гарантии исполнения маркетмейкера всегда перед активной заявкой? Он же просто создает спред вот и все, с обоих сторон. Нагружается при тренде, отключается при ограничении набора. И назавтра, на тонком рынке реализует эту фигню, которую набрал - закрытие гэпа например. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Как работает спред робот у маркетмейкера? При гарантии исполнения маркетмейкера всегда перед активной заявкой? Он же просто создает спред вот и все, с обоих сторон. Нагружается при тренде, отключается при ограничении набора. И назавтра, на тонком рынке реализует эту фигню, которую набрал - закрытие гэпа например. Я там мало что увидел, только скорость оценил. В принципе робот любого трейдера может на спреде работать (если комиссия позволяет) даже без преимущества о котором я говорил, о таком варианте работы если не ошибаюсь Фаррел писал, только он флетовые акции выбирал. Статистическое преимущество здесь за счет спреда достигается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Я там мало что увидел, только скорость оценил. В принципе робот любого трейдера может на спреде работать (если комиссия позволяет) даже без преимущества о котором я говорил, о таком варианте работы если не ошибаюсь Фаррел писал, только он флетовые акции выбирал. Статистическое преимущество здесь за счет спреда достигается. Не всегда проскочишь вперед маркетмейкера. Он принимает любую заявку по рынку. А большинство неопытных как раз активными и работают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Не всегда проскочишь вперед маркетмейкера. Он принимает любую заявку по рынку. А большинство неопытных как раз активными и работают. Зачем ему заявки по рынку исполнять? Он же со спреда работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Зачем ему заявки по рынку исполнять? Он же со спреда работает. Здрасте приехали, он исполняет любую заявку по рынку от трейдера, за счет своей лимитки. Тем самым и организует спред - то есть в этот момент расширяет. Противоположная активная заявка от трейдера - и он за счет своей лимитки его сужает. Он получает практически все активные заявки на себя, если ты не вклинишься в момент расширения спреда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Здрасте приехали, он исполняет любую заявку по рынку от трейдера, за счет своей лимитки. Тем самым и организует спред - то есть в этот момент расширяет. Противоположная активная заявка от трейдера - и он за счет своей лимитки его сужает. Он получает практически все активные заявки на себя, если ты не вклинишься в момент расширения спреда. Я так понимаю он исполняет заявки если только нет лучшей цены в системе. А если есть лучшая цена совсем не обязательно он ее будет исполнять и сужать спред. Иначе сделок между другими участниками просто не было бы. ПЫСЫ: я говорил, что когда торговал на бирже там на столиках вокруг биржи фирмы акциями торговали (аналог маркетмейкеров). Так они в торгах вообще не участвовали, просто меняли цены покупки и продажи в зависимости от аукционной цены. Не думаю что эта схема чем-то отличается от работы маркетмейкеров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Я так понимаю он исполняет заявки если только нет лучшей цены в системе. ...... Если нет лимитки на уровне от другого трейдера. Во время сильного тренда - их нет, и он принимает на себя, до появления других участников на противоположной стороне, а потом в моменты тонкого рынка разгружает, естественно не всегда (это и называют - технический откат) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Если нет лимитки на уровне от другого трейдера. Во время сильного тренда - их нет и он принимает на себя, до появления других участников на противоположной стороне, а потом в моменты тонкого рынка разгружает, естественно не всегда (это и называют - технический откат) Это понятно, но и маркетмейкеры на резких движениях спред расширяют, чтобы как-то ограничить риски. А ориентирами для границ спреда видимо служат ордера других участников рынка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Это понятно, но и маркетмейкеры на резких движениях спред расширяют, чтобы как-то ограничить риски. А ориентирами для границ спреда видимо служат ордера других участников рынка. Тут точного регламента нет в свободном доступе. Возможно как-то расчитывают. Но при паниках отступают напрочь, при достижении лимита загрузки - это всегда вызывало массу скандалов. То есть стригут бабло при покое, а при панике теряются - как раз в моменты когда ликвидности ноль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Тут точного регламента нет в свободном доступе. Возможно как-то расчитывают. Но при паниках отступают напрочь, при достижении лимита загрузки - это всегда вызывало массу скандалов. То есть стригут бабло при покое, а при панике теряются - как раз в моменты когда ликвидности ноль. У них же кухонная сущность . Их и в мошенничестве нередко обвиняют. Не так давно было судебное разбирательство с FXCM - трейдеры обвиняли их в манипулировании ценами, проскальзывании ордеров и т.д Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 14, 2012 Author Share Posted January 14, 2012 Я имею ввиду при работе на настоящих биржах и с настоящими брокерами. Межбанк для частных трейдеров в Америке по умолчанию считается кухней и жульничеством. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 Я имею ввиду при работе на настоящих биржах и с настоящими брокерами. Межбанк для частных трейдеров в Америке по умолчанию считается кухней и жульничеством. На фьючерсах и особенно на акциях маркетмейкеры могут "влететь" по крупному. Не удивительно что они не хотят брать на себя заведомые убытки. Читал у Борселино историю когда еще до открытия биржи индексы за несколько минут упали на несколько тысяч пунктов. Что должен делать маркетмейкер в подобных ситуациях - обеспечивать ликвидность и вылетать в трубу? ПЫСЫ: Борселино там за несколько минут 500 тыс. заработал, а потом осознал что могло произойти и бедняге плохо стало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted January 14, 2012 Share Posted January 14, 2012 ПЫСЫ: Борселино там за несколько минут 500 тыс. заработал, а потом осознал что могло произойти и бедняге плохо стало. Сделать за полторы минуты почти 600 кусков - тут любого на изнанку вывернет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 15, 2012 Share Posted January 15, 2012 Малец Компьютеры моощные вряд ли кто использует при ХФТ трейдинге на западе, Там все размещение идет на выделенных серверах в непосредственной близости к бирже. Рядом с биржей СМЕ в Чикаго есть сдание не помню как называется, так вот там находится дата центр, и распологается куча мощных серверов, их конечно сдают в аренду, один блок сервера называется Unit , и аренда одного unita стоит от 7 до 12К , представляешь прибыли этой конторы которая это все держит, А там этих юнитов дохера. Ибо в штатах за скорость доступа срывают большое бабло. Не знаю сколько выделенный сервак стоит, а он помощней будет компа за 2-3К в разы, но акулы этого бизнеса Голдманы и Морганы держат именно серваки для своих алгоритмов. Деньги они отжимают неслабые, убыточные дни у них очень редко бывают. Где то на 2stocks margintrader выкладывал комп для рисерча и тестирования, так вот он стоит $55K если память не изменяет, или вроде того. Так что какие там 2-3К. Возле биржи NYSE есть такой же датацентр , что в Чикаго и тоже куча Юнитов. А насчет Флеш заявок что тут Crocus пишет , это вполне реальная проблема. Я на буржуйских форумах эту дрянь читал, вроде на Элите есть тема по флеш заявкам, там и описывают механизм что HFT боты видят крупные заявки на 20-30мсек. быстрей чем остальные, и успевают занять себе место вперед остальных. Я даже больше скажу, они еще заранее держат очереди в стакане, просто снимают заявки при подходе цены когда они бесполезны. На NYSE есть такая тема как рибейты, можно на одной цене покупать продавать лимитками и биржа тебе будет платить за обеспечение ликвидности, ну а если ты еще и маркет мейкер, то тебе еще и дополнительно биржа башляет за маркет мейкерство. Тут можно с разных аккаунтов работать, как ММ и как независимый трейдер, но информацией и ядром алгоритма будешь обладать одним, секешь фишку, вот вам и деньги. Так что 20-30мсек это просто вечность в этом масштабе. Другое дело HFT пожиратели ликвидности, которые по рынку работают, эти падлы просто паразиты. Конечно там не все по рынку, они в одну бюьт и за собой уровни подбивают, им один два тика то и надо. ХФТ на локальном компе это маразм чистой воды, особенно для западных площадок. Можно конечно но уже не то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.