mischanik Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Здравствуйте! Объёмы разные, но цена повторяет один в один...ну и в принципе всплески объёма на СМЕ копируются на фортсе...видимо работают роботы если торговать, то проще смотреть на E6 а входить на EDH2 6E данные со свима EDH2 данные с алор тика если взять характерную свечку с которой началось падение раша - 9547 контракта запад - 4796 контракта оба графика - пятиминутка обратите внимание на стакан иструмента... на фортс почти всегда присутствуют крупные заявки с той и другой стороны, но начинают исполнятся только в моменты всплеска объёмов на 6E...хотя это скорее имхо, потому как не всегда это можно углядеть, уж очень быстро это происходит... Благодарю за ответ! Про количественную разницу это понятно,всё-таки разные биржи.Про всплески объёма интересовало,почему-то не всегда они сходятся,хотя про роботов пожалуй соглашусь с Вами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 обратите внимание на стакан иструмента... на фортс почти всегда присутствуют крупные заявки с той и другой стороны, но начинают исполнятся только в моменты всплеска объёмов на 6E...хотя это скорее имхо, потому как не всегда это можно углядеть, уж очень быстро это происходит... Да можешь не обращать внимание на 5000 ков. Это просто маркет мейкер в стакане стоит и держит котировку. Смотри всегда 6Е. Фьюч на ФОРТС ведомый, поэтому его нельзя воспринимать в абсолюте, а иначе если будет разница в котировке то это будет просто грааль . Маркет мейкер фактически не играет никакой роли, в момент движухи он просто убирает свои заявки, а иначе его вынесут и он получит лося. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kru Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Да можешь не обращать внимание на 5000 ков. Это просто маркет мейкер в стакане стоит и держит котировку. Смотри всегда 6Е. Фьюч на ФОРТС ведомый, поэтому его нельзя воспринимать в абсолюте, а иначе если будет разница в котировке то это будет просто грааль . Маркет мейкер фактически не играет никакой роли, в момент движухи он просто убирает свои заявки, а иначе его вынесут и он получит лося. я собственно так и делаю: смотрю на 6Е а торгую фортс, не часто, правда, так как мне не очень нравится валюта я 6Е смотрю по старой форексной памяти иногда, когда есть мнение, что есть интересные ситуации, тогда заношу инструмент на свой лист дневной торговли а вообще больше всего нравится сбер и газировка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Ну я тож на ФОРТСе фьюч РИ гоняю. Ну и сбер с газом тоже гонял. В соседней ветке меня удивляет pilot , чувак пипсует по тех. анализу , и получается. Я представляю если бы он еще обьемы анализировал, наверно бы вобще не терял. Вот что значит многолетний опыт, он думает что это тех. анализ, а у него уже просто чуйка выработалась как у собаки Павлова в опытах. Такие вот дела. Все дело в опыте. Но , нужно начинать с правильных вещей , а не париться годами над тех. анализами, где все размыто и замыленно , но только все называется красиво. Бриллиант , голова и плечи, двойное дно. Му...ХА ХА ..ХА,,ХА - так бы Майтрейд сказал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Читал на днях о таком трейдере Дене Зангере, в 1998-2000 гг за 23 месяца 11 тыс до 42 млн.окучил. Использует ети самые флаги, ГиПы, каналы и т.д. с объемами. Правда до таких результатов 10 лет "рефлексы" нарабатывал Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Читал на днях о таком трейдере Дене Зангере, в 1998-2000 гг за 23 месяца 11 тыс до 42 млн.окучил. Использует ети самые флаги, ГиПы, каналы и т.д. с объемами. Правда до таких результатов 10 лет "рефлексы" нарабатывал А куда он потом делся,где можно о нём почитать? :dntknw: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Да никуда не делся, и сейчас торгует . Вот здесь например можно почитать:http://kroufr.ru/content/view/6469/124 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj0ker Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Без объема цена не улетела бы Во всяком случае важен не столько объем сколько действие которое он совершает. +100500 Долго наблюдая к примеру за евро, пришел к выводу что рынок это совсем не хаос, это очень очень очень организованная структура. И все развороты от уровней происходят по очень и очень похожей схеме. Под этим я подразумеваю само движение евро во флете возле значимого уровня, как она ходит обновляя low и high. И при этом важен не столько горизонтальный объем, а напротив вертикальный объем и сочетание большого всплеска объема и маленького. То есть обновили хай - произошел всплеск, потом объем затух, слегка спустились вниз на низком объеме, снова всплеск и т.д. и т.п. Причем такие волновые структуры (НЕ Эллиота) работают как на старших фреймах, так и на младших (я спускаюсь для наблюдения и более точного входа на минутки и 30секундки), все движения евро вложены друг в друга. Нашел точку входа во флете и цена должна тут же улететь в нужную сторону. Если она улетела, вернулась и пробила точку входа и флет, то при подходе с обратной стороны вход будет оттуда же, но в обратную сторону. Вот на одном из форумов спрашивают, показывая рисунки с большим горизонтальным объемом, профили и т.п., как узнать отобьется цена или нет и ставят при этом лимитник на отбой. Херня все это. При подходе к крупному уровню обязательно будет флет и уже внутри него видно, будет отбиваться цена или пробьет уровень. Да, при этом теряется примерно 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации), но точка входа будет гарантированна на 95%. Еще раз - самый идеальный вход происходит во флете. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Да никуда не делся, и сейчас торгует . /content/view/6469/124[/url] Благодарю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Благодарю! Рад помочь трейдерскому сообществу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 +100500 Долго наблюдая к примеру за евро, пришел к выводу что рынок это совсем не хаос, это очень очень очень организованная структура. И все развороты от уровней происходят по очень и очень похожей схеме. Под этим я подразумеваю само движение евро во флете возле значимого уровня, как она ходит обновляя low и high. И при этом важен не столько горизонтальный объем, а напротив вертикальный объем и сочетание большого всплеска объема и маленького. То есть обновили хай - произошел всплеск, потом объем затух, слегка спустились вниз на низком объеме, снова всплеск и т.д. и т.п. Причем такие волновые структуры (НЕ Эллиота) работают как на старших фреймах, так и на младших (я спускаюсь для наблюдения и более точного входа на минутки и 30секундки), все движения евро вложены друг в друга. Нашел точку входа во флете и цена должна тут же улететь в нужную сторону. Если она улетела, вернулась и пробила точку входа и флет, то при подходе с обратной стороны вход будет оттуда же, но в обратную сторону. Вот на одном из форумов спрашивают, показывая рисунки с большим горизонтальным объемом, профили и т.п., как узнать отобьется цена или нет и ставят при этом лимитник на отбой. Херня все это. При подходе к крупному уровню обязательно будет флет и уже внутри него видно, будет отбиваться цена или пробьет уровень. Да, при этом теряется примерно 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации), но точка входа будет гарантированна на 95%. Еще раз - самый идеальный вход происходит во флете. Да, Вы нашли на объемах именно те закономерности, на которых можно зарабатывать. Единственное, у уровня не обязательно бывает флет, - может быть и резкий пробой и резкий отскок, все зависит от силы движения и от скоплений ордеров участников рынка - здесь уже нужны другие ориентиры. Но вход во флете перед предполагаемым вылетом самый безопасный и хороший по соотношению риск-профит вид торговли (О лучшем матожидании при торговле из проторговок и Ромео говорил). Link to comment Share on other sites More sharing options...
palvir Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Да никуда не делся, и сейчас торгует . Вот здесь например можно почитать:http://kroufr.ru/content/view/6469/124 Вот его сайт: http://chartpattern.com/understanding_chart_patterns.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted January 26, 2012 Admin Share Posted January 26, 2012 Ребята, я конечно понимаю, но совесть поимейте, не тема а ссылка на ссылке... Кто знает, что такое ceo, тот меня понимает. Ну а для непосвященных, объясняю - любая ссылка на родственный по тематике ресурс, повышает его ceo, ну и соответственно снижает наше. Вы сводите на нет всю работу по оптимизации, а она очень и очень недешевая. Короче часть постов удалила и будьте плиз аккуратнее. :connie_girlhideface: Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Да можешь не обращать внимание на 5000 ков. Это просто маркет мейкер в стакане стоит и держит котировку. Смотри всегда 6Е. Фьюч на ФОРТС ведомый, поэтому его нельзя воспринимать в абсолюте, а иначе если будет разница в котировке то это будет просто грааль . Маркет мейкер фактически не играет никакой роли, в момент движухи он просто убирает свои заявки, а иначе его вынесут и он получит лося. В обязанности маркетмейкера - обеспечить ликвидность. Он обязан при нисходящем тренде скупать и на восходящем продавать. Он обычно стоит с обоих сторон. На СМЕ гдето должны лежать годовые отчеты о прибыли ММ. Лучшее из книжек , попавшихся на эту тему - Ричард Ней. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Ребята, я конечно понимаю, но совесть поимейте, не тема а ссылка на ссылке... Кто знает, что такое ceo, тот меня понимает. Ну а для непосвященных, объясняю - любая ссылка на родственный по тематике ресурс, повышает его ceo, ну и соответственно снижает наше. Вы сводите на нет всю работу по оптимизации, а она очень и очень недешевая. Короче часть постов удалила и будьте плиз аккуратнее. :connie_girlhideface: Извини Белочка-сан, в таких вопросах не разбираюсь. Думал, что только на другие форумы ссылки не приветствуются :black_eye: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crocus Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 На СМЕ гдето должны лежать годовые отчеты о прибыли ММ. Лучшее из книжек , попавшихся на эту тему - Ричард Ней. Финансовые отчеты брокеров и маркетмейкеров обычно есть на сайтах регуляторов в свободном доступе. Например на сайте cftc можно посмотреть информацию по сотням компаний (в том числе банкам). Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted January 27, 2012 Share Posted January 27, 2012 На всякий случай спрошу. - На Сиплом стакан 5на5 норма для ТОСа, или это только у меня такой глюк? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 В обязанности маркетмейкера - обеспечить ликвидность. Он обязан при нисходящем тренде скупать и на восходящем продавать. Теоретически и по правилам он это просто обязан делать. Но в реальности он это не делает. Ну рассуди сам, кому хочется получать большие убытки? Цену потом конечно останавливают, но выбирают более выгодный уровень. Маркетмейкеры это те же трейдеры , и они не могут торговать себе в убыток, хотя по правилам как бы если ситуация требует то обязаны. Их работа это котирование цены , верно, это все понимают. На флете все красиво, а когда начинается тренд, ту то и происходят нехорошие дела, его высаживают против позы, и как бы он еще и обязан обеспечивать ликвидность и усредняться в убыток. Кто же это потерпит. ММ конечно покрывают такие дела за счет котирования большого количества инструментов, поэтому котирование не является убыточным для них. Но если это делать на одном инструменте без перекрытия? Слив? Так что кому это надо. ММ должен оставаться всегда в ноле, или получать прибыль. Это же бизнес. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 Нет, нет - всё это он делает в реальности, иначе он перестанет быть маркетмейкером - выгонят. Но подставляться за других он не будет, в сильном тренде естественно вперёд будет пропускать заявки от трейдеров, которые играют против тренда, если таковых нет - будет исполнять сам. У него есть время работы на рынке и предел загрузки, поэтому маркетмейкеров несколько, чтобы максимально покрыть спрос/предложение. И потом при обратном движении цены, или на низкой ликвидности они сбрасывают то что набрали, просто им не нужно с этих набранных контрактов ждать прибылей в десятки пунктов. Если можно закрыть их в ноль или с небольшой прибылью (в пунктах на контракт) - они так и делают. А в сумме, из-за количества контрактов получаются лихие деньги. Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 Вобщем правильно. Кстати они часто перекрываются на асинхронных инструментах, чтобы дельта была нейтральна, это дает возможность серьезно снизить риски. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 Вобщем правильно. Кстати они часто перекрываются на асинхронных инструментах, чтобы дельта была нейтральна, это дает возможность серьезно снизить риски. Да, совершенно верно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 В обязанности маркетмейкера - обеспечить ликвидность. Он обязан при нисходящем тренде скупать и на восходящем продавать. Он обычно стоит с обоих сторон. На СМЕ гдето должны лежать годовые отчеты о прибыли ММ. Лучшее из книжек , попавшихся на эту тему - Ричард Ней. А как книга называется? P. S. Наверное книга: ''Making It in the Market'' Richard Ney, поищем, почитаем . Спасибо за наводку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 А как книга называется? How The Market Really Works… The Wall Street gang The Wall Street Jangle В понедельник - вторник спрошу у товарища должна быть ПДФ - ка . Мои где-то затерлись , а ссылки - черевато.)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 How The Market Really Works… The Wall Street gang The Wall Street Jangle В понедельник - вторник спрошу у товарища должна быть ПДФ - ка . Мои где-то затерлись , а ссылки - черевато.)) Спасибо, жду . Ссылки можно в личку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 Dobry . Теоретически и по правилам он это просто обязан делать. Но в реальности он это не делает. Ну рассуди сам, кому хочется получать большие убытки? My Trade об этом подробно распространялся, с которым в общем и целом я согласен( кроме трактовки ВСА). Чтобы что-то обсудить конкретно - нужно пример. Как только будет - выложу , обсудим)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.