Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 Вот набрел на одном из форумов статейку, подредактировал перевод чуть-чуть. Читайте, она полезная Как определить предложение с кластерами.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 Последнее время все больше и больше меня беспокоит методы фильтрации беспонтовых сделок. Очень важный фактор правильно фильтровать. Возможно даже применение индюков как фильтра. Я прото увидел торговлю одного робота и просто Уху ел. Так вот уху хаваю до сих пор. Ну очень интересный вопрос. А я такой, если что то запало, то надолго. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 Ты имеешь ввиду фильтровать место (цену) сделки? Как ты можешь отфильтровать саму сделку? Ты же заранее не знаешь какая она будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Да есть места где высокая неопределенность на рынке, эти места надо фильтровать, чтобы в эти диапазоны не влазить. МТС если строить, как дать запрет на совершения сделок там , где не нужно, но по условиям там могут возникать сигналы только ложные. Вот их надо фильтровать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 30, 2012 Author Share Posted January 30, 2012 Да есть места где высокая неопределенность на рынке, эти места надо фильтровать, чтобы в эти диапазоны не влазить. МТС если строить, как дать запрет на совершения сделок там , где не нужно, но по условиям там могут возникать сигналы только ложные. Вот их надо фильтровать. Тогда ясно. МТС строится по другому принципу - она срабатывает только там где нужно. То что ты описываешь (дать запрет там где не нужно) похоже на МТС на основе нейронной сети (или трейдера ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssettt Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Как в ТОСе горизонтальный объем наложить? Подскажите плиз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Как в ТОСе горизонтальный объем наложить? Подскажите плиз Не понял вопрос - расширь? ОбЪем за день или за час, на какой график прикрепить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssettt Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Не понял вопрос - расширь? ОбЪем за день или за час, на какой график прикрепить? Нашел volume profile в ТОСе, но что то запутался в его настройках. Какие параметры за что отвечают? Можно ли смотреть несколько дней, на графике чтобы по каждому дню был свой волюм? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobry Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 похоже на МТС на основе нейронной сети (или трейдера ). А ты знаком с построением нейронных сетей. Мне интересно все что с этим связано, тока конкретика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Попробуй так: И тогда он будет показывать уровни за каждый день. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssettt Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 ПАСИБО! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dept821 Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 С татейка про двойной аукцион понравилась Итак, дискреционный трейдер использует статистическое преимущество для извлечения прибыли. Почему и как образуются типичные модели поведения цены на бирже? Биржевой рынок работает точно так же, как и рынок любых других товаров - будь то рынок автомобилей или помидоров, ибо нет ничего нового под солнцем. Всегда есть производитель, имеющий большой запас автомобилей (или помидоров). На бирже эту роль играют фонды и другие крупные игроки. Также есть автодилеры, или продуктовые магазины, покупающие у крупняка по оптовой цене – на бирже это профессиональные трейдеры. Крупняку важнее быстро сбыть имеющийся объем сейчас, чем ждать лучшей цены, поэтому он дает скидку – это источник прибыли для профессионалов, поскольку далее они продают товар (машины, помидоры, или акции) толпе по розничной цене. Заработок профессиональных трейдеров – это плата за предоставление ликвидности (покупаем по оптовой цене, продаем по розничной), и за риск, который они берут на себя (нет гарантий, что удастся сбыть товар, если предложение на рынке вдруг резко возрастет). Тот, кто входит в сделку лимитным ордером, предоставляет ликвидность тому, кто сносит цену маркет ордером, и получает за это вознаграждение в виде спреда. Казалось бы, спред в 1 тик или пипс это очень мало, но при игре вдолгую эта малость дает существенный вклад в статистическое преимущество профессионального трейдера над представителем толпы. Вспомним аналогию с казино: в американской рулетке преимущество (edge) дилера 5.3%, а в лоховской европейской и того меньше – всего 2.7%. Таким образом, мы приходим к основному правилу трейдинга: входить в сделку только лимитным ордером. Единственное исключение из этого правила, когда следует входить маркет ордером – это игра на пробой (уровня, линии тренда, диапазона). Такой вход на импульсе (momentum play) часто используется при скальпе. При этом хотя бы часть от позиции надо реализовать через несколько пипсов или тиков от входа. Более подробно о деталях этого сетапа мы поговорим в следующей главе. Суперпрофессионалы могут входить по рынку, ориентируясь только на DOM и ленту, когда видят, что торговые алгоритмы начинают дрочить, но это искусство требует многих лет опыта. Одна из распространенных ошибок трейдеров это "chasing the price": после того, лимитная заявка выставлена, и цена подходит к ней (возможно, даже касается, ее, но заявка не исполняется) а потом разворачивается обратно, сдвигать ордер в сторону ухода цены. Это типичное проявление жадности. Такое поведение трейдера гораздо хуже, чем вход по рынку, поскольку оно не только убивает твое преимущество торговца ликвидностью, но и ставит тебя в положение проигравшего – ты автоматически ухудшаешь свое соотношение риск/прибыль, и начинаешь изменять параметры наработанного сетапа, подчиняясь эмоциям, а не статистике. Формально это очень похоже на игру "lifting the bid", в которую играют локалс в пите, но эта игра - удел суперпрофессионалов, которые руководствуются трезвым расчетом, а не эмоциями. Важно осознать следующее: если заявка не сработала, это значит, что у тебя на данный момент нет преимущества перед другими участниками рынка. От того, что ты будешь стремиться войти в сделку во что бы то ни стало, преимущество не появится. Если ты совершаешь сделки, руководствуясь не сетапами, а эмоциями, ты ни чем не отличаешься от толпы клиентов казино, а следовательно, будешь терять деньги. Never chase the trade. Жадность и страх - основные драйверы изменения цены, заставляющие толпу и крупняк покупать и продавать по рынку, даря спред профессионалам. Теория аукциона учит, что профиль рынка развивается по двум основным сценариям – вертикальному (vertical development) и горизонтальному (horizontal development). Ниже приведен слайд из вебинара Overcoming Obstacles to Consistency профессионального трейдера futurestrader71, иллюстрирующий эту идею: Горизонтальное развитие рынка – это боковик, который может быть представлен или торговлей в диапазоне, или принимать вид стандартных фигур консолидации из ТА (флаги, треугольники, клины и т.д.). В горизонтальном сценарии цена осциллирует вокруг равновесного (accepted) значения VPOC , поэтому профессионал должен покупать страх внизу консолидации, и продавать жадность вверху. Стандартный пример вертикального развития рынка – это трендовый (ударный) день. Здесь от профессионального трейдера требуется совершенно противоположное: следовать тренду, то есть продавать страх и покупать жадность. Это реализация непростой идеи "купить дорого, и продать еще дороже, или продать дешево, и выкупить еще дешевле". Главное вовремя остановиться, но прелесть настоящего ударного дня в том, что экстремум цены достигается вместе с закрытием рынка. Вопрос на миллион долларов: как отличить горизонтальное развитие рынка от вертикального, мы обсудим в главе, посвященной настроению рынка. Итак, для получения прибыли дискреционному трейдеру необходимо использовать рыночные дисбалансы. Крупняк хочет продать или купить много и сейчас, толпа хочет продавать или покупать, кода цена начинает резкие движения. Задача профессионала – удовлетворить их желания, взяв комиссию в виде спреда и платы за психотерапию. Момент достижения максимальной боли большой группой участников рынка - быками или медведями - это момент (локального) разворота рынка. Его часто можно почувствовать чисто физически, слушая аудио трансляцию из пита: пит взрывается от криков боли и агрессии. Психотерапевт, покупающий объем на лое, или продающий на хае, снимает боль, успокаивает агрессию, и рынок разворачивается. Входить в потенциально прибыльную сделку всегда страшно: кажется, что рынок вот-вот либо рухнет, либо улетит в космос. Это характерный признак дисбаланса. Напротив, очень легко и просто купить или продать по текущей цене, вокруг которой рынок пилит в узком диапазоне уже полчаса, час, или целый день, а затем потерять деньги, поскольку нельзя предугадать, в какую сторону пойдет пробой. Если посмотреть на экстремумы цены внутри дня, окажется что рынок провел там буквально несколько минут из 6.5 часов торгового времени, и по экстремальным ценам прошло не более 1-2% от дневного объема. Очевидно, что профессионалы, делавшие бизнес на экстремумах дня, получили серьезное преимущество перед остальными 98-99% представителями толпы. Торговые сетапы дают возможность открывать позицию на экстремумах цены, отражающих дисбалансы рынка. Ты должен торговать, следуя сетапам, а не эмоциям, и быть среди профессионалов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Хорошая статья, спасибо. Где слайд потерял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dept821 Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Ты имееш в виду, который в статье был, он маленький, не видно ничего, и еще и на буржкйском)))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssettt Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Малец, а нельзя абсолютные значения горизонтального объема в ТОСе прикрутить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Малец, а нельзя абсолютные значения горизонтального объема в ТОСе прикрутить? Абсолютные это как? За какой-то крупный промежуток времени? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 А ты знаком с построением нейронных сетей. Мне интересно все что с этим связано, тока конкретика. Нет не строил нейронные сети. По сути это усложнение робота - на уровне - количества ситуаций и количества ответных реакций. То есть происходит уже не выборка конкретных ситуаций, а выборка действий при множестве ситуаций. Могу ошибаться , но я бы строил на такой основе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Ты имееш в виду, который в статье был, он маленький, не видно ничего, и еще и на буржкйском)))))))))) Да, нашел и посмотрел - фиговая картинка . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kru Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Малец, привет! Скажи, тебе какие инструменты западные нравятся? Что торгуешь? Решил западные фьючи поглядеть, для разнообразия...пока смотрю кукурузу и сахар...что ещё посоветуешь? Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kru Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Малец, а нельзя абсолютные значения горизонтального объема в ТОСе прикрутить? Можно несколько индикаторов на график нанести и в каждом интервал настроить... time per profile значение меняй... у Мальца на слайдах всё видно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Малец, привет! Скажи, тебе какие инструменты западные нравятся? Что торгуешь? Решил западные фьючи поглядеть, для разнообразия...пока смотрю кукурузу и сахар...что ещё посоветуешь? Заранее спасибо! Привет! Хочешь использовать стакан - торгуешь товарные фьючи. Хочешь торговать без стакана - фьючи на индексы - наждак, ес, доу, тут роботов много, поэтому сложней. А насчет себя уже писал - Наждак, Ес, сахар, кукуруза, иногда просматриваю кофе, какао, хлопок, там не всегда есть ликвидность. Сою, соевое масло и пшеницу забыл упомянуть, тоже смотрю . Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 Малец Привет. Ссылку отправил в личку. Хочу отреагировать на выложенную тобой статейку Как определить предложение на кластерах - Если этот дядя с яблоками осмелится предложить больше , чем существующий спрос на рынке, то упрется в маркетмейкера. Цена будет тутже остановлена и уйдет в прямо противоположном направлении , где ММ будет распределять купленные у дяди активы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 Малец Привет. Ссылку отправил в личку. Хочу отреагировать на выложенную тобой статейку - Если этот дядя с яблоками осмелится предложить больше , чем существующий спрос на рынке, то упрется в маркетмейкера. Цена будет тутже остановлена и уйдет в прямо противоположном направлении , где ММ будет распределять купленные у дяди активы. За ссылку спасибо. Это не всегда так. Маркетмейкер не будет сдерживать рынок просто так, а только когда у него есть запас противоположных позиций. Например, после сильного тренда - в удобных местах и моментах низкой ликвидности он будет продаливать против - распределяя свои позы. А просто так цену разворачивать - зачем ему это надо? Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kamarad Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 зачем ему это надо? чтобы продать дороже)) и срубить бабла на лохе с яблоками)) ... не утвеждаю , что всегда так. ... скорее исходя из рыночных условий ( из книги ММ) Просто захотелось напомнить, что мы не торгуем рынок спроса и предложения. Мы торгуем рынок маркетмейкера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 чтобы продать дороже)) и срубить бабла на лохе с яблоками)) ... не утвеждаю , что всегда так. ... скорее исходя из рыночных условий ( из книги ММ) Просто захотелось напомнить, что мы не торгуем рынок спроса и предложения. Мы торгуем рынок маркетмейкера. Мы торгуем рынок спроса и предложения через маркетмейкера. Маркетмейкер делает деньги на спреде, Он тренды не делает, он загружается с другой стороны тренда при нехватке ликвидности. Может Вы называете маркетмейкерами людей с большими деньгами - институционалов, может путаница в терминах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.