alabama Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Есть ли какие-либо аргументы именно из волнового анализа для выбора предпочтительного сценария? Я выбираю предпочтительный сценарий опираясь на статистику волновых моделей Рича Свонелла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Я выбираю предпочтительный сценарий опираясь на статистику волновых моделей Рича Свонелла. То есть ваш способ выбора сценария находится внутри волнового анализа, никакие иные соображения не привлекаются. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 То есть ваш способ выбора сценария находится внутри волнового анализа, никакие иные соображения не привлекаются. Нет. Еще я использую RSI, так как описывает Майнер, еще использую MACD, так как описывает Вилльямс, еще использую скользящие средние, но пока без особого успеха. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Есть ли какие-либо аргументы именно из волнового анализа для выбора предпочтительного сценария? Так из чего выбирать-то предпочтительный вариант, мне интересно. Между бредовым импульсом и спорным усечением? Такая четвертая в импульсе разве это вариант? Там захлест на первую идет, этого никто не видит чтоли. Паратрупер - красавчик, сам же провел жирный красный критический уровень, этот уровень пробили, и все равно импульс. И волновой уровень гигантский по сравнению со второй. Вы на дневки смотрели? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Так из чего выбирать-то предпочтительный вариант, мне интересно. Между бредовым импульсом и спорным усечением? Такая четвертая в импульсе разве это вариант? Там захлест на первую идет, этого никто не видит чтоли. Паратрупер - красавчик, сам же провел жирный красный критический уровень, этот уровень пробили, и все равно импульс. И волновой уровень гиганский по сравнению со второй. Вы на дневки смотрели? На дневки смотрел. Моя личная проблема не только в слабом знании "классиков". Проблема в том, что оба варианта (Алабамы и Возного) мне "в глаз не ложатся", некрасивые они. У Возного - очень долгая по времени четвертая волна. У Алабамы - очень некрасиво выглядящее усечение пятой. ========== Если бы я был поопытнее в ЕВА, то эта некрасивость была бы содержательным аргументом против вариантов (профессионалы во многих предметных областях часто именно в терминах "красиво-некрасиво" воспринимают реальность). А так - мне трудно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 На дневки смотрел. Моя личная проблема не только в слабом знании "классиков". Проблема в том, что оба варианта (Алабамы и Возного) мне "в глаз не ложатся", некрасивые они. У Возного - очень долгая по времени четвертая волна. У Алабамы - очень некрасиво выглядящее усечение пятой. ========== Если бы я был поопытнее в ЕВА, то эта некрасивость была бы содержательным аргументом против вариантов (профессионалы во многих предметных областях часто именно в терминах "красиво-некрасиво" воспринимают реальность). А так - мне трудно. Согласен, это называется опыт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Так из чего выбирать-то предпочтительный вариант, мне интересно. Из математического ожидания и вероятности развития волновой модели. У которой вероятность больше - ту и торгуем. Иными словами: торгуем вероятные сценарии и не торгуем невероятные. Все просто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted July 14, 2011 Author Share Posted July 14, 2011 У Возного - очень долгая по времени четвертая волна. Не знаю почему так размечает Возный, но всё-таки его 2 и 4, на мой взгляд, всё таки от разных уровней _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Не знаю почему так размечает Возный, но всё-таки его 2 и 4, на мой взгляд, всё таки от разных уровней _coffee: Вот и я ума не приложу, почему он так размечает. Может просто не заметил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted October 10, 2011 Author Share Posted October 10, 2011 Возный вот тоже на клин перешёл по евре, который я уже давно как веду ))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
СтасFx Posted October 10, 2011 Share Posted October 10, 2011 Возный вот тоже на клин перешёл по евре, который я уже давно как веду ))))) Да, да. Только он у него из троек состоит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ignat Posted October 10, 2011 Author Share Posted October 10, 2011 Да, да. Только он у него из троек состоит Ну это он уже мудрит, видимо чтобы хоть как-то отличалось ))) Там импульсы прекрасно размечаются. Сам же он говорил, что когда можно без аномалий - лучше без них _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Я не проигнорировал, я отправил вас и остальных пересекателей подучить теорию. :laugh2: Очевидно, что вы этого не сделали. В теории нет таких пересечений и уж тем более таких соотношений волн. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 В теории нет таких пересечений и уж тем более таких соотношений волн. С вашей теорией не знаком. Но хочу заметить, что Эллиотт говорит исключительно о ценах закрытия. Если хотите почитайте вот это, чтобы разобраться в теории Gilmore Geometry of Markets, Gur, Michael --- The Symmetry Wave Trading Method, Gur, Michael --- The Symmetry Wave Trading Method, Р.Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX, Walker, Myles Wilson - How To Indentify High-Profit Elliott Wave Trades in Real Time, Dynamic.Trading.by.Robert.C..Miner, Bryce Gilmore - Geometry of Markets, А.Г.Болтон.Полное собрание работ по волнам Эллиотта. Особое внимание, в контексте разговора, советую обратить на Болтона (ибо на момент написания книги Болтоном, последователей у Эллиотта не было вообще, и Болтон тоже не является его последователем). После изучения теории, вопросов, полагаю, остаться не должно. Все книги есть у меня, если хотите скину в личку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Исключительно утрахавшись разговаривать с пересекателями, и недочитавшими теорию по Эллиотту (и ни по кому другому). А также разочаровавшись в жажде к знаниям отдельных персонажей, пишущих не только мне в форум. Предлагаю вариант, отличающийся охренительнейшей вероятностью по старине Свонеллу. Сначала график, потом вырезки со Свонелла. О, мой форекс-товарищ, ни хрена не следящий за моей разметкой, но непременно критикующий то, что кажется исключительно тебе, надеюсь ты понимаешь, что узел в сером эллипсе может быть размечен и с другим набором трегуольников, что никак не влияет на суть коррекционного плоского паттерна с кол-вом волн - 13. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wipp Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 С вашей теорией не знаком. Но хочу заметить, что Эллиотт говорит исключительно о ценах закрытия. Если хотите почитайте вот это, чтобы разобраться в теории Gilmore Geometry of Markets, Gur, Michael --- The Symmetry Wave Trading Method, Gur, Michael --- The Symmetry Wave Trading Method, Р.Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX, Walker, Myles Wilson - How To Indentify High-Profit Elliott Wave Trades in Real Time, Dynamic.Trading.by.Robert.C..Miner, Bryce Gilmore - Geometry of Markets, А.Г.Болтон.Полное собрание работ по волнам Эллиотта. Особое внимание, в контексте разговора, советую обратить на Болтона (ибо на момент написания книги Болтоном, последователей у Эллиотта не было вообще, и Болтон тоже не является его последователем). После изучения теории, вопросов, полагаю, остаться не должно. Все книги есть у меня, если хотите скину в личку. Алабама, не сочтите (кстати, может на ты? или мы уже перешли...не помню) за прикол, расскажи о ценах закрытия на круглосуточном форексе...можно не здесь конечно, просто к слову. там в 00.00 колокольчик звенит или как? а то я знаю только закрытие недели. при жизни Эллиотта биржа кажется часа 4 в сутки работала, а форексом и не пахло. Пректер же оперирует отнюдь не ценами закрытия. с другой стороны, EWI был неоднократно замечен (не мной, я их так внимательно не препарирую) в перечениях на форексе (на фонде не припомню) со стандартным объеянением- мол, сильномаржинальный рынок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Алабама, не сочтите (кстати, может на ты? или мы уже перешли...не помню) за прикол, расскажи о ценах закрытия на круглосуточном форексе...можно не здесь конечно, просто к слову. там в 00.00 колокольчик звенит или как? а то я знаю только закрытие недели. при жизни Эллиотта биржа кажется часа 4 в сутки работала, а форексом и не пахло. Давай на ты. Эллиотт оперирует ценами закрытия, и я не вижу смысла выдумывать причину, по которой я должен поступать иначе, когда Эллиотт работал с внутридневными графиками, то брал цены закрытия часовых баров. И волновые паттерны рассматривал в их контексте. Пректер же оперирует отнюдь не ценами закрытия. с другой стороны, EWI был неоднократно замечен (не мной, я их так внимательно не препарирую) в перечениях на форексе (на фонде не припомню) со стандартным объеянением- мол, сильномаржинальный рынок. Да не, Пректер тоже работает с ценами закрытия, но допускает незначительные пересечения, тогда, когда цена закрытия бара остается вне зоны пересечения. На фонде тоже не помню его разметок с пересечением. Именно об этом я и говорю. Я че так резко отреагировал, мне про это пересечение сказало человек 10 в асю, сюда в форум двое-трое написало, в скайп один позвонил. :rofl: Жесть, короче говоря. Объяснив одно и тоже стопицот раз, начал чё-то раздражаться. :laugh2: Самое интересное, что такой вопрос с пересечением возникает периодически, и периодически же я отвечаю на эти вопросы, которые задают одни и те же люди. Все книжки, которые я перечислил, по волнам, там авторы пишут, то же что и Эллиотт и Пректер. З.Ы. Не нравится вам пересечение, выше вам без пересечения, да еще так удачно по Свонеллу. :smoke: Это цитаты из EWP Пректера, на его сайте выложена онлайн книга в бесплатный доступ, в той редакции (что на сайте) это стр.70. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Алабама, не сочтите (кстати, может на ты? или мы уже перешли...не помню) за прикол, расскажи о ценах закрытия на круглосуточном форексе...можно не здесь конечно, просто к слову. там в 00.00 колокольчик звенит или как? а то я знаю только закрытие недели. при жизни Эллиотта биржа кажется часа 4 в сутки работала, а форексом и не пахло. Пректер же оперирует отнюдь не ценами закрытия. с другой стороны, EWI был неоднократно замечен (не мной, я их так внимательно не препарирую) в перечениях на форексе (на фонде не припомню) со стандартным объеянением- мол, сильномаржинальный рынок. Я не Алабама, но попробую разъяснить "про колокольчик". Как сам понимаю и пользуюсь.За время конца дня я принимаю время закрытия Чикаго. Это было раньше в 00:30 по Москве. Это - настоящий конец дня в том смысле, что банковские трейдеры перестают торговать план, составленный аналитиками на сегодня. Потом на форексе наступает ночь - до открытия Японии. Потому что объемы, торгуемые в Сиднее, куда меньше. В любом случае - есть дыра в торгах, фактическая дыра. Котировки есть, а объемов и движения - нет. ============ Ещё раз: трейдеры крупняка отторговывают не свои фантазии, а план, составленный для них аналитиками. Это план действует сутки. Завтра будут новые планы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixel Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 что-то туплю ...)) фраза, показывает абсурдность подобных разметок т.е. импульс зигзагом можно, а обратно нет ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 Мне нравится как вы стали писать, по сути же сыпите классическими парадоксами логики. Если верно утверждение А, то верно и утверждение В. Цэ гуд. Еще один парадокс высыплю, только вашей логики. Вот вы говорите постоянно, например, как сейчас "...если размечать w-x-y(-x-z), то вообще можно разметить любой импульс как двойной (тройной) зигзаг, просто через каждые три волны любого уровня ставите одну из этих букв...". А вот если размечать импульсы как вы, например, как на последнем рисунке размечен синий импульс, то разве не любую коррекцию можно разметить импульсом? Просто взять ЛЮБЫЕ пять волн и скомпоновать как вам вздумается, как вот как раз и сделано на последнем рисунке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 т.е. импульс зигзагом можно, а обратно нет ?? Спортлотто 82: - Дядя, Миша, эти ягоды можно есть? - Можно... только отрависся. Инварианты в циклах указывают на то какое вол-во волн осталось до полного формирования фрактала, а потому набор паттернов очень даже конечен, а потому ни импульс в зигзаг, ни зигзаг в импульс. Продолжая тему Стругацких - "Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы!". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 Спортлотто 82: - Дядя, Миша, эти ягоды можно есть? - Можно... только отрависся. Инварианты в циклах указывают на то какое вол-во волн осталось до полного формирования фрактала, а потому набор паттернов очень даже конечен, а потому ни импульс в зигзаг, ни зигзаг в импульс. Продолжая тему Стругацких - "Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы!". Все дело в том, что инвариантность в циклах абсолютно не применима на практике, из-за произвольности выбора структуры волн, которая сводит эту инвариантоть (то есть, неизменность по-русски если) на нет. Вот разметили вы коррекцию в 4й импульса, например, тройкой, а другой аналит треуглом. В результате вы для завершения цикла ждетет на 2 волны больше чем другой аналит. Или еще хлеще сами же потом для полноты волн в цикле начинете уже построенную тройку дорисовывать до 5-ти волновой формации, например, треугла, или наоборот. Вот и вся "инвариантность"... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 А вот если размечать импульсы как вы, например, как на последнем рисунке размечен синий импульс, то разве не любую коррекцию можно разметить импульсом? Просто взять ЛЮБЫЕ пять волн и скомпоновать как вам вздумается, как вот как раз и сделано на последнем рисунке. Я не понимаю о чем вы. Я бы присобачил к своей разметке еще и выписки из всех теоретических материалов вкупе с графиками частоты распределения Свонелла, но не вижу смысла делать это для десятиминутных графиков. Представленный мной вариант соответствует красным зонам частоты распределения Свонелла, не нарушает ни одного правила и соответствует всем нормам. Кроме этого варианта есть еще пара, которая также соответствует всему, и согласуется с эмпирикой. Очень утомительно читать какие-то замечания без аргументации своей позиции, я предлагаю вам (в который уже раз?) создать отдельное место для подобных дискуссий, меня переубедили, доказав свою позицию, один раз, почему бы этому не произойти и еще раз? Вряд ли это стоит делать в этой теме, потому что Белка просто поудаляет все наши разговоры нахрен. Еще раз предлагаю вам выбрать канал, по которому мы сможем с вами аргументированно поспорить. В наличии ICQ, скайп, почта и весь этот форум (вместе с блогами). Выбирайте. Все дело в том, что инвариантность в циклах абсолютно не применима на практике, из-за произвольности выбора структуры волн Это пример парадокса ваших утверждений: одно противоречит другому. Если есть инвариант, то нет произвольности, если есть произвольность, то нет инварианта. Это как товарищ недавно писал про бесконечную дисперсию, если есть произвольность, то дисперсия бесконечна (то есть не существует мат. ожидания, то есть Свонелл непременим). Эллиотт же явно пишет обратное, с этим и работаю. З.Ы. Всё, продолжаем или в другом месте, или не продолжаем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenchik Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 ...Представленный мной вариант соответствует красным зонам частоты распределения Свонелла, не нарушает ни одного правила и соответствует всем нормам. Кроме этого варианта есть еще пара, которая также соответствует всему, и согласуется с эмпирикой. Очень утомительно читать какие-то замечания без аргументации своей позиции, я предлагаю вам (в который уже раз?) создать отдельное место для подобных дискуссий, меня переубедили, доказав свою позицию, один раз, почему бы этому не произойти и еще раз? Вряд ли это стоит делать в этой теме, потому что Белка просто поудаляет все наши разговоры нахрен. Еще раз предлагаю вам выбрать канал, по которому мы сможем с вами аргументированно поспорить. В наличии ICQ, скайп, почта и весь этот форум (вместе с блогами). Выбирайте. Ну вот как можно после этого продолжать дискуссию, если говорите вещи, не соответствующие действительности. Отношение второй и четвертой у вас по длине составляет более 400%. Какая красная зона, зачем вы сознательно вводите всех в заблуждение! У Своннелла даже на шкале нет таких чисел, а вы говорите "соответствует красной зоне". Ну пипец. Это вам очередной аргумент, которых вы не хотите видеть, а только твердите, что никто тут аргументы не представляет вам, типа мы все пустомели что ли... Аргументов море вам было представлено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alabama Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 Ну вот как можно после этого продолжать дискуссию, если говорите вещи, не соответствующие действительности. Отношение второй и четвертой у вас по длине составляет более 400%. Какая красная зона, зачем вы сознательно вводите всех в заблуждение! У Своннелла даже на шкале нет таких чисел. Это вам очередной аргумент, которых вы не хотите видеть, а только твердите, что никто тут аргументы не представляет вам, типа мы все пустомели что ли... Аргументов море вам было представлено. У Свонелла нет статистики для волн такого уровня. На этом же графике стоит альтернативная разметка, не нравится одна - рассматривайте другую. Аргументов море вам было представлено. Я уже просил у вас ссылку, вы проигнорировали. Попрошу еще раз. Дайте пожалуйста ссылку на аргументы, которые мне были предоставлены. Аргументом не может быть ваше (или мое) субъективное мнение, это нужно понимать для продолжения. Еще раз я вас прошу перевести наш диспут в любое другое для вас удобное место (лучше публичное). Иначе наш разговор будет удален и для истории не останется ничего. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.