BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Ларри Вильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. _Ларри Уильямс, Секреты торговли на фьючерсном рынке.doc Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Стакан Чикагской биржи. Заходите. Выбираете нужный актив , выбираете volume&open - жмёте get shart Получаете бесплатно - то что у меня платно ! На здоровье ! Я так поняла платно - наши шустрые пацанки раздают эту информацию в терминалы. Но всё равно удобно - спасибо им ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Добавлю котировки выходного дня. Которыми сама пользуюсь. Обычно правильно показывают. Шевелитсо начинают где-то в 10 вечера воскресенья - когда не терпитсо узнать - а терминалы ещё закрыты. То что надо. В общем. Мне нравится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Оанда - самый крупный западный брокер на русском языке. Открытые позиции. Отложенные позиции. p.s. Мне показалось - что я сошла с ума. Захожу. Оанда на русском языке. Сама в шоке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Я хочу объяснить. Как пользоваться стаканом. Значит надо ' шифрануться ' как Роад говорит. Слово О заменено на тымтымтым. один из крупных западных брокеров Форекса. Когда вы кликните по следующей ссылке: «Стакан» заявок тымтымтым — на открывшейся странице тымтымтым отобразится «стакан» заявок — активные ордера на покупку и на продажу, выставленные клиентами . Поскольку можно с уверенностью сказать, что люди (их психология) везде одинаковы, то и у других брокеров Форекса картина по ордерам будет наблюдаться примерно такая же. Под графиком расположены переключатель валютных пар (по умолчанию открывается EUR/USD) и переключатель режимов отображения: По умолчанию включен кумулятивный (Cumulative) режим «стакана», — однако он редко бывает нужен, поскольку несет меньше полезной информации. Поэтому начнем изучение «стакана» с не-кумулятивного (Non-Cumulative) режима. Когда Вы переключитесь на него, в области «стакана» отобразится картина, подобная этой: Вертикальной красной чертой обозначена текущая цена (на момент последнего обновления «стакана»). В верхней части (квадранты 1 и 2) — активные (т.е. те, которые сработают при достижении ценою их уровня) ордера на покупку. В квадранте 1 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадранте 2 — ордера, выставленные выше текущей цены. В нижней части (квадранты 3 и 4) — аналогичная картина с активными ордерами на продажу: в квадранте 3 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадранте 4 — ордера, выставленные выше текущей цены. Количество всех активных ордеров (buy и sell), какие есть в рынке, принимается за 100%. Длина любого вертикального штриха (зеленого или синего) соответствует количеству ордеров, выставленных по этой цене. Например, по цене 1.2950 (красный кружок на оси) количество ордеров на покупку 0.5%, а ордеров на продажу — чуть поменьше, чем 0.25%. Но, собственно, это проценты не очень и важны. В практической работе трейдер оценивает общую картину: места сгущения штрихов и их сравнительную длину. Происходит это примерно так. Допустим, мы собираемся открыть сделку на покупку. Смотрим: близ текущей цены, по которой мы откроемся, но ниже ее (квадрант 1) много ордеров на покупку, хорошее сгущение. Если цена пойдет против нас, эти ордера будут срабатывать, сдерживая падение курса и защищая наш Stop Loss. Но и ордеров на продажу (квадрант 3), которые также будут срабатывать и тянуть курс дальше вниз, тоже немало, сильное сгущение. На ближайшие 50 пунктов против нас силы быков и медведей примерно равны, но дальше следует большой пик ордеров на покупку. За ним и стоит поставить Stop Loss. Правда, пик одиночный, сгущением не окружен. Зато если цена пойдет в нашу сторону — вверх, то даже при беглом взгляде видно, что движение получит больше поддержки, чем сопротивления, поскольку ордеров на покупку в квадранте 2 близ текущей цены явно больше. А на уровне около 1.3300 огромное скопление ордеров sell. Этот уровень будет нелегко пройти — там и закроем позицию. Переключимся на кумулятивный режим: В этом режиме проценты суммируются по мере удаления от текущей цены вправо или влево (т.е. = вверх или вниз). Здесь мы даже нагляднее видим, что, действительно, в случае падения курса силы быков и медведей долго будут оставаться примерно одинаковыми, зато при росте быки явно будут сильнее. (Крайние значения по всем четырем квадрантам в сумме составляют 100% — но от графика справа и слева «отрезаются» значения, слишком уж далекие от текущей цены, поэтому мы видим меньше 100%.) Важно. По нашим наблюдениям, «стакан» дает надежную информацию на более или менее спокойном рынке (в тренде и в канале), но крайне ненадежен во время ралли, панических настроений, кризисов и т.п. Объясняется это в первую очередь тем, что «стакан» обновляется не очень часто, и на энергичном рынке его данные быстро устаревают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 В двух словах если объяснить эти " палосачки " - вверху расположены заявки на покупку - а внизу заявки на продажу. Если цену " дотолкают " до этого уровня - то ордера эти сработают. По ширине ' палосачки ' можно судить о силе медведей и силе быков и знать , где именно ордера сработают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Малец. Ты вот силён в этом вопросе. Я знаешь что думаю.Ведь у ДЦ тоже есть стакан. То есть они могут смотреть - где цена срабатывает как детонатор - и подтолкнуть совсем чуть-чуть. Что бы сорвать наши стопы. Почему бы и да. На малой ликвидности можно вполне. ( Теоретически ). Так вот. Может ещё так использовать - нам стопы ставить выше пика на ордерах.Как то так прикрутить систему стопов по уму.Чтоб они нас не " доставали " в прямом и переносном смысле ) p.s. Пока писала - сама догадалась. Наверное просто в лонг входить на силе быков - что бы перевес быков был. А в шорты - когда перевес медведей.Это и есть математическо-статистический перевес. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Старшой. Как думаешь ? Похоже это на идею Атамана - учавствуйте в прорыве. Рынок вознаграждает. Смотришь где сила - и становишься в ту сторону. А рынок всегда идёт по пути наименьшего сопротивления. Значит он попрёт на мат. перевес ордеров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 На форексе цену двигают ЦБ,а не трейдера в дилингах.Поэтому ордера публики,как-то не шибко помогут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 На форексе цену двигают ЦБ,а не трейдера в дилингах.Поэтому ордера публики,как-то не шибко помогут. Кто же тогда сбивает наши стопы ? Вот у Старшего - мания преследования ( Старшой - не вздумай обидетсо. Я любя. ). Он на скринах замазывает номера ордеров - что придёт Центробанк или ФРС и собьёт стопик Старшего ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 Малец. Ты вот силён в этом вопросе. Я знаешь что думаю.Ведь у ДЦ тоже есть стакан. То есть они могут смотреть - где цена срабатывает как детонатор - и подтолкнуть совсем чуть-чуть. Что бы сорвать наши стопы. Почему бы и да. На малой ликвидности можно вполне. ( Теоретически ). Так вот. Может ещё так использовать - нам стопы ставить выше пика на ордерах.Как то так прикрутить систему стопов по уму.Чтоб они нас не " доставали " в прямом и переносном смысле ) p.s. Пока писала - сама догадалась. Наверное просто в лонг входить на силе быков - что бы перевес быков был. А в шорты - когда перевес медведей.Это и есть математическо-статистический перевес. Да нет не нужны им стопы мелких трейдеров, сам валютный рынок - очень своебразный - практически всегда откаты и уровни все замыливает, это по сравнению например с товарным. Так что вряд ли они будут так рисковать, скорее уж пририсуют в котировках . Насчет стопов уже писал - с расчетом волатильности, или можешь с учетом отмены условия - например ты ждала тренд, а он отменился - сработал стоп. Я не упоминаю ММ, но надо учитывать, что если стоп по волатильности получается большим к депозиту, то не входить в сделку, об этом писал Старший оператор. Имхо, конечно, все. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 Кто же тогда сбивает наши стопы ? Вот у Старшего - мания преследования ( Старшой - не вздумай обидетсо. Я любя. ). Он на скринах замазывает номера ордеров - что придёт Центробанк или ФРС и собьёт стопик Старшего ? Сам рынок их и сносит. Форекс это рынок обмена валюты, он отличается от фонды, товарного, индексов. Здесь меняют деньги и хеджируются. Поэтому так мало ярко выраженных безоткатных трендов. Тренд (краткосрочный)образуется, если кто-то хочет обменять много валюты быстро - он вынужден покупать по возрастающим ценам, но для него это не важно ему надо быстро, либо при какой-нибудь интервенции банка. А на фонде акцию раздувают дабы сбыть народу/инвесторам подороже - здесь чистая торговля (я инсайд конечно не считаю ) Имхо все. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 12, 2011 Author Share Posted March 12, 2011 Я не упоминаю ММ, но надо учитывать, что если стоп по волатильности получается большим к депозиту, то не входить в сделку, об этом писал Старший оператор. Имхо, конечно, все. Получается - мы можем знать - где наивысшая волатильность расположена. Мы считаем - волатильность - эфимерная штука - когда появится - когда исчезнет неизвестно. Черепашки формулку придумали АТР , боллинджер - стандартное отклонение. Мучаютсо математики. А на самом деле - волатильность - это срабатывание ордеров в местах наибольшего их скопления. Ордера ведь заранее расставляют. И мы можем их видеть заранее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted March 12, 2011 Share Posted March 12, 2011 Получается - мы можем знать - где наивысшая волатильность расположена. Мы считаем - волатильность - эфимерная штука - когда появится - когда исчезнет неизвестно. Черепашки формулку придумали АТР , боллинджер - стандартное отклонение. Мучаютсо математики. А на самом деле - волатильность - это срабатывание ордеров в местах наибольшего их скопления. Ордера ведь заранее расставляют. И мы можем их видеть заранее. Стоп по волатильности - это для меня значит стоп по размаху ближайшего движения: Например, вход на прорыв сужающегося треугольника (взрыв волатильности после ее сжатия): Вход(синяя линия) - исполняется отложенным ордером Верхний стоп (красная линия) - стоп с учетом размаха движения в последние 15 мин Чуть ниже - стоп с учетом размаха движения за 30 мин Самый нижний - стоп по отмене фигуры - паттерна. График приведен только для объяснения стопа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Получается - мы можем знать - где наивысшая волатильность расположена. Мы считаем - волатильность - эфимерная штука - когда появится - когда исчезнет неизвестно. Черепашки формулку придумали АТР , боллинджер - стандартное отклонение. Мучаютсо математики. А на самом деле - волатильность - это срабатывание ордеров в местах наибольшего их скопления. Ордера ведь заранее расставляют. И мы можем их видеть заранее. Ты проверяла это? Или просто мысль? Скопление ордеров,объём указывают? А то получится,что стоит 1000 ордеров на продажу,но общим объёмом 1 мильён,а какой-нибудь хеджер решил прикупить 100 мильёнов.И сожрёт всё это скопление ордеров и не подавится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 13, 2011 Author Share Posted March 13, 2011 Ты проверяла это? Или просто мысль? Скопление ордеров,объём указывают? А то получится,что стоит 1000 ордеров на продажу,но общим объёмом 1 мильён,а какой-нибудь хеджер решил прикупить 100 мильёнов.И сожрёт всё это скопление ордеров и не подавится. Мишаник. Конечно. Скопление ордеров должно подтверждаться объёмами. Об этом и речь. В начале ветки - приседающий описан. Можно вообще только на бар смотреть и объём . Объём - ключ ко всему. Объём - количество сделок за едиицу времени. Это то. Что нельзя скрыть в стакане. Всё остальное - покупки - продажи- можно обмануть. p.s. Вообще то такие сделки на стотыщмильёнов с руки не производят. Их тоже размещают в виде приказов. А это значит - что мы их тоже можем видеть. Я к тому мысль провожу - что мы привыкли думать , что рынок - стихийное бедствие. А на самом деле он в структуре своей очень упорядочен и прозрачен. Внезапность - во время интервенции только и когда башни - близнецы падают. Но это редко. Кстати. Кто знает. Интервенцию можно увидеть в стакане - или на то она и интервенция ? Чтоб внезапно ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 13, 2011 Author Share Posted March 13, 2011 Я уже рассказывала. Что однажды даже купила акции Роснефти на бумагах в Сбербанке. Потом еле избавилась. Но на бирже ММВБ я зарегистрирована и имею счёт. Вот если б мне такой стакан на акции дали - как на валюты. Я была б очень щастлива. А там практически вслепую получилось. Некуда даже машку кинуть. Только канал рбк и был. Так всё запущено у меня на этот счёт :WhiteVoid_2: Канал рбк - это отдельный разговор. Там таких лохов по акциям - пруд пруди. Все звонят - и адресуют свои вопросы , почему-то Демуре. Вопроса всегда два. 1. Что купить ? а когда купили 2. Куда бы теперь всё это деть ? Такой мой личный опыт с акциями. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Что значит СТАКАН на валюты, если отследить количество продаваемых и покупаемых валют разными банками невозможно? У FOREX нет централизованной биржи, банки раскиданы по миру. Вы на каждый банк будете стакан делать? Удачи. Соответственно и интервенцию вы не увидите, если вам конечно свой "псвевдо" стакан не предоставит Банк, проводящий интервенцию. Хотел бы я поглядеть на тот Банк, который такие данные предоставит) Машиник прав, по поводу мульена, который может все сожрать. Вот ты Боуби отгадай загадку: верно ли, что если цена на евро растет, значит в момент роста покупают больше, чем продают? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 13, 2011 Author Share Posted March 13, 2011 Что значит СТАКАН на валюты, если отследить количество продаваемых и покупаемых валют разными банками невозможно? У FOREX нет централизованной биржи, банки раскиданы по миру. Вы на каждый банк будете стакан делать? Удачи. Соответственно и интервенцию вы не увидите, если вам конечно свой "псвевдо" стакан не предоставит Банк, проводящий интервенцию. Хотел бы я поглядеть на тот Банк, который такие данные предоставит) Машиник прав, по поводу мульена, который может все сожрать. Вот ты Боуби отгадай загадку: верно ли, что если цена на евро растет, значит в момент роста покупают больше, чем продают? Не верно. Старшие Операторы - то есть Операторы СОТ продают на росте. Что бы их было не заметно . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Не верно. Старшие Операторы - то есть Операторы СОТ продают на росте. Что бы их было не заметно . Молодец, с фундаментальными знаниями FOREX у тебя все плохо. Цена на евро в примере растет не потому что больше покупают. Возможно большинство стоит в этот момент в продажах, а покупают еденицы, но ТАКИМ объемом, что у продавцов шансов - 0. Не узнать ине отследить объем реальных сделок в конкретный момент на FOREX, поэому все "псевдо" объемные вещи, типа стаканов, шмоанды-оанды, это заманушечка для лохов, которые на слово стакан реагируют "хотим стакан", а не "а что это?" Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Крупняки не будут проводить сделки через дилинг,по межбанку сделки пройдут.Или через ECN. Насчет Фонды,открой счет у брокера и торгуй через квик,акциями или фьючами,без проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 13, 2011 Author Share Posted March 13, 2011 Молодец, с фундаментальными знаниями FOREX у тебя все плохо. Цена на евро в примере растет не потому что больше покупают. Возможно большинство стоит в этот момент в продажах, а покупают еденицы, но ТАКИМ объемом, что у продавцов шансов - 0. Не узнать ине отследить объем реальных сделок в конкретный момент на FOREX, поэому все "псевдо" объемные вещи, типа стаканов, шмоанды-оанды, это заманушечка для лохов, которые на слово стакан реагируют "хотим стакан", а не "а что это?" Что в " сухом остатке " после двух У - Усушки и Утряски - имеем ? Опять извечную старую добрую " машечку " и ' приседающий " ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Что в " сухом остатке " имеем ? Опять извечную старую добрую " машечку " и ' приседающий " ? Правильного фиб-приседающего я не видел в нынешнем рынки НИКОГДА, ни на Форекс, ни даже не фьючах. Какой остаток - понятия не имею. Новерное жидковатенький Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted March 13, 2011 Author Share Posted March 13, 2011 Правильного фиб-приседающего я не видел в нынешнем рынки НИКОГДА, ни на Форекс, ни даже не фьючах. Какой остаток - понятия не имею. Новерное жидковатенький Нужен " сухой остаток " - после Усушки и Утряски . P.S. Умён - не по-децки. Но вот чё-та фотография поблёкла - от возраста , наверное. Я вначале подумала , что у меня монитор " сел " - стала глаза протирать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Нужен " сухой остаток " - после Усушки и Утряски . P.S. Умён - не по-децки. Но вот чё-та фотография поблёкла - от возраста , наверное. Я вначале подумала , что у меня монитор ' сел " - стала глаза протирать. Жизнь никого не щадит. Все стареем. И Ларри, и дочь его актриса, и Билл, и крокодилы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.