Dr.Forex Posted June 7, 2011 Author Share Posted June 7, 2011 Текущая ситуация: EURUSD и GBPUSD d=+66. Одинаково. EURGBP d=+4. То есть почти без ожидания роста. Закрыл сделку на покупку EURGBP. По EURUSD и GBPUSD прикупил ещё, раз такое дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Текущая ситуация. EURUSD и GBPUSD имеют d=+44 и d=+46 соответственно. Хотя сделки вошли в минус, стоим себе на покупку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Коллеги. Как известно, любую идею можно представить в разных видах. Например, можно построить гистограмму в виде столбиков, а можно в виде круговых секторов, можно изложить классическую механику в лагранжевом формализме, а можно в гамильтоновом, или квантовую в матричном представлении или, скажем, в импульсном, не суть, важно что одна и та же идея может быть представлена многими способами, лучше или хуже подчёркивающими те или иные её свойства. Прямые, которые я здесь рисовал, ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВАМИ ПРЕДСКАЗАНИЯ цены. Иначе никакие эти игры не имеют смысла. Из этого следует также следующий замечательный факт. Если есть возможность нарисовать нечто, что имеет в себе свойство некоего заглядывания в будущее, недостаточное, разумеется, для того чтобы просто "нарисовать цену" в будущее, ибо это невозможно, но если есть некое зерно, заглядывающее в будущее, то на основе этой математики можно построить НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ НЕПЕРЕРИСОВЫВАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР. Который я буду далее называть NDNRF (No Delay & No Redraw Filter). Я написал такой алгоритм. Ровно та же математика, которой я выше рисовал пунктирые линии в будущее теперь представляется в виде возможности проводить СГЛАЖИВАНиЕ ЦЕНЫ (подобно SMA) БЕЗ ЗАПАЗДЫВАНИЯ, и при этом БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Итак, коллеги. В таком представлении, у алгоритма один настраиваемый параметр - сглаживание (назовём его s). Исчисляется он в барах. Подобно тому как при расчёте SMA. Всем вам ясно что есть SMA(100), или SMA(200), вот у меня будут NDNRF(s). При s=1 подобно алгоритму формирования SMA график NDNRF просто совпадёт с графиком цены. Я покажу для ясности график EURUSD за интервал времени 2 суток (576 баров М5). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 А вот для s=100. Я для красоты стал считать время на горизонтальной оси не в часах, а в барах (тф М5, 24 часа = 288 баров) Замечательная кривая NDNRF, показанная красным, СГЛАЖИВАЕТ график EURUSD и при этом НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ (как и SMA), и не ЗАПАЗДЫВАЕТ. Ранее всегда было либо запаздывание (SMA), либо перерисовывание с приходом новых данных (алгоритмы сглаживающие без запаздывания, например FFT-фильтрация). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Просто потому что мне так нравится я взял значение s=288 (глубина "усреднения" = 24 часа). По сути, рассматривая оригинальный график EURUSD и NDNRF(288) одновременно, мы видим как бы колебания графика цены относительно более явно демонстрирующего направление тренда графика NDNRF. Скаже честно, идеальной ТС на основе NDNRF пока не реализовал. Но ясно, чувствую и понимаю, что незапаздывающий и не перерисовывающийся фильтр есть главное и единственное ядро Грааля. P.S. Вот-с график EURUSD и NDNRF(288). P.P.S. Буду демонстрировать регулярные обновления NDNRF288, по итогам чего пользователи форума смогут сами убедиться в его замечательных свойствах. P.P.S.2 Будет также продемонстрирована работа NDNRF на модельных сигналах, например, на синусоидах разной частоты, на меандрах, треугольных импульсах, ступеньке, и т.д., по итогам рассмотрения будет подтверждено незапаздывание (неперерисовываемость гарантируется самим алгоритмом построения). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 ..... Прямые, которые я здесь рисовал, ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВАМИ ПРЕДСКАЗАНИЯ цены. Иначе никакие эти игры не имеют смысла. Из этого следует также следующий замечательный факт. Если есть возможность нарисовать нечто, что имеет в себе свойство некоего заглядывания в будущее, недостаточное, разумеется, для того чтобы просто "нарисовать цену" в будущее, ибо это невозможно, но если есть некое зерно, заглядывающее в будущее, то на основе этой математики можно построить НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ НЕПЕРЕРИСОВЫВАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР. Который я буду далее называть NDNRF (No Delay & No Redraw Filter). ..... Хочу задать вопрос - а как Вы узнали, что эти прямые действительно обладают свойствами предсказания будущего? На основе совпадений в течение некоторых промежутков времени? То есть откуда взят этот факт, чем подтвержден? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Закрыл все сделки. Положительные ожидания по евродоллару и фунтдоллару исчезли. :WhiteVoid_2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 В представлении через NDNRF я продемонстрирую следующую идею: поскольку цена дергается вокруг NDNRF (его волатильность ниже), и он не запаздывает и не перерисовывается, то я буду заключать сделки с ТП=СЛ=разности между ценой и NDNRF. Параметром s выберем 24 часа (288 баров М5), для того чтобы значения СЛ=ТП были порядка 20-50 пипс. _coffee: С вероятностью более 50% такие сделки будут закрываться по ТП. _coffee: Текущая ситуация: Открыл сделку на покупку EURUSD с ТП=СЛ=25 пипс. :don-t_mention: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 как Вы узнали, что эти прямые действительно обладают свойствами предсказания будущего? На основе совпадений в течение некоторых промежутков времени? это является необходимым условием создания незапаздывающего неперерисовывающегося фильтра. без заглядывания в будущее (это не значит возможности "нарисовать цену в будущее") построить такой фильтр невозможно, это Вам любой специалист расскажет. _coffee: потому довольно показать что NDNRF обладает заявленными свойствами. Это будет показано сегодня вечером на тестовых сигналах. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Открыл сделку по GBPUSD. Вообще я не буду описывать здесь каждую сделку, интерес представляет статистика. Я буду показывать только ход NDNRF288 для пары EURUSD время от времени и совершать серии сделок по EURUSD и GBPUSD преимущественно. Через неделю-две-три станет ясно есть ли перевес вероятности. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 А Вы, смотрю, тактику управления денежными средствами так и не поменяли - все также усредняетесь, когда Вам кажется, что пары сильно расходятся. Что ж, как и в прошлые несколько раз, в один прекрасный момент, при сильном, направленном движении на одной из пар - лопнет депо. Имхо, опять же. А, вообще-то нет, прошу пардону за невнимательность, Вы и добавляетесь и усредняетесь, будем смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Проверка №1 NDNRF на вшивость. В качестве входных данных берем модельные GBPJPY и USDJPY, пересчитываем из них кросс GBPUSD, и формируем GBPUSD. Как я ранее говорил многократно, в самом графике GBPUSD недостаточно информации, но в ДВУХ графиках, например GBPJPY и USDJPY достаточно информации для построения NDNRF для GBPUSD. Получили: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Малец, я на длительное время вовсе отвлекался от форекса, и не торговал совсем. А идеи сами рождались. Вот как-то сел одну из них записать и сам поразился. Получился NDNRF. Когда страдал долго, не получалось. А тут сам родился. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Малец, я на длительное время вовсе отвлекался от форекса, и не торговал совсем. А идеи сами рождались. Вот как-то сел одну из них записать и сам поразился. Получился NDNRF. Когда страдал долго, не получалось. А тут сам родился. _coffee: Но само зерно идеи тоже самое, что и раньше. Хотя, может мне это только кажется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Зерно идеи то же самое. С одной разницей. Раньше я только мечтал о NDNRF. Теперь он есть. Притом получился в некотором роде случайно. :connie_yoyo: щас еще тесты сделаем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Вот еще почти такой же тест. незапаздывание и неперерисовывание налицо. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Вот еще почти такой же тест. незапаздывание и неперерисовывание налицо. _coffee: А по сути - зачем он нужен этот фильтр? Какое преимущество дает он Вам? Он сильно сглажен, он идет практически как цена - чем Вам тогда не нравиться график самой цены? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 А если взять такие модельные входные данные: на выходе алгоритма: Запаздывания нет. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 А по сути - зачем он нужен этот фильтр? Какое преимущество дает он Вам? Скачать откровенно, я не знаю. Просто есть предчувствие, что незапаздывающий неперерисовывающийся фильтр, невозможный по мнению почти всех, но уже реализованный, есть ядро Грааля. :Laie_69: P.S. Есть идея, уже ранее излагавшаяся, торговать множеством сделок с равными ТП и СЛ и бить в перевес вероятности, что должно быть возможным при использовании NDNRF, ведь цена прыгает вокруг него. Вот я открыл новую сделку по евродоллару. Статистика будет видна в ближайшие пару недель. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Взаимное положение EURUSD и NDNRF288 на текущий момент P.S. Параметр BS, который может быть равен либо 1 либо -1 означает необходимое действие (Buy/Sell, 1 соответствует Buy), параметр дельта - величину ТП=СЛ, в пипсах. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Скачать откровенно, я не знаю. Просто есть предчувствие, что незапаздывающий неперерисовывающийся фильтр, невозможный по мнению почти всех, но уже реализованный, есть ядро Грааля. :Laie_69: P.S. Есть идея, уже ранее излагавшаяся, торговать множеством сделок с равными ТП и СЛ и бить в перевес вероятности, что должно быть возможным при использовании NDNRF, ведь цена прыгает вокруг него. Вот я открыл новую сделку по евродоллару. Статистика будет видна в ближайшие пару недель. _coffee: Если уж бить в перевес вероятности для депо, тогда профит должен быть больше чем лосс, а если для математической вероятности, тогда уж профит должен быть меньше чем лосс. Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Если уж бить в перевес вероятности для депо, тогда профит должен быть больше чем лосс, а если для математической вероятности, тогда уж профит должен быть меньше чем лосс. Имхо. Это, разумеется, не так. Если ТП=10СЛ, то вероятности нарваться на ТП в 10 раз меньше вероятности нарваться на СЛ. В итоге всё равно 50/50, минус спред, то есть гарантированный проигрыш. Я наверняка вернусь к идее тестирования на графикац цены, генерируемых по простым правилам, с заранее известным распределением по гауссу возможных величин свечек и с вероятностью строго 50/50 их знака (вверх/вниз). Если на таком сигнале система покажет способность не проиграть, то на реальном рынке она будет выигрывать. _coffee: В сущности, все коды уже были написаны, остается только их раскопать и вспомнить что как где писал. _coffee: тогда недоставало главного звена, NDNRF, было только понимание его необходимости и жажда его построить. Теперь он сам получился, не специально. _coffee: То есть всё старые идеи по второму кругу становятся как бы новыми. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Это, разумеется, не так. Если ТП=10СЛ, то вероятности нарваться на ТП в 10 раз меньше вероятности нарваться на СЛ. В итоге всё равно 50/50, минус спред, то есть гарантированный проигрыш. .......... Я об этом же написал - чтоб математически вероятней закрылся профит, надо его сделать меньше, чем стоп, а чтоб иметь игровое преимущество (в деньгах), придется его увеличивать относительно стопа. Либо при коротком профите (относительно большого стопа), Вам нужен приличный процент попаданий в профит. Имхо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Если уж бить в перевес вероятности для депо, тогда профит должен быть больше чем лосс, а если для математической вероятности, тогда уж профит должен быть меньше чем лосс. Имхо. Ну что Вы глупости какие говорите :viannen_44: лучше смотрите на счёт и посмотрим процент выигрышных сделок когда их наберется хотя бы пара сотен _coffee: если будет хотя бы 55% это Грааль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.