BQQ Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Опять незапаздывающий фильтр? Маис, не надоело? Для создания незапаздывающего фильтра надо где-то содержательно выйти за рамки той ситуации, в которой математически доказана невозможность построения незапаздывающего фильтра. Ещё раз повторю: математика - не физика. В математике никакие ваши гениальные открытия не могут отменить ранее доказанные результаты. Пока я вижу одно отличие от классики: вы раздельно измеряете числитель и знаменатель. Вам надо сглаживать еврофунт, вы измеряете порознь евродоллар и фунтдоллар. Но цена за это - появление новой независимой переменной. То есть формально вы вышли за пределы известных теорем о фильтрах, а по сути - не могу поверить. ===================== Главное - понять, какой смысл вы вкладываете в понятие "незапаздывающий" Ибо понятие запаздывания аккуратно определено только для линейных фильтров, а линейный фильтр не может быть незапаздывающим. Это - ДОКАЗАНО МАТЕМАТИЧЕСКИ. Поэтому ваш фильтр обязан быть нелинейным по входу (добавлю - существенно нелинейным), при этом вы обязаны пользоваться каким-то самобытным определением "запаздывания". Начните с того, что сформулируйте ваше определение запаздывания. =========================================================== Не вижу смысла мне дублировать с вашего форума сюда обсуждение самых основ. ============= И, заметьте, ещё ни слова не было сказано ни о каких "неудобных" свойствах цены как входного сигнала (существенная нестационарность, наличие "жирных хвостов" в распределении приращения, наличии "дальней памяти" и т.п.) ===================== Маис, я думаю - всё произошло примерно как раньше. То есть - ваша идея разумна,полезна, но никак не является незапаздывающим фильтром. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 BQQ, опять Вы за своё. Раз получилось, значит я не отменяю результатов. Говорю же, фильтровать так поток данных собственно одного графика НЕЛЬЗЯ, но если взять ДВА графика, то фильтровать так КРОСС можно. Покопаться, и обнаружится, что математика это не запрещает. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Давайте лучше, BQQ, устроим простой тест. Выложите сюда два столбца данных, имитирующих скажем EURJPY и USDJPY, и я легко их Вам отфильтрую. Потом выложите продолжение этих столбцов. И я выложу продолжение фильтра. И так до тех пор пока Вы не признаете, что запаздывания нет, но фильтрация происходит. Под НЕЗАПАЗДЫВАНИЕМ я понимаю если угодно сохранение положений максимумов и минимумов для входного сигнала - синусоид. Поскольку любой другой есть сумма синусоид (ряд Фурье), то для произвольного сигнала всё тоже ОК. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Ну что Вы глупости какие говорите :viannen_44: лучше смотрите на счёт и посмотрим процент выигрышных сделок когда их наберется хотя бы пара сотен _coffee: если будет хотя бы 55% это Грааль. Не надо говорить гоп, а то потом опять обидно будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 И, заметьте, ещё ни слова не было сказано ни о каких "неудобных" свойствах цены как входного сигнала (существенная нестационарность, наличие "жирных хвостов" в распределении приращения, наличии "дальней памяти" и т.п.) Этот график может быть разложен в ряд Фурье? Этого достаточно. _coffee: Если хотите поспорить насчёт того что типа амплитуды и фазы компонет меняются, так это (нестационарность) неважно, я могу показать что NDNRF сохраняет положения минимумов и максимумов на синусоиде с меняющейся по ходу частотой и амплитудой. _coffee: Равно как и на любой суперпозиции их. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Фигли незапаздывающий фильтр. Определите область вероятностного попадания нестандартного распределения. И будет вам счастие. :drinks: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 BQQ, опять Вы за своё. Раз получилось, значит я не отменяю результатов. Говорю же, фильтровать так поток данных собственно одного графика НЕЛЬЗЯ, но если взять ДВА графика, то фильтровать так КРОСС можно. Покопаться, и обнаружится, что математика это не запрещает. _coffee: У вас такая куча нерастраченной энергии - направьте ее в нужное русло . Знаете - был такой трейдер - Атаман, математик в каком-то поколении, он трейдил примерно с 90% попаданием в профит - так вот - журнал его сделок можно спокойно отыскать в интернете, ну и соответственно разобрать их по косточкам, трейдил он, правда, стоки. По ним (трейдам)можно узнать и величину профита и величину стопа, а также условия на вход. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Давайте лучше, BQQ, устроим простой тест. Выложите сюда два столбца данных, имитирующих скажем EURJPY и USDJPY, и я легко их Вам отфильтрую. Потом выложите продолжение этих столбцов. И я выложу продолжение фильтра. И так до тех пор пока Вы не признаете, что запаздывания нет, но фильтрация происходит. Под НЕЗАПАЗДЫВАНИЕМ я понимаю если угодно сохранение положений максимумов и минимумов для входного сигнала - синусоид. Поскольку любой другой есть сумма синусоид (ряд Фурье), то для произвольного сигнала всё тоже ОК. О! Появилось определение незапаздывания. Важный шаг. Я вам в обычную почту написал. Через две недели (отпуск) прочту ветку с большим интересом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 BQQ, просто придумайте мне два столбца данных, имитирующих EURJPY и USDJPY, где были бы синусоиды с меняющимися частотами, треугольные пилы, меандры, ступеньки, прямые и параболы, и я арисую Вам фильтрованный сигнал, с меньшей волатильностью, и сохранивший положение по оси времени всех особенностей виртуального EURUSD. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BOUBI Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Этот график может быть разложен в ряд Фурье? Этого достаточно. _coffee: Если хотите поспорить насчёт того что типа амплитуды и фазы компонет меняются, так это (нестационарность) неважно, я могу показать что NDNRF сохраняет положения минимумов и максимумов на синусоиде с меняющейся по ходу частотой и амплитудой. _coffee: Равно как и на любой суперпозиции их. Этот график может быть разложен в ряд Фурье? Мне нравится идея нестандартного распределения Стьюдента по параболке :drinks: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 определение в указанном смысле всегда подразумевалось. _coffee: так что оно не появилось, а лишь озвучилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Вот теперь пошли усреднения. Депо в один прекрасный момент не выдержит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Вот красивая демонстрация заявленных свойств. Модельные входные данные: Результат: кросс и фильтрация. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Вот теперь пошли усреднения. Депо в один прекрасный момент не выдержит. Я ещё не знаю как правильно использовать NDNRF. _coffee: но его потенциал я чувствую. Ибо вещь по уверениям ВСЕХ совершенно НЕВОЗМОЖНАЯ. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Я ещё не знаю как правильно использовать NDNRF. _coffee: но его потенциал я чувствую. Ибо вещь по уверениям ВСЕХ совершенно НЕВОЗМОЖНАЯ. _coffee: Я валютой стараюсь не торговать, инструмент не очень на мой взгляд. Но в таком месте надо было попробовать продать. Если и вынесет, то уже только в безубыток. И, кстати, фильтр то фильтром, но причем здесь усреднения, про ММ нельзя забывать. Такие вещи типа мартина, антимартина используют с большой осторожностью. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Ещё впечатляющая демонстрация: BQQ, Вас не убеждают такие картинки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Но в таком месте надо было попробовать продать. В терминах, с которых я начал ветку я сейчас нарисовал бы так: так что присоединяюсь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 А в терминах NDNRF и безопасной (с равными ТП и СЛ) игры в надежде на перевес вероятности следует купить с ТП=СЛ=35. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 так что присоединяюсь. Зря выложил трейд, невольно сбил Вас со своего мнения - больше так делать не буду. А насчет трейдов Атамана, земля ему пухом, советую порыть в этом направлении и трейды разобрать, может помочь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Зря выложил трейд, невольно сбил Вас со своего мнения - больше так делать не буду. Мнения могут быть у Вас. У меня мнений нет. Предпочитаю разрабатывать алгоритмы. А "мнение" имеет уже сам алгоритм, проведя анализ конкретного графика и посчитав результат. Я же могу или доверить ему или не доверить. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Мнения могут быть у Вас. У меня мнений нет. Предпочитаю разрабатывать алгоритмы. А "мнение" имеет уже алгоритм. Я же могу или доверить ему или не доверить. _coffee: Рад за Вас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старший Оператор Posted June 8, 2011 Share Posted June 8, 2011 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 8, 2011 Author Share Posted June 8, 2011 Старший Оператор, http://korrespondent.net/tech/science/1222886-avstralijskaya-studentka-utverzhdaet-chto-raskryla-proishozhdenie-temnoj-materii :Laie_69: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted June 9, 2011 Share Posted June 9, 2011 За ночь сработал б/у, не захотели вниз идти, ну а Вас поздравляю с профитами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 9, 2011 Author Share Posted June 9, 2011 не захотели вниз идти почему не захотели. прямая показанная мной вниз была на сутки вперед и ясно что не сразу так а дергаясь вокруг нее. опускание уже было. откатились вверх. может дальше снова вниз пойдем. в итоге потом аппроксимируем прямой когда накопятся данные за сутки со времени вчерашнего поста, и увидим возможно неплохое согласие. другое дело что я все же сконцентрируюсь на попытках бить в вероятностный подход. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.