Малец Posted June 9, 2011 Share Posted June 9, 2011 почему не захотели. прямая показанная мной вниз была на сутки вперед и ясно что не сразу так а дергаясь вокруг нее. опускание уже было. откатились вверх. может дальше снова вниз пойдем. в итоге потом аппроксимируем прямой когда накопятся данные за сутки со времени вчерашнего поста, и увидим возможно неплохое согласие. другое дело что я все же сконцентрируюсь на попытках бить в вероятностный подход. _coffee: Ну рынок редко прямыми ходит - пока не захотели . Действительно когда накопят объем в диапазоне, тогда и выйдем из него, только вот куда выйдем - это знают те кто накапливает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted June 9, 2011 Share Posted June 9, 2011 Математика на форекс не работает, слишком много случайных факторов влияют на цену и ломают любые алгоритмы. Скоро увидим очередное подтверждение этого факта. Лучше все-таки почитать правила управления капиталом и рисками, не так увлекательны, как математика, но позволяют хотя бы сохранить деньги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 9, 2011 Author Share Posted June 9, 2011 Математика на форекс не работает Математика работает всегда, коллега _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 9, 2011 Share Posted June 9, 2011 Математика на форекс не работает, слишком много случайных факторов влияют на цену и ломают любые алгоритмы. Скоро увидим очередное подтверждение этого факта. Лучше все-таки почитать правила управления капиталом и рисками, не так увлекательны, как математика, но позволяют хотя бы сохранить деньги. Математика работает всегда - тут Маис прав. Но математика - она как мясорубка: какой продукт заложил, такой фарш и выйдет. В математические методы надо закладывать физические сущности реального мира. Иначе будут получаться артефакты. Примеров много. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 9, 2011 Share Posted June 9, 2011 Ещё впечатляющая демонстрация: BQQ, Вас не убеждают такие картинки? НЕт, не убеждают. Причем по двум причинам. Первая - простая, вторую изложу через две недели (она каксается обсуждения внутренней противоречивости вашего определения незапаздывания). Пока эти картинки показывают отсутствие запаздывания (в вашем понимании - как совпадение времени соответствующих экстремумов входного и выходного сигналов. Сглаживание (т.е. подавление высоких частот эти картинки не показывают никак. Потому что деление пополам хоть и уменьшает дисперсию, но не заслуживает названия сглаживания. Это, кстати, опять же напомнило мне о вашей страсти к использованию в качестве критерия качества сглаживания именно СКО (вы любите импортные буквы RMS). И моё разъяснение о двух слагаемых ошибки фильтрации, надеюсь, тоже помните. ============ Картинка же выше до крайности напоминает вычитание среднего, потом умножение на число, меньшее единицы, потом прибавление обратно среднего. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 9, 2011 Author Share Posted June 9, 2011 Картинка же выше до крайности напоминает вычитание среднего, потом умножение на число, меньшее единицы, потом прибавление обратно среднего. а среднее откуда? Обычное SMA? Запаздывание появилось бы. _coffee: на меандре ясно была бы видна неотработка бросков так же резко, как у оригинального графика. _coffee: я делал то, что Вы описали, но ОЧЕНЬ давно _coffee: сейчас странно слышать от Вас такое банальное предположение в рассуждении построения НЕЗАПАЗДЫВАЮЩЕГО фильтра. Разумеется, нельзя никак пользоваться никакими SMA в его построении. :connie_yoyo: Потому что деление пополам хоть и уменьшает дисперсию, но не заслуживает названия сглаживания. при делении пополам Вы утратите главное свойство: взаимоизвиваемость графиков вокруг друг друга. А вот поделите-ка пополам так, чтобы результат имел меньшее СКО и при этом график цены дергался вокруг результата фильтрации. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 9, 2011 Author Share Posted June 9, 2011 Коллеги, для затравки скажу следующую важную весчь. Результаты фильтрации для треугольника валют сами образуют треугольник. То есть подобно тому как EURUSD=EURJPY/USDJPY, так и NDNRF288(EURUSD)=NDNRF288(EURJPY)/NDNRF288(USDJPY). Это очень важное свойство. Оно открывает дорогу для многократного применения алгоритма. То есть фильтровать уже результат фильтрации. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 9, 2011 Author Share Posted June 9, 2011 Уже трёхкратное последовательное применение алгоритма сглаживает много круче... :connie_yoyo: получающаяся линия практически такая же гладкая как длиннопериодная SMA... но без запаздывания вовсе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Коллеги, представляю результат работ по последовательному применению алгоритма NDNRF (я назвал результат NDNRFS (то есть NDNRF Serial). То есть обозначение на картинке NDNRF288 будет означать NDNRF по 288 барам, а, к примеру, NDNRF288S5 - результат пятикратного последовательного применения оператора нахождения NDNRF288. _coffee: Итак, рассмотрим модельные кривые и результат фильтрации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Рассмотрим такие модельные кривые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Результаты однократного и двукратного действия на исходные данные оператора фильтрации NDNRF(288) для модельного кросса EURUSD показан на рисунке _coffee: Как видно, после двукратной фильтрации результат намного глаже... посмотрим что будет после пятикратного применения NDNRF(288). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Вот-с. Почти гладкость длинной SMA. Не совсем, конечно, но... RMS этого графика уже достаточно мала, чтобы можно было применить к NDNRF288S5 алгоритм хотя бы и перерисовывающегося небольшого сглаживания, в целях красоты и удобства. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Что это означает на практике. При входных данных, показанных на рисунке ниже: имеем результаты фильтрации: не содержащие в себе запаздывания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 11, 2011 Author Share Posted June 11, 2011 Другими словами. МОЖНО ТОРГОВАТЬ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ к сглаженному сигналу. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 BQQ оказался прав. NDNRF288 оказался просто средним между ценой и SMA288. Поскольку находился он из разумных предположений о том что наилучший прогноз - отсутствие прогноза (горизонтальная линия в будущее), и дальше было очень много формул и преобразований, мне даже в голову не могло прийти, что в результате всего этого может получиться столь банальный результат. :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 Ничего не наконец-то. NDNRF в этой версии строился путём прямого навязывания в процессе построения некоторых свойств, которыми должен обладать NDNRF. В частности, независимость от "третьей валюты", то есть чтобы из EYRJPY и GBPJPY или к примеру из EURCHF и GBPCHF получалось одно и то же. Ну и некоторые другие навязываемые процессом построения свойства были достигнуты, однако же, сравнение со средним между ценой и SMA меня шокировало... неочевидно что такими извращениями можно получить по сути всего-то SMA _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 Господа, объявляю о том, что теория NDNRF никуда не делась, и мне удалось создать новую версию. Которая будет представлена на следующей неделе более ясно на всё то же демо-счёте _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 Новая версия NDNRF не покушается на физические принципы устройства мироздания. Если угодно, это суть не NDNRF в его идеальном понимании, а то, что я ранее называл здесь теорией божественного уровня. То есть на графике EURUSD будет не NDNRF, а некий график, который показывает в каком направлении следует открыть сделку. _coffee: я попробую показать применение теории на паре EURUSD. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 В рамках новой попытки я буду выкладывать такие картинки: читать их следует так: на первом графике: чёрная кривая - EURUSD, красная кривая - NDNRF (новая инкарнация, новый объект, снова названный NDNRF). Следует держать позицию в направлении в котором указывает NDNRF (он неперерисовывающийся). На нижнем рисунке показана производная NDNRF по времени (первые разности побарно). Всегда пока производная NDNRF меньше нуля - продавать, когда больше нуля - покупать. Это показано параметром BS (1 - покупать, -1 - продавать). Параметр дельта показывает разность между текущим (крайний правый бар) значением графика цены и NDNRF, в пипсах. Таким образом, на данный момент (а данные взяты на конец пятницы 10июня 2011 г.), следует EURUSD продавать. _coffee: P.S. По GBPUSD ситуация аналогична, так что тоже считаю правильным держать позицию Sell. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 12, 2011 Author Share Posted June 12, 2011 Торговая неделя началась. Продал EURUSD и GBPUSD. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opium Posted June 13, 2011 Share Posted June 13, 2011 Новая версия NDNRF не покушается на физические принципы устройства мироздания. Если угодно, это суть не NDNRF в его идеальном понимании, а то, что я ранее называл здесь теорией божественного уровня... Ну ты Маис даешь ))) что-то новенькое, не крутовато ли замахнулся, спорной трехмерной математикой, на Божественный-то уровень ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 13, 2011 Author Share Posted June 13, 2011 не крутовато ли замахнулся... на Божественный-то уровень ) Причем здесь Бог-то? Бог-то? Ты подумай, причём здесь Бог?! (С) _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 13, 2011 Author Share Posted June 13, 2011 _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 14, 2011 Author Share Posted June 14, 2011 Китай назвал игрой с огнем разговоры республиканцев о дефолте США Американские законодатели-республиканцы "играют с огнем", думая даже о краткосрочном дефолте по долгам, как о способе добиться большего сокращения государственных расходов, заявил советник китайского Центробанка. Напомним, что мысль о краткосрочном дефолте, то есть откладывании процентных выплат на несколько дней, поддерживают все больше республиканцев, считающих, что эту цену стоит заплатить, если это заставит Белый дом снизить расходы. Однако дефолт в любой форме может дестабилизировать мировую экономику и ухудшить и без того напряженные отношения США с их крупными кредиторами, такими, как Китай, предупреждают чиновники и инвесторы. Вместе с тем, Ли Даокуй, советник Народного банка Китая, сказал, что дефолт может подорвать позиции американского доллара и Пекин должен отговорить США действовать в этом направлении. "Я думаю, есть риск того, что долговой дефолт США произойдет. Результат будет очень серьезным, и я действительно надеюсь, что они перестанут играть с огнем", - сказал он. Отметим, что Китай - крупнейший иностранный кредитор США, который к марту держал Treasuries более, чем на $1 трлн, поэтому его опасения в этом отношении имеют значительный вес для Вашингтона. "Я действительно обеспокоен вероятностью дефолта США, который, по моему мнению, может привести к снижению стоимости доллара", - сказал Ли. Как сообщалось, конгресс США препятствует повышению лимита государственных расходов, поскольку законодатели спорят о том, как ограничить дефицит бюджета, который, согласно прогнозам, достигнет $1,4 триллиона в текущем бюджетном году. Министерство финансов США пообещало, что сможет продержаться, не объявляя дефолт, до 2 августа. Если США не смогут выплатить проценты по задолженности, последствия будут "катастрофическими", предупредила администрация президента США Барака Обамы, указав на то, что такой поворот событий столкнет хрупкую экономику обратно в рецессию. "В условиях слабых макроэкономических данных последствия этого будут страшными, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Это просто ужасная идея". Финансовые рынки следят за дебатами в США, но считают, что риск дефолта невелик. Между тем, Марк Оствальд из Monument Securities отметил, что рынки работают на предположении, что долговая история США будет продолжаться. Но нервозность возрастет, если решение не будет найдено в следующие пять-шесть недель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 BQQ оказался прав. NDNRF288 оказался просто средним между ценой и SMA288. Поскольку находился он из разумных предположений о том что наилучший прогноз - отсутствие прогноза (горизонтальная линия в будущее), и дальше было очень много формул и преобразований, мне даже в голову не могло прийти, что в результате всего этого может получиться столь банальный результат. :connie_yoyo: Вернулся из отпуска и с удовольствием прочел выделенный жирным фрагмент поста. Нельзя обмануть Природу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.