BQQ Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 О новой инкарнации NDNRF. Маис, как вы помните по нашей переписке (личной и ваш форум), вы сосредотачиваетесь на том, как вы делаете, а я - на том, что вы делаете. Предлагаю продолжить это разделение труда - оно сильно экономит время. Ваше время. ============= Концепция "нового NDNRF" пока не вполне прояснена на уровне "что делается". Выложенные вами картинки намекают на то, что вы хотите неким изощренным (нелинейным, адаптивным, недостающий эпитет вписать по вкусу) оценить производную цены. После чего воспользоваться неявным предположением о наличии у цены некоторой инерционности и торговать в направлении производной. Или же вы хотите сделать нечто более содержательное? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 В настоящий момент я почти смирился, что природу не обманешь, и незапаздывающий фильтр правда возможен, только он будет не фильтровать, в смысле уменьшать RMS, а наоборот, увеличивать. То есть вещь совершенно бесполезная. Но новые идеи позволят мне забыв пока о фильтрах вернуться к статистическому пониманию цены. Так, я надеюсь заключить ближайшую сотню сделок на демосчете с ТП=СЛ=10 пипс, с хорошим перевесом вероятности нарваться на ТП. Смотрим. :WhiteVoid_2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 Я ранее уже писал об этом и на этом форуме, выкладывая результаты интересных тестов. Что суть неважно куда движется цена, важно как. Так, если открывать на каждом баре сделки с равными ТП и СЛ, может оказаться, что мы будем успешно сливаться, независимо от того, покупаем ли всё время, или продаем ли всё время, или делаем выбор случайным образом. Я снова вернулся к таким играм. Кто-то скажет, что я пытаюсь предсказать шум. И что если ТП=СЛ=10 пипс, то соотношение сигнал/шум заведомо хуже, чем если бы я предсказывал собственно изменения цены, а не такой, статистически бессмысленный, шум. Но... вот я заключил пяток сделок, и... какова вероятность сделать это 5 раз подряд, не имея разумных соображений, а полагаясь на случай? _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 Маис, не устаю призывать вас осмысливать проблему "сверху вниз". Какая модель рынка лежит в основе ваших действий? Этих моделей может быть очень много, причем совсем разных, и по каждой можно составить успешную ТС. Мне известны как люди с сильным математическим прошлым, успешно торгующие на основе как детерминистской модели рынка, таки и люди с не менее крепким прошлым физика-прикладника, торгующие на основе стохастической модели. ============ Но любая достаточно адекватная модель обязана учитывать тот факт, что на рынке одновременно присутствуют движения разных масштабов. Разные модели учитывают это явление различным способом. Для тех, кто пользуется моделью детерминированной динамической системы, это представляется набором амплитуд и фаз собственных частот. Для тех, кто пользуется моделью случайного процесса, это представляется набором пиков спектра. Для эллиотчиков это вложенные волны. Для (мульти)фракталистов это набор доминирующих масштабов времени. ========================== Замечу, что ваши прошлые неудачи демонстрационной торговли происходили из вашего принципиального неучета того, что происходит на старшем масштабе времени. Помните, вы торговали на 5минутках очень успешно пару раз по разным своим корреляционным индикаторам до тех пор, пока на старших масштабах был флэт? И чем это кончалось при наступлении выраженного направленного движения на старшем масштабе - тоже помните... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 Именно уход в масштаб ТП=СЛ=10 пипс (меньше не нужно) избавляет от необходимости думать что происходит на разных старших масштабах. Потому и обсасываю сейчас такое дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 Именно уход в масштаб ТП=СЛ=10 пипс (меньше не нужно) избавляет от необходимости думать что происходит на разных старших масштабах. Потому и обсасываю сейчас такое дело. Уход в масштаб 10 пипс задушит спредом. При спреде 2 пункта цене надо пройти до СЛ 10 пунктов, а до ТП - 12 пунктов. Я давно торговал вручную с такими СЛ и ТП. И бросил. При достижении устойчивой прибыльности тебя просто начинает душить ДЦ, ибо при таких ТП и СЛ он фактически выступает вашим контрагентом по сделке. То есть поиграть в демо так можно, а реально торговать не на центовом счету - невозможно, ибо вы хотите получать свои деньги от ДЦ, а не от других трейдеров. Так не бывает. ================ Опять же - вопрос используемой вами модели рынка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 Уход в масштаб 10 пипс задушит спредом. не задушит. вот в 2-3 пипса - да. При спреде 2 пункта цене надо пройти до СЛ 10 пунктов, а до ТП - 12 пунктов. это приемлемо. кроме того никто не мешает Вам посмотреть на сделку пару минут и при флуктуации в ноль переопределеить ТП и СЛ. Так что как бы нулевое состояние будет не -2, а 0. Ну или изначально сделать ТП и СЛ неравными на величину спреда. :connie_yoyo: Я давно торговал вручную с такими СЛ и ТП. И бросил.При достижении устойчивой прибыльности тебя просто начинает душить ДЦ, ибо при таких ТП и СЛ он фактически выступает вашим контрагентом по сделке. То есть поиграть в демо так можно, а реально торговать не на центовом счету - невозможно, ибо вы хотите получать свои деньги от ДЦ, а не от других трейдеров. Так не бывает. нужно работать с монстрами типа Дойчбанка. Которому Ваши лишние десяток килобаксов в принципе незаметны. И который правда выводит сделки на рынок. Смотрите-ка: _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 Какая модель рынка лежит в основе ваших действий? обычно я пишу посты не только не на тему что я делаю, но даже не на тему как я делаю, а на тему что получилось. Из этого не следует, что меня нужно призывать думать что же я делаю _coffee: Мне известны как люди ... торгующие на основе ... детерминистской модели ... и люди ... торгующие на основе стохастической модели.вообще не понимаю что такое "детерминистская модель". то есть они могут точно предсказывать? Любая модель, imho, стохастическая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 Если считать первой сделку, которая была первой в упомянутой выше серии из пяти сделок, то на данный момент соотношение ТП и СЛ составляет 23/13, то есть вероятность нарваться на ТП есть 23/(23+13)=0,64. Неплохо, кстати говоря. Даже 54% - это Грааль. Если стабильно воспроизводится. _coffee: Я буду далее показывать это соотношение регулярно в виде 23/13, w=0.64. P.S. Случайно открыл там сделку, см. счёт, и закрыл почти сразу же. Ибо не туда открыл. Эта сделка висела менее минуты, закрыта в +3 пипса, и, соответственно, в стейтменте не окрашена ни в зеленый, ни в красный, и в статистике не участвует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 24, 2011 Author Share Posted June 24, 2011 27/19, w=0.59 _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 вообще не понимаю что такое "детерминистская модель". то есть они могут точно предсказывать? Любая модель, imho, стохастическая. Модель детерминистская: рынок есть детерминированная динамическая система, просто нам неизвестны ни её параметры (сравнительно медленно меняющиеся), ни её входной сигнал. Точное предсказание траектории системы невозможно, так как имеется погрешность в оценке параметров. Модель стохастическая: рынок (поток котировок) есть случайный процесс, описываемый в соответствующих терминах (АКФ, спектр мощности, совместные распределения...). Точное предсказание невозможно принципиально, так как модель изначально описывается в вероятностных терминах. =============== Есть различие между понятиями "случайно" и "нам неизвестно". В первом случае имеется распределение (и это-то бывает не всегда), а какого-либо "истинного" значения просто нету. Во втором случае имеется некое "истинное значение", просто мы его не знаем. А еще бывают совсем тяжелые случаи, когда некоторая величина не является ни детерминированной, ни случайной. Так тоже бывает в этой жизни. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 Текущее отношение реализовавшихся ТП и СЛ: 34/19, вероятность нарваться на ТП, таким образом, составила w=0,64. Перевес вероятности налицо _coffee: вероятность словить ТП больше вероятности словить СЛ (1-0,64=0,36) почти на 80%. _coffee: Хотя ясно по смыслу, что не дОлжно быть этим параметрам (ТП=СЛ=10 пипс) быть одинаковыми для разных инструментов, например для GBPUSD и для EURGBP... желательно бы по отдельности по инструментам тогда уж смотреть... _coffee: может я положу, что для EURUSD и GBPUSD ситуации близки, а сделок по EURGBP буду избегать для чистоты эксперимента... _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 41/25, w=0,62... :connie_yoyo: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 настоящая вероятностная модель принципиально неубиваема. ибо ей неважно КУДА идёт цена (это и невозможно сказать однозначно, не задав наперед величину ТП), важно КАК идёт... _coffee: 45/25, w=0,64 _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 48/39, w=0,55 :connie_slingshot: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 55/39, w=0,59 _coffee: перевес вероятности как и любая вероятностная характеристика ясно определился бы при очень большом числе данных. а так прыгает немножко. не совсем ясно каков он пока. нужна еще статистика. но всегда более 50% вероятность нарваться на ТП демонстрируется... _coffee: и заметно большая. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 60/42, w=0.59, как и обещал я совершил 100 сделок (102 пока точнее), и продемонстрировал существенный (в полтора раза) перевес вероятности словить ТП над вероятностью словить СЛ, при работе с РАВНЫМИ ТП=СЛ=10 пипс по моему алгоритму. _coffee: это ли не успех? :connie_yoyo: Для демонстрации неубиваемости стратегии продолжим. Гарантирую, что по состоянию на 200 сделок, перевес вероятности будет также заметным и положительным в сторону ТП (вероятно, приблизительно таким же, 60% вероятность ТП, 40% вероятность СЛ, возможно соотношение усилится, ибо я улучшаю модель в процессе показа). _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 Итого ГРААЛЬ МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ТАК: НЕОБХОДИМО УЙТИ ОТ ПАРАДИГМЫ ТОРГОВЛИ "КУДА ИДЁТ ЦЕНА" К ПАРАДИГМЕ "КАК ОНА ИДЁТ, НЕВАЖНО КУДА" _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 Итого ГРААЛЬ МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ТАК: НЕОБХОДИМО УЙТИ ОТ ПАРАДИГМЫ ТОРГОВЛИ "КУДА ИДЁТ ЦЕНА" К ПАРАДИГМЕ "КАК ОНА ИДЁТ, НЕВАЖНО КУДА" _coffee: Для трейдера вопросы "куда идет" и "как идет" взаимосвязаны. Вопрос "куда идет цена" требует указания уровней ТП и СЛ, иначе он бессмысленен. Вопрос "как идет цена" мне не совсем понятен, каково его содержание (если оно не совпадает с содержанием аккуратно сформулированного вопроса "куда идет цена"). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 27, 2011 Author Share Posted June 27, 2011 Во, Вы, BQQ, вняли моим давним заявлениям, что без указания наперед величины ожидаемого ТП не имеет смысла говорить куда идёт цена. Под "как идёт" не понимается ничего конкретного, кроме того, что есть некий "шум", который вовсе даже не шум, а вполне осмысленный, как оказывается, массив данных, главным свойством которого является способность создавать следующий парадокс: можно в каждом баре покупать, можно в каждом баре продавать, а можно делать выбор случайным образом (имею в виду заключения сделок с ТП=СЛ) - и во всех трех случаях сливаться, и все при тестировании на одном и том же графике цены. Я совсем давно впрямую считал это и показал что такое возможно. Так вот сейчас под "как идёт" имею в виду единственно, что следует торговать изменения цены в пределах 10 пипс. Помните моё прошлое утверждение на другом форуме. Что Грааль - это равные ТП и СЛ и перевес вероятности словить ТП? Так вот теперь дополняю его важным замечанием. ТП и СЛ должны быть не просто равными, но МАЛЕНЬКИМИ, количественно связать с параметрами "шумности" пока не могу, да и не нужно. Достаточно маленькие значения ТП=СЛ=10 пипс делают неважным куда цена движется, оставляя для торговли только её "шумность". В любом случае вероятность ТП 60% это очень много, это целых 1,5 раза превышения над вероятностью словить СЛ. _coffee: Для трейдера вопросы "куда идет" и "как идет" взаимосвязаны. Распространённое заблуждение. Отсюда все беды. Вопрос "куда идёт" всегда связан с задачей "указать наперед ТП", и "угадать направление". В итоге - слив. Если же торговать совершенно стабильное свойство графика цены (а пусть и медленно меняющееся - не важно), а именно - его "шумность", то 1. система безрисковая, как и любая с ТП=СЛ, 2. хотя прибыль с каждой сделки в среднем оказывается менее спреда, прибыль гарантирована. _coffee: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 28, 2011 Share Posted June 28, 2011 Помните моё прошлое утверждение на другом форуме. Что Грааль - это равные ТП и СЛ и перевес вероятности словить ТП? Так вот теперь дополняю его важным замечанием. ТП и СЛ должны быть не просто равными, но МАЛЕНЬКИМИ, количественно связать с параметрами "шумности" пока не могу, да и не нужно. Достаточно маленькие значения ТП=СЛ=10 пипс делают неважным куда цена движется, оставляя для торговли только её "шумность". В любом случае вероятность ТП 60% это очень много, это целых 1,5 раза превышения над вероятностью словить СЛ. _coffee: Распространённое заблуждение. Отсюда все беды. Вопрос "куда идёт" всегда связан с задачей "указать наперед ТП", и "угадать направление". В итоге - слив. Если же торговать совершенно стабильное свойство графика цены (а пусть и медленно меняющееся - не важно), а именно - его "шумность", то 1. система безрисковая, как и любая с ТП=СЛ, 2. хотя прибыль с каждой сделки в среднем оказывается менее спреда, прибыль гарантирована. _coffee: Маис, а вы не замечаете в своих тезисах некоторого внутреннего противоречия? 1. Вы утверждаете, что попытка "угадать направление" ведет к сливу, ибо безуспешна вследствие каких-то глубоких законов Природы. 2. Вы утверждаете, что открыли способ успешно торговать с ТП=СЛ за счет "перевеса вероятности". Что и означает, что вы научились именно угадывать направление... ========== Уж совсем вне критики ваше утверждение о том, что все системы с ТП=СЛ безрисковые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted June 28, 2011 Author Share Posted June 28, 2011 Маис, а вы не замечаете в своих тезисах некоторого внутреннего противоречия?1. Вы утверждаете, что попытка "угадать направление" ведет к сливу, ибо безуспешна вследствие каких-то глубоких законов Природы. 2. Вы утверждаете, что открыли способ успешно торговать с ТП=СЛ за счет "перевеса вероятности". Что и означает, что вы научились именно угадывать направление... Этот вопрос показывает Ваше непонимание того как уйти от парадигмы "куда идёт" к парадигме "как идёт", непонимание, что, например, на РАСТУЩЕМ графике цены можно открывать сделки на ПРОДАЖУ с равными ТП и СЛ, и хотя цена РАСТЕТ, ловить ТП с вевроятностью 90%, ибо важно КАК цена идёт, а не куда. Никакого противоречия нет. Я не могу угадывать "направление движения" цены, что бы под этим не понималось, я могу угадывать "направление движения" в рамках "шумности", притом что цена в это самое время может идти куда ей вздумается. Уж совсем вне критики ваше утверждение о том, что все системы с ТП=СЛ безрисковые. конечно безрисковые. больше чем СЛ не потеряете. а в предположении 50/50 вероятности словить ТП и СЛ, что обычно и бывает, если торговать по "техническому анализу", изложенному везде, то теряете только спред, предсказуемо (статистически) и без рисков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BQQ Posted June 29, 2011 Share Posted June 29, 2011 Этот вопрос показывает Ваше непонимание того как уйти от парадигмы "куда идёт" к парадигме "как идёт", непонимание, что, например, на РАСТУЩЕМ графике цены можно открывать сделки на ПРОДАЖУ с равными ТП и СЛ, и хотя цена РАСТЕТ, ловить ТП с вевроятностью 90%, ибо важно КАК цена идёт, а не куда. Никакого противоречия нет. Я не могу угадывать "направление движения" цены, что бы под этим не понималось, я могу угадывать "направление движения" в рамках "шумности", притом что цена в это самое время может идти куда ей вздумается. конечно безрисковые. больше чем СЛ не потеряете. а в предположении 50/50 вероятности словить ТП и СЛ, что обычно и бывает, если торговать по "техническому анализу", изложенному везде, то теряете только спред, предсказуемо (статистически) и без рисков. Ну, обвинение меня в непонимании - место совершенно дежурное, его можно не комментировать. Поняли ли вы мой вопрос - вот что мне интересно. ========== "Многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов". В нашем случае - значение слов "цена растет" интересно. То есть что значат слова "цена идет вверх". Утверждение "цена растет" должно сопровождаться указанием масштаба рассмотрения вопроса о направлении цены. Этот масштаб может быть задан по меньшей мере двумя способами: как масштаб во времени и как масштаб в пространстве цены, в пипсах. В первом случае выражение "цена растет" понимается как "текущий бар закрылся ниже, чем закроется бар через М баров в будущем". М -параметр, задающий масштаб рассмотрения вопроса о направлении цены. Обратим внимание на то, что эта формулировка интересуется только ценами закрытия, хайло тут неинтересно. Во втором случае выражение "цена растет" понимается как "цена посетит уровень на М пипсов выше текущей цены ранее, чем посетит уровень на М пипсов ниже текущей цены". Обратим внимание на то, что эта формулировка интересуется хаем и лоу, цена закрытия тут неинтересна. ========== Если понимать выражение "цена растет" вторым способом, то ваши слова на РАСТУЩЕМ графике цены можно открывать сделки на ПРОДАЖУ с равными ТП и СЛ, и хотя цена РАСТЕТ, ловить ТП с вевроятностью 90%являются оксюмороном. Ибо вероятность получить ТП 90% - как раз и есть указание на то, что в масштабе вашего ТП=СЛ цена именно ПАДАЕТ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted July 8, 2011 Author Share Posted July 8, 2011 Никаких оксюморонов. Не дОлжно назвать падающим график цены если сутки назад значения были на 300 пипс ниже. При этом мы ловили (допустим) профиты именно на продажах. Такое возможно. Ну не суть.ю Я уезжал на неделю. Вернулся. Продолжаю торговлю на демке. Параметры счета в подписи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Forex Posted July 13, 2011 Author Share Posted July 13, 2011 Успешно совершаю сделки парно по EURUSD и GBPUSD... давно работаю над этой темой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.