Волны Эллиотта + Циклический анализ

[threat]

Обсуждаем:

• Совместное использование EWA и ЦА.
• Моделирование и получение моделей и правил EWA инструментами ЦА.
• Взаимосвязь, происхождение и развитие этих методов. Их конфронтация и способы примирения.
• Их основы, догмы, постулаты и т.п. применительно к социономике, как единственной движущей силе рынков (социодинамика толпы).

Начну с пункта два, см. приложенный файл. Для шапки всё. Остальное постепенно отдельными постами. Модераторам просьба не удалять, тему собираюсь вести долго и упорно.

C.Miller._Research_of_interrelation_of_theories_cycle.pdf

[threat]

Что имеем на входе для пункта 2.

Описание в следующей форме ЦА:

где f(t) – тренд;

A_i, ?_i, ?_i – амплитуда, частота и сдвиг по фазе i-ой циклической компоненты;

n(t) – иррегулярная компонента.

Четыре принципа классического циклического анализа, которые мы обязаны не нарушить:

1. Пропорциональности.

2. Суммирования.

3. Гармоничности.

4. Синхронности.

[threat]

Еще более усложним себе задачу, оставив только инструмент гармонических колебаний:

При возрастании n, картина:

при n>>4 зрительно ничего не измениться, у фигуры только будет увеличиваться самоподобие при масштабировании. При сделанных допущениях, за форму фигуры будут отвечать всего три (а в реальности два) параметра:

1. A_n+1/A_n - отношение амплитуд соседних циклов

2. ?_n+1/? _n - отношение частот

3. ?_n+1/? _n - отношение фаз.

[threat]

Вопрос с частотами.

Не буду полностью переписывать С. Miller (файл в первом сообщение), вкратце, он предлагает добавлять несколько циклов, которых недостаёт в ЦА по отношению к EWA. При этом он утверждает, что это не затрагивает постулатов ни ЦА, ни EWA.

Зеленая линия здесь - моделирование некого тренда f(t), пока не учитывается.

Количество добавленных периодов можно вычислить для любого n синусоид (циклов):

,где:

n - порядковый номер,

Fn - число из ряда Фибоначчи с номером n,

m - номер интерполяции (усложнения структуры),

Fm=F3n - количество волн в полном цикле Эллиотта,

2^2m-1 - соответствующее количество волн ЦА.

[threat]

Вопрос с амплитудами для модели.

Возьмем принцип пропорциональности ЦА, который утверждает, что амплитуды колебаний циклов прямо пропорциональны их периодам и реальные циклы.

Цикл Китчина: 3—4 года

Цикл Жюгляра: 7—11 лет

Цикл Кузнеца: 15—25 лет

Цикл Кондратьева: 45—60 лет

Средние: 3,5 лет, 9,0 лет, 20,0 лет, 52,5 лет.

Увеличение: 2,5; 2,2; 2,6.

Таким образом в реальных циклах среднее T_n+1/T_n ? 2,4. Поскольку нужно знать не саму амплитуду, а также их отношение, то справедливо допустить: A_n+1/A_n = 2,4.

Простым наблюдением и подбором A_n+1/A_n можно сказать следующее:

- от A_n+1/An зависит вертикальная растянутость конечной модели;

- от A_n+1/An зависит пересекаются или нет вторые и четвертые волны;

- при A_n+1/An < 2 почти все вторые и четвертые пересекаются;

- при A_n+1/An = 2 есть чистые Эллиоттские импульсы, есть и пересечения;

- при A_n+1/An > 2 почти все вторые и четвертые не пересекаются, уменьшаясь в своих размерах с увеличением этого числа (размеры коррекции);

[threat]

Присоединяйтесь к мозговому штурму подведем под Эллиотта мат. аппарат, чтобы злопыхатели шарлатанами не обзывали. С математикой-то и с ЦА не поспорят

Сейчас закончу с описаловом миллеровской модели (это чтобы читателям не видевшим "Research of interrelation of theories cycle" понятно было о чем речь), дальше повеселее пойдет - посмотрим на ней шаблоны, правила и нормы EWT.

Последний вопрос с фазами.

От них зависит только конечное значение в определенный момент времени t, но не форма всей модели. Если сделать анимацию этой модели и менять фазы, то можно наблюдать как просто "барашки" субволн перетекают по бОльшему циклу и всё. Поэтому отношение или разность фаз не имеют ключевого значения для этой модели.

[threat]

Складываем всё вместе. Изображение отзеркалено по горизонтали из-за того, что в МТ4 нулевой бар последний. Поскольку самый мощный цикл с n=1, отношение амплитуд перевернуто: самому медленному колебанию соответствует самая большая амплитуда (всё как в реальности).

Вот такая получилась картинка. Что можно по ней сказать?...

[threat]

1. Целиком модель отличается от EW модели отсутствием прогресса, но у субволн есть и структура и прогресс. Амплитуда модели больше амплитуды самого большого цикла, а вот период совпадает.

Отсюда уже первое важное для понимания следствие: для формирования структуры волны Эллиотта одной степени абсолютно необходима волна (цикл или действующая сила) бОльшей степени. Иначе сформировать без доп. условий прогресс в ценовом отношении невозможно - это видно на полученном рисунке.

Многие чудо-новаторы утверждают, что рынок FOREX не имеет направленности (при этом применяют к нему EWT), но даже из этой визуализации понятно, что это две несовместимые вещи. Также очевидно, что для формирования FOREX в том виде, что он есть, необходимы циклы длинной соразмерные и длиннее, чем сам FX. (Циклы и/или действующие силы)

[natalia]

1. Целиком модель отличается от EW модели отсутствием прогресса, но у субволн есть и структура и прогресс. Амплитуда модели больше амплитуды самого большого цикла, а вот период совпадает.

Отсюда уже первое важное для понимания следствие: для формирования структуры волны Эллиотта одной степени абсолютно необходима волна (цикл или действующая сила) бОльшей степени. Иначе сформировать без доп. условий прогресс в ценовом отношении невозможно - это видно на полученном рисунке.

Многие чудо-новаторы утверждают, что рынок FOREX не имеет направленности (при этом применяют к нему EWT), но даже из этой визуализации понятно, что это две несовместимые вещи. Также очевидно, что для формирования FOREX в том виде, что он есть, необходимы циклы длинной соразмерные и длиннее, чем сам FX. (Циклы и/или действующие силы)

Привет!

Сразу напрашивается самое тривиальное действие: на достаточной большой истории подобрать

самую младшую синусоиду по методу наименьших квадратов. Она и будет текущим трендом. Регулярно

(достаточно редко) её пересчитывая. В принципе и текущие предложенные циклы можно

подбирать аналогично по периоду и фазе: Ваш младший П, П/72, П/17 одновременно. Какой вариант

лучше ляжет, тот и брать в работу. Для разных инструментов они могут быть различными.

Хорошо бы обозначение принять такое, какое есть на клаве.

[threat]

natalia, на практике не думал о возможности применения, ведь получается это модель модели, но визуально показать основные вещи из EWT хорошо получается.

2. Каналы основных фигур Эллиотта.

модель демонстрирует:

a) основное геометрическое отличие импульса от зигзага: количество точек касания (при An/An+1=2 импульс полностью укладывается в канал, 5 точек касания);

б) видны типичные каналы пречтеровских флетов: regular и expanding, их чередование и место во 2 и в 4;

в) видны зигзаги с волнами не доходящими до линии параллельной 0-B проведенной через A, а так же и усеченные зигзаги;

г) а вот треугольник можно получить только отхватив субволны 1 и 2 от пятой;

д) перед самым мощным импульсом коррекции очень маленькие и иногда даже не заходят в зону четвертой субволны первой.

[Fibo]

Всем привет!

имхо, очень интересная тема. Немного вижу по другому. Мне, кажется, на форексе прогнозирование сводится к моделированию движения цены. До этого пока не дошел и торгую в ручную, а не роботом, решая все еще первоочередные задачи связанные с тех. анализом.

Пока вижу так, что модели функций движения цены в общих чертах ограничены, так как график движется только слева направо, и только вниз или вверх. Движение идет волнообразно: спады чередуются подъемами и наоборот.

Вроде подходит в большей степени график синусоиды или косинусоиды.

Для восходящего тренда общая функция движения цены сводится к: у = a*sin(x)+b*x,

Для нисходящего - зеркально: y = -a*sin(x)-b*x

Пример тренда вверх:

Частная форумала y = sin(x)+x, где а=b=1:

Пример для тренда вниз - зеркально:

Частная формула y = -sin(x)-x, где а=b=-1:

При этом если движение цены можно описать синусоидальными графиками, то скорее всего и свойства синусоиды, можно применить к графикам форекса, а именно модель ограничена двумя параллельными линиями вида:

* для восходящего тренда:

y = a*x+b и y = a*x-b, где a>0, b>0

* для нисходящего тренда:

y = -a*x+b и y = -a*x-b, где a>0, b>0

При этом, для примера график вида у = a*sin(x)+b*x и у = a1*x+b1 и у = a1*x-b1, имеют общую точку в вершинах и проведены 2 последние функции к синусоиде как касательные сверху и снизу на определенном интервале, то есть имеют решения уравнения:

a*sin(x)+b*x = a1*x+b1 и a*sin(x)+b*x = a1*x-b1

Пример:

Для нисходящего тренда - зеркально, поэтому пока не рисую.

У функции вида: у = a*sin(x)+b*x: a - влияет на на продолжительность и глубину откатов, b - влияет на длину восходящих волн

Пример:

y = 2sin(x)+x:

y = 2sin(x)+ 0,3*x:

Наверное, общая формула синусоиды будет: y = у = a*sin(x)+b*x+C.

Пока, наверное, немного не практично и это нужно посоветоваться с профессиональными программистами, но все же надеюсь что у этой задачи есть универсальное решение

[dkonst]

Всем привет!

имхо, очень интересная тема. Немного вижу по другому. Мне, кажется, на форексе прогнозирование сводится к моделированию движения цены. До этого пока не дошел и торгую в ручную, а не роботом, решая все еще первоочередные задачи связанные с тех. анализом.

Пока вижу так, что модели функций движения цены в общих чертах ограничены, так как график движется только слева направо, и только вниз или вверх. Движение идет волнообразно: спады чередуются подъемами и наоборот.

Вроде подходит в большей степени график синусоиды или косинусоиды.

Для восходящего тренда общая функция движения цены сводится к: у = a*sin(x)+b*x,

Для нисходящего - зеркально: y = -a*sin(x)-b*x

Пример тренда вверх:

Частная форумала y = sin(x)+x, где а=b=1:

Пример для тренда вниз - зеркально:

Частная формула y = -sin(x)-x, где а=b=-1:

При этом если движение цены можно описать синусоидальными графиками, то скорее всего и свойства синусоиды, можно применить к графикам форекса, а именно модель ограничена двумя параллельными линиями вида:

* для восходящего тренда:

y = a*x+b и y = a*x-b, где a>0, b>0

* для нисходящего тренда:

y = -a*x+b и y = -a*x-b, где a>0, b>0

При этом, для примера график вида у = a*sin(x)+b*x и у = a1*x+b1 и у = a1*x-b1, имеют общую точку в вершинах и проведены 2 последние функции к синусоиде как касательные сверху и снизу на определенном интервале, то есть имеют решения уравнения:

a*sin(x)+b*x = a1*x+b1 и a*sin(x)+b*x = a1*x-b1

Пример:

Для нисходящего тренда - зеркально, поэтому пока не рисую.

У функции вида: у = a*sin(x)+b*x: a - влияет на на продолжительность и глубину откатов, b - влияет на длину восходящих волн

Пример:

y = 2sin(x)+x:

y = 2sin(x)+ 0,3*x:

Наверное, общая формула синусоиды будет: y = у = a*sin(x)+b*x+C.

Пока, наверное, немного не практично и это нужно посоветоваться с профессиональными программистами, но все же надеюсь что у этой задачи есть универсальное решение

Все верно

где то читал статью в которой моделируются волныэлиота путем играния с синусойдами, и там же приводится графики колебания цен до введения центраьных банков ( там показана четкая синусойда)....

если интересует могу поискат ьссылку

[Fibo]

Все верно

где то читал статью в которой моделируются волныэлиота путем играния с синусойдами, и там же приводится графики колебания цен до введения центраьных банков ( там показана четкая синусойда)....

если интересует могу поискат ьссылку

Интересует! Спасибо) Было бы интересно посмотреть, а так что было до центральных банков не знал, но вообще мне кажется, что не особо далеко от этого ушли, может только немного усовершенствовали или видоизменили

[dkonst]

Интересует! Спасибо) Было бы интересно посмотреть, а так что было до центральных банков не знал, но вообще мне кажется, что не особо далеко от этого ушли, может только немного усовершенствовали или видоизменили

а про время до цетробанков - в книге пректора - есть глава про анализ цен с темных времен - там тоже синусойда

[threat]

Немного отвлекусь от миллеровской модели.

Самый главный вопрос темы:

что может дать ЦА эллиоттчику и зачем нужны все эти потуги с синусоидами?

EWT прекрасно дружит с уровнями, говорит направление и форму движения, но, в силу фрактальной основы, абсолютно не говорит время. (Ну, если за единицу времени принять не секунду, а один фрактал, то будет и с временем дружить).

У ЦА все наоборот А если совместить?

Мысль, естественно, не новая и не моя, но незаслуженно забыта на форуме эллиоттчиков.

[СтасFx]

Немного отвлекусь от миллеровской модели.

Самый главный вопрос темы:

что может дать ЦА эллиоттчику и зачем нужны все эти потуги с синусоидами?

EWT прекрасно дружит с уровнями, говорит направление и форму движения, но, в силу фрактальной основы, абсолютно не говорит время. (Ну, если за единицу времени принять не секунду, а один фрактал, то будет и с временем дружить).

У ЦА все наоборот А если совместить?

Мысль, естественно, не новая и не моя, но незаслуженно забыта на форуме эллиоттчиков.

Да, помнется ещё в прошлом году Возный что-то говорил по-этому поводу. Называл он это кажется точкой пульса. Правда суть не раскрыл к сожалению...

[alabama]

Да, помнется ещё в прошлом году Возный что-то говорил по-этому поводу. Называл он это кажется точкой пульса. Правда суть не раскрыл к сожалению...

У Возного совсем другая тема, не путайте. Если кружочки одинаковые, то это не означает, что циклы те же.

Некоторое время назад, я сам занимался совмещением EWA и циклики. Будет интересно посмотреть, как автор придет к одному очень простому выводу.

[СтасFx]

У Возного совсем другая тема, не путайте. Если кружочки одинаковые, то это не означает, что циклы те же.

Некоторое время назад, я сам занимался совмещением EWA и циклики. Будет интересно посмотреть, как автор придет к одному очень простому выводу.

Может я просто не понял, что за циклы здесь изображены. Судя по графикам, подразумевается то, что можно проецировать окончание волновых моделей на временной шкале.

[threat]

alabama, не томите форумчан, поделитесь выводом. Всем же интересно.

Реально практикующий это совмещение Степан Демура рекомендовал ресурс сислемана (постоянно прыгает между этих доменов):

http://www.cyclesman.net

http://www.cyclesman.info

оттуда график четырехлетних по доу:

[alabama]

alabama, не томите форумчан, поделитесь выводом. Всем же интересно.

Реально практикующий это совмещение Степан Демура рекомендовал ресурс сислемана (постоянно прыгает между этих доменов):

Ничем я не поделюсь, ибо тогда следить за развитием событий будет неинтересно. Но, если вам интересно, то почитайте русскоязычные ресурсы, не я один пытался совместить эти методы.

А Демурой вы реально запарили. Можно где-нибудь посмотреть как (методологию) он этот метод применяет. Да и Демура - авторитет сомнительный.

[threat]

Конечно можно, посмотрите на "русскоязычных ресурсах" . СГ единственный русскоговорящий публичный практик, от которого слышал о социономике-->EWT, другие "гуру" шаблонщики как-то не удосужились. Да и помянут он тут как ссылка на источник информации.

[alabama]

Конечно можно, посмотрите на "русскоязычных ресурсах" . СГ единственный русскоговорящий публичный практик, от которого слышал о социономике-->EWT, другие "гуру" шаблонщики как-то не удосужились. Да и помянут он тут как ссылка на источник информации.

Кто такой СГ? И чего не удосужились "гуру" шаблонщики? Слова сии - тайна великая есть.

Но вы не отвечайте, работайте над методом, всегда интересно посмотреть со стороны.

P.S. Мне очень трудно понять что обозначают ваши картинки, которые вы прикрепляете (они, наверное, должны подтверждать ваши слова). То сентимент нас предупреждает о скором развороте, который случается через 3-4 месяца после предупреждения, и спустя 300-400 пунктов после оного. То вот сейчас вы демонстрируете циклы Кондратьева. Эта картинка с циклами из той же песни про "скорый разворот". Я объясню почему так считаю. Рассматриваю только реальный график (приведенный, выдуманный, достроенный в расчет не беру, т.к. данные там неточные), по Кондратьеву цикл закончился (то есть разворот должен произойти) в 52-53 году, по графику разворот случился лет на 7-8 раньше. Я понимаю, что на временной шкале длиной 220 лет, лаг 7-8 лет несущественен, погрешность мала, но для меня как для трейдера 7-8 лет это очень-очень-очень и еще стопицот раз очень-очень много. В топку такие методы, которые дают погрешности по 7 лет. Я сам использую кое-какую циклику на старших тф, и иногда временной лаг составляет по 2-4 недели, это тоже очень много. Вы не подумайте, что я вас отговариваю от этого исследования, ни в коем случае. Наоборот - продолжайте, интересно наблюдать. Даже считаю, что использование гармоники даст очень точное представление о циклах, но считаю, что поиск разворотов - занятие неблагодарное. Надо искать не развороты, а подтверждение продолжения трендов.

P.P.S. И вообще пойду надаю себе по рукам, чтобы на ваши посты больше не отвечать, а то отвечу пару раз, а потом всякие Демуры и Бернштейны меня на смех поднимают.

Удачи в исследованиях.

[threat]

СГ - это Степан Генадичь Демура . Указание циклом - ожидай в следующие 7-8 лет низов - отфильтрует у вас сценарии с три в три вверх больших волн. Например у EURUSD с абс. хая прошло больше 3 лет и в теме есть каунты с улётом вверх и вниз. Аргументированно выкинуть половину - это просто подарок! Сосредоточившись уже на оставшихся сценариях вниз меньшего ТФ - будете ближе к профиту.

Если не изменяет память у золота есть циклы ~19 дней, у сиплого ~39. Тема создана, чтобы эту информацию собрать, уточнить и рассказать кто как сумел применить. Неудачные попытки даже более пользительны для накопления опыта, так что пишите смелее, Бернштейн не будет смеяться.

[threat]

Самые простые методы обнаружения циклов: тупо у точек минимумов среднее будет наименьшее. Зафиксируем визуально значимый минимум (на рисунке это 4). Прогоним периоды у циклов от 10 баров до 50. Получим такую картину. Номер столбика справа здесь соот-ет периоду, т.е. на цикл с периодом 37 баров приходится минимум среднего значения. Естественно диаграмма не будет статичной, интересно понаблюдать за ней и её формой.

Следующий шаг добавить "окно цикла", т.е. брать не минимум одного бара, а диапазон около него.

[threat]

картинки с окнами в 1 бар, 2 бара и 3 бара. Что такое окно можно понять из рисунка справа - выбирается Low из диапазона соседних баров. Ничего идеального в мире нет.

Вообще должно было получиться около 19 дней, но 19*2=38, 38+19=57, 57+19=76. К сожалению, полученные диаграммы сильно зависят от того сколько циклов вошло в установленный диапазон (это хорошо заметно на рисунке с окном=1, может быть это из-за того, что простое среднее арифметическое не подходит особо здесь).

И еще важно держать в голове - это запаздывающий индикатор (как скользящие средние), он не прогнозирует будущее, а лишь фиксирует уже произошедшее. Можно-ли это применять, пока не знаю, но посмотреть результат было интересно. Кстати, цикл в 37 уже был получен на баре [iv], а не в последующем росте и указал локальное дно по золоту

Далее про миллеровскую модель.