КАФ. Логика работы с экстремумами

[dimond]

Всем привет!

Созрел излить свое видение работы с инструментами Фибоначчи )).

Не хочу противопоставлять никаким другим видам теханализа - это просто "иной" взгляд на рынкет и фибы... Корысти нетути, личный интерес - систематизировать, формализовать практические наработки, поиск единомышленников, ну и продолжать "копать"... Изложить хочу свои наработки, видения и самое главное - правила, наработанные годами проб и ошибок..

Анализ построен на фибоканалах, как боевой единице, структурирующей движение цены, с применением временных целей, веера фибо, уровней коррекции.

Название темы поставило в тупик.. дабы не дублировать тему Старшего Оператора.. ну что придумал ))) ...

Изложение материала займет энное количество времени в течение которого прошу избавить тему от бла-бла-бла.. на них будет время, так как повествование приведу к риал-тайму на реале для демонстрации методики.

Разбить хочу на три части - описание самих инструментов (способы применения, паттерны фибоканалов, выбор экстремумов, "фишечки"), совместное применение, риал торговля.

Для затравки небольшой прогноз по евре - уровень, направление (угол?) и время формирования отката (1.3248+-) от которого пойдет к 1.31+-.. вообще по дейли и викли цель 1.2830+- до коррекции.. может и туда уйти без значительной коррекции. Это как бы маленький пример комплексного теханализа по фибо, суть которого в проработке вариантов развития событий (формирования экстремумов) на графике путем "нехитрых" измерений и в конечном итоге методология принятия решения - by or sell..

[dimond]

1 часть. Инструменты Фибо.

Задам некоторые определения, общие для использования всех инструментов фибоначчи.

I. "Бычий" экстремум - последняя бычья свеча (хай) импульса на максимальном ТФ, на котором виден канал/импульс (чаще всего движение в 2-3 свечи, движуха из 1 свечи - повод перейти на тайм ниже);

II. "Медвежий" экстремум - последняя (цена закрытия ниже чем у других) медвежья свеча (лоу) импульса на максимальном ТФ, на котором виден канал/импульс;

III. Пробитие линии (уровня) - открытие и закрытие свечи того ТФ на котором выбраны экстремумы за линией/уровнем.

Особый акцент в анализе и методике уделяется именно ценам закрытия.

1.1 Начну с уровней коррекции. Признаю только уровни 38.2, 61.8 (коррекционные), 161.8 - целевой, реже 261.8 и 423.6. В других не нашел большого смысла при принятии решений - при принятых определениях!! Логика последовательная - с учетом определений пробой одного уровня влечет за собой достижение следующего. Наиболее ценен 61.8 - его пробитие в большинстве случаев (с учетом определений, особенно III) ведет к достижению цели как минимум 161.8, при этом от уровня 100 часто приличная коррекция и только потом 161.8 (вот тут обычно тянут расширения). Использовать для целей уровни коррекции придумал не я.. Я это позаимствовал у В.И. Сафина и довольно давно.

Уровни расширения не использую в принципе - не вижу смысла, те же цели можно получить "разложив на коррекции". Кстати на рисунке ниже для синей фибы довольно сложно построить альтернативу на расширении не лукавя (без поиска "зацепки" на младших ТФ). Позже, возможно в самом конце, приведу список неувязок, "мифов", неприятных тонкостей при использовании фибо, с которыми я столкнулся при моем подходе.

Тут разумно упомянуть, что "волшебная" точность фиб - не более чем совпадение - цена может и отработать пипс-в пипс на MN, может перейти и не дойти. Это же средства измерения, а им свойственна погрешность.

На рисунке думаю понятен принцип, если у кого то возникнут вопросы, позже на примерах объясню еще..

P.S. кстати в районе 1.1100+- аудикад можно солить в долгосрок... имхо

[dimond]

1.2 Веер Фибоначчи.

Строится в общем то как и уровни коррекции, по тем же экстремумам (да и вообще все фибо инструменты должны строиться для анализируемого участка графика по одним экстремумам). Однако это не экзотика и не "еще одни уровни коррекции". Веер в сочетании с временными целями дает интересный критерий, но об этом позже.

В общем то в свое авторство могу еще записать использование других лучей веера (помимо обычно используемых), не встречал ни у кого, определил их методом научного тыка и использую для определения направления прогнозируемого движения (причем как для движухи как таковой так и для некоторых паттернов фибоканалов по их экстремумам - специфически строится... об этом подробнее во 2 части). Итак лучи которые использую дополнительно - 161.8, 423.6 ну и соответственно -161,8 и -423.6. Направление задаю проведя линию по лучу веера и перенеся ее на последний экстремум. Конкретнее по применению - во 2 части (хотя я так и не придумал роли направления в принятии решения, кроме указания узла пересечения линий инструментов фибо, к которому цена вероятнее всего пойдет, но это частность... ).

приведу пример построения (немножко ошибся в построении на MN низя строить - нисходящее движение из одной свечи, поэтому выбор экстремумов - по викли - то есть нижний чуть правее - но принципиально для направления ничего не меняется, в дальнейшем этот пример правильно нарисую, сейчас нет времени) .. в данном примере направление заданное веером вообще совпало с границей канала. Направления задаются только для движений с наклоном вверх или вниз. Для "вправо" не эффективно..вывод о флэте по нему не сделаешь, а когда сделаешь по другим критериям - направление и так ясно - вправо.

Канал кстати еврофунт пробьет вниз с целями 0.78-79. имхо

[dimond]

1.3 Временные цели. Иначе фактор времени. Очень важный для оценки ситуации и принятия решения. ИМХО.

Строиться по тем же экстремумам, что уровни, и каналы фибо.

Пока писал этот пост немного поэкспериментировал ища примеры.. и нашел ошибочку у себя в построении временных целей.. кое что прояснилось дополнительно.

в общем до сегоднешнего дня строил цели вписывая в графу "уровень" временных зон мт4 значения 1,618, 2,618, 4.236, а в графу описание 161.8, 261.8, 423.6, предполагая их соответствие аналогично уровням коррекции и фибоканалам. Однако у фибоканалов 1,618 соответствует расширению выбранного канала +161.8 процент. А во временных зонах 1,618 - это плюс 61.8. логически смысл поменялся и если раньше я 2.618 отбрасывал как не существенный... то теперь он по сути стал расширением 161.8 выбранного интервала времени, а 5.235 стал расширением 4.236. 1.618 стал расширением 61.8 (по хистори погонял - расширение 38.2 -беспонтово). Такой вот косячок вылез ))) .. с этим буду экспериментировать по ходу.. Забегая вперед скажу, что в большинстве случаев к достижению временной цели 61.8 цена достигает уровней коррекции 61.8 и 38.2, а к временной цели 161.8 - целевых уровней коррекции 161.8 и 261.8.

приведу примеры. Конечно это не грааль и думать тоже придется! ситуации складываются по разному, например при очень "сильных" движениях цена может достичь 161.8 к временной цели 61.8 (чаще всего соответствует тем движухам у которых откатов нет даже от уровня 100+- - на них обычно проблематично натянуть фибо-расширение).

[dimond]

1.4 Канал Фибоначчи. Правила определения экстремумов - как и для всех инструментов фибо - из 2 поста. Логика использования фибоканалов для прогнозирования вариантов заключается в том, что тренд (канал) меняет направление (!!!!), именно направление, в целевом диапазоне расширения фибоканала 161,8 и 423,6 (гораздо реже), а так же в характерных "движениях" при пробитии канала.

Правила построения Фибоканалов.

I. Фибоканалы должны быть "не разрывны", цепочка построений не должна прерываться - иначе сигнал быть осторожнее. Периодически на рынкете складываются ситуёвины, когда канал просто не возможно построить по тем правилам, что я разработал.. и тогда целевого диапазона для использования в логике нет.. выход - юзать веер, время и уровни (об этом позже во 2 части).

II. Восходящий канал строится по 2 точкам (экстремумам) ЛС и 3 точке - ЛП (см. рисунок). 1 точка должна находиться за пределами предшествующего, пробитого канала (либо ЛС/ЛП). 2 точка как правило в целевом диапазоне - последний бычий экстремум. 4 точка - точка возврата цены к пробитой границе по достижению расширения канала 61.8 - позиционирует канал, определяет его верность, но бывает не всегда. Иногда 4 точка соответствует откату от границы пробиваемого фибоканала к внутреннему "расширению" -38.2, -61.8 (недавно я их ввел-очень полезны). 3 точка текущего канала чаще всего совпадает с 2 точкой предшествующего, пробитого канала, иногда с 1 (бывают исключения в которых текущий канал просто невозможно построить с совмещением этих точек, но редко).

Нисходящий фибо-канал строится аналогично, 1-2 точки по ЛП, а 3 по ЛС.

На рисунке приведены 3 типа паттернов фибоканалов, которые я формализовал: W-канала (1-2-3-4), восходящего фибоканала (1'-2'-3'-4') с последующим образованием паттерна "водопад" (1"-2"-3"-4").

.

[dimond]

Паттерны фибо-каналов. 1.4.1 Классический канал. выше на рисунке это черный (1'-2'-3'-4'). Для данного паттерна характерно: - пробитие восходящего канала вниз, нисходящего вверх. - последовательное чередование бычьих и медвежьих экстремумов без явных "отклонений". Для всех фибоканалов характерно 3 варианта пробития: I. откат от границы канала к внутреннему расширению -38.2, -61.8 с последующим пробитием границы и вероятным формированием паттерна "водопад" (сам обозвал так - по характеру движухи - пробитие нисходящего канала вниз, восходящего - вверх). II. пробой границы канала до расширения 61.8 и возврат к границе канала (идеальный вход имхо при условии нахождения в целевом диапазоне). III. пробой границы без откатов вообще (как на картинке выше - синий 1"-2"-3"-4"), таким пробоям характерны дальние цели (423,6) но не всегда.. тут еще надо смотреть время... об этом во 2 части.

[dimond]

1.4.2. W-канал. Можно сказать любимый. На нем одном можно построить ТС. Приведу интересный пример, забегая вперед - временные цели поразительно точны, но все же лучше считать это совпадением. И что самое важное - никакой подгонки - все по правилам, можете проверить. Хорошо прогнозируемый, очень пропорциональный с точки зрения измерений (фибами)паттерн. Опишу завтра.

[dimond]

Паттерн W. Пример тот же.

Для данного паттерна характерно:

- Отсутствие экстремума между точками 1 и 2 на противоположной границе канала. Причем, чем больше расстояние от промежуточного экстремума до противоположной границы - тем сильнее выражен паттерн.

- Двойной экстремум в районе 3 точки (на младшем ТФ обычно видно), как правило после него следует почти безоткатное движение на пробой канала на млапдшем ТФ.

Опишу на базе примера.

Чем интересен данный паттерн - тем что прогнозируем в самом начале своего формирования. Развивается он из другого паттерна - "водопада" (пробитие нисходящего канала вниз, восходящего-вверх). То есть - возникновение паттерна "водопад" в большинстве случаев подразумевает создание паттерна W на старшем тайм-фрейме. На рисунке это синий канал.

В большинстве случаев по достижении расширения 161.8 паттерна "водопад" цена возвращается к его границе (вот тут есть опасность, и такое бывает, что цена пробивает этот канал и сильно улетает в противоположном направлении - на W можно поставить крест, но этот момент тоже можно "диагностировать" - при помощи критерия с применением веера и временных целей - я его во 2 части приведу).

После отбоя цены от синего канала начинает формироваться основной "вложенный" канал (фиолетовый на рисунке), он параллелен W-каналу, и следующий экстремум - как правило 161.8 коррекции от этого движения.

Интересное свойство W - если основной вложенный канал своими экстремумами не выходит за пределы "внутреннего" расширения "-61.8" W канала, то цель основного вложенного канала - противоположная граница W канала, от противоположной стороны канала происходит хороший откат который позволяет зайти в сделку на уровнях близких к т. 2 W канала.

При этом, после отката от границы канала, может образоваться канал (на рисунке - красный) пробитие которого вверх - хороший сигнал на то что цели W канала вероятнее всего на 423.6 и движение будет практически без откатов.

кстати насчет времени.. по моим наблюдениям определения времени достижения цели после пробоя канала время стоит откладывать от первого и последнего экстремума канала. Если канал нельзя построить - по правилам использования уровней коррекции.

Иногда такое построение совпадает..

А что считать последним экстремумом канала? С первым все ясно..

По моим наблюдениям - в качестве последнего экстремума для временных целей фибоканала могут использоваться экстремумы в области пробоя канала (п. 1.4.1, правила I,II - то есть откат до - 38.2,-61.8, или пробой до 61.8 и возврат к границе канала - это и будут последние экстремумы для временных целей, в случае пробоя по III правилу - последний экстремум - точка 2 построения канала).

Вообще на практике можно торговать составляющие W-канала на младшем ТФ, и даже нужно - дабы набить "подушку" до его пробития. Однако набольшую торговую ценность представляет пробой этого канала.

[dimond]

Наверное для торговли надо завести отдельную ветку...

А пока закинул денег на счет.. Думаю разогнать его до окончания теоретических 2 частей, дабы не побуждать новичков к экстремальным РМ и ММ. Итак старт 2033 бакеса, вывел уже из просадки до 900$, зашел в среднесрок евра 1.3165+-, фунт 1.5755. Цель по евре 1.2830+- (может и ниже, но позже), по фунту 1.5182+- - вход на бОльший период.. Евра, если по плану, должна отработать чуть ли не завтра..

Если правильно думаю, то 3 часть начну примерно с 10 к, если нет то с 2 к. По ходу повествования попробую коментировать этот "трэйд".

пока писал - долил фунт 1.5715..

[dimond]

1.4.3 Паттерн "Водопад".

Паттерну характерно:

- Пробитие нисходящего канала вниз, восходящего - вверх.

- Целевое расширение фибоканала - 161.8.

- В целевом диапазоне движение может продолжаться некоторое время и характерны "проколы" за "хай/лоу".

- Возврат цены к границе канала с возможным дальнейшим формированием паттерна W, иногда цена пробивает канал в противоположном направлении.

На примере их сразу 2 (на D1 и H4) и как видно сейчас отрабатывается отбой от границы канала (черного) с формированием W на викли - экстремум на 1.5180+- (161,8 от текущего).

[dimond]

2 часть. Непосредственно Комплексный анализ Фибоначчи.

Итак есть правила выбора экстремумов, правила пробоя уровней/линий и пробоя каналов, правила построения фибоканалов.

Для комплексного анализа есть 3 паттерна фибоканалов, веер, уровни коррекции, временные цели.

2.1 Критерий пробоя уровня коррекции 61.8 и достижения 161.8/261.8/423.6.

Не так давно это заметил и в реал торговле еще почти не использовал. Используется веер и временные цел ну и соответственно сами уровни коррекции.

2.1.1 В общем суть - пробой 61.8 веера до достижения коррекции временной цели 61.8 ведет к пробою уровня 61.8 коррекции (зачастую с откатом к лучу веера 61.8). Причем чем больше диапазон между временной целью и пробоем - тем выраженне, резче и безоткатнее будет движение.

Вообще комплексный анализ по фибам включает в себя не просто определение некоего скопления/пересечения уровней, целей, лучей, расширений, направлений... но и анализ "поведения" цены относительно выбранного "сценария.

Седня проф. праздник - день энергетика, пишу немного несвязно ))) .

Пример.

[dimond]

2.1.2. Критерий отбоя от уровня коррекции 38.2/61.8.

Отбой от уровня с наибольшей вероятностью произойдет, если в точку пересечения направления, уровня коррекции и луча веера цена придет в момент достижения временной цели 61.8. Чем идеальнее совпадение - тем четче сигнал.

Исключения для 2.1.1 и 2.1.2 - моменты когда отбитие от луча веера 61.8 происходит раньше, а пробитие позже временной цели 61.8.

Картинку позже добавлю..

[Воин]

dimond,а можно по графикам и по сути вопросы задавать?Потому как некотроые вещи непонятны.

[dimond]

dimond,а можно по графикам и по сути вопросы задавать?Потому как некотроые вещи непонятны.

конечно можно, но пока пожалуйста только то, что не понятно - иначе ветка зафлудиться.. а я хотел бы сначала изложить "теорию".

[dimond]

2.1.2. Критерий отбоя от уровня коррекции 38.2/61.8.

Отбой от уровня с наибольшей вероятностью произойдет, если в точку пересечения направления, уровня коррекции и луча веера цена придет в момент достижения временной цели 61.8. Чем идеальнее совпадение - тем четче сигнал.

Исключения для 2.1.1 и 2.1.2 - моменты когда отбитие от луча веера 61.8 происходит раньше, а пробитие позже временной цели 61.8.

Картинку позже добавлю..

для 2.1.1 картинка в 11 посте. Привожу пример для 2.1.2. по достижении временной цели можно было входить в селл /доливать.

Пример не особо красочный - так как после него начался некий эффект свидетельствующий о наступлении флэта (косвенно) и возможном скором развороте движения боллее старшего ТФ. Проявляется в следующем. Экстремумы как бы "зарываются" в более младшие ТФ.. то есть перестают читаться на просматриваемом ТФ (например движение состоит из 1 свечи) в общем то аналог снижения волатильности.. можно и ATR тут привязать в принципе как фильтр.

[Старший Оператор]

Название темы порадовало. Как же меня продублируешь, если тут сплошь кучи инструментов, формально и не правильно построенные на истории

Честно пытался понять, в чем смысл каждого поста с "теорией", но пока понял только то, что топик стартер захотел "что-то" создать, с чем еще не разобрался.

Будем ждать, что выйдет

Просьба администрации - подкорректировать название темы, что бы с Комплексным анализом это никак не было связано

Не очень хочется, что бы под флагом Комплексного Фибо-анализа продвигалась ересь

[Воин]

II. Восходящий канал строится по 2 точкам (экстремумам) ЛС и 3 точке - ЛП (см. рисунок). 1 точка должна находиться за пределами предшествующего, пробитого канала (либо ЛС/ЛП).

.

Что такое ЛС и ЛП и где они на рисунке?

[dimond]

Название темы порадовало. Как же меня продублируешь, если тут сплошь кучи инструментов, формально и не правильно построенные на истории

Честно пытался понять, в чем смысл каждого поста с "теорией", но пока понял только то, что топик стартер захотел "что-то" создать, с чем еще не разобрался.

Будем ждать, что выйдет

Да ладно, Уважаемый, "меня" можно было написать и с большой буквы ))).. действительно, а подождите немного.. до риал тайм...

Просьба администрации - подкорректировать название темы, что бы с Комплексным анализом это никак не было связано

лично мне фиолетово как назвать, пусть будет "Фибоначчи. Логика работы с экстремумами" если таково будет решение администрации. Хотя и непонятны и спорны аргументы.. а почему собственно...

Не очень хочется, что бы под флагом Комплексного Фибо-анализа продвигалась ересь

ооо.. флаги.. ересь.. ну вы ж не религию создали? или таки да? ))) я кстати не продвигаю ничего.. в отличие от вас.. а делюсь практическими наработками, бескорыстно...

[dimond]

Что такое ЛС и ЛП и где они на рисунке?

на примере .. это линии канала, соответствующие линиям сопротивления и поддержки. Субъективно линия сопротивления - линия проведенная по "бычьим" экстремумам и "не дающая" цене расти, линия поддержки - проведенная по "медвежьим" экстремумам и "не дающая" цене падать. При этом цена в любом канале может пробить как ту так и другую. Для многих это спорно.. как например восходящий канал пробить вверх..

Сразу на примере приведу 2 "способа" построения фибоканала, предполагающие пробитие вверх и пробитие вниз. Нумерация экстремумов взял по очередности "натяжки" фибоканала

[dimond]

2.1 Критерий пробоя уровня коррекции 61.8 и достижения 161.8/261.8/423.6.

Не так давно это заметил и в реал торговле еще почти не использовал. Используется веер и временные цел ну и соответственно сами уровни коррекции.

2.1.1 В общем суть - пробой 61.8 веера до достижения коррекции временной цели 61.8 ведет к пробою уровня 61.8 коррекции (зачастую с откатом к лучу веера 61.8). Причем чем больше диапазон между временной целью и пробоем - тем выраженне, резче и безоткатнее будет движение.

Работа критерия и анализа онлайн. судя по скорости движухи завтра достигнем 1.5270+-.. 3 варианта - первый по ходу гиблый - 161.8 прошьет.. от второго (1.5424+-) возможно будет откат - буду продавать, третий - на покупку...

долго нервы мотали фунт с еврой, уже несколько раз перезаходил и лосей ловил..сам пока вниз по евре стою.... но судя по всему свои 10 к я урву к 3 части.. будет откат - буду продавать фунта... тада и поболее..

[Воин]

Да,Димон,с каналами все не так просто,вернее с определениями их построения.А исхдя из этого определяются и патерны.Я,как обычно в таких случаях,сохранил тему в ворде,сделал отдельно крупные рисунки,и стал читать.И все равно не могу вехать,может сможете мне обяснить по скайпу.Там есть функция,когда я вижу Ваш экран и вы говорите и строите в МТ4,поясняя все это.Я так делал,людям все быстро становилось понятно.

[dimond]

Прикрыл евру на 1.2926,очень уж просился откат от 61.8 фибоканала.. да и синица жирная уже в руках..

[dimond]

а вот и фибоканал и на 2 рисунке критерий 2.1.2 ожидаю....

[dimond]

вот критерий.. ждемс.. фунта в селл от 1.5520+- к 1.5270, евру от 1.2975+- к 1.2830

[dimond]

Да,Димон,с каналами все не так просто,вернее с определениями их построения.А исхдя из этого определяются и патерны.Я,как обычно в таких случаях,сохранил тему в ворде,сделал отдельно крупные рисунки,и стал читать.И все равно не могу вехать,может сможете мне обяснить по скайпу.Там есть функция,когда я вижу Ваш экран и вы говорите и строите в МТ4,поясняя все это.Я так делал,людям все быстро становилось понятно.

да не вопрос.. через личку спишемся..