КАФ. Логика работы с экстремумами

[dimond]

Продолжу тему в виде примеров анализа текущей ситуации. Начну с евро.

MN. Канал в общем то понятен, но я привяжу его к экстремумам по своей методе.. Вообще выбор экстремальной свечи по 3 правилам во 2 посте - суть методики, ее база и в тоже время ее слабость. Ошибка даже на 1 свечу может быть фатальной для логики, уровней, целей, не говоря про время.

Критерий 2.1.1/2.1.2 тут ясности не дает, на викли явно был отбой от 61.8 веера ранее временной цели и дальше пошло формирование экстремумов. В них и буду разбираться. Однако по каналу видно, что возможная цель у евры внизу - фактически паритет с баксом. И что для меня еще косвенно важно - декабрь закрылся ниже средней боллинджера- фактически она пробита и можно ожидать возврата к ней цены.. но это косвенно - однако наводит на предположение по викли - пробивать канал будем вниз- паттерн "водопад".

[dimond]

W1. Прежде чем анализировать вариант "вниз", рассмотрю каналы. На рисунке их два, синий и текущий красный. При построении синего канала останавлюсь на точке "1". Она не должна находится "в теле" предшествующего канала, иначе берется следующий экстремум - это важное правило при использовании фибоканала.

Итак, цена к текущему моменту достигла целевого расширения 161.8 синего канала, однако пробоя красного канала вверх не произошло (хотя ну очень он "просился"). Какие варианты дальше? (синий далее рисовать не буду, но 423.6 имею ввиду..)

1. Цена останется в красном канале до синего расширения 423.6 (в принципе очень вероятно) и при отскоке от границы красного - а он "стопудово" имхо будет, цена достигнет верхней границы красного канала - и это есть "риск" для 2 варианта.

2. Пробой красного канала вниз. Ну во первых цена подошла к целевому уровню 161.8 коррекции на викли (1.2815-30 +-)и почти вовремя - временная цель 161.8. Визуально -движение "не резкое" и пока не вижу оснований предполагать достижение 261.8. Итак откат - 38.2 или 61.8 с достижением верхней границы красного канала и переход к варианту 1.. Это я буду отслеживать критерием 2.1.1/2.1.2. Рассмотрю далее паттерн "водопад" применительно к красному каналу.

[dimond]

Для паттерна водопад что характерно? Ускорение движения в направлении тренда... и как определить вероятное направление тренда - натянув веер между точками 1 и 2 фибоканала -при этом луч "-161.8" покажет направление общего тренда к целевому расширению фибоканала (может быть даже границей нисходящего канала -но не обязательно), а луч "-423.6" покажет направление локального движения к противоположной границе канала. Чем это полезно - для визуального комфорта во первых и для наблюдения за отклонениями цены от "маршрута" во вторых.

Временные цели - по первому и последнему экстремуму, т. 1 и т.4 фибоканала, в принципе можно и сейчас высчитать т. 4 и отмерить временные цели вниз, но это не скоро, по факту отрисую, пока они мне нужны..

[dimond]

Итак займусь анализом вероятного формирования т.4 и перейду ниже на ТФ.

уровни коррекции. Их тут можно рассмотреть 3 - с тф MN (голубой), с т. 1-4' (синий), с т. 2-4' (черный).

имхо т.4' можно рассматривать как сформированный экстремум, на этой неделе свеча дотянет до 1.2815+- и уйдет вверх -будет бычьей, но это можно позже уточнить. Интересно совпадение 50 с MN и 38.2 с т.2-4'. Это сильный уровень и имхо тут и будет +- т.4.

применяю к 2-4' веер, временные цели, добавляю направление коррекции (фиолетовое). И получаю фибо-узел 1.3380+-..очень сильный имхо, совпадение уровней коррекции, луча 61.8 веера, временной цели 61.8 и направления- причем как коррекции так и предполагаемого тренда.. Конечно т.4' может еще поменяться, за этим следить буду.. но я не по этой картинке в бай пойду, по ней я буду продавать, если цена к временной цели 61.8 посетит фибоузел (критерий 2.1.2)- это условие входа + подтверждение по Н4, с целью 1.09+- (2380+- пп) и буду пирамидку мастерить.

рассмотрю теперь 3-2-4'-4 "поближе" на Н4-D1.

[dimond]

Что же тут. Есть черный фибоканал весьма резко и коряво достигший цели, есть синий канал и между ними "нечто" "быстрое, резкое"- тонкий канал. Я не могу это классифицировать - редко такое встречается (именно в таких пропорциях), поэтому рассматриваю как некоторую комбинацию каналов не связанную в паттерн (на W канал не похоже). Что мне тут интересно - синий фибоканал - его пробой и его цель. А так же серый пунктирный - это предполагаемый формируемый на старших канал 2-4'-4, в котором вероятнее всего цена и пойдет вниз к 1.09+-.

Рассмотрю синий фибоканал - в его теле наблюдается аж 2 W канала с формируемой сейчас т.2 на 1.2815+-.

[dimond]

для дальнейших построений и выводов как минимум мне нужно дождаться закрытия ближайших 2 дней и недели, чуть позже я рассмотрю формирование синего и красного каналов на Н4. Однако уже сейчас мне не нравиться что цели у синего в районе 1.37-38.. это похоронит мой вариант с продажами в т.4. Собственно за развитием критерия 2.1.2 на викли и отработкой каналов на Н4 я и буду следить используя фибы.. и искать входы/выходы.

[dimond]

для дальнейших построений и выводов как минимум мне нужно дождаться закрытия ближайших 2 дней и недели, чуть позже я рассмотрю формирование синего и красного каналов на Н4. Однако уже сейчас мне не нравиться что цели у синего в районе 1.37-38.. это похоронит мой вариант с продажами в т.4. Собственно за развитием критерия 2.1.2 на викли и отработкой каналов на Н4 я и буду следить используя фибы.. и искать входы/выходы.

Интуиция подтвердилась - закрытие недели и последних дней изменили тех. картинку, и движение вниз продолжается без отката "внутрь канала"... достижение коррекции 161.8 позже временной цели 161.8 все таки сработало как предупреждающий фактор о наибольшей вероятности того, что цена дойдет до следующего фибоузла без отката. Тут нужно понимать, что в момент предполагаемого пробоя канала именно рынкет определяет каким он будет (см. варианты пробоя в посте 6). На викли покажу все графически. имхо наиболее вероятно движение к 261.8 коррекции на 1.1925+- формирование экстремума 4' (причем закрытие викли скорее всего будет в районе 61.8 расширения фибоканала- то есть прошьет тенью свечи викли) и откат к 38.2 на 1.28+-. Опять же - это откат, он может быть, может не быть, но если он будет -это будет хороший вход! На вход против тренда в рынкет лучше, чтобы было подтверждение или хотя бы совпадение "цена-временная цель-уровень". На H4 W-каналы не сформировались, зато на D1 сформировался и пробит вниз фибоканал.. я бы его назвал вектором направления для викли, то есть это некая конструкция подтверждающая дальнейшее направление движения цены на старшем ТФ. В моей логической системе "вектором" может быть фибоканал либо критерий 2.1.1/2.1.2. Откат вверх пока под вопросом, вероятно сначала дойти 1.2642+-.. мне не нравиться что в саксо-банке был торговый день 2 января.. то есть во временном факторе есть косяк..потому будет -значит будет вход на селл. нет - жду цели. В любом случае отработка цели этого канала (вектора) закрепит викли ниже границы канала и вариант вниз подтвердиться. Блин, примечательно как работает направление тренда по вееру.. дастишь фантастишь.. попутно заметил некоторую закономерность - в следующем посту опишу, и буду ее прогонять на хистори и в реал тайм. P.S. В общем то, то что я описываю есть следящая система.. следящая за "вектором" направления цены, и в зависимости от его наличия и "направления" (то бишь цели с уже некоторым подтверждением- например пробоем фибоканала на младших ТФ) - прорабатывающая варианты развития событий, используя инструменты группы Фибо. В дальнейшем я не буду подробно расписывать свои выводы, а буду графически прорабатывать 2-3 варианта развития событий. Это если подробно расписывать получается долго и муторно, занимает много времени (а его у меня лично нет), на самом деле анализ евро у меня занял полчаса, а дальше - отслеживание и поиск входов). И еще. Я в общем то расписываю теханализ и не даю входов/выходов. Кому интересно я на форуме Броко (http://www.procapital.ru/showthread.php?t=27793&page=5) прогонял в конкурсе варинты критериев входа и сейчас только совершенствую наиболее рисковый и выгодный - на отбой от цели. Остальное в силе. Ничего лучше, чем пробой ЛС/ЛП по правилам Сперандео например, я не придумал.

[dimond]

вот закономерность для паттерна фибоканала "водопад", иногда встречается совпадение направлений/лучей веера.. пример. лучи 161.8 красного веера (3-2) и "-423.6" синего (1-2) практически совпадают. Первый дает направление коррекции от последних экстремумов канала, а второй дает направление движения цены после пробития фибоканала. Надо подумать как это привязать к логике и поюзать.. 2 примера подряд и почти совпадают лучи. Однако во втором примере цена явно пошла по 423.6 красного веера .. в общем логика тут какая то есть.. хорошо бы критерий какой то нарыть.. возможно выбора варианта пробоя канала (см. пост 6) - с откатом от 61.8 канала к его границе или безоткатное движение к целевому расширению..

[Воин]

dimond, вопрос по построению синего канала на этом рисунке. Верхняя точка,где ложный пробой,я могу понять.Это,видимо,и есть 0.62 цель от предыдущего восходящего канала вверх(здесь не показан). Но вот другая точка, там же подряд 2 экстремума.Или просто ты провел получается параллельную линию(линию канала) только по верхней точке.Мне кажется,что построение этого синего канала очень субьективно(у меня не работает твердый знак на клаве,поэтом у словах ставлю вместо него мягкий).

[Воин]

Интересное свойство W - если основной вложенный канал своими экстремумами не выходит за пределы "внутреннего" расширения "-61.8" W канала, то цель основного вложенного канала - противоположная граница W канала, от противоположной стороны канала происходит хороший откат который позволяет зайти в сделку на уровнях близких к т. 2 W канала.

dimond, а можно поподробнее и показать это на графике стрелками,где что куда не выходит,за какие расширения,где вход?

[dimond]

dimond, вопрос по построению синего канала на этом рисунке. Верхняя точка,где ложный пробой,я могу понять.Это,видимо,и есть 0.62 цель от предыдущего восходящего канала вверх(здесь не показан). Но вот другая точка, там же подряд 2 экстремума.Или просто ты провел получается параллельную линию(линию канала) только по верхней точке.Мне кажется,что построение этого синего канала очень субьективно(у меня не работает твердый знак на клаве,поэтом у словах ставлю вместо него мягкий).

Ты абсолютно верно подметил .. я бы только сказал - построение синего канала - постфактум, когда я подбирал пример я обратил на это внимание. но уж больно по остальным составляющим все четко. . вообще идеальный пример сложно на рынкете подобрать. очень много ложных пробоев.

каналы отдельно лучше покажу.. в синем т. 3 в риал тайме была бы на лоу (см. на Н1) и скорее всего я бы (сейчас конечно) этот пробой вниз не торганул бы - откатов нету. В чем могла быть торговая ценность этого канала - если бы вошел в т. 1 синего работая на отбой от целевого расширения предшествующего канала - сигнал (ускорение тренда вниз) - держать продажу дальше.. но в реальности не было этого.. у меня метаквотовские "подгрузки" данных некорректно кажут.. но я бы наверное на заборе сидел или входил бы по другому критерию (например на пробой веера 3-2 синего канала). в данном случае возникновение такого паттерна на восходящем тренде говорит о большой вероятности W и позволяет спрогнозировать структуру "телодвижений" цены..

отвлекся чуток - на евре на h1 восходящий вверх пробит - можно забаить с текущих (1.2744) до 1.2815+- и оттуда вниз на 1.2460..,

если все равно не понятно могу опять в скайпе объяснить..

[dimond]

dimond, а можно поподробнее и показать это на графике стрелками,где что куда не выходит,за какие расширения,где вход?

W можно составить из нескольких каналов - движений. приведу их структурно и в каналах, и дальше разберу.

Не прорисовал только канал для красного движения - в нем два канала (желтым выделил) которые образуют конструкцию (это кстати отдельная песня - очень характерная - при резком без откатном движениии формируется, по окончании оного конечно, значительно более широкий канал, данная конструкция не всегда формируется в канал или какой то паттерн более старшего тайма, но она имхо "диагностируема" фибами) которую невозможно по моим правилам прорисовать в канал.

Наибольший интерес представляют синий и фиолетовый фибоканалы. ну дальше по порядку.

[dimond]

этап 1. формирование паттерна "водопад" на более младшем тайме. Это необходимое условие для раннего диагностирования "зарождающегося" W, его возникновение вероятнее всего.

Нарисовал его так, как было бы в реал-тайм, хотя постфактум считаю что в раоне т. 3 был ложный пробой, что исказило экстремум - отсюда недоход цели (показал чернойлинией.. но это конечно только размышления)..однако что интересно - временные цели тут выступают неплохим фильтром . натянув их по своему правилу - на первый и последний экстремум - при торговле этого движения нужно было выходить не дожидаясь цели фибоканала. Чаще всего от расширения 161.8 этого канала цена возвращается к его границе. - это факт можно торговать - но аккуратно - в общем то против тренда...

Этап 2. пропускаю - рисовать нечего все в предыдущем посту написал, но чаще всего на этом этапе формируется довольно узкий канал целевое расширение 161.8 которого возле границы канала этапа 1.

[dimond]

3 Этап. формирование основного "вложенного" канала для W. Будет параллельным основному каналу, так как 2 экстремума - т.1 и т.2, у них совпадают.

Ну вот что касается "расширений" "-61.8" и "-38.2" канала..

ну во первых, чаще всего, коррекция от границы канала (перед его пробитием) происходит до этих линий +-. это бывает иногда очень интересно потому что мало какими способами эти точки можно точно диагностировать..

во вторых вот есть закономерность, она в принципе естественна и логична с точки зрения пропорций... если вложенный канала (у меня он синий на рисунке) не впробивает своими экстремумаи (то есть находиться в пределах расширения "-61.8" - целевое расширение вложенного синего 161.8 будет приблизительно рядом с противоположной границей W канала - фиолетовый у меня. А значит - что важно будет откат как минимум к "-38.2" а то и к "-61.8".

Если же вложенный канал находится в пределах "-38.2" W то вероятнее всего что откат будет от 61.8 W (у меня фиолетовый).

входы показал на рисунке. вход по пробою красной ЛС проложенной через т.3 двух каналов в данном типе работает плохо- это очевидно на рисунке, а вот когда вложенный доходит до "-38.2" W - его можно использовать.

[dimond]

...

На викли покажу все графически. имхо наиболее вероятно движение к 261.8 коррекции на 1.1925+- формирование экстремума 4' (причем закрытие викли скорее всего будет в районе 61.8 расширения фибоканала- то есть прошьет тенью свечи викли) и откат к 38.2 на 1.28+-. Опять же - это откат, он может быть, может не быть, но если он будет -это будет хороший вход! На вход против тренда в рынкет лучше, чтобы было подтверждение или хотя бы совпадение "цена-временная цель-уровень". На H4 W-каналы не сформировались, зато на D1 сформировался и пробит вниз фибоканал.. я бы его назвал вектором направления для викли, то есть это некая конструкция подтверждающая дальнейшее направление движения цены на старшем ТФ. В моей логической системе "вектором" может быть фибоканал либо критерий 2.1.1/2.1.2. Откат вверх пока под вопросом, вероятно сначала дойти 1.2642+-..

Пока что структура фибоканалов не нарушена, все по плану. Откат к границе синего фибоканала состоялся, ждемс 1.2460. Тут еще интерес представляет пересечение 61.8 расширения серого канала на викли с нижней границей черного фибоканала на дэйли. это где то 1.23-1.2340.. весьма вероятно что текущее движение тенью свечи дотянет и туда, то есть при баях стоп ближе распологать нельзя. рассмотрю что на ТФ H1-4 и ниже.

[dimond]

отвлекся чуток - на евре на h1 восходящий вверх пробит - можно забаить с текущих (1.2744) до 1.2815+- и оттуда вниз на 1.2460..,

На Н4 отработал фибоканал (хотя может еще дойти до 1.26+-). откат от него думаю не превысит 1.2710-20. интерес тут представляет уровень 1.2545+-.

На Н1 рассмотрю поподробнее, есть пример W канала.

1 этап - его я успел в 36 посту отписать, пробой восходящего канала вверх с целью 1.28-2815.

Кстати примечательно что несмотря на значительный уход цены за 1.2744+- цена закрытия оказалась выше и канал отработал. это вообще характерно форексу и инструментам фибо - точность бывает высокой но не обязательной - имхо важны цены закрытия.

2 этап опять не рисую - он корявенький - но на m30 можно построить.

Этап 3 - пробой этого канала и есть самый верный сигнал на вход пробоя W канала. (с целью 1.26-1.2620). Данный канал находится в пределах "-61.8" W канала (на 3 рисунке видно) и по идее на границе W канала должна быть смена направления (это можно диагностировать с помощью критерия 2.1.1/2.1.2 и совпадения целевых уровней и временных целей). это и произошло, только вместо отката - ускорение тренда.

это можно выделить жирно как правило работы с фибоканалами:

В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ РАСШИРЕНИЙ ФИБОКАНАЛОВ ПРОИСХОДИТ СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА И ЭТО НЕ ВСЕГДА "ОТБОЙ ОТ ЦЕЛИ".

Что дальше .. на рисунке 3 - откат до 1.2720+- и вниз.. пока на 1.2545 ..

покупать стремно - отката может и не быть и синий канал на Н1 на рис. 3 может и вниз пробиться..

[Воин]

dimond,как я понял,начальный и главный этап-это правильное построение каналов. Я потом эти рисунки удалю,чтобы не засорять ветку.Итак,я имею красный восходящий канал и затем строю синий вниз,Но точка О лежит внутри красного канала.Поэтому я ее не использую,а жду формирования других точек синего канала.

[dimond]

еще хочу привести пример с товарного рынка.. газ.. вот такой прогноз я делал в августе...

Отработал, правда по второму варианту пробоя (пунктир) с откатом от 61.8 канала.

я к чему .. правило выбора экстремумов (пост 2) работате не только на форе, но и на других рынках.. имхо до 1.8 газ лучше не трогать - а потом может сформироваться W и откат к 1.3 примерно... покупать газ - работать против тренда..

и продолжение по ситуевине сейчас.

хотя до кризиса в начале 2000-ых я по хистори видел и по хаям-лоу отработку и по ценам открытия.. рынок с того времени изменился - стало больше и ложных пробоеы и выносов стопов в области формирования экстремумов. и возможно через несколько лет правила придется менять...

дальше буду в основном выкладывать интересные ситуации и возможные входы - теханализом займусь, онлайн, ну и попутно включусь на реале и конечно комментарии..

[Воин]

Точки же Ж,З.И снаружи красного канала и по ним строю синий канал.И внутри него видно,что местные экстремумы внутри канала К,Л,Н,О и еще,аналогичные им,как раз лежат на уровнях -0.382 и -0.618 синего канала.Это косвенным образом,с моей точки зрения,подтверждает правильность построения синего канала.

[Воин]

И получили пробой вниз до 100 уровня,откат до границы канала,и точная отработка 423.

dimond,с твоей точки зрения канал построен правильно?Я не беру сейчас выбор ТФ.

[Воин]

Далее в зеленом канале нет экстремумов на внутренних расширениях - 38.2 и -68.2 ,Поэтому это настораживает взять его за основу.А вот в черном канале как раз на этих уровнях находятся экстремумы.Значит черный более правильный. Как тебе моя логика рассуждений?

[dimond]

dimond,как я понял,начальный и главный этап-это правильное построение каналов. Я потом эти рисунки удалю,чтобы не засорять ветку.Итак,я имею красный восходящий канал и затем строю синий вниз,Но точка О лежит внутри красного канала.Поэтому я ее не использую,а жду формирования других точек синего канала.

нет это именно начальный этап.. как бы намечаем маршрут, составляем торговый план... самое главное - это отслеживать ситуацию. так как формирование новых экстремумов меняет ситуацию и иногда кардинально. - и еще - до момента пробития фибоканала - всегда может образоваться новый экстремум - канал перестроиться- ведь для построения я использую первый и последний экстремум - то есть фильтрую ложные пробои. пример - на дневах по евро канал длинный.. он переодически дает понять что "вот-вот" - и цена возвращается в канал..

То есть - наибольшую ценность имеют ситуации - когда в нашем распоряжении есть целевое расширение предшествующего канала, вблизи которого мы можем ожидать пробой текущего канала и проводить анализ по критериям и "векторам направления", искать входы.

по поводу примера - нет. т.1 она общая - она практически всегда лежит в теле предшествующего канала.

а речь про точку 3 - у тебя "З"

по правильности сейчас посмотрю.. на глаз - нет...

вообще на рынкете очень много совпадений иногда самые неожиданные построения отрабатывают.. и даже то как ты у себя строил каналы по хай-лоу тоже работает - я это тоже прогонял на хистори, но там я не смог выразить закономерность - чтобы смена направления была именно у конкретных расширений. ..

возможно предложить свои правила и свои "координаты" экстремумов.

[Воин]

Благодарю,dimond.Я постараюсь детально вникнуть в твою теорию.

[dimond]

И получили пробой вниз до 100 уровня,откат до границы канала,и точная отработка 423.

dimond,с твоей точки зрения канал построен правильно?Я не беру сейчас выбор ТФ.

ты на м5 смотришь экстремумы которые нужно искать по Н1-Н4.. я бы вот так построил.. заметь отрабатывает именно 161.8..

приведу на Н1 и Н4, чтобы были понятны выборы экстремальных свечей. при этом синий канал я бы забраковал вообще - это то, что я в W как 2 этап не прорисовывал - нету тут общей конструкции образованной резким восходящим движением (м1-м5) и расширяющимся каналом на м30-Н1..

да, момент спорный по построению черного канала (таких бывает не мало). 3 или 3'.. на 3' отсутствует один торговый день - 26 декабря.. он был короткий но котировки шли, поэтому - тут может быть косяк.. но я для себя решил так - резкие движения после образования "водопада" (пробитие восх. вверх -красный канал) которые формируются в виде 1-2 свечей анализируемого ТФ и последующего расширяющегося канала (я эту конструкцию эллипсами выделил, на самом деле там куча каналов на м1-м5 - имхо синий канал рассматривать нельзы хотя похоже он и отработал - 161.8) не рассматривать как паттерн .. и тогда все номано строиться через "3".

конечно я понимаю - хорошо рассуждать постфактум (я этих граблей много насобирал) -а в реал тайм ? в реал тайм самое важное место занимает последовательный анализ формирования новых экстремумов и их соотношение с "маршрутной картой" - торговым планом. критерий я вродь соорудил и он фурычит.

[dimond]

По евро.. на Н1-Н4 после отработки целей фибоканала общей конструкции не сложилось, однако на н4 обновился экстремум (Н4 закрылась ниже предшествующих) и тут бы посмотреть отработку критерия 2.1.1/2.1.2 - то есть как поведет себя цена относительно веера и временной цели 61.8.. заодно добавлю к временным целям промежуточные цели 38.2 и 23.6 для анализа оставшихся вариантов критерия.

на н1 канал нарисовался с целью 1.2760+- не спел ранее написать- проспал. ))

вот это я и называю вектор направления - некая конструкция/мой критерий (как правило на младших тф) дающий цели и "маршрут", меняющий логику более "старших" построений"

я пока рассматриваю варинт посещения 1.2760 и вниз на 1.2545.