тревожный кабанчик Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 А что-же мешает пройти тест?Прошел наконец до конца тест, при мм ~50% - возможно такой мм это все же перебор.Что бы не терять много времени на поиски золотой середины попробую поискать в нете этот же тест но автоматизированный, что бы указывать только % риска, а он все сам быстренько считал Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Статья Об «оптимальном f» Ральфа Винса Где: f - часть капитала для реинвестирования (искомая характеристика экономической системы) Пока не разобрался.., но надеюсь в тему. А так же.. Понятие оптимального f при реинвестировании прибыли Оптимальная часть капитала при реинвестировании Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 11, 2012 Author Share Posted February 11, 2012 Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо Хотелось бы этот тест рассматривать применительно к реальной торговле, а в реале не кто не знает когда закончится круг -и прочие известные.Потому ни о каком увеличении либо уменьшении мм не может быть и речи.-ММ всегда один, ОН как божество - хоть у каждого оно и свое)) Если же постоянно менять % мм, в зависимости от результатов прохождения определенного отрезка в торговле. -То это уже не мм - а что то другое..? Так видится - сейчас)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 11, 2012 Author Share Posted February 11, 2012 Хотелось бы этот тест рассматривать применительно к реальной торговле, а в реале не кто не знает когда закончится круг -и прочие известные.Потому ни о каком увеличении либо уменьшении мм не может быть и речи.-ММ всегда один, ОН как божество - хоть у каждого оно и свое)) Если же постоянно менять % мм, в зависимости от результатов прохождения определенного отрезка в торговле. -То это уже не мм - а что то другое..? Так видится - сейчас)) Как это не знаешь когда закончится круг? Круг (серия прибыльных) заканчивается при убытке. Какое еще увеличение или уменьшение ММ, я дал четкую формулу работы в одном тесте, вне зависимости от известных величин (количества выпавших прибылей и убытков, и количества трейдов всего). Рассматриваю этот тест именно применительно к реальной торговле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо Не доходит до меня. Можешь показать на пример. П.С. Походу надо Винса перечитать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 11, 2012 Author Share Posted February 11, 2012 Не доходит до меня. Можешь показать на пример. Например депо у тебя 2000 - начальная ставка 200 Выиграл депо стало 2200 - следующая ставка 420(200+220(220 это 10% от 2200)) Выиграл снова депо стало 2620 - следующая ставка 680(420+260) Проиграл - ставка опять начальная (5 или 10% от депо). Можно и округлять конечно. При серии проигрышей - начальная сделка всегда берется от величины депо, то есть она тоже не постоянная (уменьшается при проигрышах). В такой игре важна именно серия прибыльных сделок, даже не их величина в пипсах (при реальной торговле), так как начинают играть именно деньги. Величина выигрыша в пипсах при этом дает дополнительный плюс, к тому же ты можешь примерно рассчитать вероятность выигрышной сделки. По-моему так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Как это не знаешь когда закончится круг? Круг (серия прибыльных) заканчивается при убытке. Какое еще увеличение или уменьшение ММ, я дал четкую формулу работы в одном тесте, вне зависимости от известных величин (количества выпавших прибылей и убытков, и количества трейдов всего). Рассматриваю этот тест именно применительно к реальной торговле. Вы сами писали ...я о подборе оптимальной дельты. Вот смотри, я подбираю дельту при своей торговле при серии прибылей, при первом убытке из серии, я резко уменьшаюсь или выхожу на новый круг... Может не так вас понимаю..И бог с ним с ММ, -есть простое русское слово риск.Выбираем допустим из диапазона 5-33% и всегда держим фиксированным. В противном случае - это подгонка под историю, и достаточно непредсказуемая. С уважением, -как говорится не чего личного)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 11, 2012 Author Share Posted February 11, 2012 Вы сами писали Может не так вас понимаю.. И бог с ним с ММ, -есть простое русское слово риск.Выбираем допустим из диапазона 5-33% и всегда держим фиксированным. В противном случае - это подгонка под историю, и достаточно непредсказуемая. С уважением, -как говорится не чего личного)) Ну я уже выше расписал подробно. Причем тут подгонка по историю не знаю, если при серии прибылей у меня наращивается ставка по арифметической прогрессии (грубо говоря), а при убытке и последующей серии убыточных, ставка резко уменьшается. Что тут подгонять - я действую всегда по одной той же формуле. Поэтому мой стиль имеет прямую зависимость от серий - серия прибыльных - капитал очень быстро растет, серия убытков - капитал медленно расходуется. Если не понятно, пишите, попытаюсь еще раз обЪяснить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Полистал бегло "Математику управления капиталом" Ральфа Винса, уж лучше бы я этого не делал.. Многие мои взгляды пострадали бесповоротно)) Но все же в этой книги как и в других за основу принята сделка, в которой возможная потеря равна возможному убытку.В реалии же профит равен стопу в пунктах не так часто, обычно ставится больше - а иногда больше в разы. В низу этапы теста при риске ~20% Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 11, 2012 Author Share Posted February 11, 2012 В математике Винса показывается, что зависимость от отношения профит/лосс, то есть R, при грамотном управлении капиталом отходит на второй план - начинают работать деньги. Это при том, что потенциал у сделки должен быть не менее 3-5R, то есть тут, как я уже писал кроется дополнительный плюс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mischanik Posted February 11, 2012 Share Posted February 11, 2012 Например депо у тебя 2000 - начальная ставка 200 Выиграл депо стало 2200 - следующая ставка 420(200+220(220 это 10% от 2200)) Выиграл снова депо стало 2620 - следующая ставка 680(420+260) Проиграл - ставка опять начальная (5 или 10% от депо). Можно и округлять конечно. При серии проигрышей - начальная сделка всегда берется от величины депо, то есть она тоже не постоянная (уменьшается при проигрышах). В такой игре важна именно серия прибыльных сделок, даже не их величина в пипсах (при реальной торговле), так как начинают играть именно деньги. Величина выигрыша в пипсах при этом дает дополнительный плюс, к тому же ты можешь примерно рассчитать вероятность выигрышной сделки. По-моему так. Благодарю! Доходчиво обяснил, :viannen_44: теперь попробую погонять на тесте :crazy_pilot: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 12, 2012 Author Share Posted February 12, 2012 Благодарю! Доходчиво обяснил, :viannen_44: теперь попробую погонять на тесте :crazy_pilot: Не за что! Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Прогоны теста Ральфа Винса с фиксированной ставкой: ставка - баланс 10 - 1200 25 - 1500 50 - 2000 мин.остаток по ходу тестов 800 100 - 3000 мин.остаток по ходу тестов 500 200 - 5000 мин.остаток по ходу тестов 200 (банкротства не было - но вероятность его чудовищно высока) 300 - 7000 отсюда и ниже случается мин.остаток по ходу тестов 0 (то есть банкротство) 400 - 9000 500 - 11000 600 - 13000 Понятно что задействованы не все возможные варианты, но все таки каждое значение прогонялось около 20 раз поэтому полученную максимальную просадку можно принимать во внимание.А конечный результат при размере ставки до 300, постоянен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 12, 2012 Author Share Posted February 12, 2012 Прогоны теста Ральфа Винса с фиксированной ставкой: ставка - баланс 10 - 1200 25 - 1500 50 - 2000 мин.остаток по ходу тестов 800 100 - 3000 мин.остаток по ходу тестов 500 200 - 5000 мин.остаток по ходу тестов 200 300 - 7000 отсюда и ниже случается мин.остаток по ходу тестов 0 (то есть банкротство) 400 - 9000 500 - 11000 600 - 13000 Понятно что задействованы не все возможные варианты, но все таки каждое значение прогонялось около 20 раз поэтому полученную максимальную просадку можно принимать во внимание.А конечный результат при размере ставки до 300, постоянен. Ничего не понимаю - у Винса полученная прибыль реинвестируется, а в Вашем тесте учитывается не размер прибыли, а величина баланса. Это не правильно, при убытках будет страдать депозит, а не заработанная прибыль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Ничего не понимаю - у Винса полученная прибыль реинвестируется, а в Вашем тесте учитывается не размер прибыли, а величина баланса. Это не правильно, при убытках будет страдать депозит, а не заработанная прибыль. Немного отвлекся.., -использовал тестер что бы попробовать найти таким способом золотую середину с какого размера риска следует начинать торговлю, что бы это одновременно было и достаточно безопасно и результативно.К стати прочитал в инете что в предисловии ко второму изданию книги Винса, он сам уже не уверен, что его теория верна. Сам покуда так же склоняюсь к тому же мнению, - мир намного проще)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной. Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии приведены ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота. 10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки депозит / (лот) 2000 / (200) 2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна) 2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна) 3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна) 4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted February 12, 2012 Author Share Posted February 12, 2012 Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной. Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота. 10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки в случае успеха депозит / (лот) 2000 / (200) 2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна) 2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна) 3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна) 4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна) Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом. Вопрос в том, чтобы использовать полученную прибыль с максимальной отдачей без огромного риска для депозита. А что касается серии - так я сразу написал - прямая зависимость от прибыльной серии, причем серия может быть 1R. Если она дала больше - это дополнительный плюс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
тревожный кабанчик Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом... Вот и получается что начало каждой новой серии будет очень рискованным, а так как серии из четырех и более выигрышей случаются не часто, -то и рассчитывать на положительные результаты в торговле думаю не стоит.. PS : Кстати, в системе ставок по Мартингейлу используется противоположный подход, -после каждого убытка последующая сделка увеличивается в два раза.Но в крайности впадать наверное все же не стоит, а то получится как всегда.. или по закону Мерфи.. PS 2: присматриваюсь к торговле Рафаэля, насколько понял он торгует фиксированным лотом, и только после увеличения депозита в разы устанавливает процент риска близкий к первичному, -и снова пока не увеличит депозит в разы ни чего не меняет. Закон Мерфи: Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Следствия: 1. Все не так легко, как кажется. 2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. 4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая. 5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. 6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. 7. Всякое решение плодит новые проблемы. :crazy: Link to comment Share on other sites More sharing options...
korsar 71 Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 Интересна и познавательна "Математика" от Ральфа , но запутана и много повторений/ Согласен с оптимальным f, но максимально-оптимальный риск можно определить и на вскидку. Графики-примеры оптимальной f хороши, вот только последовательности прибыльных и убыточных сделок показались нелепы.Если трейдер с уверенностью выигрывает такое кол-во позиций, то ему все эти расчеты не к чему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buulgen Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Интересные тест. Я пошел, следующим путем. Ставил фиксированную сумму депозита на 10 сделок.. каждый раз высчитывал депозит, в зависимости от к-ва прибыльных и убыточных сделок, и сколько сделок осталось... общую сумму делил, на сумму максимально доступных убыточных сделок на 10 сделок. То есть риск остаться банкроллом есть, но не значительный... сумму кратную меньше 3ех ни разу не ставил. Выкладываю худший и лучший результат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buulgen Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 а как вам такой результат? ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makar8 Posted April 6, 2012 Share Posted April 6, 2012 а как вам такой результат? ) впечатляет. А по какой схеме ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Малец Posted April 6, 2012 Author Share Posted April 6, 2012 впечатляет. А по какой схеме ? По схеме - когда видно остаток сделок - в прибыль они будут или нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artsem Posted June 11, 2017 Share Posted June 11, 2017 ув. люди-трейдеры, у меня нет времени читать всего винса, не могли бы вы, эм, сформулировать некую выжимку из него? я так понимаю, вся польза от винса - это формула келли? спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.