Artsem Posted June 24, 2017 Share Posted June 24, 2017 В 4/19/2012 в 18:53, Crocus сказал: Валютные обменники также обеспечивают двухстороннюю ликвидность , как ДЦ и банки для своих клиентов. Большинство банков и брокеров работают по Stp модели, - нет смысла выводить каждую сделку на внешний рынок, когда можно свести покупателя и продавца внутри, а если возникает перекос вывести только разницу позиций, при этом можно еще и во внешней системе выставить встречный ордер обеспечив ликвидность также во внешней системе. Но основное назначение маркетмейкеров (во всяком случае на форекс) - обеспечение ликвидности на внебиржевом рынке. Видел ESN-овский стакан на форекс: какой-нибудь банк выставляет противоположные ордера объемом по 1-50МИО на расстоянии порядка 10 пипсов, вот в общем и все его обеспечение ликвидности во внешней системе... Не знаю, может быть на фонде это работает по-другому, все сделки выводятся в биржевую систему, а маркетмейкеры борятся за то чтобы их цены были лучшими в системе. На биржах и маркетмейкеров работает несколько сотен и hft-роботы трудятся в основном там, т.к. выбор инструментов огромен... ПЫСЫ: бывший трейдер создал ДЦ RVD Markets Limited, в котором технически на очень высоком уровне реализовано подключение терминала МТ к внешнему рынку. Утверждает, что никаких задержек, виртуал дилеров и т.д. - все работает мгновенно. Сотрудники других ДЦ над ним смеются, типа без слива клиентов вылетишь в трубу. А начинание в общем хорошее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fertys Posted June 27, 2017 Share Posted June 27, 2017 все просто чем выше рыночная ликвидность, тем быстрее можно ликвидировать крупную позицию Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artsem Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 нужно ли не размечать такие низколиквидные периоды, как новости средней важности? обед? праздник у доллара? ведь остальной мир его торгует. если размечать, то ожидать коррекцию? имеет ли место повышенная вероятность возникновения флэта между сессиями(? - сессии же накладываются друг на друга)? спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Admin Squirrel Posted July 6, 2017 Author Admin Share Posted July 6, 2017 6 минут назад, Artsem сказал: нужно ли не размечать такие низколиквидные периоды, как новости средней важности? обед? праздник у доллара? ведь остальной мир его торгует. если размечать, то ожидать коррекцию? имеет ли место повышенная вероятность возникновения флэта между сессиями(? - сессии же накладываются друг на друга)? спасибо Artsem Опять куча вопросов непонятно кому... Почти все кстати риторические. В вопросе - половина ответа))))) Никто Вас бесплатно учить не будет. Учитесь сами. (Я так и за деньги не буду)))) Я предупреждала, больше Вы не сможете писать на форуме, только читать. Вздумаете перерегистрироваться будет полный бан. Link to comment Share on other sites More sharing options...
profitgrow Posted August 15, 2017 Share Posted August 15, 2017 В 7/21/2017 в 17:30, Inkers сказал: Это совсем дилетантский вопрос. ответьте. дилетантский и риторический - разные понятия Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mishochka Posted September 4, 2017 Share Posted September 4, 2017 Ликвидность валютной пары или ликвидность от брокеров? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.