ПОдсистема "Реверс"

[jaja1]

Просматривая материалы из разных источников: статьи сайтов, сообщения с форумов, многие книги по трейдингу, я отмечаю наличие многочисленных попыток

авторов и разработчиков построить торговые системы на основе осцилляторов и индикаторов. В основе таких попыток лежит применение скользящих средних, стохастического осциллятора, индикаторов MACD, RSI, Ишимоку и других вторичных от графика цены инструментам. Суть этого творчества сводиться к постоянному «перебору» набора индикаторов и их параметров. В то же время, базирующиеся на рассмотрении самого графика цены графические торговые системы, сегодня увидишь крайне редко.

В этой теме я попытаюсь рассказать о простой графической системе, которая была разработана и тестировалась мной около года назад

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 1. Идея.

На многих вершинах графика движения цены можно обнаружить

двухбаровые графические модели с повторяющимися свойствами:

первый бар резко взмывает над предыдущим, а следующий - стремительно

разворачивает цену, оставляя свой максимум значительно выше максимума

последующего бара. Цена как бы говорит нам: «Смотри, я разворачиваюсь!»

Идея состоит в следующем. Неспособность цены после резкого движения

закрепиться на новых рубежах и следующий за этим бросок в обратную сторону

можно использовать для генерации торговых сигналов.

[jaja1]

Изображение 1.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 2. Теория.

Близкие модели, встречающиеся в литературе: Шип, День разворота, Роговидная вершина, Трубовидная вершина.

Математическая модель формации «Реверс» будет рассмотрена для верхнего разворота. Все рассуждения верны и для нижнего разворота, но «со знаком минус».

На Схеме 1 приведен пример типичного двухбарового разворота. Цифрами

обозначены:

1. Предразворотный (before) бар – b-бар;

2. Определяющий (determine) бар – d-бар;

3. Разворотный (reverse) бар – r-бар;

4. Постразворотный (after) – a-бар.

Хорошо видно, что предразворотный бар 1 перекрывает меньшую часть

определяющего бара 2, а постразворотным баром 4 перекрыта меньшая часть

разворотного бара 3. Определяющий и разворотный бары «направлены» в разные

стороны и образуют систему «вверх-вниз». Сигналы возникают при пресечении ценой границ buy и sell торгового диапазона td модели «Реверс». Верхняя граница buy

определяется как параметр db, добавленный к наибольшему из максимумов

определяющего и разворотного баров. Нижнюю границу sell рассчитаем, вычитая

параметр ds из наименьшего минимума вышеуказанных баров. Параметры d и r

определяют степень пересечения диапазонов определяющего и разворотного баров

диапазонами предразворотного и постразворотного баров соответственно. Например,

равенство d=0,5 означает, что предразворотным баром не перекрыта ровно половина

определяющего бара.

На графиках цены встречаются формации, когда один из баров участвует сразу

в двух моделях: в качестве определяющего и разворотного. На приведенной Схеме 3

показано, как в таких случаях определяется торговый диапазон td, который не будет

определен, пока не сформируется самая последняя модель. Замечу, что модель «Реверс»

не может считаться определенной, пока полностью не сформируется последний постразворотный бар. Любой бар после разрыва может рассматриваться как начало

построения модели в качестве определяющего бара.

В зависимости от ограничений, накладываемых на параметры d и r, формации

«Реверс» разделяются на следующие:

1. Модели первого рода (Рис. 1), где d и r имеют жесткие ограничения;

2. Модели второго рода (Рис. 2), где жестко ограничен параметр d, а параметр r

может принимать любые значения;

3. Модели третьего рода (Рис. 3), у которых ограничение наложено на параметр r и

полная свобода для значения d;

4. Модели четвертого рода (Рис. 4) без каких-либо ограничений параметров d и r.

Но не все так гладко… Ах, эти любимые всеми адептами свечного анализа дожи!

Для моделей «Реверс» - это сущие «бары-паразиты». И немудрено. А где же им еще появляться, как не в разворотах.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 3. Разворотные модели с дожеобразными барами и

принцип поглощения.

Для начала определим понятие «дожеобразный бар» (далее дож). Классическое

определение требует от бара равенства цен открытия и закрытия для того, чтобы он

нес гордое название дож. Ну а если диапазон бара 150 пунктов, а разница цен открытия и закрытия 2 пункта?

Рассмотрим Схему 5 и определим параметр n как отношение разницы цен максимума и минимума бара к абсолютному значению разницы цен открытия и закрытия. Тот бар, у которого параметр n будет больше, чем заданный (например, 10), будем называть дожем.

А теперь рассмотрим несколько примеров моделей с дожами. Рисунки 5 и 6 разъясняют принцип исключения. На Рисунке 5 дож не «подходит» под определение разворотного бара по параметру r (за исключением моделей 3 и 4 рода), а на Рисунке 6 дож не «проходит» квалификацию из-за несоответствия принципу «вверх-вниз». В этих случаях дожи просто исключаются из рассмотрения, однако участвуют в определении торгового диапазона td. Если формирование модели невозможно без дожа, то принцип «вверх-вниз» игнорируется.

Схема 3 иллюстрирует принцип поглощения, заключающийся в следующем. Если диапазон бара полностью перекрыт двумя барами, предыдущим и последующим, то эти два бара могут быть рассмотрены на соответствие определяющему и разворотному барам, а «поглощенный» бар игнорируется.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 4. Сигналы.

1) Модель «Реверс не была бы собственно реверсом, если бы мы не ожидали от нее того, что заложено в ее названии – разворота движения цены. От верхнего «Реверса ожидаемое движение цены вниз, а от нижнего – вверх. Если график инструмента оправдывает наши прогнозы, то такие сигналы мы будем называть собственно сигналами.

2) Однако стопроцентных прогнозов не было, нет, и не предвидится. Цена всегда будет играть с нами в «угадай-игру». На Схеме 4 изображен случай, когда ожидаемое движение цены вниз от верхнего «Реверса» обернулось сигналом к покупке. Подобные «срабатывания» формаций будем именовать термином «обратный» сигнал.

3) Неспособность цены двигаться в сторону сработавшего сигнала и быстрый возврат в диапазон с пробоем противоположной границы диапазона говорят нам о том, что первоначальный сигнал был ложным.

4) Модель «Реверс», как и любая графическая модель, может иметь аномальное развитие, например, возможно образование одновременно верхнего и нижнего «Реверсов».

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов «Реверс»

(приведен для верхнего разворота).

1. По принципу «вверх-вниз» формирование модели может начаться только при появлении двух соседних разнонаправленных баров. При этом первый бар именуется определяющим, а второй - разворотным.

2. Модель» Реверс» состоит минимум из четырех последовательных баров.

3. Предразворотный бар предшествует определяющему. Модель истинна, если отношение не перекрытой части определяющего бара предразворотным к перекрытой части не меньше заданного параметра d.

4. Постразворотный бар следует за разворотным. Модель истинна, если отношение не перекрытой части разворотного бара постразворотным баром к перекрытой не меньше заданного параметра r.

5. Модель считается сформированной только после окончания формирования постразворотного бара.

6. Сигналы возникают при пересечении ценой границ торгового диапазона td:

верхний – как сигнал к покупке; нижний – как сигнал к продаже. Верхняя граница диапазона td определяется как заданный параметр db, прибавленный к наибольшему максимуму определяющего и разворотного баров. Нижняя граница диапазона td определяется как заданный параметр ds, вычитаемый из наименьшего минимума определяющего и разворотного баров.

7. Если в процессе формирования одной модели начнется формирование другой (относится только к определяющему и разворотному барам), то торговый сигнал может появиться только после окончания всей последовательности моделей, то есть после появления последнего постразворотного бара. При этом верхняя граница диапазона td определяется наивысшим максимумом всех определяющих и разворотных баров формации, а нижняя граница – это наименьший минимум из минимумов всего набора таких баров.

8. Если модель не может считаться истинной с дожем, то его можно исключить из рассмотрения, однако, дож участвует своими максимумом и минимумом в определении границ диапазона td.

9. При невозможности формирования модели без дожа принцип «вверх-вниз» может быть проигнорирован.

10. Три следующих подряд бара могут быть проверены на предмет формирования модели «Реверс», если диапазон среднего бара полностью «поглощен» диапазонами двух соседних баров. При этом «поглощенный» бар игнорируется.

11. Если после появления верхнего «Реверса» получен сигнал на покупку, а возникновение нижнего «Реверса» привело к сигналу к продаже, то такие сигналы называются обратными сигналами.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 6. Специально подобранный пример.

Для тестирования подсистемы «Реверс» примем следующие параметры:

1. d = 0,5;

2. r > 0;

3. db = 0;

4. ds = 0;

5. n = 10;

6. Сигнал считается подтвержденным после закрытия за границей торгового диапазона td;

7. Стоп-сигнал располагается посредине торгового диапазона td;

8. Открытую позицию закрыть при возникновении встречного сигнала или при появлении модели противоположного направления;

Пока рассмотрим «результативность подсистемы «Реверс» без фильтрации сигналов и системы управления позициями.

В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD.

С 12 февраля 2007 года по сегодняшний день подсистема сформировала 17 моделей «Реверс» (далее реверс). На графике они обозначены стрелками «вверх-вниз» («вниз-вверх»). Рядом с каждой моделью стоит порядковый номер (R1…R17). Красными стрелками отмечены реверсы, сигналы от которых сработали в ожидаемую сторону, синими – реверсы с обратными сигналами, черными – модели, не «успевшие» дать сигнал или сигналы которых были проигнорированы согласно принятым выше параметрам. Над и под некоторыми барами расположены соответствующие номерам реверсов цифры, обозначающие цены открытия баров, по которым были открыты (цифры зеленого цвета) и закрыты (цифры красного цвета) сделки. Остальные обозначения будут понятны из последующих рассуждений.

Первая модель верхнего реверса R1 появилась 16 февраля. Ленивое движение цены было нарушено 2 марта закрытием ниже линии sell диапазона td. Короткая позиция, открытая по 1,9434 была закрыта в момент окончания формирования нижнего реверса R2 по цене 1,9306 (+128). Сделка buy по реверсу R2 доставила истинное удовольствие, «пролетев» 312 пунктов вверх. Но третий реверс R3 остудил энтузиазм убытком в 92 пункта. R4 был столь же приятным, как и R2, принеся 302 пункта прибыли. И тут откровенно повезло…

Sell по R5 не «добрался» 9-ти пунктов до стопа (обозначен красной линией и надписью stop), по пути «отменив» реверс R6. Повезло! Плюс 83 пункта. В стане реверсов царит ликование. И тут мы хлебнули «фунт лиха». Обратный сигнал реверса R7 и сигнал от R9 последовательно принесли убытки, зафиксированные по стоп-сигналам (обозначены красными линиями и надписями, соответственно пронумерованными – stop7, stop9): -113 пунктов и -131 пункт. Наконец, нас ждала удача. Обратный сигнал buy от R12 «промчался» 621 пункт, попутно отменив сигнал реверса R13, в сторону которого позиция оставалась открытой. Плюс 158 пунктов от R14 и минус 150 пунктов от обратного сигнала R16 сформировали окончательный результат, приведенный ниже (сделка от R17 на этот момент до сих пор открыта).

[jaja1]

Специально подобранный пример

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера.

1. R1 sell 1,9434 close 1,9306 +128

2. R2 buy 1,9448 close 1,9760 +312

3. R3 sell 1,9651 stop3 1,9743 - 92

4. R4 buy 1,9753 close 2,0055 +302

5. R5 sell 1.9872 close 1,9789 + 83

6. R6 -

7. R7 sell 1,9749 stop7 1,9862 -113

8. R8 -

9. R9 buy 1,9913 stop9 1,9782 -131

10. R10 sell 1,9771 close 1,9741 + 30

11. R11 -

12. R12 buy 1,9832 close 2,0453 +621

13. R13 -

14. R14 sell 2,0453 close 2,0295 +158

15. R15 -

16. R16 sell 2,0221 stop16 2,0371 -150

17. R17 sell 2,0114 open

Вот так просто: бар – вверх; бар – вниз… Плюс 1148 пунктов. Неплохо…

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 8. Анализ результатов теста специально подобранного примера.

Неплохо… Однако, 1148 пунктов за 6 месяцев означает 160% в год при риске не более 10%. Я не верю в системы, обещающие 200, 300 и более процентов в год при минимальном риске! Да и 160 и даже 100 процентов крайне сомнительны на длительной временной перспективе. Поэтому…

8.1. «Ухудшаем» результаты.

Прежде всего, исключим удачу. А где наши «три семерки»? А вот они: +621 пункт от реверса R12. Противоречие устраняется тем, что консолидация в районе R11 и R12 могла сформироваться в виде консолидации перед реверсом R13 (помечена «галочкой»).

А теперь рассмотрим «последствия». В отсутствии R11 и R12 произошло бы следующее:

1) Реверс R10 закрывается по стоп сигналу (обозначен черным цветом) – минус 167;

2) «Сработает» реверс R13 (открытие – синяя цифра 13; закрытие – черная цифра 13) – плюс 180.

Теперь «искореним» везение. А повезло нам с реверсом R5, когда цена не дотянула до стоп-сигнала 9 пунктов. Итак, стоп-сигнал реверса R5 «сработал». Еще минус 135.

Итоговое ухудшение: -621-167+180-135=743 пункта. Имеем в активе прибыль в 405 пунктов. Не нравиться мне такое «ухудшение»! Поэтому…

8.2 «Улучшаем» результаты.

Первое, что приходит на ум – слишком много исполненных стоп-сигналов. Изменим начальные параметры следующим образом: расположим защитные стоп-приказы на границе диапазона td, противоположной той, на которой сработал сигнал.

1) «Результаты» реверса R3 ухудшаться – минус 10;

2) Реверс R5 улучшит ситуацию – плюс 218;

3) Реверс R7 пополнит копилку – плюс 24;

4) Реверс R9 отнимет пунктов – минус 11;

5) Приятно порадовал реверс R16 – плюс 139.

Итоговое улучшение: -10+218+24-11+139=360 пунктов. Принимаем окончательный

результат: 765 пунктов за 6 месяцев.

8.3 Окончательный расчет.

Приведем пункты к валюте депозита, разделим на шесть месяцев и умножим… на 10! Почему? Потому, что нужно отдыхать (отпуск) и не может человек безотрывно сидеть за монитором. Праздники, развлечения и т.д. Обязательно пропустим пару сигналов за год. Получаем прибыль 1071 пунктов в год. Убираем 20 процентов на свопы и проскальзывание и округляем.

Итог: 85 процентов прибыли в год при риске не более 10 процентов.

[jaja1]

Немного другое оформление.

[jaja1]

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 9. Важные замечания и наблюдения.

9.1. Многие, наверное, скептически относятся к тестированию на «специально подобранных примерах». Действительно. Мое мнение состоит в следующем: любая торговая система должна пройти тщательное тестирование на продолжительном историческом периоде (не менее трех лет) и на не менее чем пяти (желательно мало коррелируемых) инструментах. Однако из всяких правил есть приятные исключения. Подсистема торговых сигналов «Реверс» - одно из таких. Посмотрим на график специально подобранного примера немного в другом «оформлении». Большинство реверсов точно совпадает с волновой разметкой. Вряд ли нужно садиться за графики пяти валютных пар и воспроизводить волновую нотацию за три последних года. Все уже давным-давно размечено! Если Вы видите на графике цены модель второго, а тем более первого рода, знайте: перед Вами важная точка (вершина или впадина) какого-либо импульса или какой-либо коррекции со всеми вытекающими отсюда для правил фильтрации сигналов и стратегии управления позициями последствиями!

9.2. Несомненно, что формация «Реверс» имеет фрактальные свойства, причем на этот раз свойства четырехбарового фрактала. Изучение внутренних свойств фракталов «Реверс» (например на временном периоде Н4 и Н1) дают очень интересные результаты, однако таковая тема выходит за рамки этого описания.

9.3. Так же особенно полезным может быть рассмотрение таких свойств графических паттернов типа «Реверс» как : коррелируемость, дополняемость и компенсирование с другими графическими формациями, что тоже является задачей не этой статьи.

[shlosser]

так что в итоге

данная система какой имеет профит фактор, просадку (дродаун)

и на каких рынках ты ее тестировал и за какой период времени

проги какие задействовал?

интересно потому что в свое время тестировал кучу систем

[shlosser]

и главное как ригулируется размер позиции

[jaja1]

Есть небольшая неточность в Вашем вопросе. Не система, а подсистема. Здесь главное - в девятой части. Реверсы совпадают с волновой разметкой, а потому тестированию если и подлежат, то с системой фильтрации и системой управления позициями. Данную подситему уподоблю вершине айсберга.

В ближайшее время (пару недель) выложу еще подсистему. Потом обсудим уже Систему на основе нескольких таких подсистем. Там будут и фильтры и тактики и стратегии и еще кое что... Для "самостоятельного чтения": можно добавить на график сигналы третьего рода. Таковые открывать в сторону открытой позиции первого или второго рода. При открытой позиции первого или второго рода встречные сигналы третьего рода отфильтровываются.

И на "десерт". Корреляция с графиками других валют. Например, Реверс 17 сечас закрылся с убытком (позже выложу график. Однако в районе 17.08.07.

обозначенного на графике волновой разметкой С и (iii) на других валютах наблюдался чудесный Реверс. Введя управляющий сигнал корреляции,

Реверс 17 можно было закрыть с неплохой прибылью.

[shlosser]

думаю данной исследование может вполне лечь в основу дисертации или как минимум диплома

[jaja1]

Сформирован реверс 18.

Посмотрим, что "запишет" реверс 17 на скрижали теста.

17. R17 sell 2,0114 close 2,0133 -19

Для первоначальных параметров итог: +1129 пунктов.

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт.

Ждем открытия позиции по реверсу 18.

[jaja1]

Открыта позиция buy (2,0190) по Реверсу 18.

[jaja1]

Сработал стоп-сигнал реверса R18, расположенный посредине диапазона.

Позиция со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой.

Результаты реверса 18 (1).

18.1 R18 (1) buy 2,0190 stop 2,0069 -121

Для первоначальных параметров итог: +1008 пунктов.

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт.

Ждем открытия позиции по реверсу 19.

[Ignat]

jaja1, паттерны из схемы в посте #3 очень похоже на свечные модели, только в баровом исполнении и с математическим описанием. :Laie_43:

[jaja1]

jaja1, паттерны из схемы в посте #3 очень похоже на свечные модели, только в баровом исполнении и с математическим описанием. :Laie_43:

Хотелось бы поконкретнее, на какие свечные модели? В ближайшее время обязательно начну "протирать" бумагу манускрипта Ниссона.

Тогда, видимо, сам увижу... Просто Вы, как обладающий знаниями, могли бы уточнить.

[Ignat]

Хотелось бы поконкретнее, на какие свечные модели? В ближайшее время обязательно начну "протирать" бумагу манускрипта Ниссона.

Тогда, видимо, сам увижу... Просто Вы, как обладающий знаниями, могли бы уточнить.

Я книгу Нисона конечно читал _book: (давно это было... ), некоторые модели помню. У нас на форуме Белка :girl_sigh: свечами занимается плотно, а я так, от неё набрался.

На "схеме 1" - вроде как поглощение, а на "схеме 2" - вечерняя звезда и т.д. :Laie_55:

[jaja1]

Игнат.

А что Вы думаете по поводу замечания в девятой части о совпадении

моделей реверс с волновой разметкой?

[Ignat]

Игнат.

А что Вы думаете по поводу замечания в девятой части о совпадении

моделей реверс с волновой разметкой?

Это интересно, jaja1, но я бы говорил (потому что пользуюсь преимущественно волнами ) не о совпадении, а о подтвержении. Как Вы писали в теме, "Реверс" это ПОДсистема, т.е., если я правильно понял, её можно использовать для дополнительного подтверждения сигналов, которые даёт основная система: волны, тренды или что-то ещё. :Laie_48: А такое подтверждение всегда полезно, тем более когда волновая картина неясная и противоречивая. :connie_duckyinshell: