SPEKULYANT Posted January 3, 2008 Share Posted January 3, 2008 Cистема работает только на daily? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 13, 2008 Author Share Posted January 13, 2008 SPEKULYANT said: Cистема работает только на daily? Вопрос, который мне задавали неоднократно. Дело не во временном интервале, а в НЕПРЕРЫВНОСТИ данных. Вы же не можете смотреть на экран непрерывно! Сон, отдых, развлечения, работа "по хозяйству"... Если разрабатывать нечто для часовых временных промежутков, то таковая разработка скорее всего должна выявлять только участки графиков или должна быть основана на вероятностных подходах. Хотя Вы может быть имели в виду недельные или месячные данные? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted January 13, 2008 Share Posted January 13, 2008 Ваша ПОДсистема чем-то смахивает на (для меня) подсистему "Стратегия Билла Вильямса" (как дополнение к волнам Эллиота), т.к сигналы в основном одни и те же. То, что Вы называете реверсом, определяются фракталами, AO и AC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 13, 2008 Author Share Posted January 13, 2008 Q said: Ваша ПОДсистема чем-то смахивает на (для меня) подсистему "Стратегия Билла Вильямса" (как дополнение к волнам Эллиота), т.к сигналы в основном одни и те же. То, что Вы называете реверсом, определяются фракталами, AO и AC. С большой долей вероятности сигналы от множества систем и подсистем будут совпадать. Наверное, самый больший интерес вызывают участки, где таковые сигналы не совпадают... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted January 13, 2008 Share Posted January 13, 2008 Удалил Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted January 13, 2008 Author Share Posted January 13, 2008 Q said: На Daily совпадают везде (100%), но по сигналам Вильямса входить нужно немного позже, а иногда и раньше... Совпадают везде или есть различия? Дело в том, что в этой ветке отслеживаются сигналы первого и второго рода. Если принимать во внимание хотя бы сигналы третьего рода, то, уверен, различия появятся! Тем более. что сигналы реверс могут появляться и в продолжительных диапазонах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Q'rob Posted January 13, 2008 Share Posted January 13, 2008 jaja1 said: Совпадают везде или есть различия?Дело в том, что в этой ветке отслеживаются сигналы первого и второго рода. Если принимать во внимание хотя бы сигналы третьего рода, то, уверен, различия появятся! Тем более. что сигналы реверс могут появляться и в продолжительных диапазонах. Извините меня за дерзость. На самом деле да, различия есть, я проверил все Ваши выпуски. Извините еще раз. :Laie_69: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gvozd Posted May 30, 2008 Share Posted May 30, 2008 Jaja1 МОё почтение, весьма основательный труд! Есть вопрос, был ли у тебя опыт построения полностью автоматизированных систем с ипользованием разных таймфреймов? Возможно нескольких. Напр день, час, 5 минут. Возможно, подскажешь в какой литературе можно найти такую информацию? Спс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted May 31, 2008 Author Share Posted May 31, 2008 Я так понимаю, что под термином "автоматические" Вы подразумеваете Системы, работающие без вмешательства человека (пресловутые торговые роботы)... Мое категорическое мнение: таковых на сегодняшний день не создано и создано вряд ли будет. И вот почему... 1. Представте себе, сколько стоит нанять десятка три ведущих математиков, программистов и прочих необходимых специалистов. Дорого... Но в мире существует несколько десятков тысяч инвесторов, банков, фондов, которым под силу такой проект. Однако данного действия никто не предпринял, даже имея возможность приобретения суперкомпьютеров. 2. Создание работоспособного биржевого торгового робота поставило бы существование понятия ликвидности под сомнение. По сути последствия такого события показаны в старом фильме "Гиперболоид инженера Гарина", где в небольшом эпизоде есть кадры с биржи... Доказательство невозможности автоматизации трейдерского труда кратко проанализирую на той же подсистеме "Реверс". Можно создать компьютерную программу торговли, если мы отыщем так называемую идеальную графическую формацию, равносильную понятию идеальный сигнал. Применимо к подсистеме "Реверс" это означало бы, что таковая должна открывать позицию во всех значимых разворотных точках. Однако посмотрите на график фунта и убедитесь, что 8...9 ноября 2007 года подсистема "Реверс" сформировала модель всего лишь третьего рода, по сути не дав сигнала и средней силы. И проблема здесь не в "плохости" подсистемы, а в невозможности создания "идеальной формации". Такая же проблема существует и у волновиков. Величайшая теория волн также дает сбои в попытках обрисовать совершенное. Доказательство этому - предпринятые Гленом Нили усилия по формализации волнового анализа, где его институт вплотную подошел к этапу создания по сути блок-схемы системного волнового анализа. И тут - понятие "пропавшие волны". Значит и подсистема "Реверс" имет пропавшие сигналы и не претендует на звание идеальной модели. Работа одновременно с несколькими временными интервалами описана Элдером. Многие авторы ссылаются на принятие торговых решений на основе нескольких временных экранов... Но мелкие временные серии дают достаточно большой ценовой шум, обусловленный в основном новостными "истериками", не имеющими влияние на ход основных событий. Приведу пример... На дневном графике фунта 31 марта 2008 года выглядит обыкновенным баром, продолжающим нисходящую поступь развивающегося канала. Но новостная свеча на часовом интервале в 16.00 (сервер Альпари), думаю, поставила разметки многих волновиков в ряд творений Малевича, Пикассо и прочих из Когорты Славных... Тем не менее я уделяю много времени пристальному изучению часового и четырехчасового интервалов на предмет статистического тестирования нескольких графических подсистем. И там есть "на что поглядеть". Пока что мало накопленного материала, так как на четырехчасовом интервале нужно проверять уже несколько тысяч формаций, а часовые графики я "трясу" уже несколько месяцев и скоро закончу, но силы мои на исходе... В заключение приведу притчу, услышанную мной давно от одного моего товарища. "Возьмем нечто (ударение на первый слог) и поделим пополам. Получиться две половины нечто. Затем поделим половину нечто пополам и получим две четверти нечто. Деление одной четверти нечто приведет к появлению двух восьмых нечто. Согласно данной закономерности будем делить пополам все более мелкие части нечто до тех пор, пока не получим два "практически ничто". Понятно, что разделив пополам "практически ничто" мы однозначно получим НИЧТО. А это означает, что нечто состоит из ничто. Тоесть нечто - это не нечто, а НИЧТО. Суть последней части монолога такова: если хотите выигрывать, приложив к этому два-три года интенсивного изучения, не используйте временные периоды ниже Н4. Игра на временных периодах от Н1 и мельче ВОЗМОЖНА, однако сложность создания Торговой Системы для таких мелких временных серий прямо пропорциональна количеству единиц временного периода, содержащегося в одних сутках в степени х. Где х среднее количество "пропавших" сигналов за один день плюс количество новостных "баров-истерик"... Удачи не только в торговле... jaja Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted May 31, 2008 Share Posted May 31, 2008 Уважаемый Jaja1.Не претендую на оригинальность.Не критикую .Просто взгляд со стороны.Увас отсутствует фрактальность.Вы тестите систему на одном временном горизонте.Но горизонтов много и они взаимодействуют друг с другом.Система должна быть плавающая с горизонта на горизонт.Иначи вам не когда не удастся повысить профитность.Посути получается что из множества сделок срабатывают только те которые находятся на исследуемом горизонте.По сути нужно создавать нейронную сеть.С переходом с одного горизонта на другой.Причем главенство горизонтов меняется в зависимости от их важности.ИМХО. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted June 1, 2008 Author Share Posted June 1, 2008 ROAD said: Уважаемый Jaja1.Не претендую на оригинальность.Не критикую .Просто взгляд со стороны.Увас отсутствует фрактальность.Вы тестите систему на одном временном горизонте.Но горизонтов много и они взаимодействуют друг с другом.Система должна быть плавающая с горизонта на горизонт.Иначи вам не когда не удастся повысить профитность.Посути получается что из множества сделок срабатывают только те которые находятся на исследуемом горизонте.По сути нужно создавать нейронную сеть.С переходом с одного горизонта на другой.Причем главенство горизонтов меняется в зависимости от их важности.ИМХО. "Часть 9. Важные замечания и наблюдения. ...9.2. Несомненно, что формация «Реверс» имеет фрактальные свойства, причем на этот раз свойства четырехбарового фрактала. Изучение внутренних свойств фракталов «Реверс» (например на временном периоде Н4 и Н1) дают очень интересные результаты, однако таковая тема выходит за рамки этого описания..." Критика всегда мной приветствовалась, а критик в моем лексиконе слово не ругательное. Кстати, разбор подсистемы на одном из форумов выявило редкое сочетание баров, при котором подсистема не могла существующими правилами "выявить" реверс. За это я крайне признателен "придирчивым критикам". Насчет фрактальности несколько слов было сказано в самой статье (Часть 9.). Фрактальность многих графических моделей на дает мне покоя уже больше года. Всевозможные разметки показали, что фрактальность присутствует и у реверса. Как видно из картинки, последние два тренда фунта начались с реверсов... А так выглядят эллипсы на временном периоде Н4... Внутри реверсов периода D1, движение начиналось также с реверсов временного периода Н4... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gvozd Posted June 1, 2008 Share Posted June 1, 2008 Quote Я так понимаю, что под термином "автоматические" Вы подразумеваете Системы, работающие без вмешательства человека (пресловутые торговые роботы) Не совсем это имею в виду. В моём понимании, роботизированные системы- это системы искусственного интеллекта. Я действительно ничего не слышал о таковых, и для их создания нужны десятки специалистов. А все остальные нынешние "роботы" это МТС к которой добавлен мани менеджмент и которая может сама совершать сделки, о них я и говорю. В принципе, для простоты понимания исключим такую автоматизацию. Моя цель собрать и потестировать МТС основанную на разных ТФ. Это скорее всего будет набор отдельных систем, но нужно что бы они работали совместно и могли генерировать сигналы как цельная система. Вот пример такой системы. Возьмём большие ТФ, что бы нормализовать график от новостных шумов. Любой трендфильтр, подающий сигналы вверх/вниз/боковик на W1 Система входа по тренду - по прорыву волатильности, или на пробое торгового диапазона, на H1 Система выхода по тренду- по следящему стопу параболика или средней, на D1 Система входа и выхода в боковике - по осциллитору, на H1 Это простейший вариант. По хорошему, должна быть система перезахода по тренду, тоже на H1, на случай когда из за внезапно повысившейся волатильности сделка закрывается, но тренд через короткое время вновь продолжается. Она же может использоваться для построения пирамиды если сигнал от неё получен а позиция не закрыта как в первом примере. Возможны ещё какие то фильтры, но мне кажется это будет уже слишком большое количество степеней свободы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted June 1, 2008 Author Share Posted June 1, 2008 Gvozd said: Не совсем это имею в виду. В моём понимании, роботизированные системы- это системы искусственного интеллекта. Я действительно ничего не слышал о таковых, и для их создания нужны десятки специалистов. А все остальные нынешние "роботы" это МТС к которой добавлен мани менеджмент и которая может сама совершать сделки, о них я и говорю. В принципе, для простоты понимания исключим такую автоматизацию. Моя цель собрать и потестировать МТС основанную на разных ТФ. Это скорее всего будет набор отдельных систем, но нужно что бы они работали совместно и могли генерировать сигналы как цельная система. Вот пример такой системы. Возьмём большие ТФ, что бы нормализовать график от новостных шумов. Любой трендфильтр, подающий сигналы вверх/вниз/боковик на W1 Система входа по тренду - по прорыву волатильности, или на пробое торгового диапазона, на H1 Система выхода по тренду- по следящему стопу параболика или средней, на D1 Система входа и выхода в боковике - по осциллитору, на H1 Это простейший вариант. По хорошему, должна быть система перезахода по тренду, тоже на H1, на случай когда из за внезапно повысившейся волатильности сделка закрывается, но тренд через короткое время вновь продолжается. Она же может использоваться для построения пирамиды если сигнал от неё получен а позиция не закрыта как в первом примере. Возможны ещё какие то фильтры, но мне кажется это будет уже слишком большое количество степеней свободы. Читали ли Вы первые номера сетевого журнала Игнат-пост? Там я касался проблемы построения полноценной Торговой Системы. В конце статьи был абзац-провокация, в котором задавался вопрос о странном названии спроектированной ТС "NonName" (без имени). Собственно ответ на вопрос простой. Вместо подсистем широкодиапазонных дней возможна подстановка генераторов сигналов от любых других подсистем, начиная с элементарного сочетания скользящих средних и заканчивая изощренными наборами индикаторных и графических подсистем... Насчет сочетания разных временных периодов, Вы не просто правы, а абсолютно, причем зрите в самый корень. Этой проблемой я занимаюсь все последние месяцы. Пока заканчиваю спецразметку графиков, где следую двумя параллельными курсами с двумя наборами разных графических подсистем... Когда закончу спецразметку (конца и края не видно), нужно будет приступать к анализу (это самая приятная фаза исследования, можно бросить монитор и с распечатанными цветными графиками лечь на диван, обложившись тетрадями, карандашами, линейками...). Главный итог пока (собственно это было целью поиска): любому значимому сигналу на дневном временном интервале ОБЯЗАТЕЛЬНО предшествуют фрактально-аналогичные сигналы более низких временных периодов. Если фрактально-аналогичного сигнала нет на каком-либо меньшем периоде, то НЕПРЕМЕННО присутствует модель родственного графического паттерна... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gvozd Posted June 1, 2008 Share Posted June 1, 2008 Quote Читали ли Вы первые номера сетевого журнала Игнат-пост? Пропустил, я тогда не ставил себе цели создания системы. Сейчас такая цель стоит, почему- я подробно описал в нескольких постах вот этой дискуссии (весьма интересной кстати) http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=3017 О каких паттернах идет речь, свечных или волновых или классического тА? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROAD Posted June 2, 2008 Share Posted June 2, 2008 Фрактальность многих графических моделей на дает мне покоя уже больше года. Не только Вам Уважаемый Jaja1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaja1 Posted June 2, 2008 Author Share Posted June 2, 2008 Gvozd said: Пропустил, я тогда не ставил себе цели создания системы. Сейчас такая цель стоит, почему- я подробно описал в нескольких постах вот этой дискуссии (весьма интересной кстати) http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=3017 О каких паттернах идет речь, свечных или волновых или классического тА? Я изучаю многие модели... В основном графические, в меньшей мере паттерны типа волны и т.п. Дискуссию обозрел, однако не понял, о чем там идет речь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.