Dimitro Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 На сайте биржи. И-эх! Знать бы ссылку на это! Я снова полазил по этому сайту и КАК ОБЫЧНО не нашел того чего искал... Для меня это единственный (всегда и сейчас) индикатор куда толпа реально встала... Link to comment Share on other sites More sharing options...
антибиотик Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 И-эх! Знать бы ссылку на это! Я снова полазил по этому сайту и КАК ОБЫЧНО не нашел того чего искал... Для меня это единственный (всегда и сейчас) индикатор куда толпа реально встала... тут... и тут Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx Согласен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Дмитриевна Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 Я не торгую опционами. Поэтому и задала вопрос. Только 10% путов купили у физиков и продали им 25% коллов. Остальное поделено самими юрлицами. И не хеджируют ли продавцы коллов свои сделки по основному инструменту? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 1, 2013 Author Share Posted September 1, 2013 Я не торгую опционами. Поэтому и задала вопрос. Только 10% путов купили у физиков и продали им 25% коллов. Остальное поделено самими юрлицами. И не хеджируют ли продавцы коллов свои сделки по основному инструменту? Пересчитал снова (пост №20) и заодно свой пост №22: все считал в тысячах контрактов по Коллам всего открыто в совокупе 603, Физики(быки=ртс) взяли 40 у юриков(медведи=ртс).Кто потеряет - вопрос риторический (просто даже потому что,работают с рисками лучше банки, чем частные тредера)... Как много это 40 от 603 открытых за 4месяца? Получаем 7%. НЕ ЗНАЮ МИЗЕР ЛИ ЭТО? Кто знает?! По Путам всего открыто в совокупе 880. Физики (быки=ртс) продали 32 (153-121) юрикам-медведям=ртс 32.Это от совокупа 880 равно 3,6%. Кто проиграет тут тоже очевидно... По фьючерсам: почти все ровненько. (Правда совокуп 977,а это не маленький ОИ, но мне это ни о чем не говорит). Плюсуем колы и путы (фьючи невсчет-там почти все в ноль): 3,6%+7%=10,6% от всего опционного рынка. Физики явно быки , а юрики явно медведи. Пересчет окончен. Где тут "10% путов купили у физиков и продали им 25% коллов" , как писала Свелана Дмитриевна, НЕ ВИДАТЬ. И предполагаю , что вопрос был некорректным. Бывает. (сам страдаю жуткой невнимательностью).Если ошибаюсь, то поправьте, пожалуйста. Ну а вывод такой из сказанного: Варианты: а)Скорее всего физики потеряют (вот оно желание толпы купить- в чистом виде) и ртс не пойдет вверх. б)Возможно, это был Хедж юриков своих лонговых поз на случай РЕДКОГО форсмажора ртс тоже не пойдет вниз, но и вверх нельзя-физики туда уже загружены(значит надо поднырнуть, покуда физики не позакрываются. А как поднырнуть? если сами по уши в Лонгах? Это уже явно , что юрики не в лонгах... ТАК ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ В ТОПКУ. Хотя если будут подтаривать или против юриков диверсию учинят... Надо будет тогда на возврате снизу вверх к 130 втариться и прокатиться. Слишком сложно это как то. в)Ну или физики спокойно прикроют свои позы к нолям и все встанет снова на круги своя. И ничего не прозойдет в ближайшее время. Link to comment Share on other sites More sharing options...
negociant Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 Пересчитал снова (пост №20) и заодно свой пост №22: все считал в тысячах контрактов по Коллам всего открыто в совокупе 603, Физики(быки=ртс) взяли 40 у юриков(медведи=ртс).Кто потеряет - вопрос риторический (просто даже потому что,работают с рисками лучше банки, чем частные тредера)... Как много это 40 от 603 открытых за 4месяца? Получаем 7%. НЕ ЗНАЮ МИЗЕР ЛИ ЭТО? Кто знает?! По Путам всего открыто в совокупе 880. Физики (быки=ртс) продали 32 (153-121) юрикам-медведям=ртс 32.Это от совокупа 880 равно 3,6%. Кто проиграет тут тоже очевидно... По фьючерсам: почти все ровненько. (Правда совокуп 977,а это не маленький ОИ, но мне это ни о чем не говорит). Плюсуем колы и путы (фьючи невсчет-там почти все в ноль): 3,6%+7%=10,6% от всего опционного рынка. Физики явно быки , а юрики явно медведи. Пересчет окончен. Где тут "10% путов купили у физиков и продали им 25% коллов" , как писала Свелана Дмитриевна, НЕ ВИДАТЬ. И предполагаю , что вопрос был некорректным. Бывает. (сам страдаю жуткой невнимательностью).Если ошибаюсь, то поправьте, пожалуйста. Ну а вывод такой из сказанного: Варианты: а)Скорее всего физики потеряют (вот оно желание толпы купить- в чистом виде) и ртс не пойдет вверх. б)Возможно, это был Хедж юриков своих лонговых поз на случай РЕДКОГО форсмажора ртс тоже не пойдет вниз, но и вверх нельзя-физики туда уже загружены(значит надо поднырнуть, покуда физики не позакрываются. А как поднырнуть? если сами по уши в Лонгах? Это уже явно , что юрики не в лонгах... ТАК ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ В ТОПКУ. Хотя если будут подтаривать или против юриков диверсию учинят... Надо будет тогда на возврате снизу вверх к 130 втариться и прокатиться. Слишком сложно это как то. в)Ну или физики спокойно прикроют свои позы к нолям и все встанет снова на круги своя. И ничего не прозойдет в ближайшее время. Браво-браво, особено за манеру изложения, забавная...... ))) Я пока думаю, чтонемного вверх то они в понедельник потащут, может даже до 131, мамбе можно С делать, закрывать гепы там всякие... к тому же политическая ситуация благоволит, эти твари, которые хотят напасть на сирию, оказались еще и редкостными говножуями, теперь неделю могут мурыжить. Если рынок будет ходить исключительно за этой новостью, то лучше от покупки опционов подальше держаться, мне июля хватило... но будем посмотреть, есть же и другие факторы, а еще спайки в валютных парах на доллар в пользу зеленой бумажки, которые прям вызвали кучу эмоций даже на блумберге, а еще есть пробитый треуг вниз на евродойлер, больше нет риска что он пойдет в 5пере5, так что быков полюбому ушатают, без всяких перехаев и 135 страйка, вопрос когда.. завтра или через неделю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Дмитриевна Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 Где тут "10% путов купили у физиков и продали им 25% коллов" , как писала Свелана Дмитриевна, НЕ ВИДАТЬ. И предполагаю , что вопрос был некорректным. Бывает. (сам страдаю жуткой невнимательностью).Если ошибаюсь, то поправьте, пожалуйста. Расчет по путам: 318640-286691=31949=153400-121451 - это то, что юрлица купили у физиков и соответственно, что физики продали (правая часть) юрлицам. В качестве базы брала 318640 (не суммировала с физиками, т.к. предполагаем, что юрики "самые умные"), если брать суммарное кол-во контрактов, результат станет еще смешнее. 31949/318640=0,1 или 10%. По коллам методика аналогичная. Но суть не в этом. По тем же путам - количество контрактов, проданное юрлицами, почти вдвое превышает количество контрактов, проданное физиками. Некорректно - на мой взгляд - в качестве убойного стада брать физиков. Мяса на всех не хватит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 1, 2013 Author Share Posted September 1, 2013 По 131000 маловероятно да и зачем? т.к. 128 уже жуем. Но 130800 был какой-то грязный ретест и все таки принимаю таким... Там уже не знаю за кем приедем. По количеству стада, согласен. Действительно маловато только физиков. Значит и юрики тоже дожны раскошелиться. Буду смотреть на эти таблички и впредь. Возможно, что в местах явного разворота перевес медведей (физики+юрики) надо бы использовать как лонг (когда медведи могут не удержать свои позы и кинуться сами все откупать), и наоборот. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 Тут решил для объективности (коли есть рекомендация то должен быть и итог) слетать в прошлое и попытаться вспомнить, что там с советами в прошлом было (годом ранее первые 15 постов сей ветки)... Выглядит красиво, но тогда я страдал "стрелой", а именно не знал куда рынок пойдет вверх или вниз... В этом году "стрелы" не интересны - в угадайки не играем. РАЗМЕТКА НЕ МОЯ(см 255 стр РТС) , но черный шрифт и леточки мои. Вот этот пост сделать #16, но предполагаю,что это невозможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 Вот картинка: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 По рынку играет пока вариант1 #17 (он же вариант 4 :black_eye: ). Но ,в общем,это одно и тоже . Так что до 13 сентября не улетим. Закрываемся на неделе в полцены и сохраняем деньги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 Игра цифр :wizard: : из постов 5721(Гончар#5271 ) и 5271(111111#5721 ) Плюс ожидания тредеров 1318 на 1381. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 Вот картинка по позам. 135000 посбрасывали. Судя по объемам на графиках во фьючах , то около цены 135000 (на выстреле вверх к 137000 в пт) . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 9, 2013 Author Share Posted September 9, 2013 Изменение за неделю: Фуч: вырос ОИ на росте Пут: взяли на этот же размер. Колл: списываю в ноль. Внутри структуры все уравновешенно (физики хорошо соображают). Вывод: 1)Медведи , потому что усилили позу (судим по взятым путам) 2)по Ои на ф интерпретирую как шорт (набили лонгов в ловушку, ну не набрали же лонг?! тогда вообще жара...) Явно лежать не будем... 3) Если вкупе рассматривать (шорт ф и лонг пут), то шорты. Вывод выводов: ШОРТ на 130000 минимум.(обратно на то же место, где все и растает). Альтернатива 144. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 24, 2013 Author Share Posted September 24, 2013 125 пут октябрь взял по рынку. При 144900. 24.09.13 однако пора... Риск продолжаю блюсти. Надо чтоб к 21:00 были под 145000. Иначе уже не шорт. С Богом! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 29, 2013 Author Share Posted September 29, 2013 Может кто подскажет, как к текущим тегам добавить еще и сбер? А то еще один огурчик созревает : #4622 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 30, 2013 Author Share Posted September 30, 2013 130 не увидим до 15.10.13 (запродано). ИМХО. Быть может 132 000 тогда увидим? Ну при медвежатке, вроде дрейф норм... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted September 30, 2013 Author Share Posted September 30, 2013 Хотя проданы они еще две недели назад, во цене 145-150, вот скрин на 20сентября: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted October 2, 2013 Author Share Posted October 2, 2013 На рынке менее чем через сутки может случиться ШОРТ. А быкам надо еще времени... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted October 3, 2013 Author Share Posted October 3, 2013 Поезд задержится до вечера... :connie_duckymom: Ну что ж! Все сели в лодку 142-145. Терь ждем 18-19 часов и смотрим кто-кого. Наверняка медведи: рубль на ослабку от 32,2, горемычные запроданные газпром от147,2, сбер от 100,8, тут еще исторически невероятный Хедж по опционам в 135 страйке. Вообщем, как то так... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted October 3, 2013 Author Share Posted October 3, 2013 Поход отложили... Рынок болтается как в проруби лед между 1440 и 1410. НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО .Ждемс завтра, даже наверно до пн. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted October 22, 2013 Author Share Posted October 22, 2013 Счет 0:3 с августа 2013... Играю до десяти. Дальше небольшое банкротство или что-то тягучее или сразу на кальмары . В ветках смотрю на шорты по Газпрому на 148, Сбер 103, ртс ф на под 145 и даже под 135 -но это наверно затянется до Нового Года. Орбит по ралли согласна, только с другим вектором по сезонам... Вообщем смотрю на ноябрь 135 взял ,как обычно - для эксперименту, по 200+/- 50п на 800-1100-1500 цели... Держать 9 или 17 дней с сегодняшнего дня... Вообщем, как то так, но до 19:00 или до завтрашнего полудня должны уйти далеко в шорты... от 150700. Стопарик по опцикам НОМИНАЛЬНО 180п, там видно по ртс ф будет... Может и обнулятся, как обычно... Но риски заложены на 10 бросков, изначально..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
111111 Posted October 29, 2013 Share Posted October 29, 2013 Привет опционщикам!) Думаю, сейчас имеет смысл брать 140 пут на декабрь 2013 г., в ноябрь лучше не лезть...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitro Posted December 14, 2013 Author Share Posted December 14, 2013 Привет опционщикам!) Думаю, сейчас имеет смысл брать 140 пут на декабрь 2013 г., в ноябрь лучше не лезть...) Да,Вы правы! Ноябрь и декабрь прокисли в боковике. В декабре не участвовал. Однако, январь будет веселым наверняка... (Подпитываю иллюзии заблуждений ) Что-то. около 10-16 января пока намечаю аномалию,которую надо будет разыграть в обратную сторону. ИМХО, отпадает рынок и перевернется вверх к тому моменту... Счет 0:4. Link to comment Share on other sites More sharing options...
111111 Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Dimitro, будешь брать в этот раз 135/140 путы на следующий месяц? Вроде, неплохой момент сейчас. Что думаешь? Что ты имеешь в виду под намечаемой "аномалией"?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.