Игорь СПБ Posted September 15, 2017 Author Share Posted September 15, 2017 В прошлую пятницу, считал, что это СВОП диллеры зафиксили свою прибыль, чтобы перезайти затем ниже. Оказывается и Спекулянты поступили аналогично. Далее, пока без коментариев CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE Code-067651 Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, September 12, 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : Reportable Positions : Nonreportable : : Producer/Merchant/ : : : : Positions : Open : Processor/User : Swap Dealers : Managed Money : Other Reportables : : Interest : Long : Short : Long : Short :Spreading : Long : Short :Spreading : Long : Short :Spreading : Long : Short ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : :(CONTRACTS OF 1,000 BARRELS) : : : Positions : All : 2,345,125: 475,884 584,204 178,810 449,805 202,343 310,596 156,518 436,566 352,054 131,652 300,108: 88,764 83,929 Old : 2,345,125: 475,884 584,204 178,810 449,805 202,343 310,596 156,518 436,566 352,054 131,652 300,108: 88,764 83,929 Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 0 0 : : : : : Changes in Commitments from: September 5, 2017 : : 18,539: 45,768 21,044 -411 14,899 -4,251 -18,038 -2,441 -4,778 5,083 -2,881 4,077: -8,911 -7,130 : : : : : Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader : All : 100.0: 20.3 24.9 7.6 19.2 8.6 13.2 6.7 18.6 15.0 5.6 12.8: 3.8 3.6 Old : 100.0: 20.3 24.9 7.6 19.2 8.6 13.2 6.7 18.6 15.0 5.6 12.8: 3.8 3.6 Other: 100.0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0 : : : : : Number of Traders in Each Category : All : 418: 61 72 18 27 38 53 54 68 105 69 114: Old : 418: 61 72 18 27 38 53 54 68 105 69 114: Other: 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders : By Gross Position By Net Position : 4 or Less Traders 8 or Less Traders 4 or Less Traders 8 or Less Traders : Long: Short Long Short: Long Short Long Short :---------------------------------------------------------------------------------------------------- All : 18.6 18.1 30.8 28.9 13.5 12.4 18.5 18.9 Old : 18.6 18.1 30.8 28.9 13.5 12.4 18.5 18.9 Other: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavifa30 Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 Очень будем ждать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Полынь888 Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 18 минут назад, Tavifa30 сказал: Посмотрела СОТ по нефти, меня, как мишку, они порадовали))) Игорь, прокомментируете, пожалуйста., СОТ по нефти по факту сколько они их набирают? недели 2-3 еще или уже? пока можно полонговать до 56+ 57 только вот непонятно почему бы для шорта не затащить повыше на 58 хотя бы ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavifa30 Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 21 минуту назад, Полынь888 сказал: по факту сколько они их набирают? недели 2-3 еще или уже? пока можно полонговать до 56+ 57 только вот непонятно почему бы для шорта не затащить повыше на 58 хотя бы ? Да, СВОПЫ ещё могут набирать шорты, но манаджед мани очень скинули лонги, то есть пофиксили профит, причём немало лонговой позиции, значит уровни по нефти показались привлекательными, поэтому тут особо вверх не получается. Вот если бы манаджед мани продолжали набирать лонги, даже при том, что свопы наращивают шортовую позицию, тогда бы мы ещё поросли неплохо, а так нет, получается одна категория фиксит прибыль по лонгам (манаджед мани), причём не хило, а вторая (СВОПЫ), шортят не по-детски, картина за вниз. Но тут профи Игорь, он давно этим занимается, так что ждём его комментариев, я так, свои две копейки вставила, может ошибочные, пусть Игорь поправит. Меня другой вопрос интересует, СВОПЫ так шорты нарастили, они что, нефть хоронить собрались? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArtemB Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 В вти диапазон 50-52 идеален для фиксации профита и набора шорта с хорошей перспективой на снижение. на бренте аналогичная картина 57-59 в случае полноценного слива спред с Брент скорее всего будет расти, имхо. Тк у брента уровней поддержки намного больше. Есть ещё ряд факторов о которых в 2-х словах не описать. данный трейд выглядит, классически, но вопрос, что будет, если вти пойдёт выше 52? Маршрут не понятен, и объяснений увы мы не найдём не в новостях не в фундаменте. как себя поведёт цена на данных диапазонах в среднесрочной перспективе мне не понятно ( коррекция, флет, импульс дальше, разворот ) но интуиция говорит работать от шорта опасно "сюрпризом", какой был 8 марта, только наоборот. Не вангую просто мысли вслух. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpion Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 14 часа назад, ArtemB сказал: растерять сложно Хм. По-моему проще простого именно расстерять особенно если торгуешь фьючерсами. И даже здесь в этой ветке многие об этом знают не по наслышке. Я сколько людей знаю, все всадили, или есть случае кто во время остановился. Особенно здорово это происходит если появилась корона на голове, сливаются в два счета! Очень редко кто об этом пишет. Как правило, все освещают свои победы, а о своих знакомствах с д.Колей умалчивают. Пишите это. Особенно если к вам прислушиваются. Володя Импер недавно написал про шорт акций, очень полезная инфа я считаю для новечков. А если кто обучает людей торговле, то хоть ограждайте их от плечей пока сами не начнут разбираться что за фрукт этот ФЬЮЧ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь СПБ Posted September 16, 2017 Author Share Posted September 16, 2017 Артему, действительно, трудно растерять. В лонгах с 45 , 53 фиксил и 50 перезаход снова в лонг. Недозаработать, это да. К примеру, с текущих развернет. Ну, так у него стопы есть. Это в данном конкретном случае. А, так да , согласен. Эйфория от одной сделки, приводит к расслабленности в последующем. Артем уже давно в данном разделе. У меня память хорошая, на то как , кто и где трговал и видел. Были у него дважды , что он прожолжал бычить по нефти на хаях. Вместе с тем, затем, все же переворачивался. Один раз только были сильные убытки, на 8 марта. Он их не скрывал. В золоте, тоже, как-то незначительно присел. Тоже озвучивал. У нас тут в недавнем прошлом, острые дискуссии были. Однако , дискуссии дискуссиями, но торговал Артем отлично и не только в нефти, но и в валютах. Есть чему поучиться Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArtemB Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 25 минут назад, Игорь СПБ сказал: Эйфория от одной сделки, приводит к расслабленности в последующем. Игорь, привет, эйфории нет, скорее наоборот психологически очень давит. Фунт тому подтверждение - не выдержал. все больше люблю фразу "мы забираем тот профит, который нам не страшно забрать". у меня нет ещё устойчивого опыта забирать движения по 1000 пунктов. В интрадее опыта намного больше, но потехоньку переучиваюсь и перестраиваюсь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpion Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 51 минуту назад, Игорь СПБ сказал: Артему, действительно, трудно растерять. В лонгах с 45 , 53 фиксил и 50 перезаход снова в лонг. Недозаработать, это да. К примеру, с текущих развернет. Ну, так у него стопы есть. Это в данном конкретном случае. А, так да , согласен. Эйфория от одной сделки, приводит к расслабленности в последующем. Артем уже давно в данном разделе. У меня память хорошая, на то как , кто и где трговал и видел. Были у него дважды , что он прожолжал бычить по нефти на хаях. Вместе с тем, затем, все же переворачивался. Один раз только были сильные убытки, на 8 марта. Он их не скрывал. В золоте, тоже, как-то незначительно присел. Тоже озвучивал. У нас тут в недавнем прошлом, острые дискуссии были. Однако , дискуссии дискуссиями, но торговал Артем отлично и не только в нефти, но и в валютах. Есть чему поучиться Игорь, я ни кого в своем посте КОНКРЕТНО не хотел выделять. Артем игрок со стажем каких немного и я ему за многое благодарен. Просто читая ветку складывается впечатление, что торговля это такой подарок для всех, что вот бери и коси капусту. Слил депо- не проблема, мы типа мы тоже сливали и все отбили, давай копи денег и снова в бой, все отобьешь. Я вот только лишь об этом. Мало кто пишет о рисках, о правилах. Понятное дело что это не обучающий раздел, но и откровенно писать о легкости этого дела нельзя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир79 Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 14 часа назад, Tavifa30 сказал: Меня другой вопрос интересует, СВОПЫ так шорты нарастили, они что, нефть хоронить собрались? Откуда такой вывод? недавно и больше были... снизились только на 4 доллара, в брент на 3,5. Да и gross-short не рекордный совсем. А если в деньгах сравнивать с предыдущими годами, то и вовсе далеко от рекорда. Что про эти скажете тогда "воскрешать собрались"? таки брент торгуем и динамика котировок разная. / Вот на ММВБ был исторический рекорд на днях и в шорт-позициях физиков - 464000 контрактов; и в деньгах, как в долларах так и в рублях - шортов на 260 млн. Или это Кашмаринская шуточная про "хоронить"?!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArtemB Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 Владимир, спасибо! сам вчера обратил внимание на экстремальный шорт физиков да и по сути лонг юриков. подобная формация впервые - совершенно не хеджируют риски обе стороны. миром не разойдутся движения по 5% в день мы увидим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
habara Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 Текучка........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
habara Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 Металлы пока идут по плану, то есть вниз........ возможны нюансы но в целом жду отработки старшего уровня вниз Link to comment Share on other sites More sharing options...
habara Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 газ. по газу коррекция завершена или почти завершена........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikita 12.06.1973 Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 8 часов назад, Scorpion сказал: Хм. По-моему проще простого именно расстерять особенно если торгуешь фьючерсами. И даже здесь в этой ветке многие об этом знают не по наслышке. Я сколько людей знаю, все всадили, или есть случае кто во время остановился. Особенно здорово это происходит если появилась корона на голове, сливаются в два счета! Очень редко кто об этом пишет. Как правило, все освещают свои победы, а о своих знакомствах с д.Колей умалчивают. Пишите это. Особенно если к вам прислушиваются. Володя Импер недавно написал про шорт акций, очень полезная инфа я считаю для новечков. А если кто обучает людей торговле, то хоть ограждайте их от плечей пока сами не начнут разбираться что за фрукт этот ФЬЮЧ... Странно! В ветке описывают не только профит, но и убыточные сделки. Многие коллеги признают собственные ошибки. Мы описываем встречу с д.Колей, иногда даже повторяемся в признании собственных ошибок. На всей истории ветки это есть. Что значит инфа для новичков, что даст информация маржинальной сделки для новичка? Да собственно ничего не даст. Да, и эта инфа "о шорте акций" была тщательно описана у Анти в ветке, на примере маржинальной позиции Сбербанка. Если новички читают, пожалуйста в ветке Анти на это неделе найдете пост.Он подробно описал. Касаемо - новичок. Как то по РБК проводили небольшой анализ, сколько времени уходит на освоении биржевой торговли. Полгода- год, скажем так ликбез, что такое биржа, акции, ТА, работа с тем же Квиком, риск-мен-т и т.п. И один год- полтора, приобретение практического навыка работы на бирже. Получаем в среднем человеку на освоение "биржы" необходимо 3-4 года, плюс минус. Это со слов передающих опыт, анализ в среднем по получению среднестатистического опыта биржевой торговли. Т.е получается пока человек не овладел элементарными навыками торговли ему надо заранее обьяснить что такое маржинальная сделка??? Но дело в том, что если взять те же курсы или литературу по ТА, ВА ,то новичок как правило освоит рассуждения как торговать в соответствии с трендом, ни о каких шортах он и думать не сможет. Рынок же рефлексивен. Но, при условии что новичок дисциплинирован. В другом случае сольет депо. Или взять тот же риск мен-нт, там масса литературы. И что новичок может это применить? Нет не сможет. Потому что при приобретении практических навыков и отношение к риск- менедж-ту будет абсолютно индивидуально, оно будет формироваться. Кто не первый год на рынке тот меня поймет. И дело же не только куда поставить стоп, но и в управлении своим депо и.т.д и т.п Курсы, литература - это все теория. А практика, синяки и шишки - это сам рынок. И еще такой момент, когда общаешься с представителями брокерских компаний, то статистика как правило такая. Большинство зарабатывают на лонгах, а на шортах - единицы. Обьяснение простое, в силу природы рынка, он всегда растущий. А человеческая природа??? Значит о шортах пока рано в принципе рассуждать??? Здесь не только надо знать что такое шорт, маржинальная позиция, но еще и надо уметь им управлять в соответствии с ТА, ВА , другими видами анализа а так же риск менеджементом. . А для этого нужны хотя бы среднестатистические эти три - четыре года. Значит нужен опыт. А это уже не новичок. Написано, с цель дополнить. Может поможет новичкам.))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь СПБ Posted September 17, 2017 Author Share Posted September 17, 2017 Доброе утро ! К обсуждению, поста Владимира 79 Если рассматривать шорт позиции СВОП, и чистый шорт, то они не рекордные безусловно, но круче были только в 2013-2014 годах Важно и соотношение шорт лонг. В 2013 - 2014 годах ВТИ = 110 эти значение были Чистый шорт 400. Соотношение 500 к 100. Т.е 80 % в шорт. Цифры закруглил. Падение на 45 Май 2015 ВТИ 61 , после чего ушли на 26.. Чистый шорт 170. Соотношение 390 к 200. 66 % Конец февраля 2017. ВТИ 54 ушли на 42 Чистый шорт 215. Соотношение 380 на 160 70 % На данный момент ВТИ 50 ................ Чистый шорт 270 Соотношение 450 на 180 71 % Эти цифры для анализа и обсуждения. Вывод о том, что сейчас здесь и сейчас через пару долларов роста, в нефти начнется однозначно снижение, не делаю . К примеру, возможно еще и далее набор шорт позиций СВОП. Да, возможно. На картинке показываю такой вариант. Тем более, что производители упорно тянут вверх. В прошлом на 90 по ВТИ , с соотношением шорт-лонг 76 % , ушли на 110. Т.е на 20 дол вверх. . Т.е еще 10 % роста Дошли до 80 % в соотношении шорт -лонг . Больше не бывает. Далее , читаем с начала. Т.е порядка года продолжали выносить мозг и произошел обвал . Т.е в нашем случае , это ВТИ к 60 и сильное снижение. Это как вариант, дальнейшего развития ситуации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир79 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 3 часа назад, Игорь СПБ сказал: Далее , читаем с начала. Т.е порядка года продолжали выносить мозг и произошел обвал . Т.е в нашем случае , это ВТИ к 60 и сильное снижение. Это как вариант, дальнейшего развития ситуации. Есть разные варианты, если смотреть на % соотношения позиций и дальнейшие движения цены в %. И довольно интересное соотношение позиций по брент на ICE. Может между ними сговор какой - трансатлантический?! Power in the money, money in the power Link to comment Share on other sites More sharing options...
habara Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 На текущий момент технически картина выглядит почти идеально для укрепления доллара. На всех парах с долларом в той или иной степени нам говорят - есть импульсы укрепления доллара и есть готовая коррекция, толпа, покупай доллар, сливай евро , киви, аусси, все три кроны,.....ну и т.д. Вроде все очевидно, я бы даже сказал слишком очевидно, и потому есть большая вероятность развода толпы на очевидном предложении для рынка. И вот это и напрягает, хотя может я и преувеличиваю, но на готовящихся переломах рынка так часто и бывает, - перед большим походом нужен красивый развод............будьте начеку........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
qq1 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 пара слов про рубль все же напишу На малых таймах сохраняется тенденция на снижение на средних нужно бы сделать более глубокую коррекцию на старших однозначно шорт и только шорт (это к вопросу о том, что я веду бакс лишь вверх), для того чтобы это понять, не надо быть гуру аналитиком, достаточно пару тройку трендовых индюков накинуть на график, просто напросто пытаемся все движения поймать и не упустить разворота у всех бывают и промахи досадные, от того, что перестаешь следовать ТС и просто начинаешь казиношить, и ошибки в разметке и много чего еще, главное что бы торговля была в кайф, ну и копеечку приносила, если рынок позволит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Полынь888 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 15 минут назад, qq1 сказал: на старших однозначно шорт и только шорт (это к вопросу о том, что я веду бакс лишь вверх) верно ли шорт по графику от 58 ? хотя снижение ожидаю в паре это локально на д но уже думаю пора задуматься о том что все уже привыкли к шорт шорт шорт - 2 года почти не все коту дискотека Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир79 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 Overpowered 27/08 17/0927/0827/08 Link to comment Share on other sites More sharing options...
qq1 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 31 минуту назад, Полынь888 сказал: верно ли шорт по графику от 58 ? хотя снижение ожидаю в паре это локально на д но уже думаю пора задуматься о том что все уже привыкли к шорт шорт шорт - 2 года почти не все коту дискотека Думаю, что рост котировок нефти не пройдет мимо и отыграется в рубле, всегда на моей памяти хоть и с временным лагом, но отыгрывали, тем более картинка не противоречит, уход выше и закреплении как минимум ломает картинку, так что, да шорт от текущих, хотя мы даже коррекцию не сделали но с другой стороны, на викли растем потихоньку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Полынь888 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 1 час назад, Владимир79 сказал: Overpowered 27/08 картинки традиционно прекрасны)) цель обозначена - согласна) ранее писала что туда же остается вопрос - когда же а есть ли место куда пристроить ставку ФРС и увеличивающуюся доходность по ам облигам? Фигаро хочет и тут и там! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Полынь888 Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 друзья а ведь икона мист (icon -a- mist) в переводе обаз морока тумана, проще говоря обмана скажете не надо Ико, там Эко. Умберто? Алехандро или Роберто, не верю этим экономистам и аналитикам там или вранье или политика продолжит кто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
habara Posted September 17, 2017 Share Posted September 17, 2017 Я тут сегодня нефть пытался по полочкам разложить, и фрактально и по волнам, в итоге получилась каша какая-то, поэтому по бренту планку решил поднять до уровня 59 -61........хз может ошибаюсь, но все последнее снижение перед ростом все-таки всего лишь коррекция была, по волна это почти 100 %, по фракталам 75%....... .....так что не шортите пока на всю котлету, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.